countertrend

Система на FORTS - контр-тренд, результаты за июнь-июль

начало здесь http://www.h2t.ru/blog/1826.html


за этот период кое-что изменил, добавил новые инструменты — роснефть и серебро, но логика в принципе осталась той же.


также на результат в июле ощутимо повлияла опционная позиция по GZ


общий итог за 6 мес: +375%



Система на FORTS - контр-тренд, результаты за 4 мес

начало здесь: февраль-март


апрель получился убыточным: -4.42%, но май вернул эквити на место: +58.46%



общий результат за 4 месяца, с начала торговли: +133.9%



Система на FORTS -контр тренд, анализ за 2 мес

Примерный анализ с начала торговли по системе.


Инструменты Si SR RI GZ ED в порядке убывания объемов.


В основном, торговля осуществлялась весьма прилежно, без каких-либо серьезных нарушений правил. Анализ по системе не является точным на 100%, т.к. в торговлю по счету вмешивались несистемные факторы. В целом, о средних показателях системы необходимо делать выводы после детальной обработки статистики по сделкам.


Март получился не такой гладкий как февраль, во-первых, из-за возникавших перекосов при сильных движениях, во-вторых, из-за того, что в эквити счета были включены опционные позиции, которые в едином порыве благополучно сгорели в последнюю экспирацию, в третьих, кое-где на небольших объемах включался трендовый алгоритм, который вносил свою корректировку))


Просадка по эквити в конце месяца обусловлена набором значительной позиции по SRM3, большая часть которой уже закрыта.


Статистика по дням



общая эквити



Прогноз на год, исходя из текущих значений соотношения


Читать дальше →