евгений ворончихин

Как я сливаю деньги инвесторам? Публичная торговля. Итоги 45 месяцев

Последние 2 месяца на российском фондовом рынке наблюдается летнее затишье. В целом многие торговые системы попилило. По основному счету результаты управления за август составили -5,3%. Грааля нет. Безусловно бывают убыточные месяцы, терять тоже нужно уметь. Главное, чтобы просадка была под контролем, в рамках допустимых лимитов. Тем не менее, с начала года доходность составила +25%. А за 45 месяцев публичной торговли портфель роботов увеличился на +231,8% с учетом реинвестирования по данным Comon.ru. Плюс к этому инвестиционный портфель облигаций приносит к капиталу еще около 5% в год.

Как я сливаю деньги инвесторам? Публичная торговля. Итоги 45 месяцев

По счету автоследования за август результат положительный +9,1%. Хотя диверсификация на нем ниже, чем на основном счете. Выстрелили отдельные стратегии, несмотря на общую тухлую динамику на рынке. В итоге за 7 месяцев по этому счету доходность составила +16,8%.

Как я сливаю деньги инвесторам? Публичная торговля. Итоги 45 месяцев
Читать дальше →

Скучная публичная торговля. Итоги 44 месяцев

После хорошего июня месяца июль выдался скучным и спокойным. Низкая волатильность на российском рынке не дала возможности заработать моим роботам. Результат болтался около нуля, а точнее +0,4% за июль месяц. С начала 2017 года доходность около 32%. А за 3,5 года публичной торговли портфель вырос на 250,5% с учетом реинвестирования по данным comon.ru. Думаю осень нынче будет урожайной и до конца года мы увидим еще обвалы на рынке и полеты бакса на 75-80 руб. :)

Скучная публичная торговля. Итоги 44 месяцев

По счету автоследования за июль результат -6,6%. Диверсификация на нем ниже, чем на основном счете. Тут преимущественно трендовые системы, их сильнее потрепало в этом месяце.

Скучная публичная торговля. Итоги 44 месяцев
Читать дальше →

Всем всё платится!

Итак, подводим итоги управления за июнь. В этом месяце торговые роботы наколотили +8,2%. В моменте было в 2 раза больше, но в последнюю неделю часть прибыли «попилило». Таким образом, за 43 месяца публичной торговли портфель вырос на 249% с учетом реинвестирования по данным comon.ru.

Всем всё платится!

По счету автоследования результат за июнь +6,6%. А за 5 месяцев статистики +14,6%.

Всем всё платится!

На рынке вновь начинает появляется волатильность и в последние месяцы были хорошие движения на российском рынке. Но интересен тот факт, что индекс волатильности RVI остается на довольно низких докризисных уровнях в районе 23-25. На рекордно низких значениях (10-11) также американский индекс волатильности VIX, данные уровни наблюдались перед кризисом 2008 и 1998 года. Это говорит о том, что инвесторы совсем страх потеряли, и в ближайший год нас еще могут ждать сильные глобальные обвалы на фондовых рынках еще на 30-50%. А это рай для трендовых стратегий:)

Всем всё платится!

Источник.
Читать дальше →

Есть ли пузырь на казначейских облигациях США?

С того момента, когда ФРС впервые за девять лет подняла процентные ставки в декабре 2015 года, произошло уже четыре повышения ставок, последнее из них – в июне этого года. Однако Федеральная резервная система не смогла повлиять на ожидания облигационного рынка, и сегодня уровень 10-летних ставок ниже, чем он был в декабре 2015 года. Это противоречие сохраняется в среде, где макроэкономическая статистика Соединенных Штатов остается стабильной, в то время как ценовое давление на облигации ослаблено, и недавний обвал цен на нефть существенно поспособствовал этому феномену. 
 
Есть ли пузырь на казначейских облигациях США?
 
Краткосрочные процентные ставки в США сейчас довольно низкие: 2-летние гособлигации имеют ставку в 1.34%, а 3-летние – 1.48%. Тем временем, нынешняя ставка ФРС уже составляет 1.25%. При текущей динамике цен имеется 50% вероятность того, что до декабря произойдёт очередное повышение ставок, и вероятность в 10%, что до конца 2018 года будет объявлено ещё, как минимум
Читать дальше →

Выйду днём из сделки с лосём...

Песня на слова Романа Андреева))


Как правильно считать просадку на Comon.ru?

В прошлой статье мы затронули вопрос оценки доходности стратегий на портале comon.ru. В этот раз рассмотрим обратную сторону модели, а именно риск. Т.е. как правильно рассчитывать просадку стратегий? Причина написания данной статьи в том, что я просто устал отвечать на одни и те же дилетантские вопросы по поводу реальной просадки по своей стратегии на комоне. К сожалению, большинство людей абсолютно не дружит с математикой, поэтому будем повышать ее уровень. Теперь я могу просто всех посылать… посылать к данной статье:)

Как правильно считать просадку на Comon.ru?

Рассмотрим расчет просадки на примере моей публичной стратегии на комоне. Какие версии я только не слыхал. Кто то увидел на графике историческую просадку в 30%, кто то в 60%, кто то в 70%, но лишь не многие умеют считать. На графике показана динамика доходности стратегии и будем оценивать риск между максимальной точкой доходности и минимальной, допуская, что инвестор может подключиться к стратегии на максимумах эквити. Но было
Читать дальше →

Работает ли математика на бирже? Итоги публичной торговли за 3,5 года

Существует много споров о том, работает ли математика в трейдинге или нет? Можно ли, опираясь на исторические данные о рынке, стабильно зарабатывать деньги на бирже? Моя реальность и мои факты говорят о том, что это возможно, кто бы что там ни рассуждал, водя вилами по воде. Выкладываю результаты торговли своих роботов, которые являются этому доказательством. Не тесты, а именно реальные результаты, подтвержденные брокером. Решение — запускать стратегию в работу или нет, как раз принимается на основании тестов на истории. Можно ли сказать, что 42 месяца статистики — это случайный результат или все таки есть какая то закономерность на рынках с положительным математическим ожиданием? Что это, ошибка выжившего или мнение одураченного случайностью управляющего? Решать вам.
Хаос — это высшая форма порядка. И случайный характер рынка не говорит, о том, что на нем нельзя зарабатывать.
 
Итак, прошло ровно 3,5 года или 42 месяца с начала запуска публичной торговли на
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Буду краток. Результаты торговли за апрель +3,3%. По итогам 41 месяца публичной торговли на Comon.ru  портфель торговых роботов заработал +192,65% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца


По счету автоследования  в апреле «лось» -7,6%. А за 3 месяца пока -3,6%.

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Публичная торговля. Итоги 41 месяца

Почему 90% инвесторов теряют на Доверительном управлении?

Почему 90% инвесторов теряют на Доверительном управлении?


Качество индустрии управления активами в России просто отвратительно! Сплошь и рядом слышны клики, вопли, стоны инвесторов, отдавших деньги в доверительное управление (ДУ) компании или частному трейдеру. Натолкнувшись на некомпетентных управляющих или мошенников, и 1-2 раза распрощавшись с деньгами, «обманутые вкладчики» полностью разочаровываются в фондовом рынке и остаются при мнении, что все это лохотрон и развод. Основная проблема в том, что управляющим по барабану, заработают они деньги инвестору или нет, т.к. не несут никакой ответственности за потери инвестора, им главное срубить бонусы. На самом деле потери на ДУ можно исключить на 90%, если избегать следующие ошибки при вложении денег.
 
1. Не смотрят результаты торговли управляющего. 
При выборе трейдера необходимо обязательно попросить у него стейтмент, результаты его торговли, как минимум за 3 последних года. Если трейдер по каким то фантастическим причинам отказывается это сделать,
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

Российский фондовый рынок в марте месяце был скуп на хорошие движения. На низкой волатильности портфель торговых роботов снизился в этом месяце на -1,3%. Зато облигации принесли около +0,5%. Инвестиционная часть портфеля пока находится в ОФЗ, ждет падения фондового рынка и хороших цен для покупки акций в долгосрок. Тем временем за 40 месяцев публичной торговли торговые роботы на фьючерсах заработали для инвесторов +183,4% с учетом капитализации.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев

По счету автоследования портфель роботов в марте отдал половину прибыли, заработанной в феврале, результат -3,4%. И по итогам 2 месяцев доходность составила +4,4%.

Публичная торговля. Итоги 40 месяцев
Читать дальше →

Как зарабатывать 3 ляма в месяц на бирже? Или мои цели в трейдинге

Как зарабатывать 3 ляма в месяц на бирже? Или мои цели в трейдинге



Фондовым рынком я заинтересовался еще на последних курсах университета в процессе написания курсовых и дипломных работ по теме инвестиций и оценке компаний. Уже заканчивая учебу в 2007 году, я четко для себя решил, что хочу быть управляющим активами, что мне интересно управлять большими капиталами и сделать карьеру на бирже. Цепляла именно возможность масштабирования доходов на рынке, по сути рост здесь ничем не ограничен, никакими внешними факторами, только внутренними и психологическими. И вот спустя уже 10 лет работы на фондовом рынке моя цель не изменилась, а более того только укрепилась и приняла более четкие и оцифрованные формы.
 
Управлять 1 миллиардом рублей — это та цель которая меня зажигает. И хотелось бы выйти на нее как минимум к 50-ти годам, если живы будем конечно:) И есть понимание, как это сделать.
 
Оказывается зарабатывать на бирже 1 миллион в месяц не так уж и сложно:) Нужно всего лишь иметь 300 млн. руб. в доверительном управлении,
Читать дальше →

Публичная торговля. Итоги 39 месяцев.

Подводя итоги торговли за февраль месяц, стоит отметить начало возвращения волатильности на российский фондовый рынок. После непростого 2016 года, в этом году отечественные фьючерсы стали двигаться более оживленно, что позволило заработать торговым роботам в феврале 13,7%. И по итогам уже 39 месяцев публичной торговли на comon.ru портфель алгоритмических стратегий заработал 187% с учетом реинвестирования. Реальная максимальная просадка за весь период составляла 23% в моменте. Плюс к этому на инвестиционном счете облигации ОФЗ продолжают приносить стабильные 5% годовых к общему капиталу. Кроме того, с начала февраля был запущен новый публичный портфель, доступный для автоследования, доходность за этот месяц по нему составила 8%. На нем правда, торгуется всего 5 торговых алгоритмов, зато порог входа гораздо меньше. По ощущениям, с середины 2017 года по середину 2018 года, нас ждет период с острой кризисной волатильностью, что обычно благоприятно сказывается на доходах
Читать дальше →

Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Внеочередной грааль

Внеочередной грааль
Читать дальше →