Рейтинг
+15.85
Сила
36.37
uralpro
Последний визит: 08 сентября 2015, 06:33
- Зарегистрирован:21 мая 2015, 06:46
- Пол: мужской
- О себе:Сайт об биржевых алгоритмах — quantalgos.ru
Параметры торговли
- Рынки: деривативный (фьючерсы, опционы)
- Биржи: Московская биржа
События
Участие в проектах H2T
Мероприятия H2T.Academy
Блог
Все посты-
Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 3
Начало в моем блоге . В этой, последней части цикла разберем пример вычисления PIN с применением языка R. Кроме библиотеки PIN языка R будем использовать также библиотеку highfrequency. Для примера автор берет сгенерированные данные, которые соответствуют формату TAQ — стандарт... -
Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 2
В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели. Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода... -
Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 1
В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе Paolo Zagaglia " PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R...
Комментарии
все комментарии