фьючерс на доллар-рубль

Сделка по Si и мысли

Сегодня сделал одну сделочку внутри треугольника
Вот сам треугольник и пробитие уровня внутри треугольника
Сделка по Si и мысли
Сделка
Сделка по Si и мысли
По мне лучше сейчас не торговать а ждать пробитие фигуры.
Все сделки ЖЖ

Медленное Начало. Быстрый Конец.

Все рынки сейчас волатильны.

Первые 2 часа торговой сессии было хорошее восходящее движение, которое трейдеры смогли ухватить. Я не принимал в нём участия.

Вскоре появились признаки окончания тренда и произошёл вход на развороте в шорт.



Как вы можете заметить, после входа в шорт движение вниз развивалось медленно. В виде постепенного сползная. И лишь иногда ускоряясь на короткое время во время пробития в новые ценовые минимумы.

Это частое явление после достижения трендом своей вершины. И вам стоит быть спокойным и не дёргаться, когда движение развивается таким образом.

Дело в том, что развороты тренда часто происходят медленным образом, в виде подобного ненавязчивого спокойного сползания вниз. Такое умиротворённое ценовое поведение способствует тому, чтобы публика продолжала покупать в надежде на рост цены. И не паниковала.

Если бы начало падения было острым и страшным, то это создавало бы панику, которая не нужна трейдерам, которые правильно поняли ситуацию и хотят зашортить по хорошей цене. То есть цене, которая находится не слишком делеко от пройдённой вершины.

Таким образом, разворот происходит незаметно и тихо, пока основная масса людей уверованна в том, что тренд остаётся в силе и стоит покупать или, по крайней мере, держать позицию.

И только когда уже становится поздно и цена упала серьёзно, тогда для всех становится очевидно, что тренд изменился.

Поэтому если вы правильно определили, что рынок достиг своей вершины и после этого, обязательно получив подтверждающие доказательства этого, вошли в шорт, то будьте спокойны и не нервничайте из-за того, что начало движения развивается медленно и не слишком охотно.

НАЧАЛО (нового тренда) часто бывает НЕОЧЕВИДНЫМ.

Именно потому, что оно происходит Медленно и выглядит Непугающим.

Это нормальное явление. Поэтому не выпрыгивайте из своего шорта раньше времени.

Дайте время новому движению набрать пар и развиться.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

То, что вам Никто не скажет о тайм-фреймах

Когда-то долгое время я считал, что если в дейтрейдинге я использую 5 мин график на каком-то инструменте, то я также могу использовать 5 мин график и на другом инструменте. И что разницы никакой. Так всегда учат.

Ни в одной книге по трейдингу я не встречал, чтобы автор утверждал противоположное или задавался этим вопросом.

Что я встречал, так это нечто вроде: «В своём дейтрейдинге я ВСЕГДА использую 5 мин график».

Почему-то по умолчанию принято считать, что если вы дейтрейдер и торгуете на 5 мин графике, то низависимо от того, какой инструмент вы торгуете, вы должны использовать тот же самый 5 мин график.

Со временем я открыл для себя, что этот общепринятый стереотип не совсем правилен.

На самом деле:

В Разное Время и для Разных Инструментов – будет свой уникальный тайм-фрейм.

Например, я считаю, что если вы торгуете внутри дня фьючерс на доллар-рубль, то ему подходит 5 мин график.

Однако, что касается, например, фьючерса на индекс РТС, то я считаю, что для дейтрейдинга ему больше подходит 10 мин график.

И там и там вы торгуете дейтрейдинг. Но тайм-фрейм я подобрал под характер инструмента.

Почему я думаю, что 10 мин лучше, чем 5 мин, на фьючерсе РТС?

Потому что на мой личный взгляд, шумность (ложность сигналов) у данного инструмента выше, чем у фьючерса на доллар-рубль. Именно для того, чтобы уменьшить повышенную шумность, я ставлю более высокий тайм-фрейм.

Итак, это было первое – у разных инструментов, не обязательно будет одинаково хорош один и тот же тайм-фрейм. Одному инструменту может подходить больше один тайм-фрейм, а другому будет больше подходить другой тайм-фрейм.

Теперь второе…

В Разное Время для инструмента может больше подходить разный тайм-фрейм. И в разное время они будут меняться.

Как вы знаете, в одно время (например, в течение нескольких месяцев) рынок может быть активным и волатильным.

В друго время рынок может быть менее активным и менее волатильным.

Тайм-фрейм следует менять, когда вы видите, что происходит крайнее отклонение от обычного поведения. Если вы торгуете какой-то инструмент постоянно, то вам это будет заметно, это сразу броситься в глаза.

Отсюда и следует, что если на рынке происходят просто сумасшедшие движения (т.е. дикая нетипичная волатильность), то вероятно вы должны использовать более выскоий тайм-фрейм. Т.е. вы можете легко увеличивать его, по крайней мере, в 2 раза от того, который вы обычно используете.

Если было 5 мин, то ставьте 10 мин.

Если же на рынке очень тихо, волатильность ниже обычной, то вы можете снизить свой тайм фрейм в 2 раза, т.е. вместо 5 мин начать использовать 3 мин.

Последний случай менее предпочтителен, потому что если рынок (инструмент) очень тихий, то лучше его совсем не торговать, чем спускаться на более низкий тайм-фрейм.

Вы прекрасно должны понимать, что волатильность в течение года всегда меняется. Она, то спокойная средняя, то она очень низкая на несколько месяцев, то происходит взрыв волатильности и рынок летает как сумасшедший несколько месяцев подряд.

Учитывая эти два фактора (характер инструмента и уровень волатильности), теперь вам понятно — верить в распространённый стериотип и использовать всё время и на всех инструментах 5 мин график, в действительности, не всегда практично.

Удивительно только, что об этих вещах почему-то никто не говорит. И я думаю, так происходит потому, что это один из мифов трейдинга, которому вы с сегодняшнего дня больше не подвержены.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Чем фьючерс на доллар-рубль лучше фьючерса РТС

Российские фьючерсные трейдеры обычно акцентируют свою торговлю вокруг фьючерса на фондовый индекс РТС. Это самый ликвидный фьючерс с самыми низкими биржевыми сборами и брокерскими комиссиями на рынке ФОРТС.

Мне же на ФОРТС больше нравится фьючерс на доллар-рубль, а не фьючерс РТС.

Доллар-рубль это экзотическая пара, не популярная в мире, она не торгуется широко во всём мире, так как это валюта развивающейся экономики, в данном случае нашей России. А не развитой.

Отсюда объясняется высокая волатильность этого фьючерса.

Именно благодаря волатильности я предпочитаю этот фьючерс для дейтрейдинга, вместо фьючерса на индекс РТС.

Если вы посмотрите несколько главных рынков мира и сравните валютные фьючерсы и фьючерсы на фондовые индексы (ES, РТС, DAX, DJ EURO STOXX 50 и т.п.), то вы обнаружите, что валютные фьючерсы ведут себя куда более волатильно, чем фондовые индексы.

В связи с этим, они более пригодны для торговли внутри дня.

Для дейтрейдинга критически важен дневной диапазон торговой сессии (расстояние от максимума до минимума ценового бара на дневной графике).

Чем шире диапазон исторически, тем лучше, потому что есть место для движения внутри дня на 5-мин графике, есть возомжность получить хорошее вознаграждение с приемлимым риском.

Валюта прыгает чаще и, на мой взгляд, двигается чуть более понятно и предсказуемее.

Фондовый индекс может много раз стоять на месте и сомневаться, в то время как валюта полетит в какую-то сторону и создаст тренд. Иначе говоря, эффективность использования времени, по моему мнению, при торговле фьючерсами на валюту выше.

Из соображений повышенной волатильности, понятности и эффективности использования времени в дейтрейдинге на ФОРТС я отдам первое место фьючерсу на доллар-рубль.

Дмитрий Бойцов — 8 лет торгует акциям на Nasdaq и NYSE. Ведёт обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru