avatar
А зачем его переигрывать? У него нет монополии на все алгоритмы, а их разновидностей очень много. Если вы делаете хфт алгоритм с чуть более сложным внутренним содержанием, например, по мат. моделям, то 1. сокрее всего вы не будете конкурентами с Секретом, 2. Частота сделак не будет ультра высокой, как правило мат. модели имеют немного больший период предсказаний
avatar
пожалуйста
avatar
Последний раз редактировалось
avatar
да зачем, на тесте же можно все сделать
avatar
ну вы замеряете параметры, которые фигурируют в формулах. Например величина открытой позиции q — это, понятно, ваша рыночная позиция в контрактах, sigma — среднеквадратичное отклонение цены, можно замерять скользящим окном необходимого размера по общеизвестной формуле и т.д. Вычисляете все это в режиме реального времени и подставляете в формулу для нейтральной цены Pi и для спреда между ордерами, и получаете цены, на которые нужно поставить ордера по биду и аску. Единственное что нужно задать эмпирически — мера риска gamma — эту величину нужно подбирать на бэктесте
avatar
Ну параметры конечно меняются в течение дня, их надо измерять, а сам принцип и формула неизменны. И все опять же зависит, с какой частотой вы торгуете — для хфт алгоритмов парметры надо замерять чаще и на коротких промежутках, для более медленных — гораздо реже
avatar
 В каком смысле? Конечно, все считается по формулам, в следующих частях будет алгоритм оптимального управления позициями