avatar
Илья, спасибо что откликнулись. С удовольствием (потому что другие прочитают) Вам отвечаю. 
1. Про нестыковочку.
Если Вы посмотрите мой профиль, то увидите, что на срочном рынке я с 2011 года. Торгую в основнгом руками, и в основном фьюч на РТС. Были периоды, когда юзал роботов, и фьюч на доллар-рубль, но ушел от этого, почему — отдельная тема, если интересно, напишу в личку.

В моей торговой системе (правила входа/выхода, объема позиции и работы с ней) ключевым правилом для возможности переноса позиции является наличие достаточной прибыли, чтобы перенести позицию на следующий день, и не бояться гэпа в противоположную открытой позиции сторону. Величина данная настраивается в ЖС, перед закрытием сессии вечерней, или перед тем как пойти спать, я оцениваю, имею ли я право ее (позицию) оставить в полном объеме, или должен подсократить/закрыть. 
В ситуации с Брекситом, в конце вечерней торговой сессии (я тогда не лег спать намеренно, высиживал позу до конца сессии):
1) позиция была глубоко прибыльной, т.е. вход в лонговую позицию был сделан на величину, превышающую 100% первоначального капитала (Коровин бы сейчас перекрестился), т.е. первоначальный вход примерно на 70% капитала + быстрая докупка на 30% капитала при накоплении небольшой прибыли и движении цены в нужную сторону + докупка на вариационной марже после дневного клиринга за счет накопленной прибыли;
2) график движения цены в момент закрытия вечерней сессии (графика волн), и объем накопленной прибыли позволили мне предположить, что при гэпе в нужную сторону вполне смогу удвоить капитал за 2 дня трейдинга. Весьма достойная цель с одной стороны. С другой стороны, чем я рисковал? Как минимум, накопленной внутри дня прибылью (не велика потеря), а как максимум — частью депозита (не хотелось бы, но так уж случилось). Трейдинг — это всегда ставка. Заработано было 4000 пунктов примерно, для того, чтобы обнулиться, нужен был гэп вниз на 20 000 пунктов. Таких гэпов никогда не было (по факту был гэп вниз на 7000 пунктов), даже в начале марта 2014 года (согласие СФ на войну с Украиной, которое было сделано в выходные, когда рынки закрыты).
Рискнул, получил минус 20%, что соответствует прибыли за 1-2 среднедневное движение на нормальном спокойном рынке без всяких черных лебедей.
Убило меня это? Нет. А то, что нас не убивает, дальше Вы знаете...

Это был уникальный (читай- исключительный) за всё время моего трейдинга случай, поскольку величина гэпа была такова, что стоп-заявка не сработала. При этом было, думаю, несколько тысяч сделок за весь остальной период, когда стоп-заявка гарантированно сработала, т.к. запас на проскальзывание я в ней ставлю порядка 500-1000 пунктов по РТС, а перенос позы делаю только при наличии достаточной накопленной прибыли (ЖС все показывает он-лайн). На моем объеме — это гарантированное закрытие позы в любой момент рынка. 
99, (9) % сделок с гарантированным закрытием на уровне стопа + 1 сделка с накопленной прибылью 25% и вероятностью 50/50 открытия гэпа в нужную сторону, которая не способна в принципе привести к обнулению счета, учитывая правила работы с позицией.

Что здесь не так, в чем я не прав?

2. Теперь по поводу опционов.
Есть такое понятие «элеватор спич». Вот тут об этом:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%B0

Я Вам задам 1 вопрос: можете Вы на листе формата А4 шрифтом Times New Roman 12  человеку с улицы (не трейдеру), объяснить, как торговать опционами, а также на пальцах ему обяснить за 5 мин, его потенциальную доходность (в терминологии бабушки Герчика «а шо я с этого буду иметь») и потенциальные риски («а шо мне это будет стоить» в той же терминологии Герчика)? Вам будет для этого достаточно нескольких минут?

По фьючерсам я могу, а Вы или кто ещё по поционам можете?
Если да — подарок в студию, если нет — ответ «нет» меня устроит.

Следующий вопрос: покажите мне на опционах следующие одновремено выполняемые условия, и я сразу пойду в опционы:
1) простоту понимания (нелинейность и невозможность просчитать всё в уме убивает напрочь это, не?);
2) доходность/риск превышающую на опционах фьючерсные системы (в одной сделке/ на большом периоде сделок;
3) вероятность обнуления счета на фьючерсах по моей системе и на опционах по любой из них — где выше? и здесь же — одновременно потенциал доходности, чтобы оценить вкупе;
4) примеры успешного трейдинга опционами, также успешно переданного в виде соответствующих навыков ученикам «со средним IQ», к числу которых отношу и себя. По фьючам — их есть у меня ))

По п.2 расписал уже выше, см. коммент Александру Гвардиеву.
По п.1. — просьба гуру опционного рынка попытаться уместиться на А4 или текстом на 5 мин, чтобы новичок смог понять, применить ...
По п.3 — мне не известно, может Вы знаете. Допускаю, что поскольку ключевым для меня является п.2, дайте мне инфо, дайте математику, чтобы я вдохновился/проверил/поверил… Я же свою математику показываю, покажите свою, в чем проблема-то?
Только одна ремарочка: меня интересуют не выдающиеся сделки (то, что на опционах они фьючи могут превышать, это я догадываюсь), меня интересует статистический ряд сделок/выборка на средне- и долгосрочном периоде, ибо даже в казино поставить на красное/черное ума много не надо. Ты попробуй методично обыгрывать казино, делая такие ставки ))
avatar
Я же не спорю. Готов переубедиться, честно, дайте мне цифры для этого. Математика — царица наук. Трейдинг — бизнес. Результативность (пусть даже потенциальная) — основа принятия решения о возможности и необходимости его ведения.
Сравнение вариантов бизнеса — не есть спор. Это просто сравнение. Как, например, сравнение продажи мобильников и пирожков. Не надо любить ни мобильники, ни пирожки. Просто надо посчитать, что может дать то или другое. И сделать свои логические, но тем не менее основанные на математике, выводы.И всё.

Обмен мнениями полезен именно с этой точки зрения. А еще более он полезен тем, кто пока, образно выражаясь, ни пирожки, ни мобильники не продает. 

Лично для меня всего 2 мотива нахождения на ресурсе:
— получение полезной инфо для меня (обмен мнениями здесь как раз работает);
— передача полезной инфо тем, кто в ней может нуждаться. Все, подчеркиваю, все мои посты/комменты здесь преследуют в том числе мотив №2.

Я никому ничего не хочу доказать/ никого ущемить/ ни с кем померяться...
Мне это просто не нужно))

Я хочу переубеждаться. По умолчанию. Помогите мне. Если сможете.
avatar
Спасибо, Александр, но думаю есть более интересные ролики для меня. В опционах не разбираюсь, это так. Больше того — не собираюсь начинать разбираться. Ибо, фьючи для меня просты как монтировка.
Заходя в сделку (без учета черных лебедей, но это бывает 1 раз в 10 лет), я всегда знаю:
— мой убыток не превышает 1,5-2% ВСЕГДА
— потенциал прибыли в 3-10 раз выше размера стопа;
— двузначную прибыль можно получить за 1-2 дня удержания позиции.

Не знаю, с голыми ли фьючами я работаю, или нет, но меня всё устраивает. Кстати, о фьючах я знаю не сильно много. Главные знания — это как с ними работать, и этого вполне достаточно.

Ок, в дискуссию уходить не будем, всё равно каждый кулик в своем болоте останется. 

А по поводу прикольности комментов — есть с кого пример брать ))


avatar
Халявы нет нигде. Рынок очень не любит отдавать деньги. Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.

Ну, ОК, разбираем по косточкам:
1. риски ограничены обнулением цены на нефть или, что скорее всего наступит раньше, маржин колом

Конечно, в обнуление цены на нефть, по крайней мере на таком коротком временном интервале никто не верит. Вероятность такого события стремится к нулю. Тем не менее, если говорить не об этой конструкции, а о рисках вообще, то вполне вероятно возникновение ситуации, когда построение конструкции натыкается на черного лебедя. К примеру, Брекзит, я об этом пост писал. Имея прибыльную позицию на фьючах порядка +25-30% профита на гэпе на открытии рынка получил убыток порялка 20%, т.к. стоп-заявка была прошита рынком, и не сработала, закрывался руками. Как я понимаю, на опционной конструкции в этом случае я либо познакомился с Колей Маржовым, либо слился. Или я ошибаюсь?
1:0 в пользу фьючерсов

2. трудно посчитать в %%, можно, но трудно. 
Речь о рисках идет. Если риск заранее не определен — это не есть гуд. Если на опционах так всегда (я просто не знаю) — то это вообще катастрофа.
На фьючерсах я всегда, еще до открытия сделки, знаю в ней риск, поскольку уровень стопа и тейка определен до входа в сделку. В ЖС или даже в уме легко посчитать отношение прибыль/убыток, и еще до входа в сделку принять решение, надо ли оно нам (на сделки с соотношением меньше 3-4 вообще стараюсь не смотреть, к примеру).
2:0 в пользу фьючерсов

3. ГО 300тыс, я рассчитываю на тыс 50 прибыли. 50/300=17%. Но вообще трудно так подсчитать. Всё зависит от рынка.
Сама по себе цель в 17% весьма достойна того, чтобы открыть такую позицию, но только при игнорировании прочих условий данной сделки:
— 17% на периоде округленно 2 мес. — или около 2% в неделю. Для примера: при открытии позиции на фьючерсе РТС 2% потенциала профита соответствует примерно 300 пунктам движения цены. При трендовом движении для этого потребуется не более 1 часа. Если после этого закрыть позицию, то капитал все остальное время будет находиться вне риска.
3:0 в пользу фьючерсов

4. думаю можно сказать ограничен — 70 тыс. Но опять таки всё будет зависеть от рынка и управления конструкцией.
Как я понял, речь идет здесь о риске, т.к. профит обсуждали в предыдущем случае. Если это так, то риск составляет 70/300=24% (?!)
Риск. В одной сделке. 24%. При потенциале прибыли. 17%. За 2 месяца.  


Вероятность совершения 4 таких сделок подряд наверняка меньше 50%, но никак не стремится к нулю. Это означает, что после совершения 4 таких сделок подряд мы гарантированно сливаем счет ))
4:0 в пользу фьючерсов

5. до 28.03.17, но в принципе я могу начать применять календарное роллирование. так что может затянуться.
я не знаю, что такое календарное роллирование, но если 28.03.17 — еще не финиш, то с учетом рассуждений в пункте 3
5:0 в пользу фьючерсов


Рынок очень не любит отдавать деньги.
Не надо одушевлять неодушевленное. Рынку — пофиг, это куча плавающих цифр, имеющих графическое отображение в терминале. И всё. Это самой кучи пофигу до Вас и меня, она там живет какой-то своей жизнью. Важно лишь то, сможем ли мы из этой кучи вынуть что-нибудь, или эта куча нас поглотит, но это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО от нас зависит.

Ну, и вишенка на торт:
Безусловно опционы круче фьючерсов по всем параметрам.
Ноу коммент. 


В любом случае, Вы помогли мне еще раз убедиться в правильности того, что я делаю, и в правильности отказа от того, чего я не делаю. (not irony)

Крутым опциощикам с ресурса респект и уважуха))

PS. Публичность сделки — это гуд, поддерживаю. Одно дело теория, другое дело фактический результат.
Последний раз редактировалось
avatar
Да, и еще один вопросик:
— сколько времени нужно чтобы посчитать то, что я попросил. Как это считается? Какой-нибудь «опционный калькулятор» или что?
avatar
Мазохизм какой-то, но весело!

Упс, кажется — - обнулил Ваши 2+

Или это проверка на бота такая изощренная?

В качестве компенсации я Ваш коммент плюсану ))
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, можно вопрос от человека, который совсем не в опционной теме, причем намерянно:

Каков потенциал данной сделки, в т.ч.
— ограничены ли риски или нет
— риски в %%, если можно расчет на пальцах
— потенциал сделки в %% предполагаемого профита или вилки профита 
— ограничен ли профит сделки изначально
— тайминг сделки — сколько времени будет открыта позиция/пул позиций по всей конструкции.

Просто хочу понять для себя, может опционы круче фьючерсов ))
avatar
вот эту видяшку посмотрите, не будет лишним, как раз в тему:
kbrobot.ru/tax_stock_usa.html/

я посмотрел, почесал затылок, и принял решение:
нас и тут неплохо кормят ))
Последний раз редактировалось
avatar
брокер в помощь
пусть свои комиссы отрабатывает
avatar
Не всё сразу. Обычно первые 100 дней смотрят, пока новый человек вникает в ситуацию, разбирается и т.д. Трамп некоторые вещи начал делать сразу после вступленя в должность, особо не раскачиваясь. Надо ждать…
avatar
Хороший материал, спасибо.

Я бы смотрел на Трампа и его возможные действия как на некий драйвер, обеспечивающий глобальную волатильность рынкам. Для трейдеров — это хорошая новость, для инвесторов, играющих вдолгую, — не очень.

В любом случае, понимание этого может помочь адекватно реагировать и скорректировать свою деятельность на рынке.
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, попробую объяснить про смещение вероятности просто.

Чисто из логики. Если на рынке возникновение ситуации А приводит к реакции на нее рынка В, и эта реакция:
— предсказуема (пусть это будет, к примеру, последующее направление движения цены) и
— вероятность такого сценария в ряду соответствующих событий превышает 50%, то это смещение вероятности можно использовать при построении ТС, либо даже торговать его без всякого построения ТС.

 Примеры:
1. Пересечение скользящих средних может дать сигнал на вход в сторону его пересения;
2. Выход важной статистики может вызвать усиление движения цены инструмента в текущем направлении, либо импульс движения в противоположном...

и т.д. и т.п.

Всё основано на одном из главных постулатов трейдинга: всё повторяется
Если научиться распознавать ситуации на рынке, в которых вероятность движения цены в определенном направлении выше, чем ее движение в противоположном, то это можно использовать. Имеем положительное математическое ожидание на большом числе сделок. При этом в каждой конкретной сделке вероятность 50/50. Может выстрелить, а может и нет. Если выстрелит — ок, если нет — есть методы минимизации ущерба от этого. Это мани-и риск менеджмент (в первую очередь, это объем открытой позиции, и выставление защитной стоп заявки на случай, если всё пощло не так). Убытки режем беспощадно, а прибыль (пока идет в нужную сторону) высиживаем до упора. БОльшей прибылью прибыльных сделок перебиваем мелкие убытки убыточных. Растет счет — всё ОК, сдувается — надо искать причину, и корректировать торговолю. 

Смещать вероятности и управлять ими мы и правда не можем. Мы можем только использовать их. Как охотник, сидящий в засаде, у которого ружье бьет на определенное расстояние, тупо ждать момента, когда дичь окажется в зоне досягаемости. Дождался — открываешь огонь. Не раньше. 

Как-то так…
avatar
Илья, однако не соглашусь с Вами:
1. Ни одна система не дает более 50%, поймите это и перейдете на более высокую ступень
Это не так, с чего Вы взяли? Может Вы скажете еще, что на бирже вообще заработать нельзя?
2. Терять надо медленно, а зарабатывать чаще.
Смешение понятий — кислое с красным не сравнивают. Терять можно чаще, но стараться терять меньше в каждой сделке. Большое количество мелких убытков перекрывается бОльшей прибылью редких прибыльных сделок, например, 5 убыточных сделок подряд с убытком в каждой 1% перекрываются одной прибыльной в 15-20%. Количество прибыльных сделок при этом равно порядка 16%, а прибыль равна при этом 10%-15%. Вроде понятно объяснил...
3. И вероятности рынок раздает, а не система, т.е. вероятности «во власти» рынка, а не в вашей.
Рынок вероятности не раздает. Вероятность — это функция в зависимости от текущего состояния рынка, Вашей системы и Ваших дествий в зависимости от того и от другого. Вероятность — не статичная величина. Существует возможность проактивного поиска моментов на рынке, когда смещение вероятности в сторону предполагаемого движения цены инструмента в какую-то сторону выше. И это полностью в нашей власти. Как в «Терминаторе»: будущее не предопределено, помните наверное. 
Образный пример. Представьте, что Вы решили зайти в море, и на море штиль. Нет проблем — результат будет положительным почти всегда. А если Вы это попробуете сделать во время 3-бального шторма, то стратегия спокойного входа в воду не прокатит. Тут нужно выждать момент, да и входить нужно бегом, чтобы набегающая волна фейсом об тейбл не ударила. На рынке — тоже волны, и принципы работают также примерно.
Я не знаю как Ваши вероятности, но мои — в моей власти. То, что они остаются всего лишь вероятностями, не отменяет этого.

Почитайте, кстати, «Одураченные случайностью» или «Черного лебедя» Нассима Николаса Талеба, очень неплохо мозги причесывает на эту тему. Первая книжка по-моему, даже тут есть на сайте ))
avatar
Да, Аlex, конечно стоит!

Срок — до талого

Уровни — по Фибаначчи или по Тамагочи, ты же сам всё знаешь

Я тут к гадалке ходил, она мне по секрету шепотом вопрос задала:
— Сильный доллар Трампу не нужен, а представь тогда как у нас тут относятся к рублю и что будет с ним

И вот так на меня посмотрела:


Я потом всю ночь уснуть не мог))

Это их китайцы научили, точно тебе говорю!  ))
Последний раз редактировалось
avatar
а-а-а-а-а, глубину-у-у-у-у-у…  )))

avatar
что ж, оно и понятно, пахнет по специальности ))


avatar
с каким? )))
avatar
Про «провокатора в хорошем смысле» вспомнилось...

Работал я как-то в агропромышленном холдинге, который занимался, в частности, свиноводством. Так вот там для того, чтобы свиноматки определенного возраста «пришли в охоту», т.е. захотели бы продолжить свой род, так сказать, в помещение, где они содержались в клетках, запускали матёрого хряка, в обязанность которого входило лишь вольготно прогуливаться по проходам между клеток, и всем своим видом и запахом приводить в охоту этих самых свиноматок. Название хряка было «провокатор».

С тех пор в обычной жизни этим термином больше не пользуюсь ))

Никого обидеть не хочу, это так, к слову ))
Последний раз редактировалось
avatar
Плюс к статье можно ставить не только потому что считаешь идеи, выраженные в посте, правильными, но и просто за труд автора.

Просто за труд не могу, тут есть такие любители уже, одному сегодня уже вляпал по этому поводу. 
avatar
— да не согласен я! 
— с кем, позвольте спросить, с Кауцким или с Энгельсом?
— с обоими! пишут, пишут....


Пишите красиво, у Вас талант, как мне кажется.
Но + поставить не могу, если коротко, то мои комментарии:


Есть 4 правила :


1)    Диверсификация. Разделять входы по нескольким инструментам.


Альтернатива — выбор лучшего инструмента (волатильность+ликвидность). Концентрация выше в 8 раз, затраты времени  - ниже в 8 раз. Вход по стратегии в хороших точках входа хорошим объемом с короткими стопами, пирамидинг при удачном входе, ТР>SL в 4-10 раз. 

2)    Входить в каждый инструмент на сумму не большую чем ваш счёт.


Поскольку правило 2 вытекает из правила 1, а оно спорно, то комментировать смысла нет. Если фразу «как только у вас появится идея, но не раньше» заменить на «как только у вас появится сигнал на вход» (для тех кто торгует ТА), то с этим согласен на 100%.

3)    Шорты – непокрытая продажа – не нужны, т.к. у вас большой выбор инструментов и всегда найдётся одна идея для лонга (покупки).


Для торговли фьючерсами шорты=лонгам, и даже больше того, в некоторых инструментах, например, фьюч на РТС, торговля в шорт имеет существенные преимущества:
— скорость падения выше скорости роста примерно в 6 раз (см падение график роста РТС с начала 2000х до 2009 года) — это на долгосроке; см график падения инструмента на рабочем таймфрейме, там примерно такая же картина (ибо страх сильнее жадности);
— при падении фьюча РТС мы получаем дополнительную прибыль за счет пересчета величины ГО из-за привязки к стоимости доллара по формуле, т.е. при равном падении и росте на одинаковую величину в пунктах прибыль от шорта будет выше, чем от лонга. 
Для акций — другая картина, там за шорт всегда платишь дополнительно. Ну так и надо было мух от котлет отделить.

4)    После взятия стоп-лосса, новый вход делать ниже уровня первого входа и ещё лучше ниже уровня, взятого стоп-лосса.
?! Налетай — подешевело ?! Кажется, в трейдинге это называется ловля падающих кинжалов, классика же. Покупать надо не то, что кажется дешевым, а то, что дорожает, не?
Прям мартингейл, какой-то...

Если входите выше уровня первого входа, то закрывайте сделку, как только будет отбит убыток по взятому стоп-лоссу.


Не давать прибыли течь? Вы это серьезно?

И еще одна ремарочка...

Вы пишите:

Поэтому данная статья является адаптацией Торговли Временем для людей, которые:


1)    верят, что рынок поддается прогнозу, и которые тверды в своем убеждении;


2)    брали, берут и будут брать стоп-лоссы;


3)    используют плечи и шорты


Но это недопустимое упрощение трейдерской фауны.
Как быть с теми, кто:
1) НЕ верят, что рынок поддается прогнозу, и которые тверды в своем убеждении, но при этом

2)    брали, берут и будут брать стоп-лоссы; 
3)    используют плечи и шорты.


В общем, Ваше мнение — это Ваше мнение, а моё — моё. Извините, пройти мимо не смог, ведь это и новички могут прочитать ненароком ))

Надеюсь на адекватное восприятие конструктивной критики и предлагаю писать комменты исключительно по теме поста. Всем спасибо.
Последний раз редактировалось