avatar
К сожалению, не получилось быть во время поединка, но с большим интересом посмотрел запись. Очевидно, что поединка не получилось, был, практически, монолог Ильи. Да, Илья в конце отметил, что данная передача, позволила ему раскрыть свои какие то отдельные моменты и это успешно получилось и было интересно. На будущее, интересно бы было услышать кого то, с каким то своим взглядом на трейдинг и рынок в целом.
avatar
Вообще, ребята, а вы не рассматривали простой стрим в ютубе? Там, практически все функции для вебинара есть и практически нет ограничения по одновременному количеству подключений. Собеседника онлайн, можно подключать через скайп с организатором стрима, с выводом его рабочего стола в стрим. Буквально на днях, на стриме Вилсакома, одномоментно было 28 тыс зрителей и HD качество картинки, и все летело без единого бага… А почему бы и нет?! Иногда решение сложной проблемы лежит на поверхности…
avatar
Всех с наступающим!!! Трезвого взгляда на рынок, аналитического мышления, статистического благоразумия, оптимистичного взгляда в будущее, спокойного восприятия другой точки зрения, ну и конечно же- удачи!!! Будьте Здоровы, Богаты и Счастливы!!!
avatar
Цитата: Хеджи́рование (от англ. hedge — страховка, гарантия) — открытие сделок на одном рынке для компенсации воздействия ценовых рисков равной, но противоположной позиции на другом рынке.
Цитата:  я Васе 1000 коробок колгот, а он мне 100 000 баксов, и этот сhange состоится между нами в МАРТЕ. (Типо фьючерс на колготки получился))) )
Цитата: но мне в марте нужны именно 6 200 000 и в РУБЛЯХ, потому, что, по секрету, у меня Иваном Ивановым еще один контракт и не баксовый, а рублевый. (
типа тоже фьюч))))
Цитата
: я продаю продаю СИшку фьючами
Цитата: Вот эти фьючи, согласно википедии, сделка на другом рынке.


Хмммм… Если формально рассудить, то получается следующее: Вы заключили два предварительных договора (что не является сделкой) на колготки и щебень и продали фьюч на СИ. Данный пример вообще не корректный с любой стороны. Вы совершили всего лишь одну операцию.

P.S. Предварительный договор купли-продажи фиксирует намерения сторон в будущем заключить основной договор купли-продажи на условиях, определенных в предварительном договоре (п. 1 ст. 429 ГК РФ).

Ну а если абстрактно, то во всех трех случаях получается фьюч, т.е. инстументы срочного рынка. Значит о разных рынках речи не идет.
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо за инфу, буду знать.
avatar
Вообще, может я сейчас скажу какую то глупость, потому что не знаю реального положения дел, но моя логика подсказывает следующее: Коммерческие производители нефти, так же как и реальные потребители, если и работают с таким инструментом, как фьюч или опцион, то только в спекулятивных целях. Реальные договоры поставок, почти уверен, это внебиржевые, прямые, долгосрочные договора. Логика простая: Любое перерабатывающее предприятие, так же как и добывающая компания, что бы не прерывать свои технологические процессы, должны планировать более долгосрочные поставочные контракты с конкретными контрагентами. Поэтому, я думаю, что спекулятивное обращение срочных контрактов, не имеют ни какого отношения к реалным поставочным контрактам, ну за исключение статистического влияния на цены в обе стороны.
P.S. Прошу сильно ногами не пинать, это всего лишь мое предположение. 
avatar
Георгий, а если к марту сама цена товара в долларах изменится, а курс останется таким же? Все таки, я считаю, что хеджирование курса доллара и цены товара в долларах- это не одно и тоже.

Последний раз редактировалось
avatar
Георгий, это не одно и тоже. Ты определись, что ты хочешь захеджировать: цену на товар или цену бакса? Согласись, это не одно  тоже.
avatar
Скажу масимально просто:
Пришли оба на колхозный рынок купить картошки:

Илья: Я хотел бы купить картошки.
Продавец: Сколько взвесить?
Илья: Килограмчик.
Продавец: Без проблем.....
Илья: Спасибо!

Та же ситуация.

Владимир: Я хотел бы заключить устный договор купли продажи на покупку 1 кг картошки на основании ст. 454 ГК РФ, согласно которого продавец обязуется передать мне 1 кг картошки в собственность, а покупатель (я) обязуюсь принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену). Хочу отметить, что устный договор купли-продажи относится к числу двусторонних возмездных договоров, предметом которых являются данный товар. Отдельно хотел бы уточнить принцип ценообразования данного товара. На сколько в ней учтены такие параметы, как: условная средневзвешенная урожайность в данном регионе, величина спроса-предложения, естественная временная убыль товара в следствии порчи и процентное содержание крахмала и т.д.?
Продавец: Слышь, мужик! Хорошь мозги парить. Ты картошку брать будешь?
Владимир: Если Вы не можите предоставить расчет справедливой цены товара хотя бы тремя способами, то Вы не можите торговать на колхозном рынке.
Продавец: Слышь, мужик! Давай, проходи, не мешай торговать....
Владимир: И что я тут делаю? Пойду.... 

Шутка!!! Но в каждой шутке......)))))

P.S. Что бы ни у кого не было искаженных ассоциаций, скажу, что место и персонажи не имеют ни какого значения. Я хотел передать риторику.
Последний раз редактировалось
avatar
Дело в том, что вопрос тут даже не в том, работает ТА или нет, а в том, что ТА нельзя рассматривать как обьективный, безусловный процесс. Если бы ТА обьективно и безусловно работал, то небыло бы статистики 95% сливающих и 5% зарабатывающих. Значит ТА, это все таки инструмент психологии и веры, в этом, я с Георгием согласен. А говорить об этом нужно не для того, что бы просто потрындеть, а для того, что бы у 95% сливающих, появилась правильная оценка своих сливов и правильная оценка себя в рынке. Ну как то так…
avatar
Всё это хорошо, но везде используется термин «вероятность». Как раз исходя из этого термина (теории вероятности), я и попробовал определить, что такое ТА. 

Цитата: математический инструментарий, позволяющий оценить текущее положение цены с помощью анализа ее графика, в т.ч. с помощью индикаторов ТА,

Об этом, я сказал, это всего лишь статистика. Предполагать на основе этого можно, но вероятность нужного исхода очень близка к 50 на 50. Тут важно понимать различие между предположением и практической реализацией.

Цитата: Это не предсказания, просто работа с вероятностями.

Прогнозирование, предсказание, вероятности и прочее, это всё будущее, фактор времени. Не вижу в данном контексте принципиальной разницы.
avatar
Цитата:«торговля временем на опционах — далеко не самый лучший курс по опционам, изложен плохо (возможно автор слишком продвинут по опционам и ему кажется все понятным) но при просмотре понимания что такое опционы и с чем их едят не приходит однозначно. Пришлось смотреть курсы других авторов — Рублева, Елисеева и пр., где все гораздо четче и системней изложено.»
Автор, уж если делаете такое заявление, то хотя бы делайте оговорку:«лично для меня», потому что лично для меня именно видеоролики и прочие материалы Ильи Коровина, дали понимание опционов. Как то Алексей Анохин сказал, что его трейдерская жизнь разделилась на две части: до Ильи и после (не дословно). Так вот, я про себя могу сказать тоже самое. Знаком с материалами и Елисеева, и Каленковича, и Чекулаева, и многих других, а так же пробовал читать Коннолли, и практически везде, рассказывалось сложно о сложном, и так же, сложно о простом (математика+теория). Конечно, эти знания тоже нужны, кто же спорит, и возможно кому то именно такое представление более понятно. Но лично для меня, материалы Ильи оказались: просто о сложном и просто о простом (теория с точки зрения практики).
P.S. Можно бы и весь остальной пост разложить на цитаты, но тот кто в теме и так всё понял..... 
avatar
— Андрюха! Ты кады-нибудь Моцарта слышал?
— Не-а..
— И не слушай. Мне вчера сосед насвистел - такая гадость! ))))))
avatar
Хмммм… Сегодня второй раз перечитал обе темы после вчерашнего разговора на ютрейде. Любопытная тема, но не с точки зрения конкретно опционных или эмуляционных стратегий, а с точки зрения аргументаций (лично для меня). Первое, что я подчерпнул из этого разговора (хотя это очевидно просто по жизни): Как написал в чате один из участников во время вчерашнего разговора на ютрейде (не дословно): Нафига рисовать круг при помощи линейки, когда есть циркуль?! И это относится не только к замене опционов эмуляцией, но и к теоретической подложке, смешение терминов и прочих умных слов… Именно поэтому, в этой части, я полностью на стороне практики, т.е. И.Коровина. Более того, хоть я и не гуру в трейдинге, давно пришел к выводу: Сложность теоретических, математических, вероятностных и прочих теорий, использования сложнейших арбитражных или фундаментальных анализов, нифига кардинально не увеличивают стабильную прибыль. Только практика и опыт, которые формируют навык и чуйку. Поэтому, сколько бы умных слов и терминов не было бы сказано, на практике всё сводится к достаточно простым действиям и возникает вопрос: А нафига всё теоретически усложнять?
И один маленький камушек, я все таки кину в огород Ильи. При всей логичности и правильности его теоретических и практических аргументов, есть уклончивые и недостазанные элементы. Как один из примеров: «Я вам показал пример когда абсолютно ТОЧНО оба участника будут в прибыли — и продавец и покупатель волатильности, показал точные цифры по смещению рынка, причем в достаточно широком диапазоне, чтоб эти оба плюса состоялись на 100%. Это ГАРАНТИРОВАННЫЙ обоюдный плюс в силу природы опционов, с этим никто не спорит, даже Вы.
Но чем вы мне пытаетесь «отклонить» довод?)) Что в вашей эмуляции моего гарантированного плюса — у вас в редуцировании в зав-ти от шага рехеджа может быть ЛЮБОЙ результат, как плюс так и минус?))» Опять же, с практической точки зрения- ДА, а с теоретической, это все лишь вопрос процентного соотношения и отнють не 100%-го. Т.е. если уж разговор идет о теории и практике, то тут уместно расматривать все стороны. Ну это так, козявки, не имеющие принципиального значения, но «камушек в огород», заслуживают.)))
avatar
Ух ты, днюха- это хорошо!!! Георгий, будь здоров, богат и счастлив!!! Пусть у тебя всё будет!!!
avatar
)))))) Всё, вопросов больше нет!!! Извини за крючкотворство, но я привык к точностям во всём. На мой взгляд, недопонимание межу людьми, как раз и возникает, когда в одни и теже термины или слова, каждый вкладывает свой смысл.
avatar
Илья, извини, но я, все таки, хотел бы докопаться до сути. Все таки правильное понимание предмета, ведет к правильным выводам. Итак:
Цитата: «Фьючи — это кредитное плечо в чистом виде.Например на фьюче РТС  Вы имеете ГО= 12%.То есть имея 14 тыс, вы покупаете фьючерс стоимостью 120 тысяч. 106 тысяч — это выданное вам кредитное плечо 1 к 8.»
Идем к определению фьючерсного контракта: "Фью́черс (фьючерсный контракт) (от англ. futures) — производный финансовый инструмент, стандартный срочный биржевойконтракт купли-продажи базового актива, при заключении которого стороны (продавец и покупатель) договариваются только об уровне цены и сроке поставки. Остальные параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса." Из этого определения, мы видим, что это не ценная бумага с собственной стоимостью, а производная ценная бумага и стоимость там базового актива. Теперь попробуем определить, когда же и в какой степени наступают обязательства исполнения по этому договору (не путать с чисто биржевыми обязательствами по вариационной марже и клиринговым операциям). К сожалению, не нашел чисто в биржевых нормативных актах точных определений по наступлению правовой ответственноти по договору, поэтому обратился к коментариям Российского законодательства: 

Предположим, что   правило  п. 1  ст. 425 ГК РФ диспозитивно и стороны   могут   на    некоторый    срок    отложить    вступление обязательственного договора в силу (отложенное исполнение).  Такое отложение означает,  что обязательство возникнет не в момент заключения договора, а в момент наступления срока.   До   тех   пор   между  сторонами  отсутствует какая-либо правовая связь:  договор заключен, но не вступил в силу. С  практической  точки  зрения  это означает следующее.  Во-первых, должник не  может  произвести  исполнение,  так  как  сделанное  им предоставление   образует  неосновательное  обогащение  на  стороне кредитора,  а не досрочное исполнение. Иначе говоря, до наступления срока   должник   может   потребовать   возврата  исполненного  или возмещения  его  стоимости."
Возможно, это не совсем точная ситуация, я не юрист, к сожалению, но по моему, она отражает суть исполнения фьючерсного контракта, как договора купли-продажи базового актива. Опять же, если я не прав, поправте меня.


 

Последний раз редактировалось
avatar
Цитата: «Формально на срочном рынке нет классического плеча, когда брокер предоставляет трейдеру деньги и трейдер на эти деньги открывает дополнительные позиции. Но на фьючерсах имеется эффект плеча.» 
Ну хоть в этом то конценсус....))) С этим, я полностью согласен, эффект плеча присутствует, но это не кредитное плечо в чистом виде. НО… То что касается ГО, то оно так же влияет и на опционы и в этом смысле, не покрытые опционы ни чем не отличаются от фьючей. И по вариационке согласен, но и тут без правильного управления рисками и позой, что на опционах, что на фьючах можно словить по полной....
Очередной раз повторюсь, уверен, что любая торговля имеет право на жизнь и её нельзя назвать плохой или хорошей, можно назвать: МОЯ или НЕ МОЯ…
Последний раз редактировалось
avatar
Так, минуточку… Если я не прав, то поправте меня. Мы покупаем фьюч, т.е. заключаем договор на поставку базового актива на определенное число с опредленной стоимостью. Мы внесли залог по этому договору в виде ГО. Да, у обеих сторон этого договора возникли обязательства, но они вступают в силу, только на момент экспиры. До этого момента, ни кто ни кого не кредитует и ни кто ни кому ни чего не обязан. Понятно, что у этого договора, есть определенные рамки, которые зависят от движения цены базового актива и обьема депо, в плане исполнения договора в будущем, но это уже другая история.
avatar
Илья, поверь, всё, что ты говоришь, я понимаю и согласен с этим, как с теорией и даже, в чем то как с практикой, потому что, сам, хоть и начинающий, но опционщик. Но все таки, я не буду таким категоричным в отношении плечевой линейной торговли. Считаю, что это просто другой вид торговли, который не хуже и не лучше, просто другой.