стратегии

12 технических правил трейдинга от Линды Рашке

12 технических правил трейдинга от Линды Рашке

  1. Покупайте первый откат после нового максимума. Продавайте первый ралли после нового минимума.
  2. Сильный рынок в середине дня, как правило, продолжается и на следующий день.
  3. Лучшие развороты для трейдинга происходят утром, а не днем.
  4. Чем больше рыночные гэпы, тем больше шансов на продолжение и тренд.
  5. То, как рынок торгует вокруг максимума или минимума предыдущего дня, является хорошим показателем технической мощи или слабости рынка.
  6. Максимум и минимум предыдущего дня являются двумя очень важными «опорными» точками, так как это были решающие моменты, когда покупатели или продавцы входили накануне. Посмотрите как рынок либо тестирует или откатывается от этих точек, либо пробивает и показывает признаки продолжения.
  7. Последний час часто показывает, насколько силен тренд на самом деле. «Умные» деньги показывают свою руку в последний час, продолжая выставлять цены в свою пользу. Пока рынок имеет последовательные сильные закрытия, ищите тенденцию к

Читать дальше →

Вебинар Георгия Вербицкого "Стратегии и инструменты умного трейдера"

Как вы знаете, вчера прошел еще один интересный вебинар, который провел Георгий Вербицкий совместно с Школой Московской Биржи. 

Материал весьма полезен для тех, кто только начинает свой путь в трейдинге. Георгий рассказал об инструментах, которые используются в трейдинге, немного о математике, ответил на вопросы слушателей...

Да что рассказывать, если вы можете сами посмотреть прямо сейчас:


Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей

Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-05-25/india-plans-rules-to-hobble-high-speed-trading-firms-advantage
Индийский регулятор планирует усложнить жизнь компаниям, занимающимся высокочастотной торговлей


 


В рамках мер, направленных на усиление контроля над автоматизированной торговлей, орган регулирования торговли Индии планирует увеличить штрафы для высокоскоростных трейдеров, буквально заполонивших биржу своими заявками, которые  не приводят к заключению реальных сделок.


Индийский Совет по ценным бумагам и биржам, или SEBI, также рассматривает возможность введения ограничения скорости транзакций на доли секунды для сверхбыстрых стратегий и минимального времени ожидания для задержки появления заявок в системе, чтобы все участники видели изменения рынка с одинаковой скоростью, заявил глава компании U. K. Sinha в Мумбаи в среду.


Эти предложения появились на фоне растущего хора голосов,


Читать дальше →

Высокочастотные трейдеры не наживаются на британских инвесторах

Высокочастотные трейдеры не наживаются на британских инвесторах, как показывает исследование, проведенное Управлением по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании


 


Предлагаю вашему вниманию перевод статьи с сайта http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-04-15/-flash-boys-don-t-prey-on-u-k-investors-fca-study-shows


 Высокочастотные трейдеры не наживаются на британских инвесторах


Высокочастотные трейдеры получили вотум доверия от британских правительственных исследователей, которые не смогли найти доказательств того, что высокочастотные трейдеры используют свою высокую скорость для получения преимуществ над более медленными инвесторами.


Экономисты из Управления по Финансовому Регулированию и Надзору Великобритании (УФРН) заявили, что они не нашли никаких доказательств того, что высокочастотные трейдеры используют свои технологии, чтобы выиграть миллисекунды у конкурентов, что отражено в работе, опубликованной в пятницу. В документе делается вывод, что на рынке акций Великобритании не было замечено


Читать дальше →

Стратегия «Vektor»

Добрый день. С целью поиска инвестора, хочу  продемонстрировать в реальном времени, процесс торговли по  действующей стратегии. Торговля осуществляется  от покупки опционов на Фьючерс индекса РТС. Сигналы на вход, выход и результаты, буду опубликовывать на Н2Т онлайн. Расчет на портфель в  1млн рублей.   Частота совершения сделок 2-3/ 1-2 месяца.
Стратегия « Vektor»

Работает ли все еще ваша стратегия?

Fig-43


Одной из проблем, с которыми сталкиваются алготрейдеры, использующие автоматические стратегии, особенно в долгосрочном периоде, является оценка текущего состояния алгоритма в том смысле, работает ли он в рамках производительности, которая была получена на бэктесте, или стратегия уже перестала действовать при современном состоянии рынка. В зависимости от этой оценки, трейдер должен принять решение, продолжать ли использовать текущий алгоритм в том виде, в каком он работал раньше, или убрать его с рынка для избежания потерь. 


Особенно это актуально для стратегий, основанных на математических алгоритмах. Во-первых, такие алгоритмы бывают подвержены риску подгонки на исторических данных, во-вторых, они основаны на определенных рыночных факторах и бывает очень сложно определить, остается ли воздействие этих факторов столь же эффективным в настоящий период. Трейдер должен точно определить, является ли текущая просадка временным явлением, или это уже говорит о


Читать дальше →

Практическое использование опционов

Теоретической болтовни по опционам достаточно. Пора практических занятий.

Итак, допустим я вижу на нашем рынке возможность очень хорошего роста. Я не знаю конкретных сроков, но могу предполагать, что движение будет длиться долго и с откатами.
Что нужно делать, чтобы максимизировать прибыль и минимизировать убытки?

Возьмем для примера Газпром. Цена фьючерса — 15300. Акция стоят 150.


Вот какие у меня есть варианты:
* Купить акции прямо сейчас и спокойно пересидеть коррекции, наращивая позицию при снижении цен на 5 рублей.
Цель: заработать в перспективе, ожидая очень вероятного подъема цен.
Позицию держать в течение многих месяцев.

* Подождать пробоя глобального нисходящего тренда и активно покупать фьючерсы при ценах на акцию в 160-165. 
Существенно заработать на импульсивном движении и последующем тренде.
Позицию держать до месяца.
----------------
Что можно придумать с опционами?
Как можно заработать при покупке коллов вне денег со страйком где-то на уровне 160-165?

Продавать опционы пут со


Читать дальше →

Проблема - много стратегий

Поделюсь своей проблемой здесь. С вводом в свой арсенал опционов, у меня появилось вместо трех аж целых пять стратегий, которыя я торгую на разных счетах. Их можно обрисовать так:
— тренд сильный
— тренд слабый «ползучий»
— контр-тренд 
— покупка волатильности
— продажа волатильности 

Последние две реализованы через опционы + фьючерсы, то есть это не голые стратегии, а с дополнениями.

Так вот, беда в том, что мозг вскипает, когда все это торгуешь одновременно! Даже при существенной формализации, все равно сложно. Вот думаю, что делать. Может кто посоветует.

ps. Почему так много? Позволяет подстраивать к любому рынку.<br /
Читать дальше →

Стратегия форекс - 25 пунктов в день

С помощью  стратегия Форекс – 25 пунктов в день всегда можно заработать 25 пипсов в день — это действительно возможно, также как зарабатывать на Форекс каждый день. Данная стратегия форекс работает в течение многих лет, так что я не думаю, что она может устареть и не работать в ближайшее время, но все может быть.


  • Рекомендую использовать брокера с платформой MetaTrader 4  

Так, алгоритм торговой стратегии форекс «25 пунктов в день»:


  • Время для работы данной стратегии  - только после 11:00 GMT.
  • Перед тем, как начать торговать вы должны просмотреть экономический календарь, и убедится  что сегодня не намечаются важные новости типа выхода ВВП, процента по безработице, смене процентной ставки и тд и тп.
  • Если вышли какие-то новости стоит подождать час – полтора.
  • Если нет важных новостей, то торговать стоит до 12:30 GMT.
  • Для начала нам понадобится индикатор скользящие средние (moving average), и поставте период 20, также нам понадобится индикатор

Читать дальше →

Парный трейдинг это рыночно нейтральная стратегия

Парный трейдинг является рынка — нейтральной торговой стратегией, в которой длинные и короткие позиции открываются по инструментам с высокой степенью корреляции, это может быть акции, торгуемые фонды (ETF), валюта, товары, опционы.
Трейдеры ждут ослабление корреляции,  покупают инструмент который находится ниже нормы и одновременно продают инструмент который находится выше нормы, закрывают позиции когда отношения между инструментами возвращается к своей норме. Прибыль стратегии происходит от разницы в изменении цены между этими двумя инструментами, а не от направления, в котором каждый движется. Таким образом, прибыль может быть реализовано, если длинная позиция идет вверх больше чем  короткая, или короткая позиция идет вниз больше чем  длинная. Вполне возможно, трейдерам получать прибыль во время различных рыночных условий, в том числе периодов, когда рынок идет вверх, вниз или в сторону, и в периоды низкой или высокой волатильности.

Парный трейдинг
Происхождение парного трейдинга,


Читать дальше →

Эстафета трейдеров

Напоминаю, 28 октября с 19:00 по мск у вас есть возможность пообщаться онлайн с Георгием Вербицким, Илей Коровиным и Алексеем Всемирновым.

Тема встречи: «Обсуждение российского и зарубежных рынков за месяц, текущее состояние рынка, последние тренды, прогнозы»


Опционы, фьючерс на индекс РТС, арбитраж, паттерны, рыночные «ловушки», риск-менеджмент, конспирология, стратегии, контроль эмоций — на эти и многие другие темы вы сможете не только задать вопросы спикерам, но и поделиться своим мнением.


Формат встречи больше всего напоминает пятничные встречи клуба H2T, и для того, чтобы принять участие — достаточно компьютера с выходом в Инернет. 


Вход свободный.


UP Встреча уже состоялась. Спасибо всем, кто пришел


Читать дальше →

Парадокс Монти Холла

К вопросу о торговых стратегия и смещении вероятности. Есть такая штука, парадокс Монти Холла. Вот условия задачи.


Представьте, что вы стали участником игры, в которой вам нужно выбрать одну из трех дверей. За одной из дверей находится автомобиль, за двумя другими дверями — козы. Вы выбираете одну из дверей, например, номер 1, после этого ведущий, который знает, где находится автомобиль, а где — козы, открывает одну из оставшихся дверей, например, номер 3, за которой находится коза. После этого он спрашивает вас, не желаете ли вы изменить свой выбор и выбрать дверь номер 2. Увеличатся ли ваши шансы выиграть автомобиль, если вы примете предложение ведущего и измените свой выбор?


Так вот, правильная стратегия — всегда МЕНЯТЬ, хотя кажется, что разницы нет. В этом случае шансы выиграть 66%. Здесь показано, какие результаты той или иной стратегии наглядно.


 


Честно говоря, я и сам был несколько одурачен, потому что считал, что нет никакой разницы. И даже, когда мне объяснили решение, я все равно не мог поверить. Дошло до меня только спустя какое-то время.


Однако решение становится понятно при исследовании вариантов. Суть здесь состоит в том, что убирая одну «козу», ведущий сообщает вам информацию, которая меняет ситуацию. В википедии подробно описано, почитайте.


Еще очень доходчивый вариант я встретил, вот пример, допустим (он очень нагляден):

Представьте себе, что первый раз вы выбираете из миллиона… приз один… затем убирают 999 998 неверных вариантов. Остаётся два… один верный. Какой шанс что вы сначала угадали при шансе один из миллиона?


Ну и еще одно видео с объяснением напоследок.



Последовательность действий для предварительного анализа рынка в дейтрейдинге фьючерсами ФОРТС

1. Техническая ситуация: крупные таймфреймы  (T+1, T+2, T+3), точки потенциальных переломов, места столкновения и повышенной волатильности. Выявляем потенциал открытия позиции, сопостовляем его со стратегией, намечаем области на графике с сильным смещением вероятности.


2. Определяем текущий характер рынка, выбираем предпочтительные стратегии (если их несколько), аллоцируем риск на каждую. Если стратегия одна, с выбором целей, смотрим и выбираем цель.


3. Намечаем области потенциально подходящие для входа, если несколько инструментов, то определяем наиболее предпочтительные для торговли, в зависимости от текущей волатильности инструмента.


4. Определяем ключевые события текущего дня, которые могут вызвать сильные движения.


5. Определяем сантимент рынка, настроения большинства участников. 


6. Формируем план на день с учетом факторов 1-5. Выделяем лимиты на количество сделок, максимальный риск, фиксируем в голове паттерны на вход.


10.00 — go!)


Читать дальше →

Автомат для импульсной торговли

Здравствуйте!
Предлагаю одну из своих наработок, на мой взгляд достаточно интересную. Это полуавтомат для импульсной торговли. Если кратко, то идея не новая. Ее активно продвигает Александр Резвяков и другие тренеры по биржевой торговли. Основная суть – зайти на импульсе в долгосрочное сильное движение с маленьким стопом. А потом зафиксировать прибыль в несколько десятков раз превышающую размер стопа.
Что делает мой полуавтомат:
1. В заданное пользователем временное окно мониторит рынок на наличие импульсов (5 мин таймфрейм).
2. При наличие такого импульса, входит в рынок «по маркету». Устанавливает заданный пользователем стоп в «Х» пунктов.
3. При достижении накопленной прибыли «У» пунктов, стоп перетаскивается в безубыток.
Что делает сам пользователь:
1. Устанавливает все настройки (включая диапазон временного окна для захода, кол-во попыток захода в день, уровень для стопа и безубытка).
2. Принимает решение в какой день входить в рынок (!!!).
Сразу хочу предупредить, в чистом виде при запуске скрипта каждый божий день – прибыльно и стабильно торговать вряд ли получится. Т.к. т.н. импульсов в день бывает по 4-6 штук. Тут нужны определенные навыки импульсной торговли: анализировать и определять общее направление рынка, чувствовать ситуацию (когда можно торговать, а когда лучше не стоит), грамотно выходить из прибыльной сделки и т.п. Это все приходит с опытом.
Я сам начинал торговать с данной стратегии, сейчас уже использую очень редко. Только на «верняках», которые также определяю «на глаз». Для импульсной торвголи данный полуавтомат будет очень полезен!

Вопросы как обычно на почту vanilov83@mail.ru
Во вложении примеры сделок: одна после объявления решения ФРС 13 сентября (мой «верняк» был))), а вторая совсем недавняя.

20 Кубиков или как простому обывателю написать сложный алгоритм.




Как мы знаем, существует множество известных алгоритмов/стратегий торговли. Описания этих алгоритмов можно найти даже на Википедии, например парный трейдинг.

Не стану рассказывать как это собрать, так как для построения системы необходимо всего 20 кубиков. Больше хочется рассказать о подводных камнях, которые можно учесть сразу с помощью программы и получения статистики по различным парам. Большое внимание этому я уделяю на занятиях по торговым роботам. В этом материале попробую описать все вкратце.



Например, внутри одного окна можно сформировать совокупный портфель инструментов, пар и корзин. После этого проанализировать насколько верно сформирован портфель, и каким образом его можно улучшить.

Кроме того, внутри одного окна есть возможность сразу посчитать финансовый результат от позиции с учетом платы брокеру за наличие шортовой позиции по акциям. Так же можно проследить динамику лучших/худших пар или корзин сформированных по портфелю.

В версии TSLab 1.2 можно регулировать количество необходимых лотов для открытия и поддержания позиции (как мы знаем фундаментальное соотношение бумаг всегда меняется и необходимо это учитывать на истории в том числе). Открытие позиции лучше делать по одному инструменту лимитированной заявкой, а другим, менее ликвидным, — бить по рынку. Это также можно прописать внутри одного окна.
Важно понимать, что часть лимитки будет открыта, другая часть определенный период времени будет еще висеть. Но хэджироваться, бить по рынку на другом инструменте необходимо сразу, и именно той частью лотов, которые открыты на другом инструменте.