avatar

Александр, я тут поразмыслил немного над твоим комментом, мысли такие:

У меня есть некоторые правила, которых стараюсь придерживаться. Для анализа своих действий/достижения целей есть простые утверждения, которые я использую. Например, если ты делаешь что-то и получаешь определенный результат, то если делать тоже самое вероятность получения такого-же результата в будущем выше по умолчанию, чем получение другого результата. Или другое — если самому ничего не менять, то ничего и не изменится. Банальные вроде истины, но очень, знаешь ли, иногда помогают.

Находясь внутри такой ситуации, как ты сейчас, тяжело рассуждать здраво. И тем не менее, прочитай внимательно последнюю фразу своего коммента. Мне кажется ты понял суть, просто до конца еще не осознал и не принял это. Прими.

Мы все в жизни платим за всё. Очень часто — платим вперед. Считай свою текущую потерю платой за урок. Дорого? Да. Но есть более серьезная плата за другие вещи. Деньги — это оборотный капитал. Который можно заработать. Здоровье и жизнь, например, куда дороже. Никаких денег не хватит их измерить. А они при тебе. Так что это главное.

У индейцев апачи есть пословица: Если лошадь умерла, слезь с неё. Мне кажется, лучше не скажешь.

И не терзай брокера, там всё чисто. Он здесь ни при чем.

То, что у тебя есть силы хотя бы коммент написать, говорит о том, что ты, возможно в нокдауне, но главное не в нокауте. Время вылечит в любом случае.

Ну, и чтобы поддержать морально, пару фраз нашего бессмертного Черномырдина сюда затащу. Как мне кажется, они более чем к месту здесь:

1. Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела.
2. Красивых женщин я успеваю только заметить. И ничего больше.
3. Курс у нас один — правильный.
4. Мы выполнили все пункты: от А до Б.
5. Мы до сих пор пытаемся доить тех, кто и так лежит.
6. Мы так жить будем, что наши внуки нам завидовать будут.
7. Надо делать то, что нужно нашим людям, а не то, чем мы здесь занимаемся.
8. Народ пожил — и будет!
9. Отродясь такого не бывало, и вот опять то же самое.
10. Принципы, которые были принципиальны, были непринципиальны.
11. У кого чешутся руки — чешите в другом месте
12. Хотели как лучше, а получилось, как всегда...

Мне уже кажется, что он прямо трейдером был))

В любом случае:





avatar
А если посмотреть на это глазами брокера, то уровень достаточности средств 50% не покажется большим. Особенно если за час пррлетаем пару планок (по фьючам).

А пр поводу судиться с брокером — это пожалуйста.  Исход 99 к 1 в пользу брокера. Ибо есть Регламент и все разговоры пишутся. Но то, что стакан пуст — точно не проблема брокера. И если суд с брокером — не способ потянуть время перед клиентами  или сказать им потом: смотрите ребята, я сделал все что мог… Но само по себе судебное разбирательство я приветствую: полезно для отрасли при любом исходе
avatar
Ну да, ждем.
И если всё не так грустно, как мне думается, то дай-то бог.

Просто при увеличении ГО на опционах в 10 раз (как писали в комментах к топикам, на которые я ссылаюсь) и принудительном закрытии поз брокером (если оно было, конечно) ничего хорошего быть не могло.

Как говорится, шарик на стороне Алексея. Ждем, не торопим…
avatar
Да, опционы вообще и продажу волатильности в частности не понимаю, ибо опционы не торгую.
По поводу простой конструкции покупки/продажи путов и колов, в принципе, могу сообразить. В этом случае, если поза открыта в «правильную» сторону, увеличение ГО одновременно с резким увеличением прибыльности самой позы, не должно вызывать серьезных проблем с брокером, по идее. По крайней мере, с брокером можно, думаю, было бы договориться не крыть принудительно такие позы. Те же, что открыты в «неправильном» направлении, это другой расклад, брокер их прикроет без всяких разговоров. И это правильно.

Что же касается покупки/продажи опционов, то насколько мне известно, вариант продажи опционов имеет неограниченный убыток, и здесь изначально закладываются неограниченные риски. А оно надо? Если ружье висит на стене, то выстрелит рано или поздно.

Что же касается более сложных конструкций, типа продажи волатильности и других с_более_длинными_и_не_понятными_для_меня_названиями, то тут водораздел такой: если даже теоретически взлет волатильности/ГЭП, приводящие к достижению за короткий период 1-2 и т.д. планок, приводят гарантированно к принудительному закрытию счета с катастрофическими убытками или даже сливу счета, то такие конструкции практически торговать нельзя. Не говоря уже о том, чтобы предлагать их «клиентам».
Не?

Поправьте меня, если я не прав...

PS. Да, и еще. Тут говорилось про Журнал сделок для торговли опционами, который есть… Интересно, имеется ли в ЖС расчет допустимого количества переносимых через ночь позиций для таких вот случаев… Хороший ЖС должен уметь решать эту задачу.
Последний раз редактировалось
avatar
Согласен.
Да и честно говоря в таких ситуациях и наличие Журнала сделок тоже не спасет.  Здесь риски самой такой деятельности куда важнее.
Есть такое выражение, что во время пожара в своей квартире человек  хватает что попало и выбегает на улицу. И только потом он замечает что у негр в руках мусорное ведро.  Тут ситуевина хуже — вынести и из пожара хоть что-то уже никак...






avatar
Про опционы не скажу, не торгую. по фьючам да, изменение ГО с 14 тр с небольшим до 38 в пике и постепенное снижение до 33 и дальше до 28 и до почти 21 в ПТ. Рост ГО в 2,6 раза в моменте максимума.

Я про другое хочу сказать. Как можно вообще торговать, не имея возможности онлайн наблюдать по Журналу сделок ситуцию по твоей открытой позиции? Изменение ГО — автоматический пересчет допустимых позиций для открытия, уровня стопа, объема позиции для возможного переноса через ночь, изменения параметров риск-менеджмента и т.д.? Не поверю, что опционщики не имеют ЖС или иного варианта (какого-нибудь онлайн-сервиса) соответствующего расчета…

Если нет — так я бы ни одной сделки не стал совершать: ходить с закрытыми глазами по канату над пропастью — не комильфо))
Последний раз редактировалось
avatar
В ПН — да. Но ПН начинался в ПТ, см выше… А с ПТ ты либо в шорте, либо вне позы, либо упоротый идиот, который решил померяться писей с рынком (и умер уже в ПН, ибо 5 планок — это слив более чем 100% даже на фьючах)

))
Последний раз редактировалось
avatar
Не могло так быть:
1. Запас на проскальзывание — 1000 пунктов. Внутри торговой сессии не может быть такого, чтобы такой стоп не сработал. Конечно, если торгуешь ликвидный инструмент. Фьюч на РТС — из таких...
2. На открытии следующего дня могло такое быть, но тоже только теоретически:
2.1. Торговля по ТС и ТА означает, что размер позиции, оставляемой с ПТ на ПН, рассчитывает онлайн журнал сделок. Если размер уже заработанной прибыли (шорт) в ПТ недостаточен, то есть 2 варианта — подсократить шорт в ПТ с возможностью восстановления в ПН, если в ПН будет такое желание и возможность либо
2.2. вообще закрыть в ПТ шорт, забрав небольшую прибыль в ПТ и спать спокойно.

Насчет грааля. Я бы так сказал. Грааль — не формула счастья в трейдинге, выраженная в одном предложении или формуле. В моем понимании — это совокупность правил твоего трейдинга, которая позволяет методично наращивать твой депозит. В эту совокупность у меня входит моя ТС, включающая в себя правила входа и выхода из позиции, правила риск- и мани-менеджмента.
Торговать только по тренду — составная часть ТС.
Всегда ставить стопы — тоже.
Считаю, что уже 2 этих правила решают 90% моих проблем. Можете смеяться, но пусть это будет мой грааль.

Ребята на семинаре рассказывали такую штуку. Обратились они к разработчикам Квика, чтобы они в терминале сделали возможность выставления автостопа. Разработчики им ответили, что по их статистике 98% трейдеров не выставляют стопы вообще. И отказались добавлять автостоп в терминал.
Есть другая статистика — «смертность» среди трейдеров достигает тоже 98%.

Совпадение?  Не думаю…
avatar
Грааль, как мне кажется, прост до безобразия: зарабатывай больше, сливай меньше.
Чтобы сливать меньше — торгуй по системе и ставь стопы (говорю за фьючи, т.к. опционы не трогаю). Чтобы стопы срабатывали — торгуй ликвидный инствумент. Не всегда помогает, но почти всегда. Зачастую помогает другое — не ссать торговать против ветра.
Два примера из собственной торговли:
1. 03.03.14г., когда после принятия решения в воскресенье 02.03.14г. Советом Федерации о разрешении президенту РФ начать войну с Украиной в понедельник 03.03.14г. открылись гэпом вниз и подряд снесли 3 планки. Без шанса выйти и без шанса на срабатывание стопа. Те, кто были в лонгах — слились в ноль (есть такой знакомый и у меня). Но!  Легкое падение было у же в пятницу, и если ты не идиот, то ты либо в шорте с пятницы, либо вне позы, если боишься ГЭПа и страшно переносить на ПН.
2. В пятницу 06.04.18г. зашел в лонг в 16:34:31 (инфо из Журнала сделок) по фьючу на индекс РТС на уровне 124 750. Вход по ТС и ТА (был сигнал и импульс движения в лонг). Сразу — выставление стопа (тоже по ТС). Далее ушел от терминала по своим делам. После возвращения картина — уже произошел выход из позы по стопу, убыток порядка 2%. Цена на фьюч уже улетела вниз на 2000 пунктов на вечерке. Паровоз ушел, догонять — не в моих правилах. Выключаю терминал. В ПН — полетели вниз, без меня. Переживаю? Нет. Рассматриваю ситуацию как сохранение 98% депозита с возможностью легко отбить 2% потерю уже в следующей сделке. Меня не волнует упущенная возможность удвоить капитал за 2 дня, меня утраивает ситуацию невозможности его слить за 2 дня по моей ТС (хотя возможно всякое и к этому тоже надо быть готовым).
Выводы:
1. Если торговать по тренду — то ни в первом, ни во втором случае нельзя было слиться, т.к. с ПТ в обоих случаях — либо шорт (и тогда удвоение капитала в ПН), либо вне позиции — и тогда сохранение капитала. Никакими лонгами там не пахло впомине.
2. Торгуешь по тренду и со стопом - и будет тебе счастье. Стоп спасает, почти всегда.
3. Торгуешь инструменты, результаты сделок о которым можешь просчитать даже в  уме, и всё просто.

ну, и наверное,
4. Торгуешь количеством счетов, которые в случае форс-мажора можешь закрыть быстро руками — и у тебя есть шанс сохранить хотя бы часть капитала в них… ДУ и КУ для этого не подходят, т.к. даже для более чем 2-х счетов это сделать весьма проблематично. Думаю, здесь правда сработает только система-робот автоповтора. Но мне не известно о тех, кто бы так работал… По крайней мере, на этом сайте не встречал...

Нет, как не ходил в опционы, так и не пойду наверное никогда. Не вижу смысла...

Как-то так...

avatar

Не было, да. Возвращаться в паблик пока не буду, остаюсь в офф-лайне свободным художником трейдером: h2t почитываю и посматриваю, сам не пишу/не комментирую...

Просто хотел в качестве альтернативы разом подвести черту под спором и избавить тебя от исполнения дальнейших обязательств по нему, ибо они мне совершенно ни к чему...))

не для того ввязывался в спор...

Поскольку этого в уговоре не было, сам решай, готов ли запостить тему и подвести черту...

Если готов — с меня коммент, если нет — считай что с моей стороны тема закрыта.

avatar
Александр, с тебя пост, с меня коммент…
avatar
Да нет, Игорь, не прошел. Прошло ровно 2 месяца пока. Так я об этом и пишу выше. И то, как говорится, не факт. 

А Вы что, мне теперь и захаживать и почитывать h2t тоже хотите запретить? Так я вроде на это не подписывался ))

И для того, чтобы спор Александра принять, мне ему в личку надо было написать, так считаете?

Ну, и чтобы 2 раза не вставать, раз уж моратарой, Вы мне маякните через 10 месяцев, что год закончился, а то я как-то не очень отслеживаю… ))
avatar
Позорного ничего не вижу, раз публично выкладываете, народ может поинтересоваться? 

И все-таки, сколько было в 2-х указанных мной случаях? Я свои расчеты на коленке показал, покажите и Вы… Может я чего-то не понимаю, если бы я запустил бы робота в начале 2016г. на хаях, а сейчас бы мы находились в ноябре-декабре 2016г., то что бы я имел в качестве изменения капитала (ок, изменение доходности оставим за скобками)?
Последний раз редактировалось
avatar
Интересно, а как Вы drop size определяете?

Например, в начале 2015г. падение со 100% до примерно 60% — это совсем не то, что Вы пишите:… "максимальная просадка в моменте составляла 23%"

или с хая 2016г. — 200% падение до лоу 2016г. — примерно до 130% — это тоже, пардон, более четверти drop size, не?

В целом, несмотря на накопленную доходность обратил внимание на некоторые аномалии графика, которые мне не очень нравятся и с которыми я бы поработал:

— 3-4 горки в конце 2014-начале 2015г., график ведет себя не очень хорошо, слишком быстрое чередование вершин и впадин (а-ля «ненормарльный расколбас»);

— практически весь 2016 год — падение. Здесь важна не глубина (хотя важна, конечно), здесь важна длительность. Скорее всего, связано с тем, что год — недостаточно трендовый. Тем, кто поставил робота в начале 2016 можно посочувствовать: в ноль они вышли только чуть ли не в середине 2017г. Для меня было бы неприемлемо. Почему? А что, если бы 2017-й и 2018-й годы были бы такими же? И это не фантастика… Больше того, когда-нибудь, и я в это верю, наш фондовый рынок станет более глубоким и соответственно, менее волатильным. И тогда годы, похожие на 2016-й, будут преобладать… Что тогда? Крым-то не каждый год присоединяют))

Не принимайте на личный счет, это так, в качестве конструктивной критики во имя всеобщего блага))
avatar
))
ТА — моё солнце, а не сумрак. Или свет луны в ночи, как минимум...

Выйду, надеюсь, выйду. Как раз работаю над этим. Поставил для себя непубличные условия для этого, пока в пути...

Только, это самое, на станцию Торговля Временем мне нельзя, вера не позволяет, да и смысла не вижу. Хожу как слон, только по протоптанным тропам. Увидемся на страничках h2t, тут вера значения не имеет ))
avatar
Принимается.

Trend is your friend? Мамбу не торгую, пришлось на финам лезть, чтобы график глянуть.  По мне так скорее 1700 до конца лета, чем 2100))

Я тут мораторий объявил на свои посты, как раз на год. Поэтому встречное условие — если спор выигрываете Вы (2100 до конца лета), то я выполняю Ваши условия. Если я (меньше 2100 до 1.09.17) — то течение годового срока начнется с момента, когда решу выйти из тени. Если решу. Если нет — то прощаю, ибо скромность круче тщеславия))

По рукам?
avatar
Внутри дня стоп срабатывает всегда (запас на проскальзывание  порядка 1000 пунктов). Открытие следующего дня стараюсь смотреть. Если лебедь и стоп не сработал — кроем ручками, если сразу упали на планку — ждем расширения лимитов и снова ручками.
Опционы не торгую принципиально.  Не вижу смысла даже их изучать.  Меня с фьючами устраивает всё.

Последний раз редактировалось
avatar
Да, это разумно. Надо считать, что выгодно. Зависит от других факторов тоже — насколько прибыльна сама ТС потенциально и фактически по ЖС, от психологии трейдера, от волатильности текущего рынка и как следствие потенциала доходности на нем и т.д.
Тут и вообще в трейдинге правила весомы, но прчти во всех есть люфт. Небольшой. Но тем не менее,  каждый решает в моменте в зависимости от ситуации, статистики прршлого, уверенности в  своих силах и способностях и др.
Даже если одну ТС дать разным трейдерам, то сделки у них будут отличаться.  И каждый обоснует почему))
Хедж не юзаю.  Мой хедж — это стоп. А вывод денег — как стпаховка хорошо,  но потенциал доходности по году в абсолюте (кэш) может серьезно подкосить.  У медали всегда 2 стороны и каждый вправе определить,  какая ему больше нравится.
avatar
На обычном рынке достаточно тех пунктов, что я написал. Гэп 5% — это прилет лебедя. Такое бывает очень нечасто. В прошлом году это было дважды брекзит и трамп. За предыдущие 10 лет я умудрился избежать всех лебедей, а в прошлом году иоймал обоих. Про случай с брекзитом даже есть мой пост, писал тут об этом. Поэтому  сейчас перед длинными выходными (майские праздники или новый год, а также в преддверии прилета лебедей) тупр крою позу и курю бамбук в сторонке. Жадничать не надо, там  много, всё успеется))
avatar
Если Вы меня спрашиваете, то да, переношу овернайт. Но есть несколько условий:
1) объем накопленной прибыли достаточен для сохранения позиции хотя бы в безубытке с учетом завтрашнего гэпа в противоположную сторону (величину расчииывает ЖС — использую журнал Резвякова). Если величина накопленной внутри дня позволяет перенести не  менее 2/3 позы по ЖС, то я скорее всего оставлю ее целиком, хотя классически можно подсократить и восстановить завтра.
2) возможность переноса оцениваю на старшем таймфрейме на дневке, если имеется потенциал движения — то больше оснований не сокращать и не закрывать ее
3) перед выходными в основном чаще прикрываю лонг и оставляю шорт. Для примера посмотрите пятницу и понедельник прошедшей недели,  а также пятницу последнюю и будущий пн (фьюч ртс), и Вы поймете почему
4) работа на сильном трендовом рынке может отменить п.3

Ну и для сппавки, для общей картины: объем первоначалтного входа варьируется от 70 до 90% капитала в зависимости от качества точки входа. Докупка до 100% — только после переноса стопа на уровень безубытка. 
Как-то так… Надеюсь, я ответил на Ваш вопррс.
PS. Всё на полном серьезе, ибо у нас уже 2 апреля.  А то тут некоторые упрекают в том, что я теоретик))