• вход
  • Регистрация
Через соц. сети


Или

  • Забыли пароль?
Через соц. сети


Или

Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться" вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отправить ссылку

  • Главная
  • Академия
    • Новое
    • Расписание
    • Эксперты и курсы
    • Клуб
    • Материалы
    • Оплата
    • H2T.TV
  • Графики
  • Маркет
  • Персоналии
  • топики
  • Лучшее
  • новое
  • блоги
  • пользователи
  • Войти
  •  
  • Регистрация
  • топики
  • Лучшее
  • новое
  • блоги
  • пользователи
  • Лучшие авторы
    по рейтингу
  • Вербицкий Георгий
  • Анохин Алексей
  • Евгений Больших
  • Евгений Ворончихин
  • H2T.RU
  • Богданов Григорий
  • Александр Гвардиев
  • Юрий Плахотин
  • Коровин Илья Анатольевич
Рейтинг
+15.85
Сила
36.37
avatar

uralpro

Последний визит:  08 сентября 2015, 06:33

photo

Россия

  • Зарегистрирован:21 мая 2015, 06:46
  • Пол: мужской

  • О себе:Сайт об биржевых алгоритмах — quantalgos.ru

 

Параметры торговли

  • Рынки: деривативный (фьючерсы, опционы)
  • Биржи: Московская биржа

 

События


    Участие в проектах H2T


    Мероприятия H2T.Academy

Блог

Все посты
  • image

    Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 3

    Начало в моем блоге . В этой, последней части цикла разберем пример вычисления PIN с применением языка R. Кроме библиотеки PIN языка R будем использовать также библиотеку highfrequency. Для примера автор берет сгенерированные данные, которые соответствуют формату TAQ — стандарт...
    • avatar
    • uralpro
      07.09.2015
    • 0
  • image

    Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 2

    В прошлой части мы рассмотрели теоретическую модель, лежащую в основе вычисления вероятности присутствия на рынке информированных трейдеров PIN. Продолжим с эмпирической реализации этой модели. Для уменьшения пространства параметров модели, обычно предполагают, что частоты прихода...
    • avatar
    • uralpro
      17.08.2015
    • 0
  • image

    Измерение информации на рынке с помощью PIN. Часть 1

    В нескольких статьях мы рассмотрим использование индикатора PIN, который представляет собой вероятность присутствия на рынке так называемых информированных трейдеров. Статьи основаны на работе  Paolo Zagaglia " PIN: Measuring Asymmetric Information in Financial Markets with R...
    • avatar
    • uralpro
      10.08.2015
    • 0

Комментарии

все комментарии
avatar
  • uralpro
  • 22 мая 2015, 10:37
  • Перейти к комментарию
А зачем его переигрывать? У него нет монополии на все алгоритмы, а их разновидностей очень много. Если вы делаете хфт алгоритм с чуть более сложным внутренним содержанием, например, по мат. моделям, то 1. сокрее всего вы не будете конкурентами с Секретом, 2. Частота сделак не будет ультра высокой, как правило мат. модели имеют немного больший период предсказаний
avatar
  • uralpro
  • 21 мая 2015, 18:54
  • Перейти к комментарию
пожалуйста
avatar
  • uralpro
  • 21 мая 2015, 18:53
  • Перейти к комментарию
Последний раз редактировалось 21 мая 2015, 18:54
  • Расписание
  • Эксперты
    и курсы
  • Клуб
  • Материалы
  • H2T.TV
  • Информация
  • Стена
  • Блог (21)
  • Избранное
  • Друзья
  • Активность

Авторизация

Войти
Зарегистрироваться

О нас

О сайте
Команда
Правила
Реклама
Партнерство
Мобильные котировки

Подписка

RSS
Facebook
Twitter
Telegram
YouTube
© 2010 — 2017 H2T.RU