модельный портфель

Принудительная экспирация опционов. Приемлемая волатильность для продажи.



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Способы понижения ГО опционами. Модельный портфель от 30.03.2018



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Как лучше взять 10 000 пп прибыли опционами. МП от 28.03.2018



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Новый план инвестирования на ближайшие 7 лет и модельный портфель Smart Value в марте

Нельзя не согласиться, что рынки США сегодня не предлагают широкое изобилие для перспективных инвестиций. Скорее, верно обратное. Американский рынок акций растет уже на протяжении девяти лет подряд (если считать с учетом дивидендов), и это… не самый выгодный момент для долгосрочных вложений.


Вы можете удивиться, но акции США, возможно, принесут инвесторам нулевой или даже отрицательный доход на протяжении следующих 10 лет или даже более.


Давайте рассмотрим, как такое возможно.


Как я уже сказал, американский рынок растет уже 9 лет подряд. За последние 100 лет такое случалось лишь однажды. Это было в 1990-е и закончилось плохо – лопнул пузырь доткомов. Индекс NasdaqCompositeупал на 80%. Если бы вы купили на пике бума, то понадобилось бы 14 лет, чтобы просто выйти в ноль.


Похожий период – 8 лет роста рынка подряд – наблюдался во времена «ревущих двадцатых», после чего наступила Великая депрессия. Рынок акций падал в 9 из 13


Читать дальше →

Модельный портфель с Алексеем Анохиным от 23.03.2018



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Добавил в стратегию нахождение в кеше. Новый подход к работе и условиям сотрудничества



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Разница квартальных и месячных опционных конструкций. Календарные спреды в аналитике



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Модельный портфель с Алексеем Анохиным от 09.03.2018



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Поздравляю с наступающим 8 марта! Появились недельки - пока неликвидные



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Жду обвала тетты в апреле. Скоро появятся недельные опционы. Политика невмешательства.



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback
 

Модельный портфель с Алексеем Анохиным от 21.02.2018


Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Доходность портфеля Smart Value за 2017 год

Наш модельный портфель закончил 2017 год с превосходными результатами. Сегодня мы посчитаем их детальнее.


Напомню, что инвестирование по стратегии Smart Value – это вложение в международные ETF и акции на американской бирже. Каждый инвестор вносит деньги на свой счет выбранного лицензированного брокера. Мы не вкладываем в сомнительные инструменты, вам не нужно никому передавать свои деньги, все инвестиции совершаются вами на вашем счете и под вашим полным контролем.


Давайте теперь вспомним, как менялась доходность модельного портфеля с начала года. Это те подсчеты, которые я делал каждый месяц при разборе портфеля.


график 1


Общая доходность с начала 2017 года составляет 29.19%.


Это превосходный результат! Почти 30% за год. (Для ориентира, среднегодовая доходность Уоррена Баффета с 1965 года составляет 20.8%) Полноценный открытый учет мы ведем с 2016 года, когда наш модельный портфель показал результат 20.76%.


Таким образом, за два года постоянные


Читать дальше →

Волатильность успокаивается. Риски по веге. Месячная экспирация.



Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback