Фьючерсы

Гипотеза эффективного рынка говорили они…

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.


А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они…  
Китайская почта под новый год.


И я подумал: «Если это не коллапс бизнес систем от передоза баблом, то что тогда им вообще может являться?» Ну и полез проверять сезонность внутри экономических индексов на присутствие рождественского безумия. Вот что нашел на сиплом и его друзьях, доуджонсе и насдаке.


Гипотеза ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА говорили они… 
Чтобы не
Читать дальше →

Бабки в сырой нефти

Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.


Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?


Можно:


Бабки в сырой нефти 
Лонг CL декабрь-апрель, июльская экспирация.


Бабки в сырой нефти 
Пара-пара-па!


Ладно, ок, не все. Сейчас проведем небольшое количественное исследование, чтоб наживать на ней не только раз в году.



Бабки в сырой нефти 
Science bitch!


А можно то-же самое, только в шорт?


Можно:


Бабки в сырой нефти 
Шорт CL октябрь-ноябрь, майская экспирация следующего года.


Читать дальше →

Бабки в натуральном газе

 

Я обожаю этот инструмент, серьезно, натуральный газ местами бывает круче чем VIX. Да, он не имеет таких гигантских контанго (дальний контракт сильно дороже ближнего) премий, но они все же достаточно огромные по сравнению с остальными инструментами. Отчего так происходит? Натуральный газ крайне сложно и дорого хранить из-за чего эта большая и вкусная шапка годовых затрат на хранение учитывается в дальних фьючерсах и называется «carrying charge». Тем не менее, газ невероятно дешев для конечного потребителя и ему проще и дешевле платить цену газа + carryng charge, чем пользоваться альтернативными источниками.


Продемонстрировать то, какие в нем легкие деньги, может бэктест простого роллирумего шорта фьючерса на пол счета в газе, остальные пол счета тупо в деньгах, которые каждый месяц ребалансируются к пропорции 50/50.


Бабки в натуральном газе

 

Красная — сипи500, синяя — шорт по газу


Эта примитивнейшая штука бьет доходность сиплого в 1,5+ раза и


Читать дальше →

Скальпинг жив!

Часто говорят, что скальпинг умер. Да, сейчас рынки стали очень эффективны, но свою копеечку утащить можно. Пример небольшой скальперской сделки +2600 рублей.


Фьючерсы на биткоин CME CBOT

Свежий эфир про фьючерсы на биткоин с Данила Бабич Как вы думаете, каковы шансы манипуляций фьючерсом на биткоин на CBOE, с базовым активом в виде цен на Gemini, подконтрольной братьям Винклвоссам, у которых 15,000 биткойнов?)


«Основной инстинкт» биржи и как на нём зарабатывать.

Эпиграф:


«Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее – они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его».


Джордж Сорос.


Аксиомы:


(1) Основная функция биржи, её цель существования — это поиск цены.


(2) Основное состояние биржи, её странный аттрактор — это равновесие.


(3) Основной инструмент биржи, её способ прийти к равновесию — это волатильность.


Теоремы:


{1} При прочих равных за трендом (повышением волатильности) следует стремление к флэту (снижение волатильности).


Док-во: Согласно аксиомам (1) и (3) волатильность возрастает в результате поиска цены, согласно аксиоме (2) цена стремится к равновесию, что и есть снижение волатильности.


{2} Основной ресурс тренда — это маржинальные спекуляции и вынужденные закрытия позиций.


Док-во: Маржинальные позиции (использование заёмного капитала) — это нарушение равновесия, когда участник торгов бёрет больше, чем он может обеспечить


Читать дальше →

ФРС остановит Трампоралли.

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке».

В программе рассказано об основных событиях на финансовых рынках прошлой недели и что повлияло на мнение участников.



Структуру модельного портфеля и открытые позиции на сегодня можно посмотреть на сайте Торгуем на Америке. http://tradeinusa.ru/modelnyj-portfel/


Торговля временем на серебре

Рад приветствовать всех уважаемых читателей! На Урале божественное зимнее утро, которое озаряет своим величием и наполняет вдохновением. Самое время для написания статьи и хорошей прогулки позже. 
 
Текущий год постепенно выходит на финишную прямую и, конечно, пока рано подводить какие бы то ни было итоги, но уже можно отметить, что он превзошел мои даже самые скромные ожидания — особенно в части фондового рынка. Любой скажет, что растущий рынок благоволит buy&hold, но многие ли высидели солидные движения? С начала года и по сей день информационный фон пребывал только в последовательной истерии: от пророчеств всадников апокалипсиса (все начало года проходило под ореолом убеждений «Жуковский и Ко») до выборов в США и ситуации с Башнефтью. Каждый день множество аналитических убеждений склоняются к тому, что стоит продать все акции, рынок высоко, на рынке акций пузырь, на рынке угля пузырь, рынок перегрет итд итп. Все это явно не способствует тому, чтобы спокойно держать хорошие бумаги (хотя любой панике стоит сказать спасибо за возможность прикупить их по отличной цене). Так или иначе окончательные итоги можно будет подвести только с завершением года, как
Читать дальше →

Разработка торговых роботов

Разрабатываю торговые роботы и скрипты на заказ.
Терминалы:Quik,Metatrader,Laser,IB,Sterling итд.
webwrk@yandex.ru
Lua(Quik)
C#,VB.NET
MT5,MT4
VBA(Excel)
Тестирование WealthLab5
webwrk@yandex.ru




Как заработать на выборах?

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой я рассказал как отреагировали финансовые рынки на Президентские выборы в США,  изменения в модельном портфеле и как удалось заработать на выборах, экономический календарь на будущую неделю и на что нужно обратить внимание при торговле.
Приятного просмотра...

Если у вас возникли воросы, коментарии, идеи, предложения — оставляйте их здесь или жду вас сегодня с 18-00 на канале H2T.TV по ссылке.

Почему растет волатильность на американском рынке. (видео)

Всем привет! 
Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке», в программе я рассказал о причинах роста волатильности на американском рынке, изменения в модельном портфеле, особенности ребалансировки портфеля ETF ресурсных добывающих компаний, прогноз по выборам в США и экономический календарь на будущую неделю.
Как обычно жду вас сегодня с 18-00 на канале H2T.TV с вопросами, идеями, предложениями и конечно же обоснованной критикой)))


PS/ Не забывайте оценивать видео, что бы я понимал полезность, ну и если вы хотите первыми увидеть очередную программу можно подписаться как на канале, так и в моем профиле на H2t.ru.
Читать дальше →

Торгуем на Америке 31 октября 2016 (видео)

Всем привет!
Предлагаю к просмотру очередную программу в которой я рассказал об изменениях в модельном портфеле «Торгуем на Америке», основные движения финансовых рынков на прошлой неделе и на что нужно обратить внимание в экономическом календаре на следующей. С волатильностью на рынках нынче тяжко и приходится искать инструменты, события, чтобы заработать. 
Обсуждение, вопросы, идеи жду вечером на канале H2T.TV в видеочате, а так же можно задать их здесь. Приятного просмотра.


Что бы подписаться на мои новости и рассылку торговых сигналов нужно кликнуть «подписаться» в моем профиле на сайте H2t.ru
Читать дальше →