Опционы

Всем привет 
Подскажите пжл, через какой опцион лучше всего хеджировать 5-10 млн дол на 2-3 мес ?
Вначале я обратил внимание на MOEX SI, но как мне сказали после ухода Коровина там не будет ликвидности даже на такие суммы и прибавляй мол 3-4 % к премии из нехватки ликвидности, так те ставки на уровне 3-4 % за 2-3 мес нас устраивают.Начал искать самый ликвидный инструмент, как я понял это usd-rub GLOBEX.Но проблема в том что перерыл кучу инфы и нигде не могу увидеть рыночные данные по нему (цены, спреды, ОИ, обьемы)чтобы понять во сколько обойдется там хедж и как там с ликвидностью
Пробывал скачать демо терминал от IB, но не выводятся там данные по ним в реале
Буду очень признателен за
Читать дальше →

Сегодня на рынке нефти буквально льется «кровь». Снижение в моменте достигало по сорту Brent почти 5%. Что интересно еще в районе 20-х чисел сентября, кто-то открыл огромную позицию в опционах колл с исполнением в октябре на 78 страйке (стоила она тогда более 2 долларов). И вот буквально несколько дней до исполнения цена опускается ниже этих пресловутых 78.

Учитывая, что крупные участники все-таки чаще продают опционы, то кто-то судя по всему неплохо заработал. Ниже график с открытыми опционными позициями.

Много интересного и полезного, а также некоторые сделки по фьючерсам и опционам RI, SI и BR в моем телеграмме (@OptionsWorld)

Читать дальше →

Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, может кто в курсе, в чем причина гэпа в доллар/рубле сегодня утром?
Почему это интересно, поставил я заявку ниже теории на покупку коллов 70х вчера на вечерке, крупную, и её исполнили почти сразу, причем одной сделкой.
А утром гэп… Совпадение?

Песня посвящается всем продавцам опционов и обвалу 9 апреля))

P.S. Подписывайтесь на мой канал!))

Есть ETF на 20 летние облигации с тикером TLT. Фактическая волатильность в нём маленькая, однако инструмент периодически дает очень сильные движения.

Насколько оправдано покупать годовой/2летний стреддл на него?

Какие нюансы конкретно торговли облигационным етфом в сравнении с обычными етфами? 

Как влияют дивиденты в нём на торговлю?

Кому интересно, у меня на момент 9 апреля была вот такая конструкция, моя любимая, надо признать. См синюю линию, скрин сделал сегодня.



Открыта она была на 123 примерно.
Плюс к этой позе было +25 Si лонг.
Когда упали на 110, ГО подскочило в 2,5 раза примерно. Плюс капнула прибыль по Si, которые как бы хеджили дальнейшей падение по РИ. Обеспечение на минимуме было около 60%, брокер резал бы, если бы упало меньше 50%. 
Все позиции остались и почти всегда конструкция была в плюсе. Без Si было бы сложнее. Если бы пошли на 100, было бы сложнее.
Но, рынок это всегда риск. Я сторонник прайс экшн анализа, а не просто голой продажи. Он и помогает минимизировать тяжелые ситуации.

Наблюдать было интересно! ;-)
Позиция так и висит, топлю за то, что экспирнемся на 110
Читать дальше →

Алексей, насколько я понимаю Ваша программа «Опционы для чайников» закончилась? 
По Вашему модельному портфелю на 06.04.2018 — 3 000 000 руб. Надеюсь у Вас и Ваших клиентов всё нормально!

Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback

Как я продавал опционы на RTS-3.18 или Дожить до экспирации…

В декабре 2017 года задумал опционов напродавать (короткий стрэнгл собрать). Как раз только откупил декабрьские контракты и был воодушевлён первым положительным опытом от продажи опционов.

В общем, начиналось так: 7 декабря продал 90-х путов мартовских и 13-14 декабря еще коллов продал 132500 (ох как мне запомнилось это число). До нового года больше не продавал, тем более что средств свободных немного осталось, так чуть поспекулировать только. Таким образом, у меня оказались проданные путы на расстоянии 20% от центра и коллы на 15%, до экспирации 3 месяца. Довольно близко, как я раньше слышал, а теперь еще и на опыте знаю.

Как обычно ничего не предвещало беды, до нового года было всё замечательно. Спокойный рынок был, маленький боковичок такой:

                        

Читать дальше →

Статистика по модельному портфелю https://option-pro.ru/model-portfolio
Вопросы к следующей передаче сюда https://option-pro.ru/#feedback