avatar
Да действительно в парном трейдинге на российском рынке в долгосроке хорошо работает именно эта пара, ну может еще 2-3 варианта (тут я не рассматриваю варианты торговли одинаковых фьючей с разными сроками экспирации, индексный арбитраж и арбитраж фьюч-спот, там несколько иные технологии). Мы перебрали все комбинации фьючрсов с помощью специального тестера и пришли к выводу, что пара фьючерсов Сбер-СберПр наиболее устойчивая на долгосроке. Другие пары работают определенный промежуток времени (до 2х лет), затем спред разлетается. Поэтому, прежде чем их торговать нужно заранее иметь «план Б» — знать что делать, в случае, когда спред разъедится.
Еще интересный вариант торговли этим же роботом одной ноги. Например фьючерс MX. Если посмотреть историю за последние годы, то видно, что он колеблется в определенном диапазоне. Можно провести от него МА с длинным периодом, нарезать уровни и открывать позицию в сторону МА на каждом уровне. Торгую этот вариант с 2014 г., годовая доходность 77%. Однако размещать существенную сумму в эту систему не рискую.
avatar
Да, отчасти это верно. Но нужно понимать, что хороший заработок в парном трейдинге получается во время хороших движений (как на картинке). Соответственно и система должна быть расчитана на сценарий, при котором такие двиения случаются. Если вы настроитесь только на ловлю мелких колебаний, то при больших движениях вас просто разнесет.
avatar
Торговал один из сотрудников компании. Основная ставка была сделана на пару Сбер-СберПр, закономерность по которой приносила отличные результаты в течении пяти лет. Увы, аномальный рост Сбера все испортил. В лучшем случае за этот год пара даст околонулевой результат (в прошлые годы давала около 40% годовых). Сейчас пара вышла на новый диапазон торговли, ожидаю, что прошлая доходность восстановится.
Возможно сотрудник торговал на ЛЧИ еще чем-то я не в курсе.
avatar
Честно говоря, у меня трендовые роботы тоже в брексит вошли не в правильной позиции, но убыток трендовых компенсировали парные роботы (особенно по Сберу), которые успели до брексита набрать шортовые позиции по спреду (спред у меня торгуется направленный)
avatar
Насчет не интереса к этой теме....
Пока статистика показывает обратное, вы самый активный комментатор в моем блоге. Это факт)) Благодаря вам, болог набирает такое количество комментариев. За что отдельное спасибо! ))
avatar
Добрый день!
Не только Сбер, любые комбинации тикеров или корзин тикеров, включая одноногий арбитраж. Есть также робот для высокочастотного арбитража PT, гоняет плижний, дальний фьюч, но там объемы небольшие.
Мы напишем в скайп.
avatar
Да, особенно удачно таргетируется один отдельный персонаж)))
avatar
В таком случае, спасибо! )))
avatar
Правильней считать от цифры 40% в год, т.е. 40/кол.торговых дней в году.
Система не расчитана на ежедневное зарабатывание. Если проводить аналогию, то она больше похожа на банковский депозит. Результаты можно увидеть проторговав минимум 1-3 месяца.
Можно настроить на другие больее подвижные пары/корзины, но там и риск больше.
avatar
О, у меня появилась возможность комментировать)))
avatar
Под эту систему отведено 960 т.р., поэтому дневная доходность около 8.8%
avatar
Вадим, это мудрый комментарий, поддерживаю! )
avatar
Еще хочу заметить, что сам топик не столько про Конструктор торговых роботов 3CBot, сколько про результаты с помощью него полученные, которые могут использоваться в любой программе технического анализа.

К сожалению, обсуждение укатилось далеко в сторону от этой полезной информации.
avatar
Это хороший способ борьбы с троллями и любителями покапаться в чужом грязном белье. На примере этой ветки комментариев видно,
1. Как тролль вначале базосновательно, не разобравшись в вопросе обсирает незнакомую ему тему (предложение бесплатно протестировать прибыльную торговую систему с параметрами ему неинтересно, т.к. его цель не истина, а скандал),
2. Затем переходить к своему коронному приему, «а слабо показать стейт?», получает нестандартный ответ, что не слабо, но для троллей свой прейскурант, делает вид, что не замечает, что ему ответили.

Но тролли обычно изобретательны, посмотрим, что он сегодня выкинет)))))
У меня для него еще пара-тройка ловушек заготовлена))) ждемс...)))
Последний раз редактировалось
avatar
Вадим написал, что его товарищ торгует на МАшках,
вы согласились, что товарищ зарабатывает, но сказали, что МАшки для товарища Вадима вторичны, а зарабатывает он на другом. Вы знакомы с товарищем Вадима или пытаетесь тут вешать лапшу на уши? ))))
Вы явно не в себе.
avatar
Обсудили же выше. Товарищь сделал вид, что не заметил)))
Повторю, в нашей компании это платная услуга, или вы предлагаете мне пойти на должностное преступление и украсть эту услугу для вас? )))

Меня не перестают удивлять любители халявы. Типичный подход — заболтать, взять на слабо и выманить что-то бесплатно бесплатно.

Хотите покопаться в чужом грязном белье? Тут обозначены вполне честные условия. Понимаю, возможно, вы ограничены в средствах, и поэтому торгуетесь, поэтому для вас Дмитрий, готов сделать хорошую скидку. Ну так вы берете? Вам ведь это нужно.

Если денег жалко, протестируйте систему, которую я описал выше в любом доступном для вас тестере, если такого нет, можете воспользоваться этим, результаты вас удивят.

И не забудьте отметиться минусом у этого комментария, чтобы я видел, когда вы его прочтете)))
avatar
Знаете, Вадим, старый анекдот про чукчу, когда чукча написал много текста, рассказ в редакцию, а редактор почитал и сказали, уважаемый, вы бы классиков в начале почитали, прежде чем писать, а чукча ответил, мол, зачем их читать, чукча вам не читатель, чукча писатель...))))

Так и в нашем случае, парень, поленившись протестировать изложенную мной рабочую стратегию на двух МА, не разобравшись в вопросе поспешил ее осмеять ее, причем в самом неприглядном для себя образе:
1. Для начала, зачем-то приплел сюда Каленковича. Зачем его? Сколько общался с Алексеем, он очень позитивный, креативный  и сдерженый человек, который никогда не позволяет себе оскорблений. Каленкович, несомненно обладает огромным опытом в опционах, при этом почти всегда помогает полезным советом.
2. Когда аргумент с Каленковичем не помог, Дмитрий сообщил, что у него состоялось совещания с некими таинственными восемью товарищами (имена скрыты), которые смеялись. Я рад, что у оппонента есть 8 друзей, одновременно смеющихся. Но мне это ничего не доказывает. У меня в телефоне 358 друзей, которые тоже умеют смеятся.
3. Ну и наконец тест на слабо ли показать удвоенный стейтмент, я прошел, но Дмитрию он стал неинтересен.

Получилась история, как в одной комедии, когда бравый парень с шашкой наголо вбегает в абсолютно темную комнату, бить идейного врага, но в комнате никого нет, а парень попадает в выгребную яму. Делее свет, занавес )))
Последний раз редактировалось
avatar
Ну минус, это все что вы смогли сделать)))
Это как знаете, когда в споре у проигравшего оппонента не хватает аргументов, он первым старается ударить в нос))) вас минусовать я не планирую, не наш метод)))))

Напомню, мои аргументы были:
— возможность посмотреть стейтмент
— возможность протестировать конкретную систему
Ваши:
— ваши личные недоказуемые и непроверяемые инсинуации
— заявление о том, что вы неким восьми друзьям, что-то там рассказали, и кто-то о чем-то ржал

Мои аргументы может проверить третья сторона, ваши увы проверить никто не сможет, т.к. они субъективны. Да еще в самом начале попались на вранье про РИ)))

P.S. Не забудьте и этот комментарий заминусовать))))))
Последний раз редактировалось
avatar
И да,
есть отдельно робот и тестер, работающие на пересечении 2х МА тут
avatar
Ого, какой развернутый ответ. Спасибо, польщен.)))
Вот вы пишите, что «про СИ, РИ даже не слышал», однако лукавите, я в своем тексте только про СИ писал, а с РИ вы познакомились где-то в другом месте.....)))

Насчет стейтмента готов выложить стетмент по счету, на котором депо увеличен в два раза за несколько месяцев. На нем торгуют 4 робота, 3 из которых на МАшках. Дополнительно дам распечатки сделок на МАшках. Проект у нас коммерческий, цена этой услуги 9900. Все по честному, можно даже заключить договор на поставку стейтмента. Будет официальный документ от брокера Открытие.

Отдельно благодарю, что вы обсудили конструктор торговых роботов 3CBot с 8-мью товарищами.

Насчет прибыльности системы торгующей на пересечении 2х МА (если будет жалко 9900 платить за стейтмент) накидайте в любом доступном вам тестере простую систему — пересечение 2х eMA с периодами 15 и 30 на 15-ти минутках и зацените результаты. Тема прекрасно работает уже года 2 как))))
Вместо осуждений МАшек, лучше проверьте, глядишь и заработаете чего))))

А вы кстати, из какого города? ))