avatar
вон оно чо, а я-то на вечерке только бу воткнул, и тут началось
жаль что хвостом выбило шорт РТС, потом таки вниз полетели,
но в этом паровозе меня уже нет,
чтож, ждем следующий…
avatar
Судя по результату, экзамен вы не сдали)

Да нет, думаю контрольная была завалена, без разговоров. А экзамен думаю сдал:
— больше так не делаю никогда, прививка рыночная оказалась очень эффективной, да и заплатил немало за нее;
— еще Кийосаки говорил про сравнение школы и бизнеса: в школе говорят, что ошибаться плохо, а в бизнесе — ошибаться не плохо, повторять ошибки плохо.

Тоже самое говорил А.Элдер на семинаре в 2007г. Он говорил, что основное условие для приема в его компанию было соблюдение основного правила сотрудниками, по которому ошибаться разрешается, но повторять ошибки нет.

Поскольку трейдинг — разновидность бизнеса, и поскольку я всё еще в нём, экзамен я сдал, считаю. На текущий момент, по крайней мере.

Вы еще про статистику упомянули. Что ж, предлагаю Вам такую задачку.
1. Возьмите любой инструмент на периоде 3-5 лет по дневным интервалам.
2. Выпишите все гэпы на этом интервале
3. Определите средний уровень цены инструмента на указанном интервале, отметьте на графике горизонтальной линией
4. Определите количество гэпов в интервале в коридоре цены от среднего уровня до минимума цены в интервале
5. Определите количество гэпов в интервале в коридоре цены от среднего уровня до максимума цены в интервале
6. Сдвиньте до минимума график инструмента, в идеале — весь интервал на одном экране
7. Разделите график вертикальными линиями в местах долгосрочного слома восходящих и нисходящих трендов
8. Сосчитайте количество закрытых гэпов при движении цены в верхнем диапазоне цены (выше средней линии), в т.ч. отдельно при движении цены вверх и при движении цены вниз в этом диапазоне
9. Сосчитайте количество закрытых гэпов при движении цены в нижнем диапазоне цены (ниже средней линии), в т.ч. отдельно при движении цены вверх и при движении цены вниз в этом диапазоне
10. Сравните полученные цифры в п.8 и в п.9.

Насколько я себе представляю, должны получиться следующие выводы:
а) Количество закрытых гэпов цен выше средней превышает количество закрытых гэпов цен ниже средней на участках лонгового/растущего рынка
б) то же что в пп.а, но наоборот на участках шортового/падающего рынка
в) статистика, полученная в данной задачке — для тех, кто хочет это проверить. Для тех, кто понимает логику рынка (это я вообще, а не о Вас в частности) решать данную задачку смысла не имеет, ибо ее решение очевидно.

Лично я в утверждение «гэпы всегда должны закрываться» (хотя Вы этого не утверждали, но вроде это подразумевается из смысла поста и его названия) не верю. Кому должны? Никому не должны. Мой пример гэпов аж 2011 года, до сих пор не закрытых в Газпроме, говорит ровно об этом. Теперь на вопрос: когда закроется гэп? я отвечаю: исхожу из того, что никогда. По крайней мере, существует шанс, отличный от нуля, что нам с Вами дожить до закрытия некоего гэпа не удастся. Но если брать время, равное бесконечности, можно допустить, что все гэпы когда нибудь будут зарыты, поскольку цена будет меняться от нуля до бесконечности большого значения на этом интервали. Но это утверждение слишком гипотетическое, чтобы его использовать на практике.

И в возможность заработка с помощью работы с гэпами лично я не верю. Исходя из своей личной статистики))

Возможно, я просто не умею их готовить? Может быть, но это мне не мешает обходиться без этого, также как и много без чего еще ))
Моя бритва Оккама безжалостно прошлась по гэпам. Но мы их помним, любим, скорбим ))
avatar
На самом деле к закрытию гэпа сам Газпром, к сожалению (или к счастью?) отношения не имеет. Рынок прёт вверх, и Газпром тоже, куда ж ему болезному деваться-то… Соответственно, гэпы, которые на пути цены — будут закрываться ))

А по поводу гэпов Газпрома у меня у самого есть хороший урок. Покупал в 2011 его по 254, помню как сейчас. ГЭПал он славно, по дневкам дней 5-6 подряд, всё выше и выше. Естественно, какие там стопы в такой ситуации. Безубыток тоже не стал ставить, и т.д. и т.п. Короче, закрыл позу в 2013г. по 140, был счастлив как Тузик. Хороший урок, и про гэпы, и про стопы с безубытками  и про психологию и т.д.
И даже дивиденды за эти несколько лет не сильно скрасили впечатление от ситуации.

Месть Газпрому была такой: 
1. Ушел на срочный рынок. Навсегда.
2. Поставил счетчик газа дома у себя ))
avatar
Из Указаний Банка России:…
2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Указания, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо — цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Цена договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, — это цена стоимость ГО имеется ввиду или стоимость базы?
avatar
Понятно, спасибо.

А вот это откуда?:
Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором:
2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Можете целиком дать инфо? п.2.1.3 может применяться сам по себе или только в совокупности с другими пп?
avatar
Никита, дело хорошее, но поучаствовать все не смогут. Поэтому, от имени сообщества — видео в студию!
И не забудьте в Ютюб залить, да так, чтобы потом выпилить нельзя было. Навечно.
avatar
А что Ваш брокер говорит? 
avatar
Для того, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, клиенту необходимо будет соответствовать одному из условий: обладать квалификационным аттестатом, иметь опыт инвестирования от года или опыт работы по профилю от двух лет в организации, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с законом. Кроме того, получить данный статус можно будет, имея на брокерском счете средства в размере не менее 1,4 млн руб. и сдав успешно онлайн-экзамен или имея опыт инвестирования от полугода. Финансовые активы на сумму от 10 млн руб. также дадут право стать квалифицированным инвестором. При этом регулятор согласен на так называемую дедушкину оговорку: квалифицированными могут быть признаны все инвесторы, являющиеся таковыми на момент введения в действие новых требований (без привязки к опыту работы на финансовом рынке).

Зарегистрировать брокерский счет до конца 2016 года, в течние 2016-17гг. совершить пару сделок и к началу 2018 года иметь опыт инвестирования от года.
Все остальные трейдеры, у которых брокерский счет УЖЕ открыт, автоматически не попадают под эти требования? Т.е. весь гимор — только для новых счетов и новых клиентов? 

Ну, ОК, тогда расходимся ))
avatar
Однако, в статье речь идет о сохранении квалификации до середины 2018г. только тех, кто и так сегодня является квал. инвесторами. Таких — единицы, по сравнению с общим количеством. А сроки введения регулирования не понятны. Кто Вам сказал, что весь 2017г. можно спокойно проторговать? Что мешает ЦБ ввести регулирование с 1.01.17 или с 1.07.17г., например?

Гадать бессмысленно. Отправил по почте вопросы своему брокеру, посмотрим что ответят.
avatar
Не буду, читайте внимательно. Знание и опыт — это наличие сданного экзамена
avatar
Вполне себе тянет на правду. Но только это тоже наверняка не вся правда. Никогда не поверю, что там личного интереса нет.

Конец года, дыру в бюджете чем-то надо крыть. Вот и придумывают «схемы», в этом мастерства не занимать. 

Шила в мешке не утаишь. «Телевизор» своё сказал, а как оно было на самом деле — думаю, скоро узнаем. 
avatar
Руслан,
1. Profit в деньгах не имеет смысла, в % показывать надо
2. Хотите показать свое мастерство потенциальным клиентам — тест не менее месяца, а то и трех
3. $10 management fee… в день!  С каждого! Это пять!!! Интересно, это при наличии сигнала, или «плата за прожитый с гуру день»?
4. Торговые сигналы через скайп — это очень инновационно, за изобретение Вам надо поднять плату
5. Ну, и традиционно, это незаконно )) http://www.h2t.ru/blog/8018.html

Ваша настойчивость тут на ресурсе лично меня разочаровывает. Ох, дождётесь, натравлю на Вас Робин Гуда нашего времени, будете знать тогда )))



Парадокс ДУ:
умеешь зарабатывать сам — не нужно организовывать ДУ,
организуешь ДУ — ________________ (нужное вставить)

Классика

https://www.youtube.com/watch?v=tIothp6zXMg
avatar
Кино-то ПроВалю будет в итоге?
avatar
Руслан, мимо пройти не могу, это незаконно. Писал уже об этом вот тут: www.h2t.ru/blog/8018.html

 Так что, извините, «пролёт бабочки» ))

avatar
прям рухнет?
avatar
Спасибо, в следующей жизни ))
Ценю тонкий юмор, однозначно + пока они у меня есть ))
avatar
Вверх, таки тоже пока не пошло. Ну, что ж, рынок пока не понял, куда ему. Вторник-среда покажет, скорее всего, а мы присоединимся. Нам-то всё равно, на север или на юг ))
avatar
Думаю вопрос риторический
Последний раз редактировалось
avatar
Пользуюсь, да. В случае, если бы риск-параметры в сделке были бы равны 2%, то уровень стопа составлял бы 102 070 по ЖС, и действительно был бы выбит на открытии сегодня. Только есть следующие альтернативные сценарии:
— часть позиции можно подсократить в ПТ вечером, величину покажет ЖС (не наш случай, накопленной прибыли было недостаточно для этого);
— при переносе стопа через выходные, для того чтобы его не выбило, можно снимать его до начала сессии в ПН, и восстанавливать, после того, как после утреннего ГЭПа рынок начал нормальное движение;
— в начале больших движений с достаточно большой амплитудой (предыдущее лонговое длилось аж с 15 ноября), стоп выставляется не математически, а на среднесрочный экстремум, либо уровень пересечения скользящих средних рабочего таймфрейма (это уровень 102 550, до которого рынок не дотянулся);
— размер стопа в 2% — это стандартный размер стопа ЖС АР для торговли 5-мин таймфреймов, как он делает. Я 5-минутки не торгую, у меня рабочий таймфрейм выше, что делает требуемый размер стопа больше, но позволяет реже заходить в позы, и высиживать бОльшие движения. Математический стоп по ЖС у меня выше (меняется в настройках ЖС);
— потенциал предыдущего движения составил 5 с небольшим тысяч пунктов, удалось взять его хорошую часть около 3 с небольшим тысяч. Если рассчитать размер потенциального стоп лосса к потенциальному тейку как 1:3, то это означает, что размер стопа после закрытой прибыльной сделки может составить 800-1000 пунктов, что составляет риск на сделку = 30% только что полученного профита, что в переводе с математического на нормальный означает, что в данной сделке я поставил 30% заработанной прибыли ради более раннего входа в сделку с потенциалом движения вниз так, чтобы если она открылась гэпом вниз на открытии рынка поставить б/у и курить бамбук на этой неделе, или воткнуть б/у при первой возможности, что и было сделано.
Открылись гэпом вверх, но не выбило. Вниз тоже не пошло, но зато спас б/у.
Жизнь иногда сложнее, чем кажется. Или проще ))