торговые стратегии

Публикуем исходные коды торговых стратегий на GitHub!

Начинаем публиковать исходные коды на GitHub.

Начнем с торговых стратегий. Все стратегии полностью работоспособны и могут быть использованы в исходном варианте как для тестирования и оптимизации, так и для реальной торговли.


В настоящий момент доступны следующие стратегии:

1) Классическая арбитражная стратегия


Arbitrage


Описание: Покупка и продажа спреда пары спот-фьючерс на основе индикатора Bollinger Bands.


Исходные данные: Свечки или тики. Рассмотрены оба варианта.


Алгоритм: Спред пересекает канал Боллинджера снизу вверх — продаем спред, сверху вниз — покупаем спред. При пересечении средней линии Боллинджера выходим из позиции.

2) Стратегия Черепах (Turtle Rules)


TurtleTrades


Описание: За основу взята стратегия Черепах — www.benvanvliet.net/Downloads/turtlerules.pdf


Исходные данные: Свечки или тики. Рассмотрены оба варианта. Свечки используются для расчета индикаторов. Для более точного входа в позицию и расчета стоп заявок можем


Читать дальше →

Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль

Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-29/hong-kong-stock-brokers-cry-foul-at-fees-crimping-their-profits


Биржевые брокеры Гонконга возмущены новыми сборами, ограничивающими их прибыль


 


Брокеры в Гонконге шокированы недавним решением властей ввести для них сборы, значительно превышающие аналогичные в других странах региона, они жалуются, что правила Национальной Фондовой Биржи не просто устаревшие и запутанные, но они просто лишают их прибыли.


Крупный финансовый холдинг Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., образованный в 2000 году путём объединения компаний Гонконгской фондовой биржи, Гонконгской фьючерсной биржи (Hong Kong Futures Exchange) и Hong Kong Securities Clearing Company (финансовые услуги), как и другие фондовые биржи в других уголках мира, взимает комиссию за заключение сделок. На первый взгляд, это мизерная сумма: 0,002 процента от цены транзакции. Но она в принципе не может


Читать дальше →

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?

Война задержек: Почему низкая задержка так важна?


Здесь приведен перевод статьи http://www.quantinsti.com/blog/latency-war/


Это какое-то безумие с задержками! Дэвид Черитон однажды сказал, что если у вас есть сетевое соединение с низкой пропускной способностью, то легко сделать несколько параллельных устройств для того, чтобы создать комбинированную связь с более высокой пропускной способностью, но если ваше сетевое соединение обладает плохой задержкой, то никакие деньги не смогут превратить любое число элементов в единую связную структуру с хорошей задержкой.


Давайте посмотрим на конкретный пример, чтобы разобраться с техническим жаргоном по задержкам. Боинг 747 может взять на борт 500 пассажиров, в то время как Boeing 737 — 150. Можно ли сказать, что 747-ой Боинг в 3 раза быстрее, чем 737-ой? Boeing 747 в 3 раза больше, чем 737, но не быстрее, так как оба летят со скоростью 500 миль в час. Задержка играет жизненно важную роль в алгоритмической торговле, где скорость


Читать дальше →

Поддержу H2T сообщество.

Доброго времени суток.


Представлюсь: зовут Сергей, активно торгую с сентября 2011- получается опыт 3 года и 9 месяцев.


Хочу поддержать проект H2T и найти единомышленников в своем городе-Зеленограде, но стал вопрос, что именно я могу написать, что бы было интересно!? Я не гуру и «удивляющих» результатов, на мой взгляд, у меня нет.


Решил, быть может, читателям будет интересно увидеть, какие приемы я использовал ранее, но по каким-то причинам от них отказался. Это даст пищу для размышления, как мне, так и  читателю и возможно ускорит чье-то развитие, а возможно, кто-то тоже поделиться.


Покажу яркую стратегию, используемую мною в 2013-2014 году. «Яркая» потому, что получаются очень красивые сделки.


В ней было заложено предположение, что лучше всего крупному игроку заходить в местах с большими объемами в противоположную сторону. Я поясню, я искал визуально места на графиках где, по моему мнению, стоит большое скопление стоп-заявок и ставил


Читать дальше →