тестирование систем

Торговый робот "Power"

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в
Читать дальше →

Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Внеочередной грааль

Внеочередной грааль
Читать дальше →

Исторические данные с 2009 года: 1-min по российским фьючерсам

Нужны котировки для тестирования стратегий?

Выкладываю архив с 1-минутными данными по самым ликвидным российским фьючерсам с 2009 по 2016 год. Инструменты: Ri, Si, GOLD, SBRF, SBRP, VTBR, GAZP.
Скачать архив можно здесь:

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции — по тейку или стопу. «Гепард» зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.

Результаты тестирования стратегии «Guepard» следующие:
Доходность за 7 лет: 135%
Средняя доходность за год: 13,4%
Максимальная просадка: 5,1%
Фактор восстановления: 14
Количество сделок: 858
Выигрышных сделок: 54%

Торговый робот Guepard (Гепард)

Торговый робот Guepard (Гепард)

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в
Читать дальше →

Торговые роботы vs. Человек

Торговые роботы vs. Человек
Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера (но не убирают его полностью). Дисциплина и исполнение сигналов повышается до 99%, чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое, без системы, очень часто без риск-менеджмента, сами не ведают что творят. У меня всегда к ним возникает вопрос: откуда вы знаете, что вообще ваша система прибыльна в долгосрочке и имеет положительное мат.ожидание?! Зато алгоритмизация позволяет протестировать любую стратегию и дает понимание, что от нее ожидать, есть по крайней мере уверенность, что эффективность стратегии сохранится еще какое то время в обозримом будущем (при правильном тестировании конечно).
 
Естественно ошибки и сбои бывают везде: и у роботов, и у ручных трейдеров, НО! цена ошибки человека намного выше. Конечно и роботы могут сливать. Роботы тоже люди! Однако ручники, как правило, больше
Читать дальше →

График доходности портфеля торговых роботов

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без реинвестирования, с учетом комиссии 0,03%. Емкость алгоритмов — до 100 млн. руб.

График доходности портфеля торговых роботов

Источник: www.alfa-quant.ru

Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:
Доходность за 6 лет: 626%
Средняя доходность за год: 37,6%
Максимальная просадка: 11,3%
Фактор восстановления: 23,2
Количество сделок: 548
Выигрышных сделок: 45%

Робот INTER - тесты

Робот INTER - тесты

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2015/03/inter.html
Читать дальше →