управление капиталом

Итоги марта. Публичное управление капиталом

Итак, по традиции подводим итоги алгоритмического управления капиталом. За март месяц торговые роботы заработали 2,3% на фьючерсах и 0,2% на акциях. Месяц был не плохой, если б не последний день марта, когда США опять начали кошмарить рубль санкциями, в результате чего часть профита распилило. Акции вообще два месяца топчутся на одном месте, нет трендов и зарабатывать пока не на чем. За первый квартал сего года доходность портфеля составила +12%, а за 5 лет публичной торговли роботы наколотили +328% по статистике comon.ru при максимальной просадке 24%.



Индекс доллара уже как полгода стоит в боковике, в ближайший квартал ожидаю сильные движения по валюте. Вероятнее всего выход будет в пользу укрепления доллара ко всем мировым валютам включая и наш рубль. В любой день могут ввести внеочередные антироссийские санкции, что ускорит поход деревянного на север. Все это является благодатной почвой для моих торговых роботов, которые любят высокую волатильность.

Для тех,
Читать дальше →

Мои итоги февраля. Радуйтесь недруги и други!

После ударной прибыли +15,6% в январе, февраль выдался тухлым месяцем, по итогам которого доходность составила -5,3%. Большинство активов в этом месяце болталось на одном месте, отсутствовали ярко выраженные тренды на российском фондовом и валютном рынке. Когда будет волатильность, алгоритмы снова начнут рубить бабки. Таким образом, по итогам 5,5 лет публичной торговли портфель роботов заработал на фьючерсах 318,5% с учетом капитализации процентов по данным comon.



Для тех, кто желает приумножить свой капитал от 1 млн. руб., можно подключить к моему счету автоследование на комоне и все сделки с моего счета будут автоматически копироваться на ваш счет. Ожидаемая доходность 30-60% годовых. Подключаться как раз самое время на локальной
Читать дальше →

Итоги января. Публичное управление капиталом

Благодаря хорошим движениям на фондовом рынке в январе торговые роботы нарубили +15,6% по фьючерсам и 6,1% по акциям. Таким образом, за 5 лет доходность портфеля по фьючерсам составила 342%, а доходность по акциям +14% за полгода по статистике comon.ru c учетом реинвестирования.

График доходности счета на фьючерсах:



График доходности счета на акциях:



По итогам прошлого года провел ревизию алгоритмов и уволил парочку самых слабых. Они особо не теряли, но и не зарабатывали, а точнее доходность болталась около нуля за 2-3 года. Таким образом, в портфеле сейчас 23 стратегии и 4 из них долгосрочных-инвестиционных. Остались самые поджарые, причем половину из них портфельные, т.е. в одной стратегии зашит портфель из нескольких активов. Короче говоря, делаем портфель портфелей:)

На текущий момент ёмкость данного портфеля стратегий составляет 1 млрд. руб. Кто хочет в него инвестировать и зарабатывать до 70% годовых, милости
Читать дальше →

Мои итоги 2018 года

В целом год был хорошим, но трудным. Тезисно:

1. Доходность торговых роботов на фьючерсах за год составила всего 23%, маловата панимаешь… Все шло не плохо, но декабрь поднасрал, волатильность сильно упала под конец года. Если бы не продажа опций, то доходность бы составила под 40%. Тем не менее по итогам 5 лет публичной торговли доходность портфеля на comon.ru +282%.

Мои итоги 2018 года
 
2. В этом году запустил портфель новых стратегий на акциях преимущественно от лонга. Доходность за полгода +7%.

3. Капитал под управлением увеличился до 1 ляма баксов. Появились проблемы с ликвидностью. Какие то самые краткосрочные стратегии выкинул, добавил более медленные и ёмкие.

4. Поднял немного на обвале биткойна. Сначала шортил по 19000 и закрыл шорт по 10000. Затем шортил по 6600 и откупил по 3400.

5. Записал 2 новых песни под гитару: про Васю и про продавцов опционов.

6. За 2018 год объехал 11 стран. Побывал в Греции, Италии, Польше, Австрии,
Читать дальше →

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

Итак, прошло ровно 5 лет с момента запуска моей публичной торговли на портале comon.ru. Были конечно взлеты и падения, но за весь этот период удалось заработать 337,7% с учетом реинвестирования. Максимальная просадка составляла 24%. Сейчас в портфеле торгуется 20 различных торговых роботов на ликвидных фьючерсах и акциях. За этот год какие то алгоритмы были уволены, какие то добавлены в портфель, идет постоянный процесс доработки стратегии. Несмотря на низкую волатильность на рынках, за ноябрь месяц доходность по фьючерсам составила +7,2%, а по акциям +2,6%. С начала года роботы наколотили +42%.

График доходности счета на фьючерсах:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

График доходности счета на акциях:

Стейтмент за 5 лет. Итоги ноября

Предвещая глупые вопросы об огромных просадках на графике эквити, прошу ознакомиться сначала с данными статьями:

Как правильно считать просадку на Comon.ru?
Доходности на Comon.ru — замануха для лохов? 
Читать дальше →

Слился

В октябре месяце волатильность на российском рынке упала, хороших трендов не было, из-за чего наметилась небольшая просадка по счету после прибыльного августа и сентября. Доходность портфеля торговых роботов за месяц составила -2% по фьючерсам и -2,9% по акциям. По итогам 5 лет публичной торговли доходность по срочному рынку составила +308,4% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

График доходности счета на фьючерсах:

Слился

До конца года ожидаю новый всплеск волатильности из-за возможного введения нового пакета санкций против России, а также дальнейшего падения американского фондового рынка и нефти. Для тех, кто хочет присоединиться к моей торговле или подробнее узнать, как можно стабильно зарабатывать с помощью торговых роботов до 70% годовых, презентацию можно скачать здесь
Читать дальше →

Мой путь к миллиарду: итоги сентября

Не пугайтесь так сразу)) Конечно речь идет не о доходе миллиард в месяц, а о капитале под управлением в размере 1 ярд рублей)) Медленно, но верно двигаемся к этой цели. То что она реализуется сомнений никаких нет, вопрос лишь времени. Все инструменты для этого есть (раскрывать все не буду), есть рабочая прибыльная стратегия, а точнее портфель из 20-ти роботов, который в состоянии переварить данный объем. Нужно только немного подшаманить над настройками алгоритмов, уменьшить частотность сделок и увеличить допустимое проскальзование. Вы спросите, зачем мне ярд? Да просто потешить свое эго и при этом прилично зарабатывать)) Да и плох тот трейдер, который не мечтает управлять миллиардом))

Итак, подведем итоги управления капиталом. За сентябрь портфель роботов на фьючерсах заработал 3% и на акциях 4,6%. За 5 лет публичной торговли доходность по фьючерсам составила 317% и по акциям 6% за 2 месяца с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

График доходности счета на акциях:

Мой путь к миллиарду: итоги сентября


Читать дальше →

Как заработать на санкциях 21%? Публичное управление капиталом: итоги августа

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%. 
 
Стратегия на фьючерсах:
 
Как заработать на санкциях 21%? Публичное управление капиталом: итоги августа
 
Стратегия на акциях:
 
Как заработать на санкциях 21%? Публичное управление капиталом: итоги августа
 
В сентябре ожидаю период затишья на мировых финансовых рынках, скорее всего, акции не много подрастут и доллар к рублю припадет. Но в 4 квартале текущего года, волатильность снова может вырасти, начнется снова раскручиваться тема с санкциями против российского госдолга, доллар продолжит расти к мировым валютам, а также может
Читать дальше →

Зачем топтать мой депозит? Публичное управление капиталом. Итоги 54 месяцев

Всплеск волатильности в апреле оказался краткосрочным. Половину заработанной прибыли в апреле пришлось отдать в мае. «Пила» сделала свое грязное дело, в результате чего доходность за май составила -5,4% после +12,8% в апреле. Небольшой откат в рамках системы, лимиты риска в 30% превышены не были. Накопительным итогом за 54 месяца портфель торговых роботов заработал +247,2% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Зачем топтать мой депозит? Публичное управление капиталом. Итоги 54 месяцев

После апрельского импульса наверх бакс в мае рисует треугольник, и которого будет сильный вынос, на котором можно будет хорошо заработать. Сейчас растут риски роста процентных ставок в мире и коррекции на глобальном фондовом рынке, что обещает высокую волатильность и хорошую доходность для моих торговых систем до конца года.

При коррекции отечественного фондового рынка на 20% и более планирую разбавить портфель: прикупить акций в долгосрочный портфель и добавить роботов на акциях от лонга. На данный момент такие системы есть, но их доля не большая.

Для
Читать дальше →

Отечественный Private-banking: ностальгия по ушедшим депозитным ставкам

 Отечественный Private-banking: ностальгия по ушедшим депозитным ставкам

Падение ставок вызывает серьезную обеспокоенность у российских менеджеров, работающих с VIP-клиентами. Помимо этой проблемы существуют и другие: диджитализация, снижение возрастного порога аудитории, рост требований к профессионализму консультантов.

В апреле состоялся очередной саммит Института Смита, посвященный проблемам private banking (PB) и управления частными капиталами на территории постсоветского пространства. Участники мероприятия оживленно спорили о вызовах, которые возникают в индустрии обслуживания состоятельных вкладчиков. Выяснилось, что менеджеры были не готовы к снижению среднего возраста клиентов и резкому падению ставок. Сами сотрудники банков признают, что всего пару-тройку лет назад они всерьез обсуждали целесообразность внедрения дистанционного сервиса. Чтобы провести необходимую реорганизацию, некоторые банки даже были вынуждены временно свернуть программы по привлечению новых вкладчиков.


Молодые и продвинутые

«Всеобщая
Читать дальше →

Как я пережил 9 апреля? Публичное управление капиталом. Итоги 53 месяцев

Благодаря введению внеочередных антироссийских санкций со стороны США и ракетным ударам по Сирии 9 апреля сильно подскочила волатильность на отечественном фондовом рынке. В «черный понедельник» акции РФ падали на 10-30%, а доллар к рублю наконец то пробил диапазон 55-61, в котором находился около 1,5 года.

В связи с тем, что мои алгоритмы работают преимущественно по тренду, с пятницы торговые роботы находились уже находились в шортах по рынку и в лонгах по баксу, это позволило хорошо заработать в эти кризисные для рынка дни. Всего лишь за 3 дня с 9 по 11 апреля роботы заработали +19%. Затем волатильность начала спадать и часть прибыли «попилило». Таким образом, за апрель доходность портфеля составила +12,8%. А за весь период публичной торговли за 4,5 года капитал увеличился на 267% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Как я пережил 9 апреля? Публичное управление капиталом. Итоги 53 месяцев

P.S. С подробными условиями по управлению капиталом можно ознакомиться здесь.
При этом положительные результаты
Читать дальше →

Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца

Пришло время подводить итоги алгоритмического управления капиталом. За февраль торговые роботы заработали +9,2%, а за всю историю публичной торговли (за 51 месяц) заработано почти 220% по статистике comon.ru. Мировые рынки начинают оживать, вновь возвращается волатильность и на российский рынок, на чем и кормятся любые спекулятивные системы.

По чесноку, меня не устраивают результаты моей торговли. Несмотря на общую прибыльность, стабильность эквити оставляет желать лучшего. Сейчас работаю над тем, чтобы закрывать почти каждый квартал в плюс при доходности не менее 30% годовых. И мне насрать, какая фаза рынка: рост, падение или боковик, необходимо уметь зарабатывать на любом рынке. Месяцами ждать трендов тоже не благодарное занятие. Для этого уменьшаю долю трендовых систем в портфеле и увеличиваю долю алгоритмов, зарабатывающих на низкой или падающей волатильности. В том числе, запустил роботов на акциях ММВБ.

Публичное управление капиталом. Итоги 51 месяца
 
Кроме того, адаптировал данную 
Читать дальше →

Распространенные мифы об инвестициях на бирже

Распространенные мифы об инвестициях на бирже

Миф первый. Биржа – это казино.

Инвестиции сопряжены с определенным риском, но сравнение с казино или лотереей в данном случае неуместно. В лотерее все зависит исключительно от удачи. Шанс сорвать куш – один из десятков, а то и сотен миллионов. На бирже ситуация находится под вашим контролем и риски вы можете ограничивать самостоятельно.

Безусловно, спрогнозировать точный размер прибыли от ценных бумаг довольно сложно, особенно если речь идет о российских компаниях. К примеру, пару лет назад президент в своем выступлении назвал интернет разработкой американских спецслужб, и акции Яндекса тут же упали в цене. Решив, что у компании возникли серьезные проблемы, инвесторы стали массово избавляться от акций, что и привело к таким последствиям. Чтобы быть уверенным в точной прибыли, можно просто разместить средства на банковском депозите, а на бирже вам придется вникать в тонкости процесса. Инвестиции приносят стабильный доход лишь в том случае, если вы делаете
Читать дальше →

Что такое доверительное управление?

Что такое доверительное управление?
 

Что такое доверительное управление?
Доверительным управлением называют услугу на рынке ценных бумаг, которую предоставляют управляющие компании и банковские организации.

В РФ данный вид услуг регламентируется 1012-й статьей Гражданского кодекса. Доверительное управление в сфере ценных бумаг может осуществляться только компаниями, прошедшими лицензирование в Федеральной службе по финансовым рынкам.

Заключая с управляющей компанией соглашение о доверительном управлении, вы передаете в ее распоряжение свои сбережения в виде денежных средств или иных активов. Компания может заключать сделки по своему усмотрению, при этом ваши интересы являются для нее приоритетом. Премия за услуги начисляется в виде процента от общей суммы ваших активов, либо от суммы полученной прибыли.

В большинстве случаев доверительное управление является индивидуальной услугой, которая оказывается с учетом финансовых возможностей и личных пожеланий инвестора. Естественно, стоимость подобных услуг
Читать дальше →

Россияне бегут из банковских вкладов в доверительное управление

Россияне бегут из банковских вкладов в доверительное управление

Состоятельные граждане благодаря падению ставок по банковским вкладам предпочитают более доходные инструменты для вложений средств. За последние 9 месяцев приток частного капитала в управляющие компании увеличился в 6 раз. Такого массового притока не наблюдалось уже 5 лет.

В индивидуальное доверительное управление за первые 3 квартала 2017 года народ принес около 150 млрд. руб., а это в 6 раз больше, чем в 2016 году за аналогичный период (23 млрд. руб.) по данным исследования «Эксперт РА». При этом 60% этого притока обеспечили состоятельные клиенты.

Согласно исследованию, количество обеспеченных клиентов, заключивших договоры ИДУ, увеличилось на 75% с начала года или на 25 тысяч клиентов. В итоге новых клиентов в управляющих компаниях прибавилось на 57 тысяч, из них около 50% — это физ. лица.

В ПИФы в январе-сентябре этого года приток денег был в 5 раз быстрее, чем в том же периоде 2016 года (на 54 млрд. руб. вместо 11 млрд. руб.). При этом средний счет клиента
Читать дальше →