дейтрейдинг

Онлайн конференция для трейдеров и инвесторов ProValue Conference

Онлайн конференция для трейдеров и инвесторов ProValue Conference

Уважаемые читатели H2T!


 Приглашаем Вас принять участие в большой онлайн конференции для финансовых трейдеров и инвесторов ProValue Conference!


 На протяжении двух недель с Вами будут делиться знаниями опытные трейдеры. Спикеры конференции расскажут о стратегиях торговли на всех основных торговых площадках: от рынка Forex и до американского рынка акций. Среди именитых спикеров такие трейдеры как:


  • Андрей Макарский — основатель проекта ProValue
  • Алексей Раздолгин aka FloridaTrader — основатель проекта Small-Cap
  • Олесь Срибный — главный трейдер компании SDG
  • Михаил Сухов — основатель крупнейшей компании разработчика торговых алгоритмов Stocksharp
  • Сергей Бриз — профессиональный частный инвестор американского фондового рынка
  • и многие другие успешные трейдеры

Информация о спикерах в цифрах: 


  • спикеры конференции управляют капиталами более — 5 млн. долл суммарно
  • совокупный опыт торговли на

Читать дальше →

Клуб трейдеров H2T: "Дэйтрейдинг на Чикагской бирже" гость - Павел Бажнев (видео)

Теперь в HD качестве: 720p



Что мне было интересно узнать?
— в IB, оказывается, можно договориться и тебе откроют доступ к еврооблигам
— тайминг и в целом метода торговли фьючерсом на sp500
— интересно, что объемы и кластеры используют многие внутридневные трейдеры
— скальперский стакан, название фирмы

Бесплатный вебинар "Дейтрейдинг с Максимом Свиридовым"

Для тех, кто еще не успел посмотреть наше расписания, анонсируем вебинар «Дейтрейдинг с Максимом Свиридовым», который будет проходить у нас завтра 16 мая (суббота) в 20:00 (МСК).

Бесплатный вебинар Дейтрейдинг с Максимом Свиридовым

Максим профессиональный, частный трейдер, который неоднократно подтверждал положительные результаты своей торговли на ЛЧИ.(В 2014 году он заработал +87% от счета (1,149,000 рублей) за три месяца конкурса, при этом работая на основной работе.) 

Завтра Максим расскажет о том, как у него получается добиться таких результатов, поделится своими методами и откровенно ответит на все ваши вопросы.

Приглашаем всех принять участие. Ждем вас завтра!
Записаться на вебинар вы можете тут >
Читать дальше →

Ложь брокеров на фондовом рынке РФ, ч.4

продолжение, начало здесь — ч1, ч2 и ч.3

Модные темы: Торговые роботы

Это тема из той же серии, что и алгоритмическая и системная торговля, описанная выше, и отличается разве что ещё большим отсутствием здравого смысла в своей основе. В отличие от алгоритмической торговли, где нужно, исходя из некоей системы, нажимать какие-то движения компьютерной мышью – с роботом всё гораздо проще. Установил на компьютере робот, зарядил его деньгами, подключил к торгам, запустил и вот, — начал он «капусту стричь». Воистину – умные машины на службе человека! А ты можешь идти по своим делам. Приходишь – у тебя большой плюс (или минус). Мечта брокера. Сделки как из пулемета, комиссионные.

Читать дальше →

не каждый прибыльный день будет красивым (3 сделки)

Зашортив сегодня EUR JPY меня вынесло по стопу, тронув его точка в точку.

Это случилось за 10 минут до выхода важной макроэкономической новости
в Китае (Manufacturing PMI):



Я перезашёл в шорт и объявление новости обвалило рынок. Обычно я забираю
деньги на вертикальных движениях. Здесь я уверовал, что падение будет
глубже и решил не выходить автоматически, а дать простор рынку для
дыхания и поставил трейлинг-стоп.

В течение нескольких часов рынок неуклонно рос и я закрыл позицию с
некоторой прибылью, отдав большую часть обратно рынку.

Вскоре на другом рынке AUD JPY наметилась очевидная картина в лонг и
я вошёл в сделку:



Примерно через час после её удержания, сделка была закрыта.

Не каждый прибыльный день будет красивым.

Не каждое решение будет наилучшим, даже если оно прибыльно.

Так или иначе, мы ВСЕГДА НЕ ПРАВЫ.

Потому что любое решение могло быть ещё лучше.

Это неизменимый факт трейдинга. Примите его.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Торговый день длиной в 62 минуты [сделка и короткий урок]

Сегодня был короткий день.

62 минуты.



Это сделка с соотношением вознаграждение/риск более 3:1.

Если я делаю хорошие деньги быстро, то потом не сижу перед монитором. На сегодня это всё. И я ухожу до завтра. Я не одержим рынком.

Некоторые трейдеры, смотря на мои сделки, пишут мне с вопросом, почему я не ставлю трейлинг-стоп, когда сделка так хорошо развивается.

Мой ответ:

Я не тяну трейлинг-стоп, потому что мне хватает денег. Когда я получаю прибыль, которая меня более чем удовлетворяет, я забираю прибыль без капли сожалений.

Исходя из графика, я отдаю себе отчёт в возможном размере потенциала движения и осознаю, что движение может продолжить развиваться через серию коррекций.

Вопрос лишь в том, хочу ли я сидеть через них.

В дейтрейдинге я не слишком люблю «следование за трендом», потому что в краткосрочном мире торговли вещи меняются очень быстро и как вы заметили, в большинстве случаев я торгую развороты трендов, а не продолжение уже имеющегося тренда.

В связи с этим в дейтрейдинге я не даю прибыли течь слепо, даже если это означает, что я упускаю такие вещи:



Вы в шоке?

Зачем вы так?

Ведь это всё равно была великолепная сделка!

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

Тайм-менеджмент дейтрейдера

Если вы дейтрейдер, то рано или поздно наступит момент, когда вы станете задумываться об эффективности использования своего времени в течение торгового дня.

Так или иначе, дейтрейдер уделяет рынку в среднем 3-7 часов 5 дней в неделю.

Многие дейтрейдеры говорят о важности узкой специализации: выбрать один рыночный инструмент, изучить его вдоль и поперёк и торговать каждый день только на нём.

Об этом говорят многие авторитетные трейдеры, среди которых и известные на весь мир.

Почему-то они называют это одним из важнейших ключей к успеху.

Бывали времена, когда я принимал это на веру. Но потом понял, что, в общем и целом, в этом нет практически никакого ключа.

Это подобно тому, как многие успешные люди говорят, что их главный секрет успеха в том, что они много работают. Но в действительности, причина их успеха не в количестве их действий, а в том, что они просто делают правильные вещи. Просто некоторые из них об этом особо не задумываются и потому списывают свой успех на свой трудоголизм.

Ведь каждый из нас много чего делает. Об очень огромном количестве людей можно сказать, что они много работают. Вопрос лишь в том, делаем ли мы правильные вещи (среди которых те, которые приносят максимальный эффект), а вовсе не в том какое количество действий мы предпринимаем каждый день.

Так же и в трейдинге. Нет никакого ключа в узкоспециализированности. Она даёт вам некий комфорт и я пока не знаю в чём ещё состоит её преимущество. Трейдер делает деньги, потому что он делает правильные вещи, а не потому что он торгует только строго один рынок вроде фьючерса РТС.

В то время как нет ничего предосудительного в таком подходе, ибо не существует единого правильного пути ведущего к прибыли (все они хороши при условии, что приносят деньги), тем не менее, в узкой специализации лежит большой недостаток для дейтрейдера.

Он заключается в том, что на промышленных предприятиях называют простоями рабочего времени и недозагрузкой оборудования. Эти две проблемы мешают максимизировать объёмы производства продукции. И перед менеджментом предприятия стоит задача постоянно минимизировать эти два показателя.

Переводя на язык трейдинга, торгуя только один инструмент (например, акции Сбербанка или фьючерс РТС, либо только фьючерс на доллар-рубль и т.п.) вы самостоятельно обрекаете себя на простои в рабочем времени и недозагрузку своего торгового капитала.

Замечали ли вы, как временами вы сидите 5 часов перед монитором и не видите ни одной привлекательной возможности для входа?

Вы потратили 5 часов впустую. Это простой в рабочем времени. И такое неэффективное использование своего времени может происходить в течение нескольких дней подряд. И это может повторяться не один раз в течение месяца.

Вы отдаёте своё время, но рынок даже не предоставляет потенциал для заключения хорошей сделки.
От этих простоев, вы недополучаете деньги, так же как предприятие недопроизводит определённый объём продукции, что может сказаться на объёмах его продаж и, соответственно, чистой прибыли.

Одно дело терять деньги из-за своих ошибок. Другое дело, уметь торговать, при этом сидеть на одном торгом инструменте и по факту из-за этого иметь упущенную выгоду от простоев в рабочем времени.

Вы не даёте своему торговому навыку, который вы развивали годами, работать на вас.

Этот рыночный инструмент не даёт сделок сегодня. Вы ничего не можете с этим поделать до тех пор, пока не плюнете на идею узкой специализации и не станете просматривать другие рынки в течение той же торговой сессии, которые сейчас активны, которые летают и дают возможности для хорошего входа.

Следя за несколькими разными рынками в течение торговой сессии и, разрешая самому себе торговать на них, вопреки идее узкой специализации, вы будете минимизировать простои во времени и ваш капитал будет более загружен. Он не будет лежать без дела долгое время.

Понимаете?

Хорошо!

Концепция проста:

Если мы не видим возможностей. Значит, мы смотрим на малое количество рынков.

Возможности есть каждый день в мире. На каком-то из рынков.

Если Сбербанк топчется на месте и вы вместе с ним засыпаете от скуки, то вы потратили время и имеете упущенную выгоду, которую вы могли реализовать на другом рынке.

Или хуже того, если вы пытаетесь торговать Сбербанк, когда он пребывает в этих неблагоприятных рыночных условиях (потому что вам больше нечего торговать), то вы почти со 100% гарантией потеряете из-за этого деньги.

В то время как какой-то другой рынок в то же самое время начинает масштабный внутридневной тренд! Пока Сбербанк не активен, имеет низкую волатильность и идёт в бок.

Почему бы вам не отпустить ваш любимый Сбер и не найти что-то получше?

На этом чудеса не заканчиваются.

Если вы следите за 4-8 ликвидными рынками в течение торговой сессии, вы можете снизить свой риск на сделку.

Одна из ловушек, которая поджидает узкоспециализированных на одном рыночном инструменте трейдеров состоит в том, что они от ограниченного количества возможностей будут рисковать в сделке больше, чтобы достичь свою месячную цель.

Опять же здравый смысл, к которому я каждый раз вас склоняю.

Возьмём двух опытных трейдеров, которые за годы развили торговый навык и теперь умеют прибыльно торговать. Оба они торгуют по схожим торговым стратегиям.

Кому из них легче достичь цель, например, +10% на капитал в месяц?

Трейдеру А, который торгует только один рынок или трейдеру Б, который следит и может торговать на 8 рынках?

У трейдера Б намного больше возможностей для заключения сделок и извлечения прибыли.

Если трейдер А выискивает сделки и скучает в ожидании, когда же она придёт и оттого может ввязываться в сделки-призраки, которые лишь похожи на то, что он ищет, но не особо соответствуют его критериям и имеют веские недостатки. То тредйер Б не ищет сделки и не особо их ждёт. Он занят отбрасыванием тех, которые выглядят худшими и делает выбор в пользу хорошо выглядящих.

Видите разницу? Один ждёт и рад когда хоть что-нибудь похожее на то, что он ищет, вырисуется на графике. А второй не знает отбоя от потенциальных сделок и ему остаётся выбирать из всех лучшее.

На этом интересное не заканчивается.

Так как трейдер Б будет заключать сделок больше чем трейдер А, он может снизить свои риски в сделках.
Зачем ему рисковать 1% капитала в каждой сделке, как это делает тредйер А, если он может рисковать 0,5% или 0,33% капитала в каждой сделке.

Оба трейдера опытны. И всё же трейдеру Б труднее попасть в 5%-ную просадку капитала, чем трейдеру А.

Трейдеру А потребуется всего 5 убыточных сделок. Трейдеру Б понадобится 10 убыточных сделок или больше.

Его риски на капитал ниже и за счёт этого, чтобы получить схожую просадку с трейдером А, ему нужно изрядно «потупить».

Ведь зачем трейдер А рискует 1% капитала?

Потому что торговля одним рыночным инструментом сильно ограничивает возможности и соответственно количество сделок.

Именно поэтому трейдер А использует в сделке более высокий % риска на капитал, потому что «только так» (в кавычках я сознательно делаю это грубое допущение, для иллюстрации своей мысли) он сможет достичь цель +10% на капитал в месяц при наличии ограниченных возможностей и с учётом того, что его показатель риск/прибыль в сделке 1:2 или 1:3.

(так же помним, что не каждая ваша сделка будет прибыльной)

Но эти 10% он делает с более высоким риском для своего капитала и ему легче угодить в просадку.

В то время как трейдер Б имеет намного больше возможностей. Да, он сделает +10% на капитал бОльшим количеством сделок, чем трейдер А. Но с меньшей просадкой капитала и меньшими простоями во времени. Более того, не исключено, что он сможет заработать больше, чем трейдер А по причине обилия возможностей.

Также чем больше перед вами открыто возможностей, тем выше может стать ваш % прибыльных сделок, т.е. ваша точность в выборе сделок. Потому что часто почти в одно и то же время на нескольких рынках приходят возможности и вы выберите ту, которая смотрится и чувствуется для вас лучше.

В итоге, естественным образом улучшается ваша избирательность в сделках, которая является одним из главнейших ключей к рыночному успеху.

Теперь вы уловили мою философию, касательно этого важного вопроса.

Весь этот тайм-менеджмент, с которого началась беседа критически важен для умелого трейдера, который знает и понимает что делает, так как научен опытом.

Если вы новичок, то вам пока не стоит заморачиваться концепциями увеличения своей продуктивности и прибыльности. Потому что сначала нужно развить торговый навык и начать торговать в плюс. И только потом уже думать, как сделать этот плюс больше и как использовать время эффективнее.

Сейчас же эти вещи могут даже повредить вам на текущем этапе развития, так как набросившись на несколько рынков сразу вы по неопытности и по непониманию как правильно торговать и без выработанного временем и опытом подсознательного и в какой-то степени интуитивного автоматизма в выборе и совершении сделок, можете начать переторговывать и принимать множество нелепых решений.

Это более высокая ступень.

Эти вещи предназначены для трейдеров, которые уже являются умелыми и торгуют в плюс. Они знают и понимают что делают. И которые, с головой уйдя в идею узкоспециализированности упустили из виду открытую дверь, которая находится в 1-ом метре справа от них и ведущую к более эффективному использования их времени (минимизации простоев времени и недозагрузки капитала), снижению рисков в сделках, уменьшению размеров просадок капитала и, в конечном итоге, дающей потенциал для увеличения месячной прибыли.

И в последний раз:

Если вы сегодня не видите возможностей. Значит, вы просматриваете малое количество рынков.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru

То, что вам Никто не скажет о тайм-фреймах

Когда-то долгое время я считал, что если в дейтрейдинге я использую 5 мин график на каком-то инструменте, то я также могу использовать 5 мин график и на другом инструменте. И что разницы никакой. Так всегда учат.

Ни в одной книге по трейдингу я не встречал, чтобы автор утверждал противоположное или задавался этим вопросом.

Что я встречал, так это нечто вроде: «В своём дейтрейдинге я ВСЕГДА использую 5 мин график».

Почему-то по умолчанию принято считать, что если вы дейтрейдер и торгуете на 5 мин графике, то низависимо от того, какой инструмент вы торгуете, вы должны использовать тот же самый 5 мин график.

Со временем я открыл для себя, что этот общепринятый стереотип не совсем правилен.

На самом деле:

В Разное Время и для Разных Инструментов – будет свой уникальный тайм-фрейм.

Например, я считаю, что если вы торгуете внутри дня фьючерс на доллар-рубль, то ему подходит 5 мин график.

Однако, что касается, например, фьючерса на индекс РТС, то я считаю, что для дейтрейдинга ему больше подходит 10 мин график.

И там и там вы торгуете дейтрейдинг. Но тайм-фрейм я подобрал под характер инструмента.

Почему я думаю, что 10 мин лучше, чем 5 мин, на фьючерсе РТС?

Потому что на мой личный взгляд, шумность (ложность сигналов) у данного инструмента выше, чем у фьючерса на доллар-рубль. Именно для того, чтобы уменьшить повышенную шумность, я ставлю более высокий тайм-фрейм.

Итак, это было первое – у разных инструментов, не обязательно будет одинаково хорош один и тот же тайм-фрейм. Одному инструменту может подходить больше один тайм-фрейм, а другому будет больше подходить другой тайм-фрейм.

Теперь второе…

В Разное Время для инструмента может больше подходить разный тайм-фрейм. И в разное время они будут меняться.

Как вы знаете, в одно время (например, в течение нескольких месяцев) рынок может быть активным и волатильным.

В друго время рынок может быть менее активным и менее волатильным.

Тайм-фрейм следует менять, когда вы видите, что происходит крайнее отклонение от обычного поведения. Если вы торгуете какой-то инструмент постоянно, то вам это будет заметно, это сразу броситься в глаза.

Отсюда и следует, что если на рынке происходят просто сумасшедшие движения (т.е. дикая нетипичная волатильность), то вероятно вы должны использовать более выскоий тайм-фрейм. Т.е. вы можете легко увеличивать его, по крайней мере, в 2 раза от того, который вы обычно используете.

Если было 5 мин, то ставьте 10 мин.

Если же на рынке очень тихо, волатильность ниже обычной, то вы можете снизить свой тайм фрейм в 2 раза, т.е. вместо 5 мин начать использовать 3 мин.

Последний случай менее предпочтителен, потому что если рынок (инструмент) очень тихий, то лучше его совсем не торговать, чем спускаться на более низкий тайм-фрейм.

Вы прекрасно должны понимать, что волатильность в течение года всегда меняется. Она, то спокойная средняя, то она очень низкая на несколько месяцев, то происходит взрыв волатильности и рынок летает как сумасшедший несколько месяцев подряд.

Учитывая эти два фактора (характер инструмента и уровень волатильности), теперь вам понятно — верить в распространённый стериотип и использовать всё время и на всех инструментах 5 мин график, в действительности, не всегда практично.

Удивительно только, что об этих вещах почему-то никто не говорит. И я думаю, так происходит потому, что это один из мифов трейдинга, которому вы с сегодняшнего дня больше не подвержены.

Дмитрий Бойцов — профессиональный трейдер с 8-летним опытом торговли на Nasdaq и NYSE. Ведёт бесплатную обучающую рассылку для трейдеров — www.MonsterStocks.ru