грааль

Внеочередной грааль

Некогда бухать, надо пахать!))) Наколдовал тут портфельчик, что скажете коллеги?

Портфель из 3 фьючерсов, собранный на базе торгового робота «INTER» в TSLab. Параметры заданы в ручную, без оптимизации и соответственно без подгонки.

Это краткосрочная трендовая стратегия. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 8 лет (2009-2016). Комиссия и проскальзование в тестах учтены, на фьючерсе РТС составляют 0,02%, а на валюте 0,01%. Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Инструменты: фьючерс РТС, доллар/рубль и евро/рубль)

Результаты тестирования портфеля INTER следующие:
Доходность за 8 лет: 454%
Средняя доходность за год: 24%
Максимальная просадка: 8,6%
Фактор восстановления: 28,9
Количество сделок: 2267
Выигрышных сделок: 43%

Внеочередной грааль

Внеочередной грааль
Читать дальше →

Грааль - существует ли он на самом деле?

Давно не писал свои мысли на сайт. Для тех, кто ждет очередную главу «На пути к мечте» могу обрадовать — планирую написать ее примерно в октябре будущего 2017 года. Так что не теряйте надежду).


По теме:


У большинства тех, кто только встал на путь трейдинга есть некоторые иллюзии по поводу того, что есть метод, который позволяет предсказывать направление движения, что есть робот, который рубит капусту и день, и ночь, а трейдеру лишь нужно найти этот метод и, применяя его, лежать под пальмой с ноутбуком и считать доллары\рубли\евро на счету в банке. Почему я об этом пишу? Потому что и у меня когда-то были подобные мысли. Вплоть до 2013 года я думал, что есть некий «Грааль», о котором все говорят, но никто его не видел. Думал, что как только я его познаю, то начнется светлое будущее и бесконечный поток денежных знаков на мой банковский счет. К сожалению, все не так как представляется многим.


Можно подбрасывать монетку и постоянно угадывать направление по воле случая. В


Читать дальше →

Опционный грааль

Грааль. Опционный. К празднику. :)

Итак, продаем 7-30ти дневные коллы на SPY на 30-дневном хае.
Не более одного в день, не более одного идентичного контракта одновременно.
Выбираем максимально вне денег, максимально короткий из подходящих по условиям.
Страйки на 4-12% выше рынка
Минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Тейкпрофит 20%

SPY options backtest 2006 - 2015

В случае, если цена проданного выросла более чем на 200% тот же самый контракт продается еще раз.
Если после этой фразы возникло желание завопить «мартингейл» или «усреднение» — не позорьтесь, подучите матчасть.
Особо дотошные при доводке стратегии могут учесть следующие вероятности:
Вероятность входа в деньги проданного 3-х недельного колла — на экспирации 2.62%, до эксп.5.34%
2-х недельного — на экспирации 0.1%, до эксп.0.3%
В тесте все сделки закрыты по тейкпрофиту.
Повышение тейкпрофита увеличит общую доходность на треть, но возникнут убыточные
Читать дальше →

Бог околорынка (А не спеть ли мне песню про грааль)



Друзья, прошу поддержать лайками!;)

Святой грааль торговых стратегий - дневные графики

Посмотрите правде в глаза, 95% из читающих эти строки, вероятно, трейдеры не получающие постоянную прибыль. Вы, наверное, сливали свой счет раза три или больше. Вы, наверное, входите в сделку и торчите перед монитором смотря на график, или читаете новости следующие два часа, чтобы понять, что может произойти с вашей сделкой. Возможно, вы не можете нормально спать, так как зависите от 5-ти минутного графика и смотрите на каждый тик, ни о чем другом кроме рынка уже не можете думать. Если что-то из этого вам близко знакомо, очевидно, настало время для перемен, время, чтобы начать концентрировать свои усилия на дневных графиках. Вы знаете, что «делая то что делали, получите то что получали»… а теперь настало врем кое что изменить… в начале своей карьеры трейдера, я усвоил один урок, который помог мне очень сильно, о том что на шум и ложные сигналы 5 и 15 минутных графиков (малые таймфреймы) не
стоит тратить мое время и


Читать дальше →

Торговый робот "Guepard" (Гепард)

Краткосрочная трендовая стратегия. Вход в позицию осуществляется на основе определенного внутридневного паттерна. Выход из позиции — по тейку или стопу. «Гепард» зарабатывает не много, зато стабильно. Инструмент: фьючерс РТС.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 30 п. (60 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования.

Результаты тестирования стратегии «Guepard» следующие:
Доходность за 7 лет: 135%
Средняя доходность за год: 13,4%
Максимальная просадка: 5,1%
Фактор восстановления: 14
Количество сделок: 858
Выигрышных сделок: 54%

Торговый робот Guepard (Гепард)

Торговый робот Guepard (Гепард)

P.S. Положительный результат в прошлом не гарантирует аналогичный результат в
Читать дальше →

Торговые роботы vs. Человек

Торговые роботы vs. Человек
Скажу так: Если человек не умеет зарабатывать руками, то роботы ему не помогут. Однако они существенно снижают психологическое давление на трейдера (но не убирают его полностью). Дисциплина и исполнение сигналов повышается до 99%, чем не может похвастаться ручной трейдер. Ручники торгуют что то там свое, без системы, очень часто без риск-менеджмента, сами не ведают что творят. У меня всегда к ним возникает вопрос: откуда вы знаете, что вообще ваша система прибыльна в долгосрочке и имеет положительное мат.ожидание?! Зато алгоритмизация позволяет протестировать любую стратегию и дает понимание, что от нее ожидать, есть по крайней мере уверенность, что эффективность стратегии сохранится еще какое то время в обозримом будущем (при правильном тестировании конечно).
 
Естественно ошибки и сбои бывают везде: и у роботов, и у ручных трейдеров, НО! цена ошибки человека намного выше. Конечно и роботы могут сливать. Роботы тоже люди! Однако ручники, как правило, больше
Читать дальше →

График доходности портфеля торговых роботов

Просуммировав сделки всех торговых роботов, получаем такой график эквити всего портфеля. Средняя доходность за год 28% при максимальной просадке менее 3%. Коэффициент Прибыль/риск около 10. В портфеле 9 различных стратегий на российских фьючерсах. Тесты проводились с 2009 года без плечей и без реинвестирования, с учетом комиссии 0,03%. Емкость алгоритмов — до 100 млн. руб.

График доходности портфеля торговых роботов

Источник: www.alfa-quant.ru

Стул стабильного трейдера

У каждого успешного и стабильного трейдера есть свой стул..., на котором он сидит. А этот стул опирается на 4 ножки (имею ввиду конечно же классический стул). Интересно, что некоторые трейдеры умудряются сидеть на стуле всего на 2-х ножках, кто то на одной, а есть и такие, кто думает усидеть совсем без ножек:)
 
Эти ножки являются опорой в трейдинге, если их не хватает, то рано или поздно при малейшем ветерке трейдер свалится со стула. Ножки — это базовые вещи, без которых невозможно стабильно и успешно торговать на рынке длительное время. Перечислим их:

Стул стабильного трейдера
1. Диверсификация торговых систем. Торговая система — это то, с помощью чего мы непосредственно зарабатываем деньги. Почему одной не достаточно? Потому что рынок всегда меняется и нужен арсенал инструментов/алгоритмов под разные фазы рынка (условно разделим их на периоды сильных трендов, слабых трендов и боковика). В общем, диверсифицируйтесь по стратегиям, инструментам и таймфреймам. 
 
2.
Читать дальше →

Робот INTER - тесты

Среднесрочная трендовая стратегия на фьючерсе РТС. Робот входит на пробой из боковика в надежде поймать импульс. Также встроены некоторые фильтры. Удержание позиции — несколько часов. Период тестирования — 6 лет (2009-2014). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 0,03% (0,06% на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. Также работает на паре доллар/рубль.

Результаты тестирования стратегии INTER следующие:
Доходность за 6 лет: 626%
Средняя доходность за год: 37,6%
Максимальная просадка: 11,3%
Фактор восстановления: 23,2
Количество сделок: 548
Выигрышных сделок: 45%

Робот INTER - тесты

Робот INTER - тесты

Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2015/03/inter.html
Читать дальше →

Путь длинною в трейдинг... (Немного о себе)

Не нужно искать грааль! Его нет! Достаточно иметь несколько торговых систем под разные фазы рынка. Факторы долгосрочной стабильности на рынке следующие:
1. Диверсифицируйтесь по стратегиям и активам.
2. Управление капиталом и жесткий риск-менеджмент позволит вам выжить на рынке в неблагоприятные периоды.
3. Откладывайте на черный день. Создайте себе подушку безопасности. Все финансовые организации имеют свой резервный фонд, который держат в консервативных инструментах.
 
«Есть хорошая новость и плохая… Плохая новость — рынок предсказать невозможно! Хорошая новость — чтобы зарабатывать на рынке, это делать и не нужно!»
 
 Путь длинною в трейдинг... (Немного о себе)
 
Немного о себе:
 
Меня зовут Евгений Ворончихин. Родился в г. Ижевск в 1985 году, после чего сразу переехал в Екатеринбург, где и проживаю по сей день.
 
2000-2003 годы учился в Уральском архитектурно-строительной колледже по специальности «Финансы и кредит»
 
2003-2007 — учеба в Гуманитарном университете, где
Читать дальше →

Эффективен ли будет данный подход в трейдинге? (или очередной псевдограаль)

                Привет всем)


                Идея заключается в том — чтобы поставить цель зарабатывать ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ПРОЦЕНТ в месяц или в год и далее ПРИ ДОСТИЖЕНИИ ДАННОЙ ЦЕЛИ НА ПЕРИОД ПРЕКРАЩАТЬ ТОРГОВЛЮ ДО СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА/ГОДА. Казалось бы банальная вещь, но в этом есть фишка. Далее рассмотрим немного подробней.


 


 


               Допустим цель дейтрейдера — заработать 5% в месяц. Идея же заключается в том, что ПРИ ДОСТИЖЕНИИ данного результата ПРЕКРАЩАТЬ торговлю в этом месяце. То есть, если сделал, например, 5% за первые два дня месяца или за первую неделю, то остальные дни ВООБЩЕ НЕ ТОРГОВАТЬ.


               Фишка тут в том, что торгуя достаточно активно внутри дня — рано или поздно (в течении месяца), в


Читать дальше →

Навеяло обсуждением прочитанных книг

Навеяло сообщением ТТ о прочитанных им книгах. (http://www.h2t.ru/blog/library/3728.html) Хотел, было, возразить по некоторым пунктам, а потом подумал: «Может быть, так, а может быть, иначе, любой вариант правильный.» Я в своих изысканиях литературы по трейдингу старался ориентироваться на то, чтобы автор имел реальный опыт успешной торговли. Однако, со временем, понял, что это абсолютно не важно: успешен он или нет, зарабатывает или теряет, так как кажый торгует своё видение рынка, основанное не только на объективных знаниях, но и на каких-то своих личных качествах и мироощущении. Никому не удасться повторить успех хорошего трейдера, так как он может рассказать и показать всё что знает, научить всему что умеет, кроме одного единственного: он не сможет передать свою личность, свой характер, те самые свои черты и особенности, которые, может быть, и не заметны, о которых, может быть, он и сам не подозревает, но которые и есть то зерно, грааль, с которым он торгует свою
Читать дальше →