avatar
))) да, задел вас за живое. Тем не менее, я рад, что пост получил такой резонанс, и что вы наконец-то написали что-то рабочее. и хоть придираетесь вы к ерунде, я протестирую все с вашими замечаниями. Результаты сильно отличаться не будут. 


Андрей, Вы описали совсем другую систему, не исключаю, что она работает при должной оптимизации, в этом посте речь просто не об этом.


P.S. Ну а диплом я уже давно защитил))

 
avatar
Джон Дж. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» стр. 332 — «окончательный сигнал к покупке или продаже регистрируется, когда кривая К пересекает кривую Д — после того как последняя уже изменила напарвление движения.»  Еще раз повторюсь, об этом и в википедиинаписано, этому на курсах учат. я ничего не интерпретирую. 
Если не будет лень, то на праздниках протестирую выход из зон перекупленности/перепроданности.
avatar
Не знаю кто первоисточник, но знаю учебные заведения, в которых этот вопрос освещается именно так. Да и если Вы Википедию откроете, то увидите на ряду с другими сигналами — «когда одна линия становится выше/ниже другой». Когда она становится выше/ниже? После пересечения. Если использовать каждое пересечение, то сигналов будет слишком много и лучше уж входить по монетке. Поэтому учитывают только зоны перекупленности/перепроданности.
 
Будет здорово, если Вы протестируете другой сигнал и выложете сюда результаты. Думаю, что они не будут разительно отличаться от этих. 
Последний раз редактировалось
avatar
Точно такой же автомобиль как Лада Приора только с двигателем 4,2 V8 (а в некоторых случаях 5,2 л V10) и роботизированной шестиступенчатой коробкой передач — это уже не Лада Приора, а к примеру Ауди Р8 )
Я не оспариваю работоспособность и стабильность чьей-то системы. Я говорю лишь о том, что утверждения типа «используйте 21 период у скользящей средней, потому что это число Фибоначчи» в торговле применять нельзя. Система должна быть логичной. Об этом многие говорят, но я решил продемонстрировать на примере. Вот и все.    
avatar
Дело не в оптимизации, этот момент я специально упростил. Допускаю, что и систему со случайным входом можно оптимизировать так, чтобы она показала прибыль. Суть в том, что классический (книжный) тех.анализ, не работает. Я начинал торговать в пропе, поэтому мне это было заложено как данность, для меня это были слова, которые на практике я никогда не проверял. Протестировал в рамках диплома, потом решил написал в посте.  
avatar
Тоже побывал на выставке, на своем блоге выложил фотоотчет с выступления (http://daily-trades.ru/?p=305)
avatar
прогнозы в целом достаточно осторожны)
avatar
Это интересно! Георгий, если не секрет, почему взяты именно эти цифры?