Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)

Приветствую.

Решил провести небольшое исследование — «почему торговать 2 актива лучше, чем 1».
Выводы меня очень порадовали))) 
Попробую это показать))) на примере моей прошлой торговли.
На работе у меня есть ежемесячные отчеты брокера за последние 20 мес. (с сентября 2013 по апрель 2015). 
С помощью них и буду осуществлять анализ.

 
Вот табличка:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
Теперь исходя из этой таблицы посчитаем доход в % вместе по 2 инструментам и отдельно по каждому активу.
Но по каждому инструменту доход в % будем умножать на 2, как будто я торгую эти активы по отдельным брокерским счетам, и они не пересекаются. 

Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)  
  
Исходя уже из этой таблицы имеем:
Риск / доходность по РТС и доллар / рублю (торговля вместе)


Фактически…
вся эта херня делалась только ради одного — чтобы разделить просадку на месячную доходность. 
Получаются коэффициенты:
2 актива -1,89
РТС - 8,28
Доллар - 2,84     


Читать дальше →

Так подумать)))

Давно ищу успешных трейдеров, которые показывают хорошую доходность или хорошее соотношение «доходность / просадка» на долгосрочном периоде (больше 3-х лет).
Ищу для целей анализа их торговли и сопоставления со своей торговлей..
Ну так… к чему надо стремиться)))

Та-Та-Дам!!!
И вот нашел!!

На comon.ru
Финамовский управляющий..
По двум стратегиям больше тысячи подписчиков....
http://www.comon.ru/user/BelkinAleksey/profile/


ну а теперь скриншоты для затравки))
Так подумать)))


Так подумать)))

Так подумать)))

Так подумать)))

Так подумать)))


Ну сделал небольшую табличку в эксель:
Так подумать)))


Исходя  из соотношения «доход / просадка» заинтересовали пилигрим и синергия.
Немного посмотрел на эти стратегии вблизи.

Синергия с 16 декабря 2014 по сегодня сидит в просадке:
Так подумать)))


Также синергия имеет хорошие просадки по времени:
Сидим без прибыли больше года.
Так подумать)))



Сидим в просадке около 10 мес.
Так подумать)))

Ну а теперь пилигрим:
Пилигрим с 16 декабря 2014 сидит в просадке.
Так подумать)))
опять сидим в просадке больше года.

Читать дальше →

Опять про вебинар)))

16 мая 2015, т.е. в эту субботу с 20-00 до 21-30 будет мой бесплатный вебинар.
Записалось 80 человек, вебинарная комната вмещает максимум 100 человек. Осталось 20 мест.
На вебинаре постараюсь ответить на почти все Ваши вопросы, включая не очень удобные)))
 
Ссылка тут:
http://www.h2t.ru/academy/event/36

Вот мой стейтмент (отчет брокера) за последние 3 года

Вот мой стейтмент (отчет брокера) за последние 3 года:

3 года




Картинку плохо видно… смотрите в жж:
trader-journal.livejournal.com/170740.html

P.S.
Приглашаю многоуважаемых дам и господ на свои вебинары))))

Бесплатный — 16 мая 2015:
http://www.h2t.ru/academy/event/36

Платный — c 1 по 5 июня 2015:
http://www.h2t.ru/academy/event/37



05.05.2015 (плюс 230 тыс. руб.)

Сегодня вроде неплохо отторговал.
Денег на депозите стало поменьше, денег в конце апреля вывел.
Съездил в свой родной Барнеаполь по делам.
Последний торговый день был 24.04.2015.

Вот так вот)))

05.05.2015 (плюс 230 тыс. руб.)
 

Плюс 230 тыс. руб. за сегодняшний день (20.04.2015)

В субботу посещал конференцию смарт-лаба.
Тимофей Мартынов (Dr. Mart) взял у меня мини-интервью, запись видео будет через несколько недель.
В целом всё очень понравилось.
Особенно понравилось выступление Алексея Маркова из United Traders.
Под конец всего мероприятия череcчур устал и поехал домой)) Пить не стал))

За сегодня 2 сделки — плюс 230 тыс. руб.
По фьючу РТС цена чуть-чуть не задела стоп (разница — 140 пунктов).

PS-1
www.trader-journal.livejournal.com/

PS-2
www.h2t.ru/academy/event/37

Плюс 230 тыс. руб. за сегодняшний день (20.04.2015)
 

Сегодня плюс 340 тыс. руб. за день

Сегодня максимальная прибыль в деньгах и в процентах в 2015 году.
Забавно, что сегодня 1 апреля, а рынок прям хороший.

01.04.2015





http://www.h2t.ru/academy/event/37


http://www.trader-journal.livejournal.com/




Плюс 150 тыс. руб. за вчера (почти поймал максимумы и минимумы дня по РТС и Рубль / Доллару)

Плюс 150 тыс. руб. за вчера (почти поймал максимумы и минимумы дня по РТС и Рубль / Доллару).

Стопы были за экстремумами дня.


Плюс 150 тыс. руб. за вчера (почти поймал максимумы и минимумы дня по РТС и Рубль / Доллару)



http://www.h2t.ru/academy/event/37

http://www.h2t.ru/persons/person/66.html

http://trader-journal.livejournal.com/

Ошибочное мнение относительно почти всего)

Приветствую.

Давно хотел написать статью про особенности человеческого мышления и про нежелание принимать собственные ошибки и провалы. Человек очень больно воспринимает то, что его суждения могут быть в корне и полностью не верны, причем, на протяжении длительного времени.

На каком-то подсознательном уровне человек считает, что принимаемые им решения верны, а решения других – нет, или его собственные решения являются более  мудрыми, рациональными. Индивидуум очень часто неосознанно считает себя умнее других. Не всех людей, но большинство – это точно. Если создать какую-то абстрактную шкалу, попросить человека отрейтинговать возможность принятия адекватных и неглупых решений самим собой от 0 до 10, то я думаю, что очень мало людей поставят себе меньше 5 баллов.

Существенное количество трейдеров знает, что у большинства на рынке не получается заработать. Можно об этому судить на основании прошедших последних 4-5 конкурсов «Лучший частный инвестор», а не


Читать дальше →

Мой конкурс "лучший частный инвестор 2014"

Мой четвертый конкурс «Лучший Частный инвестор 2014».

Вот и закончился ЛЧИ 2014.
Ник – Journal_SL
http://investor.rts.ru/ru/statistics/2014/portfolio.aspx?traderId=20309

Подведу мини-итоги (реальные, по своим расчетам, с учетом комиссий, первоначальная сумма была немного завышена).
Итоговая доходность – «плюс» 87,65%.

По факту вся эта доходность была сделана 2 днями:
-         30 октября 2014 – 47,7%
-         6 ноября 2014 – 29,6%

Просадка за эти 3 месяца (от хая до лоя) составила 23,7%.

Если бы я не нарушал риски 2 дня (7 ноября и 30 ноября), то доходность была бы около 200% за весь конкурс, это конечно печалит. Сумма слитая за эти два дня (по моим меркам) – огромная. 
И самое печальное, что такого уже давно не было.

Величина торгового депозита теперь больше, и сумма немного психологически давит.

Еще хотел сказать, что величиной довольно хорошего заработка за
Читать дальше →