avatar
Ок, спасибо, понятно
avatar

Георгий, очень интересные идеи, спасибо.

Насчет облака — все правильно. Мы тоже все когда нибудь уйдем в облако, но тем, у которых там есть все документы и вообще всё, что нужно для жизни, будет намного легче))

Я тоже 10 лет назад решил фиксировать доходы/расходы в экселе, через год выводы были такими:
1. Реальная инфляция превышает официальную на 15% (для 2006-2007года)
2. Структура затрат фактических и предполагаемых сильно отличается в сторону завышенных затрат на неважные направления
3. Затраты можно сократить на 10-20% без ущерба для качества жизни

Сэкономленные при ведении бюджета средства с тех пор как я начал его вести по примерным прикидкам составляют мой годовой доход ))

Самая эффективная инвестиция за последние 10 лет — установленные счетчики воды. Окупаемость = 1 мес, прибыль = 12 000% за 10 лет, неплохо ))

avatar
а статья-то где?
avatar
на базе торгового робота «INTER» в TSLab...

тема интересная
можете пояснить:
— стоимость TS Lab
— что за торговый робот Интер? там что есть встроенные?
— как учитывалась разница уровней фьючей после экспирации/можно ли склеивать и т.д.
avatar
Вот тут Мовчан неплохо про нефть и про экономику России в целом:

lenta.ru/video/2016/12/28/movchan/
avatar
Жалко, если всё так как Вы пишите.

Демократии нужно учиться. Самое сложное — признать что ты не прав. Или сделать так, как тебе не хочется, но так нужно. Это я не про Вас, а про всех, включая себя.

Всё правильно, плюсанул.

Жизнь в бане — не очень, думаю...

И уж если рейтинги так тегко скручиваются вручную, прошу администрацию сайта отдать половину моего Тарасу Бульбе. Я думаю, это будет самое правильное их (рейтингов) применение, ибо мне они незачем.

Последний раз редактировалось
avatar
401-й способ отъема денег ))
avatar
https://yandex.ru/video/search?filmId=11923452090478563805&text=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%20%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD

Павел, Вас не развели. Вы сами развелись. Нарушили все мыслимые и немыслимые правила и превысили все риски, которые только можно было превысить:
— форекс
— Атиора какая-то (?!)
— внесение кредитных денег
— довнесение после потерь
— отсутствие любой логики и здравого смысла, когда Вы начали всё это, на что Вы расчитывали-то? где юридическая проработка вопроса, где элементарные знания в финансах? хотя бы погуглить — не судьба что ли?


Часть уроков в нашей жизни являются платными. В сфере денег — почти все. И сейчас только от Вас зависит, заплатили ли Вы всю сумму за этот урок, или будете продолжать платить и дальше… Если своих уже нет, а кредита больше не дадут, можете найти вторую/третью работу, или, например, прийти к мысли, что две почки — это слишком много.
Поверьте, я не злорадствую, мне искренне Вас жаль. Но за Вас никто не будет включать мозги. Это же классика… Эх, еще один...(((

https://yandex.ru/video/search?filmId=7210252416280231257&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B5%20%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE


avatar
Кулик с фьючерсного болота кулику с опционного:

… когда вы оставили машину на платной стоянке.Да, риск аварий свели на ноль, но и на автомобиле никуда не едете, просто превратили его в памятник своей осторожности))

Зря Вы так про фьючерсы, они безмолвные, ответить не могут, приходится мне)) Почему на платной стоянке?
Может так: взяли в аренду автомобиль, заплатив фиксированную на момент аренды плату и начали на нем работать? (про размер заработка с помощью автомобиля по сравнению с размером арендной платы писать не буду, это всё-таки субъективный фактор, который зависит от того, кто за рулем)   ))
Последний раз редактировалось
avatar
инвестиции vs спекуляции
avatar
3 копейки:
Идея отделения услуги в отдельный сайт с h2t — правильная.
Про красоту сайта говорить не буду, не это главное.
Тут вопрос в другом: нужно ли этим заниматься, писал уже неоднократно об этом...

Не хочется омрачать новое начинание, но как по мне, так единственным честным подходом может являться система автоповтора, когда и ты, и клиент — оба в одной лодке,
всё остальное — от лукавого, и лично для меня не приемлемо, с обеих сторон.

Хочется надеяться, чтобы результат взаимодействия управляющих с клиентами, был бы положительным для обеих сторон, а их взаимоотношения честными, насколько это возможно. Хочется…
avatar
3 копейки:
Некоторое время назад тоже тестил приобретенных трендовых роботов. Выводы текущие таковы:
1. Есть как существенные преимущества робтов (не устают, не дрогнут, исключена психология), так и их недостатки (будет колбасить несмотря ни на что, есть эффект входа не по лучшей цене, а по цене закрытия предыдущей свечи, что практически всегда ухудшает точку входа по сравнению с той, в которой вошел бы руками, имея графический анализ паттерна — мозг лучше справляется с графикой, чем робот).
2. Применение роботов на постоянной основе весьма проблематично, ибо характер рынка постоянно меняется (периоды высокой и низкой волатильности, тренды и флэт), поэтому и нет такой истории «Робот N обыграл рынок/человека». Делать 100% ставку только на алготорговлю никак нельзя. Пока, во всяком случае.
3. Правилом хорошего тона для принятия решения о возможности применения разработанной торговой стратегии является ее ручной прогон на истории. После чего принимается решение о ее использовании на реальных сделках. Для алготрейдинга или робототорговли считаю это не просто рекомендуемым, но обязательным, т.к. робот, не знающий устали, может слить депозит куда быстрее и «эффективнее», чем трейдер при ручной торговле. Отсутствие такого теста на истории для меня означал бы запрет на его применение. Не говоря уже о приминении робота для средств клиента (ДУ/КУ)!
4. При выборе альтернативной стратегии использования веера торговых роботов/или унифицированном использовании одного я бы выбрал второй вариант, т.к. есть возможность сконцентрироваться, допилить его, настроить параметры и следить в оба. В одновременное качественное использование веера роботов я не верю: следить сложно, результативность разная на разных периодах, количество необходимых принятий решений увеличивается в геометрическом прогрессе. 
Использование веера роботов с разными торговыми системами одновременно выгодно лишь брокеру/бирже (комиссии).
5. Я рассматриваю алгоритмическую торговлю как то, что имеет огромный потенциал, но только если рассматривать ее как некий автопилот — отслеживает рынок, подает алерты, а окончательное решение нажать/не нажать кнопку принимает трейдер. 
6. Огромное будущее, думаю, у алготорговли, имеющей в своем составе не только математический анализатор, но и модуль графического анализатора. Тот, кто сможет это сделать, сможет приблизить возможности алготорговли к возможностям человека, и это может быть настоящий прорыв.
7. В своем трейдинге алготорговлю по причине недостатков, указанных выше, отложил на второй план, пока сосредоточившись на ручной торговле. 
Вопросы построения системы для алготрейдинга и тестинга на истории буду решать с применением WelthLabDevelopement 4.0 (устаревшая версия проги, но зато она дружит с Квиком).
8. В целом считаю, что если будет некий прорыв в трейдинге, то это, скорее всего будет именно алготрейдинг, интуитивно понимаю — будущее где-то там...

И самое главное: проблема не в роботах, а в том, кто их разработал/применил. Также как и в ручном трейдинге.

И уволить роботов нельзя — это психологическая ловушка. Это не робот сливает, а тот кто его сделал/запустил. Робот — бездушная машинка, возразить не может. Поэтому кого увольнять-то будем?
Последний раз редактировалось
avatar

не совсем так:
конечно, ТА нельзя рассматривать как объективный и безусловный процесс. Он работает не безусловно, это так. Однако он же позволяет  повысить вероятностный исход на большом числе сделок, за счет даже небольшого смещения вероятности, что обеспечивает положительное матожидание в трейдинге.

Но! ТА — это только один из трех китов трейдинга, считаю. Два других — мани -менеджмент/риск менеджмент и психология. Так вот положительное матожидание можно получить только при использовании всех составляющих одновременно. Именно поэтому и сливают 95%.

И вера тут ни причем. Вера — это слепая вера, как вера в бога. Не видел, но веришь. Это плохое слово, неподходящее. Что значит вера? Если твой ЖС показывает рост депозита, будешь верить в ТА как миленький. А если ЖС показывает слив, то тут есть варианты: то ли ТА не работает, то ли ты сам. Как правило, ты сам, т.к. если бы он не работал, то не работал бы ни у кого. Но раз есть такие, у кого работает — значит дело не в ТА, а в том, кто и как его применяет. Микроскопом тоже можно орехи колоть, но это не продуктивно ))

avatar
Теоретические рассуждения на тему «что такое ТА и с чем его едят» смысла не имеют, если только смыслом не выбран вариант потратить время или заняться чем-то нескучным. Куда больше пользы имеет рассуждение на тему работает ли он или нет. Для тех кто видит что работает, у них вопросов нет, они его используют на практике, и рассуждать им больше незачем. Для тех, кто в пути или кто думает что не работает, — у них всё сложнее.
avatar
goldanekdots.net.ru/parad/pap-a-chto-takoe-alternat.html

Альтернатива — фьючерсы, там всё гораздо проще
avatar

Так что же такое ТА? На мой взгляд, ТА- это всего лишь на всего, инструмент психологической мотивации на уровне веры, при том, не обьективной, а субьективной.

А на мой взгляд, ТА- это всего лишь на всего, инструмент психологической мотивации на уровне веры,
математический инструментарий, позволяющий оценить текущее положение цены с помощью анализа ее графика, в т.ч. с помощью индикаторов ТА, и предположить ее последующее движение, включая направление, на основе законов ее движения с определенной вероятностью, которая наблюдалась в прошлом и предположительно повторится в будущем при сходных и/или сопоставимых условиях.
Хотел попроще высказаться, но получилось не очень. Однако важные нюансы отметил))




Последний раз редактировалось
avatar
Кривая доходности и правда красивая. Единственное что смущает 449 сделок! Скальпинг?
avatar
вон оно чо, а я-то на вечерке только бу воткнул, и тут началось
жаль что хвостом выбило шорт РТС, потом таки вниз полетели,
но в этом паровозе меня уже нет,
чтож, ждем следующий…
avatar
Судя по результату, экзамен вы не сдали)

Да нет, думаю контрольная была завалена, без разговоров. А экзамен думаю сдал:
— больше так не делаю никогда, прививка рыночная оказалась очень эффективной, да и заплатил немало за нее;
— еще Кийосаки говорил про сравнение школы и бизнеса: в школе говорят, что ошибаться плохо, а в бизнесе — ошибаться не плохо, повторять ошибки плохо.

Тоже самое говорил А.Элдер на семинаре в 2007г. Он говорил, что основное условие для приема в его компанию было соблюдение основного правила сотрудниками, по которому ошибаться разрешается, но повторять ошибки нет.

Поскольку трейдинг — разновидность бизнеса, и поскольку я всё еще в нём, экзамен я сдал, считаю. На текущий момент, по крайней мере.

Вы еще про статистику упомянули. Что ж, предлагаю Вам такую задачку.
1. Возьмите любой инструмент на периоде 3-5 лет по дневным интервалам.
2. Выпишите все гэпы на этом интервале
3. Определите средний уровень цены инструмента на указанном интервале, отметьте на графике горизонтальной линией
4. Определите количество гэпов в интервале в коридоре цены от среднего уровня до минимума цены в интервале
5. Определите количество гэпов в интервале в коридоре цены от среднего уровня до максимума цены в интервале
6. Сдвиньте до минимума график инструмента, в идеале — весь интервал на одном экране
7. Разделите график вертикальными линиями в местах долгосрочного слома восходящих и нисходящих трендов
8. Сосчитайте количество закрытых гэпов при движении цены в верхнем диапазоне цены (выше средней линии), в т.ч. отдельно при движении цены вверх и при движении цены вниз в этом диапазоне
9. Сосчитайте количество закрытых гэпов при движении цены в нижнем диапазоне цены (ниже средней линии), в т.ч. отдельно при движении цены вверх и при движении цены вниз в этом диапазоне
10. Сравните полученные цифры в п.8 и в п.9.

Насколько я себе представляю, должны получиться следующие выводы:
а) Количество закрытых гэпов цен выше средней превышает количество закрытых гэпов цен ниже средней на участках лонгового/растущего рынка
б) то же что в пп.а, но наоборот на участках шортового/падающего рынка
в) статистика, полученная в данной задачке — для тех, кто хочет это проверить. Для тех, кто понимает логику рынка (это я вообще, а не о Вас в частности) решать данную задачку смысла не имеет, ибо ее решение очевидно.

Лично я в утверждение «гэпы всегда должны закрываться» (хотя Вы этого не утверждали, но вроде это подразумевается из смысла поста и его названия) не верю. Кому должны? Никому не должны. Мой пример гэпов аж 2011 года, до сих пор не закрытых в Газпроме, говорит ровно об этом. Теперь на вопрос: когда закроется гэп? я отвечаю: исхожу из того, что никогда. По крайней мере, существует шанс, отличный от нуля, что нам с Вами дожить до закрытия некоего гэпа не удастся. Но если брать время, равное бесконечности, можно допустить, что все гэпы когда нибудь будут зарыты, поскольку цена будет меняться от нуля до бесконечности большого значения на этом интервали. Но это утверждение слишком гипотетическое, чтобы его использовать на практике.

И в возможность заработка с помощью работы с гэпами лично я не верю. Исходя из своей личной статистики))

Возможно, я просто не умею их готовить? Может быть, но это мне не мешает обходиться без этого, также как и много без чего еще ))
Моя бритва Оккама безжалостно прошлась по гэпам. Но мы их помним, любим, скорбим ))
avatar
На самом деле к закрытию гэпа сам Газпром, к сожалению (или к счастью?) отношения не имеет. Рынок прёт вверх, и Газпром тоже, куда ж ему болезному деваться-то… Соответственно, гэпы, которые на пути цены — будут закрываться ))

А по поводу гэпов Газпрома у меня у самого есть хороший урок. Покупал в 2011 его по 254, помню как сейчас. ГЭПал он славно, по дневкам дней 5-6 подряд, всё выше и выше. Естественно, какие там стопы в такой ситуации. Безубыток тоже не стал ставить, и т.д. и т.п. Короче, закрыл позу в 2013г. по 140, был счастлив как Тузик. Хороший урок, и про гэпы, и про стопы с безубытками  и про психологию и т.д.
И даже дивиденды за эти несколько лет не сильно скрасили впечатление от ситуации.

Месть Газпрому была такой: 
1. Ушел на срочный рынок. Навсегда.
2. Поставил счетчик газа дома у себя ))