Новый конструктор торговых роботов 3CBot. ВЕРСИЯ 2.00

В начале сентября вышла новая версия Конструктора торговых роботов 3CBot v2.00

Из приятного,
теперь базовая версия конструктора распространяется бесплатно и доступна на сайте компании для скачивания по ссылке.

1. В новой версии учтены замечания пользователей по дизайну, добавлена панель журнала сделок, график доходности, возможность скрывать ненужные панели:
Новый конструктор торговых роботов 3CBot. ВЕРСИЯ 2.00

2. Существенно увеличен перечень доступных индикаторов и правил входа, выхода.

3. Автоматизированы дивергенции на индикаторах MACD, Stochastic, RSI, Индекс силы, A/D, Осцилляторе Чайкина и др.

4. Добавлена возможность тестировать и торговать Синтетический инструмент (ваш корзина инструментов, торгуемая одним лотом). Это позволяет реализовывать стратегии парного трейдинга, баскет трейдинга, арбитража и пр. с применением средств технического анализа.

5. Добавлен редактор систем, загруженных в робота.

6. Улучшены функции перебора индикаторов, работы с разными таймфреймами.

7. Улучшена концепция «сделать робота за
Читать дальше →

Кто не понял, тот поймет

Не так давно тут возникла дискуссия на тему верю не верю в роботов, советников и т.п.
А покажу я одну вчерашнюю картинку парного робота действующего на реальном счете:
Кто не понял, тот поймет
На графике справа предствален спред между фьючерсом на акцию Сбербанка и фьючерсом на акцию СбербанкаПреф. Синяя линяя это дневная МА этого спреда. Между двумя верхними голубыми линиями происходит набор позиций в сторону МА (продажа спреда). Позиции закрываются по мере приближения к МА. Тоже самое происходит между нижними голубыми линиями, только наоборот.

Как видно из графика спреда, робот вчера открыл позиций где-то до 220-го уровня и к вечеру закрылся до 100-го, что дало за вчерашнюю дневную сессию на одном счете, немного немало 85 т.р.:
Кто не понял, тот поймет

Конечно, такие дни, как вчера не каждый день случаются, но робот на то и робот, его терпение и трудолюбие ограничены, разве что отсутствием электричества))
Робот торгует на реальном счете уже 5й год без каких либо особых вмешательст человека (единственно, приходится 4 раза
Читать дальше →

По сайту www.h2t.ru

Друзья, на этом сайте я человек новый, возможно не знаю каких-то особенностей ресурса,
но на мой взгляд не логично, что я не могу писать комментарии в своем же топике, но могу создавать новые топики. Это мотивирует к тому, что любой ответ я могу давать только в виде отдельного топика. На мой взгляд, это не совсем правильно, т.к. топики получаются оторванными от общей нити беседы.
Регистрировать новые ники, чтобы ответить заблуждающемуся тоже желания большого нет.

Мои топики
www.h2t.ru/blog/8150.html
www.h2t.ru/blog/8164.html
www.h2t.ru/blog/8209.html
хоть и носили содержали в себе некоторую рекламу робота 3CBot, но имели практическое значение для людей, торгующих индикаторами технического анализа, т.к. выводы могут быть использованы любым трейдером, торгующим системно в любом программном продукте.

Однако после публикации статей, я подвергся троллингу со стороны одного старожила этого сайта с большим рейтингом (остается только догадываться где я ему перешел
Читать дальше →

Ответ Вадиму

Этот пост — ответ на комментарий Вадима www.h2t.ru/blog/8209.html

Не смог ответить в своем посту, т.к. один обидчивый тролль в этот раз поумнел и решил не позориться с аргументацией «одна бабка сказала», а просто лишил меня возможности комментировать в моем же посте. Бох с ним. Кстати, прошу отметиться, что прочитал)))

Конструктивную критику Вадима поддерживаю, отвечу по пунктам:

1. Согласен.

2-3. Действительно, средняя прибыльность систем изложенных в исследовании результатов, невысока. Но и цели исследования — создать грааль не было. Если вы внимательно прочитаете исследование, то увидите, что системы были сгенерированы «с потолка». Т.е. если бы вы взяли любую случайную систему, то с большой вероятностью получили бы похожий результат. Но ведь никто не торгует случайной системой. Ее строят и оптимизируют исходя из каких-то соображений. Конструктор торговых систем это всего лишь инструмент в умелых или неумелых руках.

4. Насчет диверсификации не соглашусь. Да и
Читать дальше →

Выбор прибыльной торговой системы. Часть 3 Критерии отбора.

     В этой статье разберемся, на какие результаты, полученные в результате тестирования торговых систем, стоит обратить внимание, чтобы выбрать систему(ы), которые будут приносить прибыль в будущем.  Проведем очередное небольшое исследование.

Объект исследования.

     Тесты торговых систем более 120 000 шт., полученных в конструкторе торговых систем 3CBot в режиме перебора индикаторов.
Увеличение количества тестов, по сравнению с прошлыми статьями, произошло из-за того, что разработчики добавили новые индикаторы и реализовали совет Александра Горчакова по иному способу расчета индикаторов дневного таймфрейма.
Системы состоят из 1 или 2х индикаторов. В двухиндикаторных системах индикаторы могут быть как одинакового, так и разных таймфреймов.
Количество тестируемых тикеров 32 (акции, фьючерсы, валюта).
Периоды: годы 10-12, 13-15, 16 (6 неполных месяцев).
Таймфреймы: 15 минут, 60 минут, 1 день.
Параметры индикаторов классические.


Читать дальше →

Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы

В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа
Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.


В таймфрейме 15 минут в 2016 году получаем следующее количество прибыльных систем:
Какое количество сделок должно быть при тестировании торговой системы
Таким


Читать дальше →

Как выбрать правильный таймфрейм для торговой системы

В этой статье изложено исследование на фондовом, срочном и валютных рынках Московской биржи. Цель – показать те закономерности, которые сохраняют свои свойства продолжительное время. Исследования основаны на результатах тестов большого количества торговых систем (более 50000 шт.). Системы были сгенерированы в режиме перебора индикаторов конструктором торговых роботов 3CBot. Каждая система состоит из 1-2 индикаторов технического анализа, параметры индикатора классические, оптимизации значений параметров не проводилось. Всего обработано 35 тикеров, 3 таймфрейма (15m, 60m, 1D), 2 периода (2013-2015 г., 2016 г.). На каждую комбинацию (тикер+ТФ+период) приходится по 370 тестов различных систем. Данный подход, в отличие от оптимизации параметров индикаторов, позволяет шире взглянуть на рынок, т.к. исключает заточенность отдельного индикатора или параметра индикатора под конкретный период рынка. Кроме того такой подход позволяет выявить  тикеры и таймфреймы, где работает или не
Читать дальше →