straddler

Ни на одном инструменте, а особенно в опционах, нельзя сказать, что хотел выразить через объем рынок. Ну увидели вы большую покупку… откуда она взялась? Кто-то решил, что рынок вырастет? А зачем тогда ему кто-то крупный продал? Был глупее? А кто из больше прав? А вообще, откуда уверенность, что продавал медведь? А кто сказал, что покупатель это бык? Ведь это может быть и календарщик, и дельтахеджер, и спреддер, и Куклачев. А продать могли и не те, кто рассматривал рынок линейно. Это мог быть и продавец волатильности, который является мощным инсайдером. Одним словом- большие проторгованные объемы говорят об одном- покупайте волатильность, если айви не выше ашви

1… пост — продажа для опытных на СМЕ от 15.8.17 
ВНИМАНИЕ ЭТО НОВЫЙ ПОДХОД ДЛЯ ОПЫТНЫХ ТРЕЙДЕРОВ

В 18.15 от 15.8.17-го продал центральный или в тех районах 2 колла 1.175 за 0.01020 пункт Дата истечения 8 сентября. Терминал у саксобанка слишком тяжелый для моего компьютера, которому надо еще обслуживать три метака, квик и кучу побочных программ. К тому же вебтерминал демо гораздо лучше работает и быстрее обновляется, но в нем сложнее просматривать разные экспирации и поэтому я решил продавать ту экспирацию, которая на покупках. Цена фьючерса была 1753


ПЕРВАЯ ПОЗИЦИЯ на саксобанке
А) Продал 2 колла 1.175 по 0.01020
Б) Депо 3000 пунктов 
В) Фиксированное изменение от депо- минус пунктов… + долларов на экономии комиссии

Я немного запутался в данных и 11-го числа вместо пут 1.17 написал – 1.16, но разумеется, что это был 1.17, ведь это можно проверить по цене, которая была на указанное мной время. При том, что я сам не перепроверил и пытался анализировать с этой ошибкой. Открыл терминал, чтобы задуматься, почему я купил 1.16, а потом присмотрелся и увидел 1.17. Теперь буду два раза упоминать позицию- как в комментариях, так и в нижней графе открытых позиций…