Биржа акций

Обзор от 15 Апреля. Нефть, Рубль, РТС, СНП 500, Московская биржа, НЛМК, Русгидро, Яндекс, Ростелеком и др.


00:00 — Нефть.


01:56 — РТС.


03:20 — Доллар/Рубль.


05:00 — СНП 500.


06:18 — Сбербанк.


06:25 — Газпром.


08:42 — SAIC MOTOR.


10:10 — Евро/Доллар.


11:34 — Полиметалл.


12:04 — Московская биржа.


12:20 — Протек.


12:37 — Аэрофлот.


13:12 — Магнит.


13:40 — Русагро.


14:21 — Северсталь.


14:55 — НЛМК.


15:18 — Русгидро.


15:42 — Яндекс.


16:53 — Полюс.


17:24 — Ростелеком.


17:49 — Лента.


18:24 — Мосэнерго.


18:54 — Юнипро.


Минимум что надо знать о Алготрейдинге (HFT торговля)


Прежде чем начать разговор об алготрейдинге, необходимо дать ему определение.
Итак, что такое алготрейдинг? Существует разное определение данному понятию, неизменным остается только его суть и принципы, на основе которых строится работа. Алготрейдинг – трейдинг, который проходит посредством полностью автоматизированного алгоритма, который прописывает трейдер, исполнение которого потенциально приносит трейдеру прибыль. Фактически это программа, которая несет в себе последовательность исполнения действий. 

trading_robot.jpg

Сам трейдер составляет и определяет последовательность подачи заявок на покупку или продажу, указывая порядок управления своими средствами.
Условия управления капиталом, установленные трейдером как параметры программы, определяют необходимый или оптимальный размер вложений, например, купленных ценных бумаг. Так же эта система управляет допустимой потери или риска, при котором размер убытка будет приемлемым. При этом
Читать дальше →

S#.UI – графический фреймворк

Однажды я задался вопросом создания своей собственной программы для ведения торгов. Облазив кучк терминалов, понял, что для меня не особо приемлемы, в частности ввиду перегруженности и скудности настроек. 
Задался целью поискать инфу как можно создать свой терминал, не приеладывая титанических усилий. 
Наткнулся на статью, в которой рассказывалось о создании проги при помощи графического приложеня Shell. Почитал, понравилось. Вот решил поделиться с вами. Статью можно почитать тут
В целом все понятно, естественно никто не говорит что это пальцем щелкнуть, но для трейдера все не просто. сейчас торгую на бирже со своим приложением и маркет данные подкачиваю, и торговых роботов подключаю. В целом работаю на бирже, корректирую прогу — усовершенствую. Пример интерфейса здесь
Надеюсь статья будет полезна и вам. 

Спасибо.


Читать дальше →

Старт ЛЧИ-2018: Ворончихин

Итак, стартовал конкурс «Лучший честный спекулянт 2018».
Участвую под ником: Ворончихин.

Алготрейдинг скучное занятие, а тут хоть какое то шоу, хоть какая то движуха. Звезд с неба хватать не собираюсь и за триллиардами процентов не гонюсь. Просто выставил на конкурс свой счет на комоне, по которому закопилась уже 5-летная публичная статистика.

Стартовый капитал: 7,35 млн. руб. Из них 6,35 лямов на срочном рынке и 1 лям на фондовом.
Цель: сделать 10% от капитала за время конкурса при просадке не более 10%.
На счете торгуется портфель из 20 торговых роботов, преимущественно трендовых.

Следить за моими результатами на ЛЧИ можно тут.
Кто еще под каким ником участвует?

Старт ЛЧИ-2018: Ворончихин
 

Старт ЛЧИ-2018: Ворончихин
Читать дальше →

Обучение торговли на Мосбирже. Выбор школы трейдинга

  • написал: Petro
  • 6355

Московская биржа — крупнейший биржевой холдинг в России. На этой площадке торгуются самые крупные российские компании – Газпром, Лукойл, Сбербанк, ВТБ и прочие. Потому, для желающего торговать и зарабатывать в отечественных реалиях и на отечественных компаниях нет более удобного места. Но на передний план выходит обучение торгам, причем не абстрактное, а именно обучение торговле на Мосбирже. Как пройти обучение, у кого учиться? Как выбрать школу? Вот об этом и поговорим.


Почему именно Московская биржа?

Московская биржа имеет давние традиции – прообраз ее появился в Москве в 1839 году. С 1860 велась активная торговля ценными бумагами. Беспрерывная торговля велась до 30-х годов ХХ века, пока не была свернута после ликвидации НЭПа. В конце 80-х годов началась сначала торговля валютой на бирже, а позднее открылись и торги товарами, ценными бумагами и прочими активами. После кризиса 1998 года большинство из 2000 торговых площадок России закрылись,




остались


Читать дальше →

ГО и обновление правил маржирования на Московской бирже

Всем привет!

Ураган на бирже 9 апреля оставил помимо грустного зрелища свежих трупов опционщиков еще один осадочек. Если раньше после увеличения ГО в период увеличения волатильности и прохождения рынком «планок» было понятным и обоснованным, неприятным, но временным событием (через несколько сессий величина ГО возвращалась на прежний уровень), то в этот раз этого не произошло.

К примеру, величина ГО (стоимость контракта) фьючерса на индекс РТС, с 13-14 т.р. выросла до 21-22 т.р. (не считая временного взлета во время «шторма» 9-10 апреля).

Через неделю ожидал снижения ГО, но увы… Причину мой брокер объяснить не смог, пришлось делать запрос на биржу.

Запрос был таким:

В апреле 2018г. после взлета волатильности на МБ, изменилась величина гарантийных обеспечений фьючерсных контрактов на срочной секции МБ.

Вопросы:
1) где можно посмотреть документ, в котором прописаны изменения ГО фьючерсов МБ (имею ввиду значение в %% от стоимости контрактов, а не в руб.)?
2)
Читать дальше →

Неловкое молчание

Добрый день, уважаемые читатели.
Сегодня я не буду выделять некую центральную тему, а коротко пройдемся по ряду основных событий. Не сомневаюсь, что-то, вероятно, затрагивалось уже другими авторами, по паре моментов я собираюсь написать уже больше недели. Впрочем, всему свое время.

А какое время на рынке? Возникла некоторая пауза. Многие бумаги достаточно высоко, чтобы стремиться их купить, но они все еще недостаточно дорогие, чтобы их продавать. Цели не достигнуты. Где-то все еще сильная конъюнктура, как в нефтянке, например. Нет большого смысла торопиться продавать акции нефтегазового сектора, год очевидно будет ударный, компании хорошо заработают и будут дивиденды (в дивидендных историях разумеется). Это справедливо для многих бумаг. Где-то сырье выглядит неплохо, кому-то помогает доллар, совершенно отбившийся от нефти и передающий привет исследователям корелляций, кто-то гасит долг, кто-то хорошо платит. Куда ни кинь взгляд везде все неплохо, а ведь всего месяц назад обсуждали
Читать дальше →

Подснежники с шипами

Ад пуст.
Все бесы здесь.

Добрый день, уважаемые читатели, рад приветствовать вас!
Рынок достаточно волатилене последние дни, кипит множество стратей: по выступлению президента, по пошлинам для металлургов, по капексам для энергетиков и многие другие. Да, это весна. И весенняя природа рынка мокрая, ветренная, простудная. С одной стороны это прекраснейшее время, наполненное важнейшими фактами, с другой стороны это период огромных переживаний, больших надежд, части из которых не суждено сбыться. Прекрасные идеи пробуждаются из-под зимней насыпи подснежниками, но с шипами. Рынок редко отдает хорошие идеи легко и дешево.

Для всех любителей сериалов уже анонсировали очередной сезон многосюжетного триллера. Нет, я не про «Миллиарды», которые действительно продолжатся с марта. Я про сериал «Дивиденды» и в этой еще более остросюжетной пьесе действующие лица начинают подниматься на сцену. Мы остановимся в антрактах, чтобы обсудить их красноречивые посылы. 

Подснежники с шипами


Читать дальше →

Мой ЛЧИ 2017: Старт

Итак, стартовал конкурс «Лучший частный инвестор 2017». Участвую под ником: Ворончихин. Конкурс для меня большого интереса не вызывает, в связи с тем, что длится всего 3 месяца и не дает показательной статистики торговли. Просто замониторил свой счет, который публично торгуется на комоне уже почти 4 года, а это действительно длительный ЛЧИ.

Каким то специальном образом на конкурсе торговать не собираюсь. Ведется как и прежде алгоритмическая торговля по портфелю систем на фьючерсах и опционах. Доля ручной торговли всего 5%. В бою сейчас 28 торговых систем. За какими то космическими доходностями не гоняюсь, за призовыми местами тоже. Цель ЛЧИ: показать относительно стабильную динамику счета. Хотелось бы заработать более 10% за квартал при просадке не более 10%. Стартовый капитал на конкурсе — 1 млн. руб. В первые 3 дня турнира заработано чуть более 1%, хотя выводы делать рано.

Мой ЛЧИ 2017: Старт

Следить за моей статистикой на конкурсе можно на здесь.

Кто еще в ЛЧИ участвует?
Читать дальше →

Изменение тарифов на Московской бирже

  • написал: AzEsm
  • 2509
Попытался разобраться с новыми тарифами биржи, так и не понял, сколько это будет в граммах за опцион и фьючерс. Не могли дать пояснения, кто разобрался? Спасибо.

moex.com/n13736/?nt=112

Раскорреляция или кто держит рубль

Такая картина наблюдается регулярно, и чем больше и чаще это наблюается, тем уже сжимается сфинктер. Часовики за два последних дня:

BRU6
Раскорреляция или кто держит рубль

RIU6
Раскорреляция или кто держит рубль
Некая связь этих графиков наблюдается, не так ли? Как и ожидалось, собственно.

Si
Раскорреляция или кто держит рубль
А вот рубыль падал только вчера. Почему? Есть какая-то «мистическая» сила, препятствующая естественным процессам, и действует она только на рубль. Вопрос: как долго эта сила будет действовать?

Московская Биржа против Чикагской (CMEGroup)

Недавно прошла информация, что Московская Биржа повышает комиссии на срочном рынке, аргументируя это тем, что некоторые контракты увеличились в объеме (например Si после девальвации рубля), а комиссия на них осталась прежней. 
Это в принципе правда. Хотя интересно, что когда РТС был 600 пунктов, то есть в два с половиной раза меньше, чем сейчас, предложений от биржи срезать комиссию как-то я не припомню. Ну да ладно, это все можно понять.

Некоторые трейдеры стали кричать «яжеговорил» и вообще, монополия и всякое такое. Биржа в РФ действительно занимает монопольное положение. Но, с другой стороны, этим положение особо не пользуется. Думаю, во многом из-за того, что роль конкурентов в основном выполняют не другие биржи в РФ, а другие биржи за пределами РФ. 

Давайте сравним, например, срочный рынок с чигагской биржей (CME).
Компания Interactive Brokers, где обслуживаюсь я и мои клиенты, берет с меня 2,2$ за один контракт ES mini, который весит примерно 100,000$, в одну
Читать дальше →

Рэнкинг управляющих от МосБиржи

Новость такая — биржа наконец-то запустила анонсированный давным-давно рэнкинг управляющих! Это безусловно сделает наш трейдерский мир более интересным, тут двух мнений быть не может. 

Давайте изучать условия. Анонс новости тут - http://moex.com/n13150
Сам сайт (пока еще пустой) - http://ranking.moex.com/


InvestTech 2016 - мероприятие Московской Биржи

Вчера был на InvestTech 2016, прошло все в Digital October. Делал десятиминутный доклад про TradingView, а модерировал сессию Тимофей Мартынов. Мероприятие лично для меня было интересное и полезное. Частников, правда почти не было, в основном институционалы в лице брокеров, стартапщиков и другой финансовой публики. 

Рекомендую посмотреть презентации: http://moex.com/e11381/

InvestTech 2016 - мероприятие Московской Биржи

Как Московская биржа компенсирует убытки инвесторов из-за технических сбоев

Всем привет!

Помните, наверное, прошлой осенью технический сбой на Московской бирже («перевернутый стакан» и черная свеча). 
О развязке истории — здесь:
www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/05/04/639862-investori-moskovskoi-birzhe