торговые алгоритмы

Философия заработка на рынке и оценка торговых систем от Александра Силаева

Сегодняшний мой пост о трейдере-философе. Его подход и выводы должны заставить любого новичка на рынке усомниться в возможности извлекать отсюда прибыль, и это еще мягко сказано.


Читать дальше →

Os.Engine - платформа для алготрейдинга

Os.Engine - платформа для алготрейдинга
Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!


В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.



Качаем по ссылке:http://o-s-a.net/os-engine.html



Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки.



2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж.



3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные


Читать дальше →

Архитектура системы алгоритмической торговли

Архитектура системы алгоритмической торговли

Здесь приведен перевод статьи www.quantinsti.com/blog/algorithmic-trading-system-architecture/


Алгоритмическая автоматизированная торговля или алгоритмическая торговля в течение нескольких последних лет находится в центре внимания торгового мира. Доля объемов, относящихся к этой форме торговли, растет все это время. В результате, она стала высоко конкурентным рынком, в значительной степени зависящим от технологий. Далее, базовая архитектура претерпела значительные изменения за последнее десятилетие и этот процесс продолжается. Сегодня необходимо внедрять технологические новшества для того, чтобы конкурировать в мире алгоритмической торговли, что делает его местом большой концентрации достижений в области компьютерных и сетевых технологий.


Традиционная архитектура


Любая торговая система — концептуально — это не более, чем вычислительный блок, который взаимодействует с биржей по двум разным потокам.


1.


Читать дальше →

Комедии для трейдеров

Люблю перед сном посмотреть что-нибудь веселое. Не давно наткнулся вот на этот мастер-класс по разработке торговых стратегий. Хорошо, что Джим Керри этого не видел — он бы застрелился ;)


1000procentov.ru Роботы в режиме реальных торгов.

На данный момент проводим серию вебинаров «Роботы в режиме реальных торгов»:

1. Трендовые роботы
2. Контртрендовые и импульсные роботы
3. Опционные роботы
4. HFT роботы
5. Арбитражные роботы
6. ЛЧИ 2013 + ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ = +3 051 445,73 р.


Более подробно с расписанием можно ознакомиться у нас на сайте
http://www.1000procentov.ru/events.html
и на сайте биржи
http://moex.com/e6338

Запись первого вебинара уже доступна.



Запись второго будет выложена после обработки.


Как создавалась программа советник PIAdviser



Впервые свой вклад в акции я сделал в 1994 году, последующая же деятельность в этом направлении являлась моим стабильным заработком на протяжении многих лет. А вот попытки попробовать трейдинг не закончилось для моего финансового состояния ничем хорошим. Оказалось, что две сходные области вложения средств, инвестирование и трейдинг, вроде бы и имеют одинаковое финансовое назначение, тем не менее, имеют значительные различия между собой. Правда именно трейдинг и стал в то время моим единственным стремлением.

Первой задачей, которая стала передо мной, и которую я постарался сделать своей главной стратегией, стало построение торговых алгоритмов, казавшихся мне тогда выгодными и максимально эффективными. В конечном счете, все мои торговые практики рано или поздно вылились в грандиозную идею создания собственной программы. Эта идея возникла в 2000 году, как раз в период моей работы в Банке Петровском. Перед тем как начать эффективную деятельность над торговым


Читать дальше →

20 Кубиков или как простому обывателю написать сложный алгоритм.




Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.

Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Больше хочется рассказать о подводных камнях, которые можно учесть сразу с помощью программы и получения статистики по различным парам. Большое внимание этому я уделяю на занятиях по торговым роботам. В этом материале попробую описать все вкратце.



Например, внутри одного окна можно сформировать совокупный портфель инструментов, пар и корзин. После этого проанализировать насколько верно сформирован портфель, и каким образом его можно улучшить.

Кроме того, внутри одного окна есть возможность сразу посчитать финансовый результат от позиции с учетом платы брокеру за наличие шортовой позиции по акциям. Так же можно проследить динамику лучших/худших пар или корзин сформированных по портфелю.

В версии TSLab 1.2 можно регулировать количество необходимых лотов для открытия и поддержания позиции (как мы знаем фундаментальное соотношение бумаг всегда меняется и необходимо это учитывать на истории в том числе). Открытие позиции лучше делать по одному инструменту лимитированной заявкой, а другим, менее ликвидным, — бить по рынку. Это также можно прописать внутри одного окна.
Важно понимать, что часть лимитки будет открыта, другая часть определенный период времени будет еще висеть. Но хэджироваться, бить по рынку на другом инструменте необходимо сразу, и именно той частью лотов, которые открыты на другом инструменте.