robot_umberto

Robot_Gorilla, торгуем временем системно

Покуда тут на сайте не утихали баталии между гоблинами, орками, троллями и людьми, у меня продолжалась долгая, нудная и неинтересная работа в области системного трейдинга))

Последняя разработка, поставленная на форвард-тест 13 февраля, была названа Robot_Gorilla и имела своей целью проверку некоторых идей, созвучных торговой концепции Ильи Коровина.

Читать дальше →

robot_umberto, EURUSD, GBPUSD

продолжение форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3093.html


EURUSD:


c 17/10/2013


начальный депозит 10000, рабочий лот 0.2, одновременная работа двух алгоритмов (основной+хеджирующий)


рабочий ТФ: 15М


295 сделок, +78%, с учетом комиссии и свопов


текущая совокупная позиция: short




Читать дальше →

robot_umberto, ЕЦБ

продолжение форвард-теста  http://www.h2t.ru/blog/algotrading/3033.html


кратко, в виде скриншотов. сегодня позиции были закрыты.




клон на GBPUSD тоже неплохо себя чувствует, но пока маловато статистики по сделкам для анализа.


robot_umberto, продолжение

Приурочивая пост к выставке forexexpo, расскажу о форвард-тесте последней модификации.


Летом я не занимался проектом и заглушил все vps-сервера, а с сентября возобновил работу.


Мультивалютные версии оказались на длительное время в пиле и я вернулся к оптимизации на одном инструменте + добавил хеджирующий механизм и правила его включения. 


Запустил на EURUSD с 17 октября и вот что получилось.


Евро хорошо двигалось как вверх, так и вниз, и оба тренда были взяты.


Голубая кривая отражает эквити в реальном времени.



mt4-шный отчет



Вчера запустил еще один форвард-тест на GBPUSD, практически с теми же параметрами.


 


Читать дальше →

robot_umberto, + 461%. Слишком хорошо - тоже плохо: остановка для анализа и перезапуск.

продолжение истории форвард-теста http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1564.html


Сегодня, после превышения очередной планки по доходности, по плану была остановлена торговля и закрыты все позиции. Приятно закрываться на максимумах недели и истории, но это чистое совпадение)).


Необходимо провести анализ и пересчитать риски по парам на основе накопленной с начала торговли статитистики для очередного перезапуска на следующей неделе. Количество совершенных сделок это позволяет, их немногим меньше 1000.


Доходность за прошедшую неделю была показана феноменальная, во многом, за счет движения в паре USDJPY. Я отчетливо понимал, что робот входил по йене в контртренд, т.е. неправильно с точки зрения алгоритма, и как только позиции вошли в зону прибыльности, в силу их значительного объема, я вмешался в алгоритм и устанавливал трейлинг-стопы вручную, в зависимости от текущей волатильности инструмента. Необходимо отметить, что риски по данной паре были завышены, что критически


Читать дальше →

robot_umberto, примеры удачных входов

самая простая иллюстрация работы алгоритма на картинке с EURNZD, 15M, сегодня


пока тренд в силе — входим и выходим, при смене тренда — недолго думая, входим снова.



robot_umberto, изменения и результаты через 2 мес торговли

Изменения:


  • С 05.04 добавлены ещё 4 пары: USDJPY, USDCAD, EURAUD и EURNZD
  • Переопределены объемы для позиций
  • Рабочий таймфрейм переведен с 5М на 15М
  • Введен дополнительный фильтр на открытие позиций



Результаты на 19.04.2013: 767 закрытых сделок


  • Начальный депозит:9550 Эквити: 28665.33 
  • Чистая прибыль: 19115.33 (+200.1%) Комиссия: 3278.2 (с учетом открытых сделок)



После достижения доходности в 200%, по плану происходит остановка торговли и закрытие позиций, на данный момент выключены 5 пар из 12-ти. Принудительного закрытия сразу всех позиций решено было не делать из-за накопленного существенного дисбаланса объемов позиций, в частности, по парам USDJPY, GBPCHF и EURAUD открыты значительные позиции, и их закрытие окажет сильное влияние на статистические показатели системы в целом. 


Совокупная эквити на 30М, построенная в режиме реального времени:


Анализ с сервиса myfxbook:


Читать дальше →

robot_umberto, примеры сделок и разбор алгоритма

Несколько примеров и разбор того, как работает алгоритм.


На самом деле всё очень просто)


Алгоритм исповедует вход по тренду (кто бы знал, что это такое))) и разумное усреднение при формировании позиции.


Сценарий 1: вход по фильтру (средняя) 1ой частью, если цена сразу идет в нужную сторону — после выхода в плюс неторопливый трейлинг.


примеры


long USDCAD



Читать дальше →

robot_umberto на 8 парах, остановка и перезапуск

Продолжение http://www.h2t.ru/blog/algotrading/1346.html


Сегодня, после превышения эквити 100% доходности, все позиции были принудительно закрыты и алгоритм был перезапущен в новой точке отсчета. Такой подход планировался изначально и связан со спецификой алгоритма.


Ниже полученная с момента запуска 15.03.2013 эквити и статистика в mt4:



 


Читать дальше →

robot_umberto на 8 парах

Идеи, заложенные в систему в прошлом году, после серии неудач, продолжают совершенствоваться и тестироваться на небольших реальных счетах.


Так, недавно система была запущена на 8 парах, в целях диверсификации и сглаживания общей эквити. Насколько это отразится на жизнеспособности, покажет форвард-тест.


Т.к. позиции держатся несколько дней, а может, и недель, и переносятся через выходные, она тут же попала под кипрскую раздачу))


Так случилось, что перед гепом система попала в серьезную просадку (из-за неправильно определенных параметров риска) и надо отметить, что если б она стояла в другую сторону, счет был бы скорее всего слит.


Но ей повезло, и она осталась в живых. После этого риски были уменьшены, некоторые параметры изменены и на данный момент ситуация такова:


реальная эквити (красная) вместе с графиком EURUSD:



Статитистика по сделкам в mt4:


</a


Читать дальше →

robot_umberto, 12.03-13.04

Прошел еще один месяц теста. Полностью автоматизированная работа без вмешательств.
Интересно, что евро за этот месяц, нарисовав слона в удаве, вернулось на точно те же уровни.
Результаты сделок за это время:

Общая доходность с февраля: +142%

robot_umberto, удвоение счета

Форвард-тест с февраля, EURUSD, начальный депозит 5000.
Доходность превысила 100%.
Сегодня зафиксировалась прибыль по основной части шортов, и совокупная позиция сменилась на весьма приличный лонг с очень короткой целью.
Правильно ли это было сделано, покажет время.

предыдущий пост об этом же экземпляре

robot_umberto, новые идеи

Достаточно длительный мониторинг работы позволяет сделать вывод о том, что диверсификация алгоритма по различным таймфреймам и направлениям торговли не лишена смысла.
Если алгоритм имеет положительное матожидание на всех тф при работе и в лонг, и в шорт, почему бы не торговать все это одновременно.
Тем более, что на форексе созданы все условия для одновременной разнонаправленной торговли. Например при открытии двух разнонаправленный позиций одинакового объема у некоторых брокеров залоговая стоимость равняется нулю.

Однако, случаются ситуации, когда например, лонги на всех таймфреймах оказываются закрытыми с прибылью, а шорты остаются. В результате в моменте имеется рискованная направленная позиция, пока еще не захеджированная и рынок продолжает движение уже не в нашу сторону.
Все критические просадки у robot_umberto были связаны именно с этим.

Возникла мысль о разнесении точек входа по времени. С этой недели начинаю ее проверку.
Гипотезу назовем umberto_week.

Итак, имеется трендовый алгоритм на основе robot_umberto, который открывает позицию в направлении старшего таймфрейма и пока сигнал не сменился, постепенно набирает ее, усредняясь.
В дальнейшем, при выходе совокупной позиции в плюс он трейлит ее по определенным правилам.
Если сигнал меняется, набор позиции прекращается до его восстановления.

Идея состоит в том, чтобы запускать алгоритм повторно через определенные промежутки времени, таким образом, хеджируя неудачные входы при смене сигнала.
Каждый день с 9 до 10 утра будет запускаться новый экземпляр robot_umberto, который будет работать на 15M и брать сигналы с дневного таймфрейма.
Единственное условие запуска нового экземпляра — наличие позиции, открытой его вчерашним братом.
Таким образом, если эта позиция в плюсе, и сигнал не менялся, будет происходить пирамидинг по тренду; если в минусе, но сигнал не менялся — дополнительное усреднение; а если в минусе, но сигнал изменился — хеджирование.

Пока ограничимся 5ю утренними входами по рабочим дням всей недели.
Каждый экземпляр будет иметь свое имя, например: umberto_monday.

Вчера umberto_monday был запущен, дневной тренд велел покупать EURUSD, что он и делал несколько раз, совершив 4 прибыльные сделки и подошел к сегодняшнему моменту с открытой позицией long:

Сегодня запускаю umberto_tuesday ))
Анализ первых полученных результатов буду производить через месяц.

EURUSD by robot_umberto

Один из роботов umberto закрыл все позиции и трейлит остатки.
Ради таких движений он, в общем-то, и создавался
Запущен 16 февраля, полностью автономная круглосуточная работа, я к нему не прикасался.
начальный депозит 5000.
Красная линия — баланс, синяя — эквити.
Баланс для нас — ничто, эквити — всё.))
весьма показательная картинка: