усреднение

Продажа волатильности – усреднение на плечах стоп-лосей

Продажа волатильности – усреднение на плечах стоп-лосей
Если вы не знакомы с опционами, то эта статья не для вас. Если вы регулярно торгуете с использованием плечей, то прочитайте одиннадцатый подвиг Геракла. Если вы в своем трейдинге используете стоп-лосей – закройте это окошко и никогда больше не открывайте, я против жестокого обращения с депозитами. Если усреднение с задействованием плечей — часть вашей стратегии, то да простит вас хвост экспоненциально-нормального распределения.


Всем остальным трём читателям я расскажу почему продажа волатильности это:


1)     Использование плечей


2)     Усреднение


3)     Задействование стоп-лосов


4)     Иногда и шорт


Стимулом для написания данной статьи послужил подход одного крайне (иногда чересчур) здравомыслящего трейдера (назовем его гэбистом), параллельно (!) совмещающего торговлю временем и продажу волатильности на свои средства. Под продажей волатильности я предполагаю – продажу


Читать дальше →

robot_vasya_fx торгует временем на евродолларе

начало здесь http://www.h2t.ru/blog/algotrading/2618.html


т.к. алгоритм не успел слиться и, несмотря на шторм на валютном рынке на этой неделе, все-таки показал некую жизнеспособность, я решил дать ему имя, в знак признательности одному из известных аналитиков-управляющих, исповедующего в последние несколько дней тактику агрессивного усреднения шорта eurusd на счетах своих клиентов.


«Пока не разрешаться проблемы  в США мы и дальше будем видеть бегство из доллара в пользу евро, а потом стремительную обратную реакцию.» ©


и имя это — robot_vasya_fx


посмотрим, что же произошло с ним на исходе уходящей недели.


он сделал, всё как надо, усреднившись по евродоллару и поймав обратное движение, находясь на критически увеличенном объеме.


слава богу, все завершилось благополучно, евро упал, пришел хозяин алгоритма, закрыл все позиции и отправил робота_васю на выходные без overweek позиций.


что мы имеем в итоге: удвоение депозита (чистая прибыль 5767$), анализ характера


Читать дальше →

Торгуем временем на кухне

Типичная эквити алгоритма с усреднением и пересиживанием убытка.


В данном случае следует учесть, что происходит частичное хеджирование (или, по-форексному, локирование убыточной позиции в целях оттянуть момент прилета черного лебедя)


Алгоритм был ограничен в работе по времени с 10 до 24 по МСК, т.е. грубо говоря, на ночь я вырубал терминал.


Ниже график реальной эквити при работе на EURUSD с 26 сентября с начальным депозитом 5000$ и mt4-шный статотчет. 465 сделок.


Учитывая последние движухи в инструменте, 45% без слива — весьма неплохо)


Работая таким образом, вы должны отдавать себе отчет в том, что на весь депозит вы покупаете аналог опциона, который может сгореть в любой момент))




Читать дальше →