риск менеджмент

Экспирация трейдеров

Экспирация трейдеров

Всем привет! 

Думал как назвать топик, ничего лучше не придумал.

Завтра с 10 до 11 МСК произойдет очередной обвал рынка. 8-е марта нынче сослужило плохую службу, продлевая жизнь некоторых трейдеров на 1 день, и отделяя других от кратного увеличения счета.

Если торговать по тренду, как правило это спасасет. Гораздо хуже было 2 марта 2014 года (надеюсь, тут есть те, кто дожил до сегодняшнего дня с тех пор). Разрешение президенту объявить войну соседней стране, принятое в воскресенье Советом Федераций 2 марта, тогда никак не могло быть предсказано никакими трейдерами. Однако даже там, насколько я помню, в пятницу по технике был шорт, но никак не лонг.

В этот раз тоже довольно понятная и предсказуемая ситуация. Если в пятницу в начале дня сумел зашортить нефть, сумел досидеть до конца вечерки и рискнул перенести УЖЕ СИЛЬНО ПРИБЫЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ на другую неделю в напраляении ОСНОВНОГО ТРЕНДА, то за эти 3 выходных придется сходить в магазин и прикупить пару больших ведер, в
Читать дальше →

Мнение сообщества!

Друзья, всем привет! Я наблюдаю, что вы активно переходите по ссылкам и смотрите мои видео. Напишите пожалуйста в комментариях свое мнение! Нравятся они вам-не нравятся? Хотите ли вы, чтобы я продолжал выкладывать сюда подобный материал? 
Для меня H2T всегда был местом, где участники сами выбирают себе контент, поэтому буду очень признателен, если вы и в этот раз выскажете свое мнение и проголосуете за или против!

Для тех кто еще не знаком с моим творчеством, вот ссылка на одно из последних видео: https://www.youtube.com/watch?v=ti3xq2vd4iA

Проба пера!

Всем привет! Спустя 7 лет торговли решил понемногу выходить в свет и делиться своими знаниями с остальными. Выношу на ваш суд свое первое видео на YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xoaHXMcIETo. Буду рад любым замечаниям и предложениям!

Минимизация рисков

Всем Доброго времени суток.
Прокоментируйте, пожалуйста, идею для минимизации рисков при торговле на срочном рынке.

Допустим имеется 1 млн. рублей.
Допустимый риск на год — 10% (100 000 рублей)

Можно завести на фортсовый счет 20% от 1 млн., т.е. 200 000 рублей
а остальные 800 000 положить на счет в банк, допустим под 7% годовых

Почему заводим на счет под торговлю не 10%, а 20% — для запаса, в случае повышение ГО.
При просадке счета на 10% — в любом случае прекращаем торговлю.

Благодаря плечам на фортсовой площадке — мы можем взять достаочно большие позиции.
(Пример: торгую SI, депозит 1 млн. руб. риск на сделку — 2%, стоп = 1000 пунктов, риск 20 000 рублей делим на стоп 1000 пунктов, получается надо купить/продать 20 лотов умножаем на ГО 5500 рублей = 110 000 рублей)

Остальные 800 000 генирируют 7% годовых гарантированно и застрахованно, т.е. 56 000 в год.

Если мой риск в 10% будет достигнут, то я потеряю не 100 000, а всего 44 000, т.е. 4,4% за год.

Есть ли какие-нибудь
Читать дальше →

Управление денежными средствами, MAM – Multi-account manager Exante, риск-менеджмент

  1. Вопрос к Exante

Можно ли у Вас в MAM – Multi-account manager Exante сделать еще риск-модуль в котором владелец счета при передаче/ подключению его к счету трейдера смог установить следующие параметры:


  1. Общая просадка счета при достижении которой (при подходе к которой ближе чем на 90%),  все позиции закрываются (например маркет-ордерами) до решения владельца счета
  2. Ограничения по инструментам по которым возможно управление счетом то напрмер только 5 акций или только 5 фьючей
  3. Дневная просадка при достижении которой  (при подходе к которой ближе чем на 90%),  все позиции закрываются (например маркет-ордерами) и торги не возможны до следующего торгового дня
  4. Запрет торговли без установки стоп-ордера

Что-то подобное реализовано в модуле автоследования платформы Волфикс —  www.volfix.net


  1. Вопрос к опытным трейдерам

Года три назад я сам брал трейдеров и предоставлял им доступ к управлению моими средствами через ITInvest. Там была


Читать дальше →

Поделюсь ексель файлом риск-менеджмент

Возможно кому и пригодится, новичкам актуально, вроде все понятно и просто работает. 
Только для фьючерса на индекс ртс.
Раньше данные обновлялись с сайта биржи автоматом, а потом у них начало выскакивать окно (согласен/не согласен) я так и не понял как его обходить, поэтому после клиринга, планки, начало торгов вставляю измененные данные. Особенно помогла быстро входить в эти прошедшие волотитьные дни.
Зеленный цвет можно корректировать данные, красные — нет (пароль: 123). 
Поделюсь ексель файлом риск-менеджмент
файл был как-то зашифрован, снять не помню как, пароль: 55525.
Приятного пользования. <br /
Читать дальше →

Трейдинг и управление рисками



Добрый день. В пятницу вечером встретился за покерным столом с трейдером и преподавателем скальпинга РТСАлександром Павлеем. В непринуждённой обстановке он невзначай обмолвился, что подумывает написать книгу о трейдинге, своём авторском курсе и психологии. И уже буквально в понедельник передал мне статью. Как мне кажется, это могло бы стать первой главой.

В этой статье я хотел бы раскрыть тему управления рисками в трейдинге и выявить ее психологическую составляющую. Мысли, изложенные в этом материале, сформировались на основе моего личного трейдерского опыта, полученного в Школе трейдинга А-Лаб,  и общения с начинающими и опытными трейдерами.

Всем известно, что мани-менеджмент, является важным составляющим успеха в трейдинге. Я скажу больше, управление рисками является главным условием получения статистической прибыли на рынке. Причем данные факторы являются ключевыми как в ручной торговле, так и в алгоритмической.

Убыток — неотъемлемая часть торговли


В трейдинге есть одна важная особенность: здесь можно как заработать, так и потерять. Важно отметить, что деятельность на рынке связана напрямую с риском, здесь нет гарантий получения дохода. Есть возможность получить как прибыль, так и убыток. И эти процессы связаны между собой. Как ни парадоксально, но для того, чтобы заработать на рынке, трейдеру необходимо признать убыток неотъемлемой частью торговли и научиться правильно к нему относиться.

Контроль и ограничение убытков – это твердое, т.е. то на что можно рассчитывать. Важно понимать, что, в большей степени, именно на это трейдер  влияет и именно это контролирует. Рынок — это бурная стихия, слабо подвластная и не зависящая от человека. Но управление рисками лежит в зоне контроля трейдера. Именно за управление рисками человек должен нести ответственность. Это я пытаюсь донести начинающим трейдерам еще на первом занятии группового курса «Скальпинг РТС».

Каждый день человек «платит» рынку деньги за то, что получает опыт и имеет шанс присутствовать на рынке не только умом, но и деньгами. У каждого эта плата разная. Она зависит от характера человека и целей, которые он преследует на рынке.

На этапе становления трейдер не может управлять своим доходом, потому что просто теряет деньги. Но он может контролировать свои убытки. На этапе становления трейдера, как профессионала, важно учиться контролировать свои убытки. Это тот процесс, на который новичок влияет и несет ответственность. Важно осознать, что в отсутствии опыта и знания трейдер должен опираться на то, что он может контролировать и на что влиять, а именно на управления рисками и ограничение убытков.

Управление рисками лежит в зоне контроля трейдера


В психологии развития личностной эффективности есть такие понятие как «твердое» и «мягкое». Твердое – это на что можно положиться, опереться и ощутить поддержку. Мягкое же, напротив, не способно выдержать нагрузки и под воздействие напряжения непременно даст просадку и слабину.

Контроль и ограничение убытков – это твердое, т.е. то на что можно рассчитывать. Важно понимать, что, в большей степени, именно на это трейдер  влияет и именно это контролирует. Рынок — это бурная стихия, слабо подвластная и не зависящая от человека. Но управление рисками лежит в зоне контроля трейдера. Именно за управление рисками человек должен нести ответственность.

Многие начинающие трейдеры очень быстро терпят фиаско и уходят разочаровавшись. Основная причина кроется в неправильном отношении к убыткам и в отсутствии грамотного мани-менеджмента. Они теряют слишком много по отношению к тому, что могут заработать на рынке. Если вообще способны сделать это с текущим опытом и знаниями, которыми обладают.

Ситуация, когда теряешь деньги разочаровывает и заставляет чувствовать злость. А некоторые трейдеры еще занимаются самобичеванием. Такое эмоциональное состояние заставляет трейдеров совершать больше ошибок и  впадать в состояние тильта. Данный процесс цикличен, и выхода из него два: либо поменять свое отношение к управлению рисками, либо уйти, потеряв деньги.

Управление рисками можно рассматривать как одну из вероятностных составляющих успеха на рынке. Более подробно о вероятностях в трейдинге и способах их оценки на рынке мы поговорим в одной и следующих статей.

Александр Павлей