Торговые роботы

Результаты управления в мае 2017 года

В мае «болтанка» индекса РТС продолжилась, на паре рубль/доллар была пара неплохих движений в начале месяца, что вывело в плюс стратегию «Фьючерсы». Результат за май+4.39% и общий результат с момента запуска +229.91%.

Результаты управления в мае 2017 года


Стратегия «Опционы» также показала закономерный плюс в мае +3.95%. С начала работы результат +136.66%. На текущей рыночной фазе это самая стабильная стратегия.

Результаты управления в мае 2017 года


Стратегия «Акции» в мае показала рекордный убыток-11.16%. Общий результат с момента запуска -0.24%. В мае случился «черный лебедь» с акциями АФК Система. Наши алгоритмы, поймав рост в данных акциях накануне, перенесли лонги через ночь. С утра стало известно о крупном иске к компании со стороны Роснефти, и торги открылись на несколько десятков процентов ниже предыдущего закрытия. Также в мае «минусанули» инвестиционные позиции вслед за индексом ММВБ, ну и сами алгоритмические системы от покупок на падающем рынке положительного результата не принесли. Сам индекс ММВБ уже
Читать дальше →

Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
 
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru  портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца


По счету автоследования  в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций в долгосрок. Тем временем за 40 месяцев публичной торговли торговые роботы на фьючерсах заработали для инвесторов +183,4% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

По счету автоследования портфель роботов в марте отдал половину прибыли, заработанной в феврале, результат -3,4%. И по итогам 2 месяцев доходность составила +4,4%.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев
Читать дальше →

Результаты в марте 2017 года.

В марте волатильность на рынке несущественно выросла. Все стратегии отработали в штатном режиме. Напомним, с начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
Портфель «Фьючерсы» показал результат +0.58%. С момента запуска в январе 2013 доходность составила +227.6%. Продолжаем ждать роста волатильности и более выраженных направленных движений. 

Результаты в марте 2017 года.


Портфель “Опционы” по итогам марта показал результат +6.42%, с момента старта доходность составила +129.15%. Для опционов месяц был благоприятным. Индекс РТС сначала упал, затем вырос, показав за март практически нулевое изменение.

Результаты в марте 2017 года.


Портфель «Акции» за месяц вырос на
Читать дальше →

Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже - 2

Multidimensional Space Trading Strategies


Рис. 1. Оптимизация многомерного пространства алгоритмов торговых стратегий.


Оптимизация торговых стратегий

В процессе алгоритмической торговли постоянно возникает необходимость настройки параметров алгоритмов торговых стратегий. Сочетания всех возможных параметров превращается в большое многомерное пространство вариантов стратегий (см. Рис. 1). Чтобы получить самые прибыльные и стабильные стратегии нужно исследовать это пространство и подобрать оптимальные параметры для торговли.


Самый лучший способ исследования любого множества — это полный перебор всех его элементов Brute Force. Однако учитывая колоссальные объемы данных с которыми приходится сталкиваться при оптимизации, как правило, оказывается просто невозможно провести подобное исследование полным перебором. Приходится применять различные аналитические алгоритмы, которые позволяют сократить фактический объем исследований в процессе поиска экстремумов.


Большинство таких алгоритмов хорошо известны:


Читать дальше →

Результаты управления в феврале 2017 года

Февраль был самым коротким торговым месяцем, к тому же наложились и праздники. Валютная пара рубль/доллар по большей части укреплялась, показывая неплохие внутридневные колебания, индекс РТС закрыл месяц в умеренно негативном ключе. С начала года мы разделили управление на 3 направления: “Фьючерсы” (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), “Опционы” (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и “Акции” (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте. Результаты у всех стратегий оказались в рамках ожиданий. Портфель «Фьючерсы» показал прирост на +3.98%. С начала работы в 2013 году доходность составила +227.01%. Рынок начал выходить из «спячки», вполне возможно сейчас мы видим очередную смену рыночной фазы на более «живую».

Результаты управления в феврале 2017 года


Портфель «Опционы» по итогам февраля показал результат +2.86%, с момента старта доходность
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах
Читать дальше →

Результаты управления в январе 2017 года.

Январь был в целом не самым плохим месяцем, несмотря на продолжение большую часть месяца боковой динамики по индексу РТС и валютной паре рубль/доллар. Напомним, с начала года мы сделали разделение управление по 3 различным стратегиям: «Фьючерсы» (преимущественно направленная торговля на RI, SI, SR), «Опционы» (стратегии продажи дальних краев и календарные спрэды) и «Акции» (алготрейдинг + отыгрывание идей во 2-3 эшелонах). Подробная информация по стратегиям и результаты выложены у нас на сайте.
По итогам января стратегия «Фьючерсы» показала -1.15%, всего с начала работы в 2013 году доходность составила +223.04%.

Результаты управления в январе 2017 года.


Стратегия «Опционы» за январь показала прирост +8.19%. «Боковой» рынок ей очень благоприятствует, получается хорошее хеджирование основной стратегии на фьючерсах. С начала работы прирост по данной стратегии составил +119.88%.

Результаты управления в январе 2017 года.


Стратегия «Акции» по итогам января показала прирост +2.37%. С начала запуска прирост по данной стратегии +20.55%.

Результаты управления в январе 2017 года.


Читать дальше →

Итоги торговли в 2016 году. Планы на 2017 год.

2016 год для нашего портфеля алгоритмических систем выдался сложным. Результат отрицательный  -11.63% по модельному портфелю. Основной причиной стало отсутствие волатильности и направленных движений на Ri и Si. Что, в общем-то, не удивительно после ударных 2014 и 2015 годов. В 2017 году планируем продолжать работу по текущим стратегиям, в декабре рынок ожил (результат +5.7%), что является позитивным сигналом. Ждем хороших движений в новом году. С момента запуска портфель показал доходность +224.19% за 48 месяцев.

Итоги торговли в 2016 году. Планы на 2017 год.


Также с начала 2017 года мы начинаем привлекать в управление капитал (помимо основного портфеля) на 2 дополнительные стратегии: акции ММВБ и опционы FORTS. Торговлю акциями ММВБ мы запустили в тестовом режиме в 3 квартале 2016 года. С августа результат реальных торгов +18.18%. Портфель управляется достаточно консервативно, разделен на 2 части. Первая до 30% управляется в ручном режиме, отыгрываем идеи во 2-3 эшелонах. Как пример, участвуем в оферте по
Читать дальше →

Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Внеочередной грааль

Внеочередной грааль
Читать дальше →

Увольнение роботов

Решил подвести итоги 2016 года отдельно по каждой стратегии. Паттерновые и контр-трендовые стратегии как класс показали лучшую динамику в этом году, чем трендовые по причине низкой волатильности и пилообразных движений на российских фьючерсах на протяжении почти всего года. Несмотря на то, что трендовые системы более устойчивы в долгосрочном периоде, принял решение постепенно снижать их долю в пользу контртренда.

Графики каждой системы выкладывать не буду. Акцентирую сейчас внимание лишь на 2 самых лузерных трендовых системах. Обычно все алготрейдеры меряются своими граальными эквитями, я в данном случае похвастаюсь своими самыми убыточными, которые слили бабки на реале. На самом деле это алгоритм один, но разбит на разные инструменты: фьючерс РТС и Доллар/рубль. За счет того, что это медленные системы с широкими стопами, их так попилило, что они допустили просадку 80-90%. Хотя на росте в декабре первая чуток отыграла потери. Диверсификация по таймфреймам в данном случае не спасла, а
Читать дальше →

Os.Engine - платформа для алготрейдинга

Os.Engine - платформа для алготрейдинга
Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!


В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.



Качаем по ссылке:http://o-s-a.net/os-engine.html



Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки.



2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж.



3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные


Читать дальше →

Риски трендовых стратегий

Стратегии, торгующие по тренду, стали набирать свою популярность после 70-х годов с появлением компьютеров и с возможностью обработки больших массивов данных. Вдохновленные примером трейдеров-черепах, многие управляющие активами и фонды стали им подражать и пытаться зарабатывать, отслеживая долгосрочные тенденции на финансовых рынках.
 
Специфика трендовых систем состоит в том, чтобы ограничивать убытки пока они малы и давать прибыли течь, т.е. не ограничивать ее, пока рынок не развернется в обратную сторону. Несмотря на то, что такие системы периодически могут приносить баснословные прибыли, психологически все таки тяжело их торговать. Сильные тренды случаются не часто и, как правило, рынок 70-80% всего времени находится в боковом состоянии, в это время трендовые стратегии терпят убытки, а торговые счета пилит. Зато когда возникают сильные движения на рынках, такие системы быстро выходят из просадки, и обновляют свои максимумы доходности. Тем не менее, бывает сложно
Читать дальше →

ЛИТ. Лаборатория инвестиционных технологий.

Всем привет!
Давно мучил вопрос, на чем зарабатывают ребята, оплачивая недешевую рекламу на Бизнес ФМ, офис на Ильинке в Гостинном дворе. Но в других местах в частности замечаны не были (по крайней мере я не замечал)  Вчера посетил бесплатный семинар 

"Открытый семинар: Стратегии эффективных вложений



Авторский курс: Melnichuk Nikolai"

Могу сказать что рассказывает Николай достаточно грамотно, но поначалу было ощущение что это какой-то развод, не знаю почему, может способ подачи с такой услужливой улыбкой или ещё что-то от профессиональных сейлзов, все время ждал что-то типа «наша компания эксклюзивно предлагает, только сегодня, специальная цена и т.д.». Рассказал про депозиты, рассказал по недвижимость, про ПИФы и акции  и наконец я дождался «наша компания предлагает торговых роботов Шумахер», все бы ничего но цена робота 200000 руб и это лицензия только на год, продление на 10% дешевле, что тоже не мало. На семинаре было продемонстрировано как этот
Читать дальше →