avatar
Тоже между строк:
Над тем танкистом во время войны все ржали. А он не обидчивым оказался, и после войны уже цветы на могилки им носил регулярно, ведь выжили то, говорят, 2-5%, а кто про остальных-то вспомнит?   ))
avatar

это же не ссора, а обмен альтернативными мнениями с цели поиска истины для всеобщего процветания и благополучия ))

лично я это так оцениваю

avatar
Эх, Илья. И Вы туда же… Нечего мне больше сказать, всё  выше уже сказано ((

Вам тоже удачи  с «неплохой штукой — усреднением», можете половину моей, которую я Петру обещал, у него забрать. Скажите ему, что я разрешил ))
Просто у меня больше нет, я бы дал…
avatar
Ну ОК, по пунктам (для новичков будет полезно).
1. Трейдинг это бизнес. Если говорим об акциях, это бизнес по покупке долей в бизнесе.  
Покупка акций может не быть бизнесом, покупка акций может быть покупкой доли в бизнесе и по большому счету является инвестированием. Спекуляции в виде покупки и продажи акций с целью заработка на разнице цен, и покупка акций для возможности участия в управлении АО и получения дивидендов — немножко другое. Хотя покупка акций в том числе для возможности их продажи по большей цене в будущем — по сути тоже спекуляция, только временной интервал куда выше, чем при чистых спекуляциях. К тому же при инвестициях в акции стопы как правило не ставят (а-ля «всё равно вырастет когда-нибудь»). Итак, давайте по спекуляции в моем определении дальше говорить (купил дешевле — продал дороже и наоборот).
2. Если у вас есть цель одновременно «получить прибыль» и «не разориться», стоп решает прямо противоположную задачу, работая против вас.
Да, если мой счет сдувается. Причин может быть несколько — неправильное понимание направления движения цены при входе, плохая точка входа (например, на максимуме/минимуме волны, где следующая нормальная коррекция вышибает по стопу).
В моем ЖС (журнал Резвякова), стопы разделяются на «справедливые» и «несправедливые». Несправедливые — это когда угадал направление входа, но либо зашел не в очень хорошей точке, любо коррекция была слишком глубока, и после срабатывания стопа цена уходит в том направлении, куда я заходил… но уже без меня. Справедливый стоп — это когда направление например не угадал, думал в лонг и зашел в лонг, а рынок в шорт полетел. Тут стоп сработает и выполнит как раз ту основную функцию, которая на него возлагается — защита капитала. Вместо 1-2% убытка я мог бы получить 20-30% (на фьючах это легко даже внутри дня, не говоря про многодневные сделки). 5 таких сделок подряд (что тоже бывает) — и ты слился.
Так вот это я к чему. А если счет растет? Срабатывание стопа и последующая прибыльная сделка, в которой участвовало 98% сохраненного капитала, в которой тейк выше стопа в 3-5-10 раз не только перекрывает мой убыток, но и уводит депозит в глубокую прибыль. Не благодаря ли наличию стопов это возможно?
Стоп сам по себе ничего не решает, это составная и одна из самых важных сотавляющих ТС.
3. Способ, о котором вы спрашиваете, называется «сложный процент». Время работает на вас и вы медленно получаете доход на первом этапе, далее все быстрее и быстрее. 
Вы не про мою ли торговлю с пирамидингом говорите: первоначальный вход на 70%, докупка на 30% при получении небольшой прибыли (прибыль совокупной позиции начинает расти быстрее), докупка на вариационную маржу после клиринга (прибыль растет еще быстрее)?  Действуя таким образом, можно достаточно быстро расторговать счет, увеличивая его в разы за короткий промежуток времени. Как раз сложный процент работает на отлично (ведь растет счет по сложному проценту, а убыток режется сразу и целиком, пока не вырос).
На фьючах отлично работает, на акциях — очень плохо. Время там работает против нас. Можно по 10 лет сидеть в Газпроме, купленном по 356 р. (знаю таких), но ни выйти без фиксации убытка, ни заработать (капитал связан) невозможно. Задам простой вопрос: сколько нужно времени, чтобы выйти на трейдерскую пенсию, торгуя акциями, пусть насторговать 100 тыс. руб. до 100 млн. руб. Вы мне не ответите, это или слишком долго, или вообще невозможно. На фьючах я Вам отвечу за 5 мин.
4. Изначально подняли речь про новичков. Им желательно как раз таки выжить на первоначальном этапе.
Бинго! Зришь в корень, как сказал бы Козьма Прутков. Так стопы и являются главным способом для этого. Вот представь, пришел новичок, зашортил Сбер по 113 (исторический максимум за 2 десятка лет, в экономике ничего хорошего, не должен пойти вверх). Стопы — для трусов, не ставим. И… медленно и печально наблюдаем как он улетает на 170. В какой момент он (новичок) начал двигаться к смерти своего депозита — в момент принятия решения о торговле без стопов или в момент, когда цена акции ушла выше цены его входа в шорт? Еще хорошо, если он тупо 1 лотик шортанул, а если на всю котлету? Часики тикают, шорт на акциях — всегда платный ))
Главное — выжить, вопорс — как? Я других способов не знаю...
5.Хорошее, правильное, как вы выразились, усреднение может вообще не считать среднюю цену, а работать каждой частью отдельно, улучшая прибыльность позиции.
Это иллюзия. На том же примере со Сбером, первый вход на 20% счета в шорт по 113, второй вход на 20% — на 130, третий вход на 20% — на 145, четвертый вход на 20% — на 160, пятый вход на 20% — на 170 руб. (ну выше-то точно уже не должно пойти), шестой вход… упс, деньгим кончились. А цена на 180 летит, потом на 200 руб, и останавливаться не собирается. Теперь расскажите мне про Вашу стратегию по зарабатыванию каждой частью в отдельности))
И попробуйте качественно поуправлять 5 частями позиции, хоть совокупной, хоть по отдельности. Это как минимум сложнее в 5 раз и требует большей в 5 раз концентрации.
P.S. Вы не ответили, как слиться при бесплечевой торговле. Как по мне, это настолько сложно, что по этому делу можно проводить конкурсы и награждать самых одаренных))))
Отвечаю:
— если почитаете про цели, которые я указал для трейдинга (прибыль/не слиться), то увидите, что прибыль стоит на первом месте. А «не слиться» — это про то, как при агрессивных методах торговли, которые позволяют максимально эффективно решать первую часть задачи, как можно долше сохранить жизнеспособность для того, чтобы этим можно было продолжать заниматься.
Всё дело в приоритетах. Вы сюда (на рынок) зачем пришли? Я — за деньгами))
Остальное меня мало интересует...
Вы лучше мне тогда ответьте, как расторговать свой счет в разумные сроки без плечевой торговли, тогда уж и про обеспечительные меры можно поговорить (стопы/ без стопов/ и т.д.)    ))
avatar
Математическое, не эмоциональное ))
avatar

Если Вы мне это говорите, то Вы не думайте, посчитайте лучше, я могу соврать, а цифры нет. У Вас хоть ЖС-то есть для начала? Если нет — то табличку в экселе можно за 10мин сделать ))

Мне вот Ваше мнение про мои возможности управления капиталом не кажется обоснованным, мягко говоря. Ибо оно голословно, а мое опирается на мнение независимого эксперта и цифры (ЖС). Это если Вы про мой капитал говорите. А если про чужой — то Вы правы, мои личные правила запрещают брать в ДУ/КУ чужие деньги, т.к. это незаконно.

И да, я жадный, с этим согласен. А Вас хочу поблагодарить, именно на нежадных трейдерах держится вся индустрия фондового рынка, ведь кто-то должен кормить брокеров/биржу ну и конечно жадных трейдеров ))

А Вам хочу пожелать удачи, думаю она Вам очень нужна, гораздо сильнее чем мне во всяком случае. Была бы моя воля, я бы свою удачу Вам подарил, это я до прибыли жадный, а удачей я давно не пользуюсь. И подолше оставайтесь нежадным ))

avatar
Григорий, исхожу из того, что:
— трейдинг — это бизнес;
— в бизнесе цель одна - 1) получить прибыль и одновременно с этим 2) не разориться.
И то, и другое. Поэтому:
— плечевая торговля (хорошая, правильная торговля — с выбором рынка/инструмента, наличием торговой системы с риск- и мани-менеджментом, хорошими точками входа и дисциплиной трейдера чтобы все это методично соблюдать) — решает первую часть задачи; бесплечевая — при прочих равных снижает эту возможность.  Например, расскажите мне, как Вы выйдете на трейдерскую пенсию, торгуя акции или 1 лот фьюча (бесплечевая), смысл то в чем? Я не знаю такого способа, поделитесь, если он есть...
— стоп — решает вторую задачу при агрессивной торговле с плечами; сравните с унылым усреднением — что это дает (в виде математического результата)?

Как не слиться — важная, но не единственная цель трейдинга. Лучше на депозит в банке тогда, там и вклады защищены, и %% гарантированы. А как же с заработком, не для этого ли мы здесь? Или трейдинг не для всех бизнес?
avatar
Если Вы пишите мне, то там кнопочка есть «ответить» на моем комменте, тогда я точно увижу Ваш коммеент, автору поста это тоже адресую...

А по существу: наверное, надо было мне сказать, что торгую я фьючерсы (фьюч РТС если конкретно) и там:
— среднедневная волатильность в 5-10 раз выше среднего размера моего стопа;
— тяжело взять всю волатильность инструмента при торговле внутри дня, но даже если поставить себе цель вполне достижимую взять хотя бы половину трендового движения, то даже тогда размер стопа меньше цели в 3-5 раз. А если уйти на более высокие таймфреймы и высиживать сделки движением 2-6 дней, то цель можно ставить в 2-3 раза выше, и тогда отношение потенциальной прибыли/потенциальному убытку по стопу может достигать 10-15, и это не предел.

Может Вы акции юзаете, я же не знаю. Там всё гораздо медленней и печальней. Там конечно, можно в лонг без стопов и ждать потом до талого, чтобы выскочить из убыточной позы по безубытку, и радоваться этому,… лет через 5 например после входа )) Я это проходил уже. Плавали, знаем.

Чтобы правильные рефлексы сформировать, лучше всего начать фьючи торговать. Чтобы много не потерять, можно 1 контрактиком, с дешевеньким ГО инструментом...

И по поводу насаживания на шишку. Стоп — это моё порождение, не может он сам по себе кого-то насаживать, ведь это я его поставил здесь, т.е. всё сам сделал. Если он отсутствует/ слишком большой/ слишком частый (серия подряд), то это исключительно моя проблема, и она может быть решена только мной.

И есть всего один независимый персонаж, который точно знает, кто кого насаживает. Зовут его Журнал сделок.
avatar
Петр, я тоже абсолютно не в теме опционов, но то, что Вы говорите — это классика и философия усреднения.
Как раз так делают те, кто допускает это в торговле.

«Раздавать стопы прималейшем колебании цены» — не есть оправдание философии усреднения:
— стопы — это не  про «раздавать», а про сохранять жизнеспособность трейдера через сохранение его депозита (типа страховки, например ОСАГО или КАСКО);
— при малейшем колебании — это скорее либо про уровень стопа в уме и закрытие позиции руками при резком движении цены в противоположную входу сторону на эмоциях, либо если стоп был выставлен на графически необоснованно близком уровне (минимум и максимум волны рабочего таймфрейма — самый обоснованный уровень; при ускорении движения цены — на минимум/максимум текущей свечи, вариант чуть менее обоснованный, но при хорошем импульсе движения позволяет одновременно иметь и короткий стоп, и быстрый перенос в безубыток).
Конечно, выставление стопов работает вместе с качественными точками входа, наличием торговой системы с мани-менеджментом, а не само по себе.

Если же говорить про метод входа/выхода частями, то можете чисто математически посчитать и сравнить, к примеру, 2 варианта (все варианты — для качественных точек входа):
1) первоначальный вход в позицию в объеме более 50% счета (для возможности последующего пирамидинга), например, 70%, выставление стопа на уровне экстремума волны или на экстремуме свечи, на которой вошел, быстрый технический/графический или математический перенос стопа в б/у, докупка на 30% в точке, эквивалентной точке входа, корректировка уровня б/у уже 100%-ной позиции, как вариант — докупка на вариационной марже (если фьючами торгуете) в точке идентичной точке входа — возле эстремума очередной волны;
2) первоначальный вход на 20%, стопами не пользуемся, докупка на N% (выберите сами) при движении цены против позиции на К% (тоже сами), количество возможных повторных заходов Z (тоже сами)...

Для простоты сравнения пусть точки входа будут одни и те же для обоих вариантов.

Сделайте тест в виде ручного (только!) прогона, и фиксируйте результаты в Журнале сделок. Он Вам всё скажет. Цифры — вещь упрямая, против них не попрешь...

Если взять достаточно длительный промежуток времени для тестинга, то Вы даже сможете убедиться, где Вы скорее сольетесь.
И отдельно сравните прибыль в прибыльных сделках обоих вариантов (результаты сделок при одинаковых точках входа).
Арифметика трейдинга проста:
Результат на периоде = средняя прибыль прибыльных сделок х количество прибыльных сделок — (минус) средний убыток убыточных сделок х количество убыточных сделок.

Сравните обе части неравенства вместе и по отдельности, и тогда делайте выводы. Чисто математика, никакой философии и прочей мишуры.

Понятно, что то, что я предлагаю Вам, требует временных затрат. Но поверьте мне, эти временнЫе затраты того стоят ))

Удачи Вам в любом случае!

А так, что тут скажешь — если пациент жить не хочет, то даже доктор бессилен ))
Последний раз редактировалось
avatar
В качестве конструктивной критики: мне такой подход не кажется правильным. Допущение самой мысли о возможности усреднения, пусть даже к одной формации, и пусть даже с заложением общего риска в саму сделку, весьма сомнительное правило. 

Всё бы ничего, но Вы же публичные видео выкладываете тут. Представьте, что я новичок, и посмотрел видео. Что останется у меня в голове через месяц после его просмотра:
— повторный вход/усреднение можно делать только при выполнении одной формации с совокупным риском на всю сделку N%
                 или
— повторный вход/усреднение можно делать...

Поаккуратней надо в высказываниях, тем более публичных. Вас же многие смотрят, в первую очередь новички. Вы так умеете, а они сумеют? 
avatar
Станислав, «я никогда не усреднялся больше чем 1 раз»  (?!)

Мой знакомый не пристегнулся в машине только один раз.

Другой мой знакомый нарушил закон… всего один раз...

Чтобы выжить в трейдинге, правила нужно соблюдать всегда. А давать публичные советы типа «Вообще-то нельзя, но один раз — не водолаз...»  - не комильфо. Зря Вы так…
avatar
Зря Вы это, и еще вслух ((

Пока доволен (везло пока), но вопрос лишь во времени (не повезет когда-нибудь). 
Вы же не будете утверждать, что везти будет всегда))

Грамотных на рынке около 95-98%, насколько мне известно…
Последний раз редактировалось
avatar
Николай, да, смещение вероятности — наше всё, согласен.

они  (опционы) дают возможность получения большего процента прибыли на задействованный капитал в значительно больших ситуациях на рынке, чем просто рост или снижение базового актива.

Я тут в соседнем посте бьюсь в комментах за то, чтобы цифири по опционам увидеть. Никто не дает их мне, вернее Александр Гвардиев дал, они меня не впечатлили. Ваше утверждение, надеюсь, основано на наличии цифр у Вас. Если да, цифры в студию!
avatar
АХАХА! Однозначный +, юмор ценю всегда.

Только Вы фильтры с расовой/географической/опционной или какой там еще нетерпимостью не путайте )))
avatar
Александр, мы с Ильей уже поняли друг друга. Конечно, со словами поаккуратней надо, но страшного ничего нет. По поводу «низшей расы» тоже было сказано с соответсвующей долей иронии. В смысле «хоть горшком назови, только в печку не ставь».

По поводу принижения собственных умственных способностей — не все так однозначно… Не пытаясь их превысить и приукрасить, отмечу однако, что сравнивать нужно не так.
Простой пример: как Вы отнесетесь к моему предложению, чтобы я Вас научил вязать макраме, или говорить по латыни, или быстро произносить слова наоборот. Если Вы на мое предложение улыбнетесь и в уме или наяву покрутите пальцем у виска, мне это будет понятно. Ибо нафига козе баян?
Так вот, нужно просто отличать людей, которые готовы изучать интересную информацию, от людей, у которых на входе стоит фильтр «а оно мне надо»? Причем уровень тяги к заниниям, интеллектуальные способности, уровень лени и прочее у них могут быть даже одинаковыми. Но фильтр работает, и вторые (у которых он есть), дорожат его наличием.

Пара наглядных примеров из области трейдинга, которые не прошли мой личный фильтр:
1) договоры ДУ/консультационного управления на фондовом рынке, где ДУ — физлицо незаконны, => я никогда не буду любой стороной такого договора (нет смысла);
2) читаю книги по трейдингу и посещаю семинары только тех людей, которые действительно достигли успеха в трейдинге (экономлю 99% емкости мозга,  времени и денег, предназначенных для этого). 

Не проходят опционы мой входной фильтр, не проходят… Что тут попишешь. И Вы с Ильей мне помочь не можете не хотите )) Прямая цитата Ильи: — потому, что на это не принято отвечать)))
Кем принято? Я что, голосование пропустил?

НО! Если я увижу:
— здравое зерно (математика!!!) и возможности в торговле опционами;
— эти потенциальные возможности превысят фактические возможности торговли фьючерсами, известные мне на практике,

то я естественно, следуя математике, здравому смыслу, критическому мышлению и логике, с удовольствием уйду в дебри опционов. А то получяется как в этом анекдоте:


 


"- А много ль корова дает молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука."

С.Михалков «Как мужик корову продавал»


«Здорово, дружище! Не виделись долго!»
«Ну, коли не шутишь, привет, старина!»
«Слух вышел давно за пределы посёлка,
Глаголет молва — приобрёл ты слона!»


 «Что, правда, то, правда! И нет в том обмана!


Покупкой такой, я доволен вполне.
Так пашет мой слон, врать тебе я не стану,
Что молвит народ — на плантации, негр!


 И грядки водой он с утра поливает,


У тёщи, жены вызывая восторг,
И брёвна на крышу, порою, таскает,
А справится с этим, один я не мог!»


 От сказа такого глаза загорелись.


«Продай мне, дружище, слона своего!
Твой слон это сказка! Какая же прелесть!
Для сказки такой мне не жаль ничего!»


 «Продать нелегко, обижаться не смеешь.


Меня, друг мой старый, прости и пойми.
А, коли поймёшь, то уж точно поверишь,
Что слон стал давно нашим чл*ном семьи!


 Однако, глядеть на тебя больно тяжко.


Прости, что не дал разгуляться мечтам…
Ну, полно, мой друг, успокойся, бедняжка –
Как лучшему другу, слона я продам!»


 Встречаются снова друзья через месяц.


«Здорово дружище!» Вдруг с грустью — «Привет!»
Что малый ребёнок свой носик повесил.
Как будто досады досаднее нет.


 «Ну, как там наш слон, не стесняйся, поведай?»


Ответом звучало – «Ох, ужас какой!
В подвале сидят до сих пор бабка с дедом,
Боятся вернуться обратно домой!


 Сломал в доме крышу, в колодец нагадил,


Все грядки соседям и нам растоптал.
Сам чёрт бы, наверное, с ним не поладил,
Ведь слон хуже дьявола… кабы я знал!»


 С серьёзным лицом был весь полон вниманья...


Всё тело покрылось мурашками аж!
«Как другу, скажу я тебе на прощанье -
С таким настроеньем, слона не продашь!»


Всё гениальное просто. Но не всё гениальное нужно.

Продайте мне слона опционы, ребята. Не как инструмент в терминале, меня там нет в стакане, а как тему/идею, достойную моего внимания.

www.youtube.com/watch?v=goRyvCyikNw

Я готов, я жду, я открыт, правда ))  
И пока этого не случится, «каждый пошел своею дорогой…
                                             а поезд пошел своей...»

Последний раз редактировалось
avatar
Прямое цитирование:

«Усреднение позиции убило больше евреев, чем Гитлер».

Александр Элдер, семинар в России, 2007 год

avatar
«Допустим, у Вас 300 тыс. руб., и если Вы расторгуете счет до $ 10 000 000 (это порядка 600 млн.руб. по текущему курсу)»

— как успехи, если не секрет?

Пока секрет, и пока ближе к первой сумме, чем ко второй. Но как достигну второй (и первая и вторая у меня другие, естественно), расскажу тут об этом. А пока в пути — не вижу в этом смысла...

По поводу отвертки и ключа хороший пример, образный. Я Вам тоже приведу пару образных примеров:
1. В своей книге Александр Элдер, не помню точно в какой, я их несколько прочитал, «Как играть и выигрывать на бирже», кажется, писал, что какой-то его знакомый прошел танкистом-механиком всю 2-ю мировую войну и выжил, имея в своем арсенале всего 3 вещи:
— большую отвертку, типа монтировки;
— кувалдочку;
— крепкое бранное слово.
Больше ему ничего не понадобилось.
2. Другой пример — прямо с этого ресурса. Почитайте посты Георгия Вербицкого пор его путешествия и про «набор туриста», который он берет с собой. Ничего лишнего, абсолютно. Он даже рассказывает, как в дьюти фри закупиться так, чтобы всё умещалось в ручную кладь, чтобы не морочиться с ожиданием выдачи багажа.

В основе этих двух примеров лежит очень простой принцип — принцип разумной достаточности (почитайте в Вики про Бритву Оккама, там очень наглядно).

Так вот исходя из этого принципа вы бедному танкисту из первого примера пытаетесь электронный микроскоп с инструкцией по применению на 100 листах втюхать, а бедному Георгию советуете с собой захватить его любимое кресло, к которому он так привык. Но нужно ли это? Вопрос риторический...

А Ваш пример с сантехником некорректен, ибо отвертка не позволит ему достичь его цели в ремонте унитаза. Тогда как фьючерсы позволят мне достигнуть своей цели, причем достаточно легко и наглядно показал это всего за пару комментов, даже не постов.

И по поводу лени. Лень — хорошая штука. Думаю, это тот двигатель, который толкает лудей в трейдинг. Не делать того, в чем не видишь смысла, произнося вслух «мне лень», не считаю зазорным. У любого человека есть несколько видов ресурсов. К примеру, знания, здоровье, время. Причем время — это гарантированно убывающий ресурс. Использовать этот ресурс нужно рачительно, всегда помня об этом. Кстати, трейдинг, если он успешен, позволяет высвободить человеку уйму времени, сняв с него необходимость зарабатывать на пропитание по гроб жизни и заняться более для него важными делами. Только исходя из этого стоит им заняться. И да, МНЕ ЛЕНЬ, честно))

Так вот, не пытайтесь покушаться на МОЕ время с советами по изучению тем, в которых я пока не увидел МАТЕМАТИЧЕСКОГО смысла, а СВОИМ временем распоряжайтесь по своему усмотрению, это Ваше полное право.

Кажется понятно объяснил?

PS. и еще, по поводу «крутых опционов» и прочее… Вот дословно из Вашего коммента Выше:
Когда слышу подобные вещи,что мол опционы это сложно, мне фьючей хаватает и т.д., удивляюсь, ну прям как низшая расса выглядите чтоли)))))

Возможно, Вы считаете, что смысл этой фразы в "))))))", но я считаю, что смысл ее в оставшемся тексте, пусть даже и с поправкой на ")))))". В каждой шутке есть доля...

Подпись:
Ваш представитель низшей расы фьючерсников, ФИО, дата подпись ))
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, цифири Гвардиева я уже разложил выше, меня они не вставили. Вам писать сложно/некогда. А может нечего все-таки? В двух словах не можете, понятно, а рефераты тут выписывать не досуг. Так я ровно об этом. Само по себе это уже показательно.

Вот Вам простой пример по фьючерсам. Допустим, у Вас 300 тыс. руб., и если Вы расторгуете счет до $ 10 000 000 (это порядка 600 млн.руб. по текущему курсу), то тогда можно и остановиться, ибо незачем больше. Я вот Вам задаю простой вопрос (пусть как новичок) — как это сделать? И прошу обяснить на пальцах. Обясняю:
если в торговле ставить цель по прибыли 1000 пунктов по фьючу РТС (это порядка 6% прибыли в сделке), что весьма скромная и достижимая цель даже для внутридневной торговли (в конце сессии закрываем позу), то Вам с учетом капитализации прибыли (для простоты еще и налоги не будем учитывать) нужно совершить 130 прибыльных сделок примерно. Естественно, без учета убыточных/безубыточных. В экселе можете проверить, это легко.

Как заработать 6% в одной сделке на фьюче РТС надо рассказать? Тоже могу, и тоже на пальцах.

Понять/применить/отследить это всё очень просто. Так нифига, извиняюсь за моветон, мне эти Ваши опционы, покупки/продажи волатилности, теты/гаммы/дельты и прочее, а?

Некогда Вам, понимаешь. Почитай книги, посмотри видео. Читаю и смотрю, только на другие темы ))

Я тут на ресурсе уже 5 лет. Каста опционщиков тут сильна и представлена серьезно. Я не против. Но только читая материалы ресурса, никто не ответил мне на мои простые и сермяжные вопросы: почему опционы, а не фьючерсы?!

Я понимаю только язык цифр, на остальное развести меня практически невозможно. Воробей стреляный и виды видавший.

Где-то там наверху писал, кому арбуз, а кому свиной хрящик...

Пишу не для Вас, кстати, а для новичков. Им это нужнее, чем Вам, думаю, раз уж Вы ушли в «крутые опционы». Куда уж нам, бедолагам-простолюдинам со своими линейными и тупыми методами торговли до нелинейных и крутых небожителей))


Близко к сердцу не принимайте. У тупых и шутки тупые (это я про себя) )) 
avatar

О, классно Игорь, спасибо, сам хотел этот коммент откопать, опередили ))

Перечитал его. Всё правильно написано, подтверждаю. Изменений к нему нет особых. Конечно, стараюсь брать маленькие стопы, 1,5-2%. Но на больших таймфреймах это очень тяжело делать. Иногда, когда вижу потенциал сделки в 3-5 тыс. пунктов (1000 пунтов <=> примерно 6,7% без учета пирамидинга), могу позволить себе на высоких таймфреймах уровень стопа в 700-1000 пунктов. При этом соотношение потенциальной прибыли/потенциальному убытку составляет от 3 до 5, поэтому проблем в этом не вижу.
Никогда не знаешь, как лучше. Простой пример — вчера на открытии зашел в шорт (фьюч РТС), поставил короткий стоп, понимая что потенциал движения вниз неплохой. Выставил стоп, ушел заниматься другими делами. Терминал включил лишь вечером. Что увидел: мой короткий стоп вышибло и практически сразу цена улетела вниз, куда я предполагал. Уровень стопа на уровень безубытка передвинуть не мог, ибо не смотрел за рынком. Повторно зайти не мог по той же причине. Испытываю угрызения совести/приступы жадности и удушья от получения убытка вместо «заслуженной» прибыли? Да нет конечно, жизнь продолжается, существенного урона счету нет, ищу новую сделку, только и всего.

А Вы какой смысл вложили в публикацию ссылки на тот коммент? Не совсем понял...

И кстати, Вы не тот ли экономист-автор вот этой статьи?
http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2017/02/07/676435-neopredelennie-podscheti

То, что Вы не одноименный певец, это понятно))

В любом случае, хоть певец, хоть экономист, хоть просто трейдер — считать на уровне 6 класса (сложение-вычитание, умножение-деление, определение процентов) умеют все, даже мой сын. А в трейдинге высшая математика не нужна, если Вы конечно не ушли-таки в торговлю опционами ))

avatar
Илья, ок, еще раз.
Как сравнить фьючи и опционы? Я думаю так: не вдаваясь для начала в суть самого инструмента (а суть у них разная), оценить, что может дать работа с тем или иным инструментом. Параметры сравнения должны быть понятными, простыми, и всеобъемлющими, чтобы уже по ним можно было бы понять, стоит ли игра свеч и нужно ли вообще заморачиваться на то, чтобы идти в эту сторону (фьчерсникам в опционы и опционщикам во фьючи).
Для таково релевантного сравнения я бы предложил:
— среднюю величину риска на сделку;
— средний потенциал прибыли в сделке;
— соотношение средней прибыли к среднему убытку;
— эффективность нахождения в позиции — среднее время открытой позиции для достижения N-%-ной прибыли;
— среднее время нахождения в позиции с момента входа до момента переноса защитной стоп-заявки на уровень безубытка;
— отношение времени нахождения в потенциальном убытке с момента открытия позы (пока сделка не вышла в плюс) к времени нахождения в потенциальном убытке (с момента выхода сделки в плюс до момента ее закрытия).;
— простота инструмента/методов торговли для понимания новичку;
— время от первого знакомства со знаниями, необходимыми для торговли, до первой сделки;
и т.д.

Можно наверное еще что-то придумать, но, думаю, указанные параметры вполне охарактеризуют потенцильные возможности как фьючерсной, так и опционной торговли.

Дальше — выбор: что «круче», причем крутизна опреляется цифровым способом, чистая математика. Сколько потенциально могу заработать/слить, сколько потрачу времени для начала, сколько денег нужна чтобы начать, когда теоретически выйду на пенсию трейдерскую, и что для этого нужно и т.д.

Дайте мне цифири по опционам, я их сравню с цифрами по фьючам (их есть у меня), что сделал выше к комменту Александра Г., тогда и поговорим. А вся мишура про «крутость» опционов и опционщиков — понты корявые, уж не обессудьте.

Знаю, каждый кулик там что-то хвалит. Это так. Но Вы прекрасный пример привели про Оку и Смарт. Только того,  как я понимаю, Смарт — это фьючи, как не крути, а Ока — опционы.

Разубедите меня цифрами, пожалуйста. Если сможете ))

Я буду Вам благодарен, правда…