Опционы

Базовый семинар по опционам в Новосибирксе

19 февраля — теория
20 февраля — практика
Мой семинар «Базовый курс по опционам»
Цена = 5 000 руб. за 2 дня.


http://www.alexeybykov.ru/blizhajshie-meropriyatiya



С днём влюбленных или Опционная практика: неделя #2

Опционная практика: неделя #2.

С днём всех влюбленных, в том числе и самовлюбленных!

В такие дни главное не переборщить с юмором, а то получится как с моей теперь уже бывшей девушкой)


Сегодня я продолжу вести конструкцию «пропорциональный пут спред на нефти».

Читать дальше →

Покупка опциона

Среднесрочная ситуация такова:


-после импульса находимся в балансе;


-прошли две кульминации без объёмов проходящих по фильтрам;


-находимся в балансе;


-в данный момент в середине баланса;


Покупка опциона

Краткосрочная ситуация:


-ПОК контракта ниже текущей цены;


-ПОК текущей недели под текущей ценой;


-сейчас в краткосрочной фазе накопления;


Вышеуказанное даёт основания полагать что рынок пойдёт выше.


В данный момент прошли предварительные продажи и кульминация покупок.


Покупка опциона


По реакции после кульминации покупок видно отсутствие давления продавцов-малый объём подтверждение.


Покупка опциона


 Каков план действий?:


-дождаться когда цена прийдёт на 115200;


-зайти опционами количеством кратным двум;


-пернвую часть скинуть при достижении верхней границы баланса, вторую тянуть до кульминации покупок;


В среднем цена стоит в балансе перед движением 3-4 дня, на сегодняшний день в балансе третий день.


Перед импульсом может появиться такая ситуация как «спринг»-это


Читать дальше →

Фиксация убытка без стоп-лосов или как правильно уменьшать свой счёт

Фиксация убытка без стоп-лосов или как правильно уменьшать свой счёт
Прежде всего скажу, что эта статья писалась больше для SmartLab, и в ней повторены некоторые тезисы, которые я уже озвучивал на H2T. Да и тема стоп-лосов на этом сайте уже давно закрыта, в отличии от школоты SmartLab. Вообще мало кто знает, что изначально эти ресурсы (SL и H2T) и их создатели были вместе, а тогда еще общий трейдерский портал назывался TradeLab. Потом произошел ужасный скандал, в котором поговаривают были замешаны мойщики высотных окон, заглянувшие не в то окно; говорящие попугаи, повторяющие не те звуки; АНБ; и даже лошадь (правда пони причём карликовая).


Читать дальше →

Трамп остановит доллар, разногласия с ФРС.

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию очередную еженедельную программу «Торгуем на Америке» в которой мы рассказали о событиях прошлой недели и как заявления Дональда Трампа и Тэрезы Мэй оказывают влияние на рынки. Так же в программе модельный портфель, сделки доходность и 5 причин наблюдать за рынком на текущей неделе: календарь макростатистики.



Выбор брокера для торговли опционами с депо в долларах или евро

День добрый, господа трейдеры!
Принимая во внимание необходимость защиты от возможной девальвации рубля в будущем, встает вопрос выбора брокера с возможностью торговли на срочном рынке РФ под обеспечение твердых валют, однако на всякий случай такой брокер должен выгодно для трейдера рассчитывать по опционным позициям! Пока есть информация об Открытии в качестве такового, однако для небольших депо они не предоставляют возможность торговли под обеспечение валюты, предоставляет Финам, но слышал что у них по опционам невыгодный расчет ГО по опционам, выяснил что остаются Алор (допускают до 50% депо в USD), БКС — USD, КИТ Финанс- USD, IT Invest — USD и EUR, Церих — USD и EUR. Так какие из вышеперечисленных наиболее выгодно рассчитывают ГО для
Читать дальше →

Вопросы по опционам

Здравствуйте, товарищи, я знаю, что тут есть опционщики и их не так мало. Я торгую опционами на акции на америке. Хотел спросить несколько вопросов, на которые я не смог найти ответа:

1) Я продаю путы на акции с расчётом, что я готов купить по страйкам продажи. Что делать когда цена касается моего страйка и отскакивает вверх (или я предполагаю что отскочит)? Тупо сдвигать пут вверх когда страйк зацепило? Какие ещё есть варианты?

2) Есть акции с очень жирными дивидентами (например RIO). Предположим я хочу купить RIO, но только за половину текущей цены. Для того чтобы дождаться этой цены я могу продавать годичный или 2 годичный пут по этому страйку. Но я могу купить акцию и продать кол сверхглубоко в деньгах и одновременно получать дивиденты всё это время. В чём подвох? По ценам на опционы это вполне реально

3) В связи с растущей процентной ставкой встает вопрос целеообразности шорта (есть идея долгосрочно зашортить VXX или TVIX если волатильность резко вырастет). Если я собираю
Читать дальше →

Покупка фьючерса не является хэджированием или risk reversal на центральных страйках

Покупка фьючерса не является хэджированием или risk reversal на центральных страйках
//картинка это шутливое обращение к Джону Халлу, а не к кому-либо иному.

В личке H2T меня нашёл спор о том является ли покупка фьючерса хэджированием. Я не буду раскрывать личность оппонента, ибо получится, что я раскрыл конфидециальную переписку.
Я лишь хочу раз и навсегда разбить это заблуждение. Заодно пройтись катком по мнению так называемых авторитетных экспертов.

Известный эксперт по финансовым рынкам John C. Hull (Джон Халл) чьё мнение приведено в статье википедии под названием «Хэджирование» (про уровень материалов википедии я промолчу) утверждает:
«Наиболее часто встречающийся вид хеджирования — хеджирование фьючерсными контрактами».
После этого он пишет:
«Продажа опциона согласно нормам МСФО не может признаваться операцией хеджирования.»

Понятно, что Джон Халл профессор, математик и вообще теоретик до мозга костей. Но в то же время он пишет книги про опционы. Значит он должен знать, что покупка колла и продажа пута (risk reversal на центральных
Читать дальше →

ФРС сюрприза не состоялось.

Федрезерв повысил ключевую ставку и планирует сделать это ещё трижды в 2017 году.


Еженедельная авторская программа «Торгуем на Америке» управляющего активами на российском и американском фондовом рынке, Евгения Больших. Выходит по понедельникам. В программе рассказывается о том что произошло на финансовых рынках за прошедшую неделю, об изменениях в модельном портфеле и экономический календарь на будущую неделю.

Тёркин против Быкова или Илья Муромец и Змей ГорДыныч

Тёркин против Быкова или Илья Муромец и Змей ГорДыныч


Скажу сразу разговора не получилось. Причём было видно, что Илья был настроен на равноправную беседу, а получил в лицо пламя гордыни от продолжателя традиций Колмогорова и Пуанкаре. Но теперь Быков на себе прочувствовал, как это, когда тебя упрекают отсутствием опыта и знаний, причем упрёк Владимира был безусловно заслуженным.
Вообще еще ранее — 2 недели назад — были донесены упрёки Илье по поводу его горделивого самовосхваления, но Тёркин просто утёр «управляющего мелким фондом» в величине гордыни. Тем более странно, нелогично, ненаучно и просто неприятно было слышать доводы Владеющего Миром математики, основанные на сентенциях типа «да тут и говорить ничего не надо», «у нас совершенно разный вес» и т.д. Такие доказательства нужно сразу пресекать, иначе спор скатится до измерения у кого нулей в управлении больше. И тут, как я считаю, Илья попал в типичную ловушку, которая досталась нам от животных – уважение силы (капитала, успеха).


Читать дальше →

Баттл Ильи Коровина и Владимира Твардовского. Кто был убедительнее?

Смотрим и голосуем! На мой взгляд, дискуссия была интересная. Я бы проголосовал за Илью, более убедительная аргументация с практическими примерами, и, что важно — меньше снобизма. 


Итоги моей чайниковской торговли на ФОРТС-е в 2016

— Ну и какого чёрта я буду делать с пустым ящиком?
— Мы воины, а не торговцы.
                                                           «Пятый элемент»



Читать дальше →

ФРС остановит Трампоралли.

Всем привет!
Предлагаю вашему вниманию очередную программу «Торгуем на Америке».

В программе рассказано об основных событиях на финансовых рынках прошлой недели и что повлияло на мнение участников.



Структуру модельного портфеля и открытые позиции на сегодня можно посмотреть на сайте Торгуем на Америке. http://tradeinusa.ru/modelnyj-portfel/


Os.Engine - платформа для алготрейдинга

Os.Engine - платформа для алготрейдинга
Несколько лет, команда профессиональных программистов трудилась над созданием универсального МТС билдера, который бы смог удовлетворить потребности самого широкого круга пользователей. От создания неспешных роботов на индикаторах, до сложнейших межбиржевых арбитражеров способных в два клика строить свои индексы. И нам это удалось!


В ноябре 2016 года мы приняли решение сделать проект полностью открытым.



Качаем по ссылке:http://o-s-a.net/os-engine.html



Коротко о том, что там есть:
1. Мощнейший слой создания роботов, похожий на Велс/Тс Лаб. Который можно освоить в кратчайшие сроки.



2. Около 30 встроенных роботов готовых к модернизации и торговли. Тренд, КонтрТренд, Арбитраж.



3. Os.Robot:
a. Индекс Билдер подключенный к роботу. Позволяющий писать арбитражеров в 200 строк.
b. Подключения: Квик, СмартКом, Плаза 2, Interactiv Brokers, Финам(для получения данных)
c. МультиКоннект с одновременным подключением к нескольким источникам.
d. МультиИнструментные


Читать дальше →