S&P 500

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

  
Китайская почта под новый год.

И я подумал: «Если это не коллапс бизнес систем от передоза баблом, то что тогда им вообще может являться?» Ну и полез проверять сезонность внутри экономических индексов на присутствие рождественского безумия. Вот что нашел на сиплом и его друзьях, доуджонсе и насдаке.

 
Чтобы не
Читать дальше →

S&P500 демонстрирует новые и новые максимумы, и вот опять — в пятницу. Но это ни для кого не секрет. В этом посте я хочу осветить интересные, как по мне, факторы нарастающего риска. Помимо банальных минимумов по VIX. 

1. Dividend yield по S&P500 продолжает снижаться и в последнем срезе составила 1,75%. При этом 10-летние treasures дают 2,64%. Это наводит на мысли о возрастающем риске перетока ликвидности в рынок капитала, поскольку дивдоходность становится все менее интересной на фоне условно безрискового рынка бондов. Спред более, чем в 1%, будет уже существенным. 

2. FedWatch tool на CME демонстрирует ожидания участников рынка по решению FOMC. На январьском заседании риск повышения ставки оценивается как ничтожный (1,5%), а вот в марте уже все 72,6%. Я тоже думаю, что нас ждет повышение ставки в марте. К чему ведет повышение ставки? Во-первых, дешевеют бонды — растет их доходность. Во-вторых, институционалы, которые оценивают свои позиции в equities, зачастую
Читать дальше →

Хорошая тенденция после минуток FOMC делать красную свечку по S&P500. Одни раз случайность, два совпадение, а вот три уже статистика..


Последний столбец процентное изменение на следующий день… Пару предложений со вчерашней публикации: " *(US) FOMC MINUTES FROM SEPT 20-21ST MEETING: REASONABLE CASE COULD BE MADE FOR BOTH HIKING AND WAITING — Vote 7-3 ". ФРС США дает сигналы о планах повысить ключевую ставку в декабре. В протоколах Федрезерва говорится, что голосующие члены комитета по открытым рынкам ждут повышения ставки «относительно скоро», а решение отложить этот шаг в сентябре было принято «с минимальным перевесом». Фьючерсы на ставку ФРС продолжили рост: декабрьские контракты закладывают 69% вероятности ужесточения политики против 62% в начале недели и 50% две недели назад.

Ну и реакция рынка


И вопрос. Керри был 9 вчера сегодня 11 на SI. Ест ьу кого график изменения, биржа выдала инфу что три дня тарят
Читать дальше →

Привет, граждане спекулянты!

Чуть больше недели прошло от моего крайнего обзора по ES.
Читатель верно помнит, что уже достаточно давно я не лонгую данный ин-т, я его только продаю.
Показывал и объяснял почему шорты, однако некоторая часть сообщества посчитала все это бредом не достойным внимания, сопроводила комментариями о тупизне автора и абсолютном не понимании им (т. е. мной) ни рынка, ни его принципов, что выразилось в минусах к постам. Ок...
Между тем я несколько огорошен тем фактом, что не смотря на мою некомпетентность, ES в прошедшую пятницу «вдруг припал». И припал — это мягко сказано.
Удивляет отсутствие пояснений или вообще каких бы то ни было мыслей на этот счет от покупателей СИПИ, включая гуровитых. Они же не в пример мне, прекрасно понимают рынок и все на нем происходящее, так что же молчат? Наверное многим было бы интересно узнать их мнение о пятнице...

Однако предлагаю оставить в покое других и кое что вспомнить...



… Ну да, это фрагмент ТОГО постика… И
Читать дальше →

Всем привет!

Кто про что, а я… про Торговлю временем на фьюче, в частности на ES.
Был тут пост про «что делать в боковике»?.. Между тем ответ был дан давным давно,
"...когда нам было всё равно,
Что пить, с кем жить, как быть.
И время проходило Hi-Fi...".
Оно и сейчас Hi-Fi, при наличии некоторых знаний… и немножко опыта.
Так вот про боковик...



Я все «шортю, шортю» с конца июля и… не покупаю. Если кто то скажет, что это не торговля временем, тады шта ента?.. И шта характерно… расчетно и бЭзопасно и ни одного лося с тех пор… :-)
Прим: стрелка под 2-мя красными уровнями показывает обл. поддержки. Пробой этой области и закрепление цены ниже будет означать для меня глобальное падение ES.

Вчера с одним Н2Т-шником обсуждали мои бестолковые лонг-входы с доливками/отливками по 6В (британский фунт)… Пояснял почему входил, как расчитал Т/Р и пр. И знаете что?.. Долго Т/Р ждать не пришлось...



Это я все к чему? Сегодня 1-е сентября, День знаний...
Всех с
Читать дальше →

Добрый вечер, уважаемые коллеги по трейдингу!

Словно запоздалая шутка на 1 апреля S&P достиг своего предела 4 апреля, устрашая своими шагами всех любителей бычьего напора в долгосроке!
Месяц начался крайне удачно, благо скальпинг позволяет всегда собрать свой урожай.

Продолжаю тестировать свою статегию торговли, результаты которой вы можете видеть ниже. За 7 торговых дней увеличил депозит на 11%. Это позволяет в среднем делать 40-50% депозита в месяц и скромные 300-500% годовых. Конечно же надо учитывать и возможные лоси, но даже с их учетом, выходит стабильный профит.


Читать дальше →

Приветствую, друзья!

Торгую 1 лотом с 19 февраля на MultiCharts. В первые дни была просадка через сработавшие стопы, но буквально на 2 день сумел исправить ситуацию и выйти в плюс. С середины февраля $ уверенно растет с неудачными попытками развернуться, и ближайшие дни продолжит восходящий курс.
Очень часто говорят про долгосрочные позиции, не могу до конца понять их преимущества перед краткосроком.

Заметил тенденцию зависимости Нефти от S&P 500, хотел бы узнать мнение знатоков. 
Вопрос по техническому анализу — Обычно трачу на технический анализ не более 10 мин в день, движения графика видны предельно ясно. Зачем его так усложняют?

Надеюсь, вам понравилась статья или показалась интересной.

Читать дальше →

           Это взгляд  Ларри Вильямса на S&P ровно год назад в марте 2013 года. Можно сказать графический анализ. Вот такой монстр в представлении Ларри. Ниже этого животного подпись: Челюсти…, Опасный  Паттерн… Это, в смысле для американского фондового рынка опасный.  Замечу, на его графике дневные бары.  Прошел год.  Я попробовал сделать тоже самое, только период изменил на недельные бары. Вот что получилось:

Видно, что эта тварь, окрепла и стала еще больше… Если тогда был Опасный, очень опасный Паттерн.., то сейчас  даже не знаю как назвать…., короче кризис подкрадывается медленно, но заметно…. Да,  совсем забыл, челюсти этого чудища: верхняя это  S&P, нижняя — Бонды. Мы же знаем, про влияние бондов на фондовые индексы.  Ну чем не индикатор….

Читать дальше →

Читать дальше →