Риск-менеджмент трейдера

Математика и кома. Опционщикам посвящается...

Друзья, всех приветствую!

Давненько ничего здесь не писал, обещал проявлять активность здесь только в самых крайних случаях, когда мимо пройти уже нет никаких сил.

Кажется, сейчас такой момент.

Да и ресурс, как мне кажется, немного подзасох: постов интересных немного, споров с целью выявления конструктивного зерна нет. Ресурс хороший, потерять его нельзя, поэтому в том числе мои 5 копеек в виде этого поста, надеюсь, хоть немного оживят дискуссию здесь.

Делаю это лишь потому, что думаю, что это будет полезно всем: и «управляющим» чужими деньгами, и тем, кто их доверил управляющим, и всем остальным — ибо Вы легко могли бы оказаться среди тех и других. 

Вместо приветствия — соболезнования и лучи поддержки постадавшим опционщикам. Искренне жаль. Наши похлопывания по плечу не сильно им помогут, но тем не менее, это важно — просто поддержать того, кому плохо.

Далее, то, что я напишу прошу воспринимать как сугубо мою точку зрения, на которую каждый имеет право. И вам решать -
Читать дальше →

Минимизация рисков

Всем Доброго времени суток.
Прокоментируйте, пожалуйста, идею для минимизации рисков при торговле на срочном рынке.

Допустим имеется 1 млн. рублей.
Допустимый риск на год — 10% (100 000 рублей)

Можно завести на фортсовый счет 20% от 1 млн., т.е. 200 000 рублей
а остальные 800 000 положить на счет в банк, допустим под 7% годовых

Почему заводим на счет под торговлю не 10%, а 20% — для запаса, в случае повышение ГО.
При просадке счета на 10% — в любом случае прекращаем торговлю.

Благодаря плечам на фортсовой площадке — мы можем взять достаочно большие позиции.
(Пример: торгую SI, депозит 1 млн. руб. риск на сделку — 2%, стоп = 1000 пунктов, риск 20 000 рублей делим на стоп 1000 пунктов, получается надо купить/продать 20 лотов умножаем на ГО 5500 рублей = 110 000 рублей)

Остальные 800 000 генирируют 7% годовых гарантированно и застрахованно, т.е. 56 000 в год.

Если мой риск в 10% будет достигнут, то я потеряю не 100 000, а всего 44 000, т.е. 4,4% за год.

Есть ли какие-нибудь
Читать дальше →