Акции

Изменения в портфеле financemarker.ru от 08-02-2018

Добрый день!


В портфеле financemarker.ru  произошли следующие изменения:


1. Докупил немного акций Магнита.


2. Пришлось для этого продать акции ГазпРнД


Таким образом на текущий момент портфель выглядит так (полный доступ только по PRO подписке на financemarker.ru ):


Изменения в портфеле financemarker.ru от 08-02-2018




Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации

Добрый день!


В сегодняшнем обзоре Магнит. Ситуация действительно интересная. Вот график:


1. График компании Магнит


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Меньше чем за полгода цена упала вдвое, с 10 500 до 5 500 рублей за акцию. 


2. Мультипликаторы компании Магнит.


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


В связи с таким резким падением цены, мультипликаторы также очень резко скорректировались. Лучше это видно в динамике. 


3. История изменения мультипликаторов. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


EV/EBITDA снизился с 18 до 9.4, P/E c 20 до 10.


4. Финансовые показатели компании


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Показатели растут — нагляднее это выглядит в динамике. 


Выручка и прибыль. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


Активы и обязательства


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


5. Дивиденды компании Магнит


Компания безусловно дивидендная. Однако в ближайшее время дивидендов инвесторы похоже не увидят. Все средства решено вкладывать в рост. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


 6. Отраслевой анализ компании Магнит. 


Недооцененные компании: Магнит обзор и рекомендации


На диаграмме недооцененности, на которой Магнит раньше даже не помещался


Читать дальше →

Торговый робот "Power"

В ближайшее время по всем счетам инвесторов планирую запускать нового портфельного робота на акциях. Система краткосрочная под TSLab, торгует одновременно 15 самых ликвидных акций на ММВБ. Пытаюсь поймать момент коррекции на фондовом рынке для запуска данного алгоритма. Плюс его в том, что он зарабатывает на стабильном рынке, т.е. на низкой или падающей волатильности, что идеально дополняет трендовые системы. А в случае сильного падения рынка, если и теряет, то существенно меньше, чем стратегия «купил и держи». Базовый принцип системы прост: покупаем сильные акции, продаем — слабые.

Период тестирования 8 лет (2010-2017). В предыдущие годы тоже хорошо зарабатывает. В тестах учтена комиссия 0,1% (или 0,2% на круг). Во всем акциям параметры одинаковы, риск переподгонки параметров минимален. Тестирование осуществлялось без учета дивидендов, плечей и без реинвестирования. В случае портфельного тестирования проценты в Тслабе отображаются не корректно, поэтому необходимо считать доходности в
Читать дальше →

Изменения в портфеле financemarker.ru от 31-01-2018

Добрый день!


В портфеле Financemarker.ru произошли следующие изменения:


— Купил акции Магнита


— Продал 10 акций НКХП (т.к. после покупки магнита ушел немного в минус — пришлось скинуть.)


Таким образом на текущий момент портфель выглядит так (полный доступ только по PRO подписке на financemarker.ru )


Изменения в портфеле financemarker.ru от 31-01-2018


 


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации

Добрый день!


В сегодняшнем обзоре компания РусГидро. Выбрал ее из открытого голосования в ВК. Компаний прислали много и было сложно выбрать. Помог робот financemarker.ru, который провел рэнкинг следующим образом


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


Посмотрим, что он нам насоветовал. 


1. Мультипликаторы компании РусГидро.


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


По мультипликаторам мы видим недооценку относительно собственных средств и неплохие мультипликаторы в остальном, хотя и не низкие. 


2. Исторические значения мультипликаторов РусГидро.


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


В динамике картина интересная. Все мультипликаторы колебались около одних значений. Сильно менялась только капитализация компании, которая со 180 млрд. рублей доходила да 360 млрд. (при этом мультипликаторы не ухудшились) и сейчас сократилась до 302 млрд. 


3. График акций компании РусГидро.


Недооцененные компании: РусГидро обзор и рекомендации


График акций выглядит привлекательно. Мы видим пиковую точку на графике и то, что сейчас мы ушли намного ниже и акции торгуются ниже своих средних MA50 и


Читать дальше →

Психологические ловушки инвесторов

Психологические ловушки инвесторов

Психология – один из важнейших факторов в инвестировании, который зачастую не только определяет стоимость ценных бумаг, но и становится причиной многих ошибок. Из-за того, что некоторые инвесторы под влиянием психологических факторов придерживаются необоснованных стратегий, цены иногда начинают слишком сильно колебаться в ту или иную сторону. Так возникают «пузыри» и «обвалы».

К каким же ошибкам в инвестировании могут привести психологические факторы?
— Поведение рынка оказывает влияние на действия инвестора.
— Иногда инвестор, не отдавая себе в этом отчета, становится заложником рынка, который искажается под воздействием других инвесторов, находящихся во власти эмоций.
— Инвестор упускает возможности, которые появляются в результате этих когнитивных искажений.

На первый взгляд может показаться, что данные пункты идентичны, однако это не совсем так. Проанализируем взаимосвязь этих промахов и одного из наиболее вредных человеческих качеств
Читать дальше →

Как Ньютон слил деньги на акциях?

Как Ньютон слил деньги на акциях?

Жажда наживы заставила великого ученого пойти на рискованные спекуляции. Правда ли, что знаменитый физик был одним из наиболее неудачливых инвесторов?

В 1720-м году в Великобритании лопнул самый известный финансовый пузырь того времени, в результате чего Исаак Ньютон лишился целого состояния (сегодня оно составляло бы примерно 3,6 млн. долларов). Ему принадлежит фраза: «Я могу рассчитать движение небесных тел, но не могу предсказать безумие толпы».

Недавно американский математик Эндрю Одлызко, который давно изучает аномалии на фондовых рынках, опубликовал работу об Исааке Ньютоне. В ней он всесторонне анализирует инвестиционную деятельность ученого. Выясняется, что Ньютон на протяжении многих лет делал весьма продуманные вложения в различные облигации и акции, снижая таким образом свои риски. В начале 1720-го года размеры его портфеля превышали 30 тысяч фунтов, что по сегодняшним меркам равняется почти 6 млн. дол.

Стоит отметить, что на то время сэр Ньютон был
Читать дальше →

Как обманывают инвесторов?

Как обманывают инвесторов?

Чего боится любой инвестор? Конечно же, самый сильный страх — мысль о том, что вложения, казавшиеся перспективными и надежными, оставят его ни с чем. Увы, подобное происходит сплошь и рядом: еще вчера вы были уверены, что нет ни малейшего повода беспокоиться о своих сбережениях, а уже завтра эта уверенность может лопнуть, как мыльный пузырь. Для инвестора наиболее опасны три распространенные уловки, которыми пользуются нечистые на руку сотрудники фондов. Прочитайте эту статью, чтобы не угодить в одну из таких ловушек.

Ложь об инвестиционной привлекательности.

Если вы вдруг узнаете, что человек, пользовавшийся вашим доверием, был обманщиком, это крайне неприятно. Именно так происходит в тех случаях, когда манипулируют информацией об инвестиционной привлекательности.

Допустим, у вас есть знакомый, с которым вы когда-то вместе учились, работали, жили по соседству и т.п. Скорее всего, вы будете относиться к нему как к представителю своего круга, которому можно доверять.
Читать дальше →

Кто обыгрывает рынок? Секреты инвесторов

Кто обыгрывает рынок? Секреты инвесторов

В последние годы модной стала идея о том, что никому не под силу обыграть рынок – ни фонду, ни частным инвесторам. Именно поэтому пассивным фондам массово стали передаваться активы в управление. Многие, кто видел хотя бы толику истины в гипотезе эффективного рынка, изменили свои взгляды: «Лучше покупайте паи ETF, они уберегут от непредсказуемости рынка». Но так ли это на самом деле? Попробуем разобраться.
 
Многие считают, что инвестирование, основанное на анализе компаний и отраслей, которые они представляют – бессмысленно и тратить на него деньги и время не стоит. И аргументы в лице тех, кому удалось добиться успеха, не работают, так как эти люди считают, что этим инвесторам просто улыбнулась пресловутая удача и ничего более. Однако эта точка зрения является ошибочной и может сыграть злую шутку. Многочисленные исследования позволяют сделать вывод о том, что некоторые инвесторы получают более высокие по доходности результаты, чем индекс
Читать дальше →

Психологические ловушки в инвестициях

Психологические ловушки в инвестициях
 
Людям свойственно тешить себя иллюзиями, лишенными объективных оснований. Они ориентируются на чудо и удачу, запуская иррациональные мотивы деятельности. Такой подход в вопросах инвестиций может спровоцировать серьезные финансовые потери. Однажды обжегшись на финансовых инструментах, многие начинают испытывать неприязнь к фондовому рынку, возвращаясь к привычным банковским вкладам и недвижимости.
 
Каждый новичок всегда имеет шанс на успех, ведь никто не отменял фактора везения. Отдельным счастливчикам удача улыбается многократно, формируя искаженное представление, что трейдинг очень прост и легко доступен. В результате начинающего инвестора настигает порыв самоуверенности, который обычно до добра не доводит. Только попытка взглянуть на себя со стороны, абстрагируясь от субъективных факторов, позволит принимать рациональные решения. 
 
Большая самоуверенность порождает иллюзию контроля. Новичку мира трейдинга, заключающему множество сделок,
Читать дальше →

Куда вложить миллион рублей?

Куда вложить миллион рублей?
 
Затянувшийся финансовый кризис заставил забыть многих россиян о собственных накоплениях. Девальвация рубля, случившаяся осенью 2014 года, всерьез активизировала потребительский спрос. Отложенные до лучших времен деньги стали тратиться на машины, мебель, электронику и бытовую технику. Однако были и те, кто не поддался всеобщей истерии и решил сохранить сбережения. Кому то повезло еще больше – они получили наследство или продали лишние активы. Теперь эти люди столкнулись с проблемой сохранения капиталов. 
 
Представим, что в кармане (под подушкой) у гражданина миллион рублей. Как ими можно распорядиться, куда инвестировать миллион, чтобы не только сберечь свои деньги, но даже приумножить состояние? Для этого существует несколько проверенных способов.
 
Покупка ценных бумаг.
 
Этот способ крайне популярен в Западных странах, но среди россиян не очень востребован. Во многом это объясняется недостатком финансовых знаний,
Читать дальше →

Телеграм бот для управляющих


Телеграм бот для управляющих
Всем привет!


Похоже, последние скандалы вокруг месенджера телеграм только добавили популярности у пользователей в России. 

t.me/stock_news_bot

Хочу предстаивить своего бота для управляющих Новости акций  ( stock_news_bot в телеграм ). Представляет из себя агрегатор новостей и аналог журнала трейдера.



Телеграм бот для управляющих


Очень хотел бы услышать комментарии/жалобы/предложения.

Всем спасибо,
Вачаган


 


«Основной инстинкт» биржи и как на нём зарабатывать.

Эпиграф:


«Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее – они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его».


Джордж Сорос.


Аксиомы:


(1) Основная функция биржи, её цель существования — это поиск цены.


(2) Основное состояние биржи, её странный аттрактор — это равновесие.


(3) Основной инструмент биржи, её способ прийти к равновесию — это волатильность.


Теоремы:


{1} При прочих равных за трендом (повышением волатильности) следует стремление к флэту (снижение волатильности).


Док-во: Согласно аксиомам (1) и (3) волатильность возрастает в результате поиска цены, согласно аксиоме (2) цена стремится к равновесию, что и есть снижение волатильности.


{2} Основной ресурс тренда — это маржинальные спекуляции и вынужденные закрытия позиций.


Док-во: Маржинальные позиции (использование заёмного капитала) — это нарушение равновесия, когда участник торгов бёрет больше, чем он может обеспечить


Читать дальше →

Компании из индекса SP500 с самой большой дивдоходностью

Кому интересно — компании, платящие самые большие дивиденды, из числа входящих в индекс SP500.
Для составления Growth/защитного портфеля.

Компании из индекса SP500, с самой большой дивдоходностью

Мой портфель на ММВБ

Добрый день всем!
Планирую завести блог на h2t
С мая начал собирать портфель акций на ММВБ.

Первой моей покупкой были акции АФК Система  — быстрой развязки с иском от Роснефти не жду.
Буду и дальше покупать по мере снижения стоимости акций.
В основном покупки связанны с тем, что решение по суду еще не принято, а акции уже сильно подешевели.
Появилась возможность купить хороший актив, хоть и с большим потенциальным риском, но по хорошей цене. 

Второй покупкой стали акции Мечел ап  — Мечел покупал на ожиданиях выплаты дивидендов, но потом почему-то подумал:
"А вдруг Мечел действительно сможет закрыть долг?
Вот теперь эта мысль не дает мне покоя.
Подожду какое-то время, посмотрю какая отчетность будет выходить по компании.

Текущее состояние портфеля:

Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ
Мой портфель на ММВБ

Всем роста стоимости активов!
Читать дальше →