avatar

Не согласен.

Я бы ваш посыл назвал так: «типичное мнение типичного брокера».  Или на худой конец, «стандартный развод маркетолога/сейлза — а-ля „покупайте скорее, а то скоро закончится..., только сегодня по сниженным ценам...“ и т.д.

У IT-шников есть такая присказка: „garbage in — garbage out“ , что в переводе означает мусор на входе — мусор на выходе. Имеется ввиду, что если базовые компоненты являются „мусором“ на входе, то на выходе из г… на конфетку не сделаешь.

Это я вот к чему. Если на брокерском счете лежат средства — это не плохо. Плохо, когда они используются таким образом, что в итоге размер этого брокерского счета уменьшается. Из статистики по фондовому рынку мы знаем, что 95-98% трейдеров теряют деньги. Таким образом, Вы только что пожелали им жить быстро и умереть молодым. Этот лозунг уже запатентован до вас:
 

В Вашем посте — ни одного слова о рисках, а это ключевое здесь. Я бы мог пройти мимо, если бы Вы посоветовали бы „среднему трейдеру“ хотя бы размещение средств в инструментах фондового рынка с минимальным риском и доходностью выше депозита банка, например, какие-нибудь облигации. Это еще куда ни шло.

А активно спекулировать на рынке — это надо подготовиться, четко понимать что делаешь, иметь торговую систему, протестированную на истории, применять разумные правила риск- и мани-менеджмента, вести учет операций в журнале сделок, делая его регулярный анализ, победить своих тараканов в голове и совладать с психологией. Это только по крупному, а по мелочи — там еще много всего.

Нет, ну правда, я не понял прикола. Зачем Вам трейдеров в пучину подталкивать? Они и без Вашей помощи туда залезут по уши, не беспокойтесь… ((

PS. От себя скажу, Ваш пример выше неудачного инвестирования средств в размере 90% — это прямо мой случай. Только всё наоборот: при активном инвестировании (спекуляции), первоначальное открытие позиции (при наличии того, что выделено выше жирным шрифтом) в такие инструменты как акции или фьючерсы, как раз наиболее эффективным является первоначальное открытие позиции на существенный объем (эмперическим путем я пришел к тому, что это от 70 до 90% капитала). Далее — при активном управлении уже открытой позицией, после переноса стоп-заявки на уровень безубыточности, и наличии на графике паттерна, соответствующего очередной точке входа, осуществляется пирамидинг — т.е докупка/допродажа к уже открытой позиции. Иногда — это 10% неразмещенного капитала, а иногда (когда позиция глубоко прибыльна) — и того больше. Такой подход, опять же, с оговоркой соблюдения всех вышеуказанных правил, дает наиболее эффективный результат как по доходности, так и по эффективности использования капитала.

А  купить на 90% или 100% капитала по стретегии „купил и дрожи  держи“ — ума много не надо. Только после этого совета должен быть дисклеймер, что такая „спекуляция“ может легко превратиться в „инвестицию“ на годы или десятилентия. Неоднократно рассказывал уже тут  как ребятки залезли в 2006-м в акции Газпрома по 360 руб. Там позиция былы на несколько сот миллионов рублей, чтоб Вы понимали...

И вот это вот:

Мы добавим от себя — еще лучше регулярно инвестировать новые средства на брокерский счет и докупать активы на них.

— по мне, так самый вредный совет. Инвестировать на брокерский счет нужно не много, нужно постараться вытаскивать с него гораздо больше, чем ты туда инвестировал. Вот в чём цимус. Как это сделать — другой вопрос, но мы ведь здесь не об этом. Активы, в особенности на фондовом рынке, имеют свойство не только расти в цене, но и падать ))

Или Вы не в курсе? 

И еще одно, камушек в огород местных брокеров. Один банк в России (называть и рекламировать не буду), регулярно мне платит проценты, начисленные на остаток неиспользованных средств на моей дебетовой карте. И делает это по умолчанию. И знаете, мне приятно иметь остаток средств на своем счете, ибо я знаю об этом правиле.

По-хорошему, приличные брокеры на западе тоже так делают. Но вот в России я что-то о таком брокере не слышал. А жаль ((

avatar

Ликвидность — наше всё.Это возможность заскочить или выскочить из позиции в любой момент времени. У меня простой критерий — ликвидность (читай — количество встречных заявок, об которые можно закрыться) должно быть всегда достаточным, чтобы без существенного проскальзывания закрыться. Если на тихом рынке это так, то важно смотреть как себя ведет инструмент во время фак-апа. К примеру, в одном из постов в 2016-м как-то я дискутировал с Коровиным Ильей и спросил, достаточна ли ликвидность на опционах и как быстро можно закрыть позу объемом, к примеру, $ 1 млн.?

— Легко, — ответил тогда Илья

— А потом настурило 9.04.18 ((

Для меня наличие шпилек на графике — харам на работу с таким инструментом.

К счастью на самых ликвидных фьючах, с которыми работаю, они практически не встречаются ))

avatar

Я тоже не торгую интрадей. Вернее, каждый раз, перед закрытием рынка оцениваю, могу ли я позицию, открытыю внутри дня, перенести на следующий день. Правило всегда одно — если уже накопленной прибыли внутри дня достаточно, чтобы при наличии гэпа на следующий день в сторону, противоположную открытой позиции, чтобы цена на таком гэпе не смогла дотянуться до стоп-цены на уровне безубытка. Т.е. цель проста — чтобы уже прибыльная незакрытая позиция никогда не смогла бы уйти в убыток. А возможность переноса позиции на следующий день и размер переноса мне подсказываем мой Журнал сделок. Если он мне советует подсократить позицию вечером (защита от гэпа), то я могу либо сделать так как он советует, либо закрыть полностью, либо оставить как есть. Решения принимаю исходя из графического анализа волн и среднесрочных/долгосрочных уровней.

Как-то так)) 

А вот это неправильно:
Я не торгую интрадей, поэтому мне тоже в общем-то всё равно

Как раз наоборот: если торгуешь только интрадей, то может быть всё равно, ибо практически нет риска попасть на гэп (и то, на дневном и вечернем клиринге есть небольшой шанс).

А если открываешь многодневные позиции (говорю про спекуляции, но не «купил и держи»), то фактор гэпа нужно учитывать всегда, по крайней мере на акциях и особенно на фьючерсах. Про опционы не скажу, т.к. не торгую, но думаю, и там это тоже важно.

avatar
3 копейки от неопционцика:

1. Возможно для Вас это откровение, я не знаю, но:

Вы не поверите, но на большинстве инструментов при открытии торговой сессии биржи бывают ГЭПы. Причина очень проста: большое количество заявок инструмента на покупку/продажу, выставленных до открытия торговой сессии биржи, в моменте двигают цену инструмента в ту или иную сторону. Образное сравнение — пробка из бутылки шампанского.

Это из области «учите матчасть».

2. Торговать, не зная основ торговли (ГЭПы относятся к основам) — иметь необоснованный риск просадить депозит за небольшой промежуток времени. Как из-за недооценки этого фактора, так и других.

3. Подменять базовые знания предположениями о теориях заговора а-ля кто-то видит Ваши завяки/кто-то двигает цену в противоположную Вам сторону/кто-то специально сносит Ваши стопы/ кто-то торгует против Вас специально и т.д. и мн. др. — всё это путь в никуда.

Поймите одно — на рынке никому нет никакого дела до Вас и Ваших открытых позиций. Движения цены любых инструментов в моменте основаны на предобладании желаний покупать покупателей (и цена двигается вверх), или предобладании желания продавать (и цена двигается вниз).

И всё.

Как это оценить и использовать — другой вопрос. Я, к примеру, пользуюсь техническими индикаторами и техническим анализом.

Советую Вам тоже найти полезный способ оценки происходящего, отбросив домыслы и догадки, т.к. на бирже они не работают.
avatar
3 копейки от дилетанта в опционах:

Знаю, что временнАя стоимость — правильно произносится с ударением на предпоследний слог, но работая с опционами, помните, что иногда текущая стоимость опциона — врЕменная, с ударением на первый слог. Иногда, как говорят тут реальные опционщики, как я слышал, цена опциона может улететь в небо. Так было 9.04.18, к примеру.

Смотрите не улетите вместе с ней, как некоторые с этого ресурса ))

Анекдот вот в тему:

Тусовка байкеров.

В одной стороне реальные такие дядьки бородатые, солидные. Харлеи стоят в рядок, блестят хромом, все один к одному. Дядьки чинно спокойно стоят, что–то свое перетирают. Все так спокойно, благородно, солидно...

В другой стороне пацаны на споривных мотоциклах. Вжик–вжик, туда сюда, постоянно шастают, визжат и т.п., то в магазин отъедут, то приедут, как улей пчелиный короче.

Тут один из них к дядькам подлетает,  дым из под колес… И спрашивает:
— Мужики! А чего вы с нами никогда не знакомитесь?

Дядька спокойно так, сплевывая в сторону:
— А чего с вами знакомиться–то? Вы каждый год новые.
))
avatar

Филипп, как только я слышу слова «уникальная возможность...», «только сейчас...»,  «я знаю, что заработаю много денег...» и т.д.....       мне сразу становится грустно.

Знал бы прикуп...

Да и цели увеличить капитал в 4 раза за 10 лет лично для меня не являются достойными. Мне, например, больше нравится в 10 раз за 1 год. Правда, на другом рынке (срочный рынок) и с другими инструментами (фьючерсы).

На вкус и цвет, как говорится....

Вы лучше нам потом расскажите, сколько лично Вы заработале на этой «уникальной» инвестидеи. В %% и за какой период, конечно, не раскрывая объема своего капитала.

avatar
если бы полунулевых, то еще куда не шло… насколько я понял, речь вообще об отрицательных ((
avatar
То, что банки напряглись, это понятно. Пару лет назад Греф на собрании акционеров Сбера заявил, что технология блокчейн убьет банки. Вопрос времени.

А мне вот еще интересно, как технология блокчейна скажется на брокеридже. С точки зрения логики, брокер — тоже бессмысленный посредник, сидящий на шее клиентов.
Если бы биржи смогли решить вопросы техподдержки, замкнуть на себя функции налогового агента, то смогли бы вообще избавиться от брокеров, присвоив себе часть их маржи. Сложно, конечно, но думаю в этом направлении будет тоже движение.

Сейчас, конечно, биржа — это владелец торгов, но в будущем — кто знает…
avatar
Плох тот трейдер, которому нужно сильное движение, чтобы заработать. Но ты его:
а) заметь вовремя
б) попробуй оседлать
в) побробуй вовремя соскочить.
Все слышали про «зацеперов». А вот про «зацеперов Сапсана» что-то не слыхать.

Хорош тот, который может работать при любой волатильности))

PS. Сам-то в апреле на движняке рубль-доллара смог заработать? 
avatar
Лучшая стратегия для начала — совмещение наемной работы (не обязательно околорынка или у брокера/биржи) и самостоятельного трейдинга. Для справки — при работе в брокерской компании или на бирже (ты еще попробуй туда устроиться! как минимум требуется наличие квалификационного аттестата ФСФР) существует жесткий запрет на самостоятельную торговлю, и это жестко отслеживается. Можно, конечно, торговать через чужой счет, но оно нам надо?

Почему такой вариант самый правильный (имею ввиду совмещение)? Для того, чтобы жить и есть, нужны деньги. Самый простой и понятный способ — заработать их по найму. Но собственное развитие и доход в работе по найму всегда ограничены, я не говорю что они не могут расти, но скорость роста ограничена и потолок всегда есть. У работы по найму есть преимущество — наличие свободного времени. И его можно потратить на изучение трейдинга, построению своей торговой системы, анализа и тестирования. Все вечера и все выходные — твои. И это почти ничего не стоит (не считая затрат на книжки/семинары).

Как только поймешь, что сможешь начать зарабатывать трейдингом — начинаешь совмещать. Тут есть нюансы:
1. Твой часовой пояс. Если ты житель Москвы — то твоя работа по найму практически совпадает по времени с работой биржи. Нужно будет умудриться найти способ торговать, находясь на работе. Выйти из положения можно либо договорившись с айтишником и установить терминал на рабочий компьютер, либо работая на домашнем через удаленный доступ (Team Viewer на компе или смартфоне — вполне подойдут).

Если ты житель Владивостока — то нужно смотреть, какие часы работы биржи годятся для тебя с учетом часовой разницы.

2. Необходимо учитывать возможность работы на бирже в лучшее время внутри дня. Тут на ресурсе публикуется анализ лучшего времени для торгов, можно поискать. На вскидку — это первые 2-2,5 часа торгов на утренней сессии, а также после 15-16 часов по МСК (там Америка открывается, статистика выходит), когда волатильность возрастает. Волатильность для трейдера, также как и ликвидность торгуемых инструментиов — основа основ.

3. Целью допольнительного занятия трейдингом при совмещении с наемной работой поэтапно видится это:
1) создание торговой системы, ее тестирование на истории, получение положительного результата на истории
2) переход к реальной торговле, создание положительного денежного потока
3) увеличение торгового капитала за счет прибыли и создание денежного потока, превосходящего денежный поток от наемной работы
4) достижение величины торгового капитала, позволяющего даже при небольшой активности иметь гарантированный денежный поток, позволяющий жить с рынка даже без наемной работы
5) принятие решения и целесообразности наемной работы.

Как-то так...))
avatar
Я всё правильно понял, что Вы предлагаете, именно это я и описал про 4-10 планок. Стакан-то один, как разделить стоимость ГО для разных участников рынка в моменте? Никак это не возможно. Я, естественно, про фьючи тут пишу.

А по поводу опционов, почитайте мой пост «Матиматика и кома...» там много описано, и комменты там хорошие. Будь я на Вашем месте (гипотетически, ибо никогда в опционы не пойду), то узнав, что в моменте стоимость опционов может взлететь в 10 раз, а стакан опустеть, то нафиг такой цирк. Я бы оттуда просто ушел ))

Вот тут на эту тему полезные видяхи:
https://kbrobot.ru/%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%b6%d0%b5-%d0%be%d0%bf%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb-%d0%bc.html/

https://www.youtube.com/watch?v=ASWH2x08iWw


Я не вникал в суть опционов, не разбирался особо что это за зверь, и как он работает. Но просмотра этих видео мне было достаточно, чтобы поставить для себя метку «Опционы — не ходить, продажа опционов — даже не смотреть в эту сторону». Для меня это теперь в ряду форекса, бинарных опционов и прочей фигни, к которой подходить нельзя ни при каких обстоятельствах. Как-то так))
avatar
Никогда так не сделает биржа: это по сути искусственное создание преференций для тех, кто в этот момент вне позиций. Вот я, к примеру, 9 апреля был вне позиций, а ГО фьюча на РТС взлетело после пробития 4-ой планки с 13 т.р. до 40 т.р. И что, тем кто в позициях был (не важно — в лонге или шорте), получайте по 40, а тем к то в деньгах — пожалуйста по 13? Тогда бы те, кто в деньгах был смогли бы открыть в моменте в 3 раза больше позиций за те же свои деньги. И все даже знают, в какую сторону они бы открывались. Рынок тогда прошел бы не 4 планки, а 10. А бирже бы пришлось вообще делать стоп-торги.

Нет, такого не могло бы быть в принципе. Своими руками гробить то, что их кормит никто не будет... 
avatar
Здесь речь не про 9 апреля, а условно про 20 апреля. То, что происходило 9-го и 10-го апреля, как раз укладывается в рамки стандартных процедур «расширением лимитов — поднятие ГО». Речь о том, что через несколько сессий, когда ГО должно было бы вернуться в прежние рамки, этого не произошло почему-то. А через некоторое время ГО опять же по непонятным причинам шагнуло на 20% вниз с 22 т.р. на 18 т.р. по фьючу на РТС и также по другим фьючам. А почему — никто сказать не может. Вот в чем цимус...((
avatar
Алексей, поднятие ГО в случае форс-мажора (достижение и пробитие «планок», расширение лимитов с одновременным повышением ГО) вообще не требует предварительного уведомления, т.к. это входит в «базовый пакет», и участники торгов это знают.

Речь здесь не об этом. Речь о том повышении/снижении которое связано либо с изменением методики расчета, либо с изменением риск-параметров (плеча по контрактам), либо с изменением ПО (обновление Спектры) или еще что-нибудь из этой серии. Во-первых, не понятно, по крайней мере мне, почему происходят такие изменения ГО: биржа на отЪ… сь кидает ссылку на свою презентацию, в которой можно разобраться только с пузырем в обнимку, брокеры вообще либо самоустранились, либо мычат как мой брокер. Вот сиди и догадывайся сам по себе… Нехорошо ((

А разносить стоимость контрактов по уже открытым позициям и по вновь открываемым, конечно, технически сложно реализуемо. И врядли биржа пошла бы на это. Да и мне кажется, что если меняется ГО (неважно по каким причинам), то правильнее это делать по принципу «одновременно всё для всех». Ведь биржа — это то место, где всё для всех унифицируется.
avatar
И ещё. Не надо рынок фьючерсов с Форексом путать. Форекс — понятная штука для большинства вменяемых трейдеров.

Самое интересное и смешное объяснение, что такое форекс — вот тут на мой взгляд:

https://yandex.ru/video/search?filmId=11923452090478563805&text=%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BD%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81&path=main


avatar
Не согласен. Технический анализ (а он работает точно, по себе могу сказать) и основные аксиомы биржевой торговли говорят, что «всё в цене», имея ввиду, что цена движется с учетом того, что рынком в моменте учтены все возможные факторы. И не имеет смысла знать или тем более предугадывать будущее. Не имеет смысла, т.к. зарабатывать на рынке можно и без этого.

А причина изменения цен всегда одна: цена растет, когда желание купить инструмент и соответствующие заявки на покупку превышают те, которые на продажу. И наоборот.

И по поводу «запертых» инструментов (не важно каких, акции или фьючерсы, без разницы) можно сказать, что не «запертость» вызывает движение, скорее она является неким драйвером уже после того, как движение началось: когда текущая цена становится невыносимой для тех, кто не угадал с направлением движения, они закрывают позиции, открытые в другую сторону, тем самым еще сильнее ускоряя движение в противоположном направлению их входа сторону.

Уровни «запертости», при прохождении которых цена ускоряет движения, видны визуально невооруженным взглядом. Как правило, это соответствующие точки экстремумов волн движения цены. При превышении этих цен на графике срабатывают стоп-заявки, которые в моменте также ускоряют движение цены, но уж точно не являются при этом первопричиной начала их движения в ту или иную сторону.
Последний раз редактировалось
avatar
Я, кстати, предлагаю всем потрогать за подол своих брокеров и задать им вопрос (письменно):

Почему увеличилась стоимость ГО на срочке?

Пусть отрабатывают свой хлебушек, которым мы их кормим, и дают пояснения

Мой-то брокер не смог пояснить, он середнячок на срочке, в конце списка ТОП-10. Видать, специалистов нет толковых. Или есть, но я ему со своими проблемами не интересен. По причине игнора я уже попросил сменить мне моего финансового консультанта: в ответ — опять тишина. Походу придется брокера менять, ибо заслужил: 10 лет его кормлю, а он нос воротит...

У нас тут у всех разные брокеры, давайте коллективно проясним ситуацию. Кидайте сюда ответы брокеров в комменты, может найдется хоть один толковый и порядочный в одном флаконе, который даст нормальное объяснение. )))


avatar
Хорошие сервисы делаете для тех, кому это интересно. Молодцы
avatar
Александр, не могу сказать, правы Вы или нет. Тут вот в чем дело. То, что во время шторма доллар улетел с 58 на 65 руб. (рост на 10-15%), безусловно послужило росту стоимости контрактов (говорю про фьючерсы, опционы не торгую), т.к. стоимость доллара лежит в формуле расчета стоимости контрактов, привязанных к его стоимости. Это первый фактор.

Рост стоимости контрактов 9-10 апреля и последующее снижение при прохождении планок не берем в расчет, это стандартная ситуация: при расширении лимитов автоматически повышается стоимость ГО, это как отче наш понятно. Это второй фактор.

Далее — третий фактор, который мне лично не понятен. Это метода расчета стоимости (ссылка на презентацию МБ выше). В ней, если честно, я почти ничего не понял. Нужно быть специалистом, обладающим спецзнаниями, чтобы понять эту казуистику терминологии, на которой это написано. Мне не понятно, поменялось ли что-то в методике расчета и связано ли это с переходом от Спектра 5.8 к Спектра 6.0. Может кто из читающих это «в теме» и сможет пояснить?

И есть еще четвертый фактор, который совсем не понятен. Так, к примеру, пара сессий назад ГО фьючей существенно снизилось. К примеру, ГО фьюча на РТС упало сразу с 21-22 т.р. до 18 т.р. (сегодня — 17,77)? Тут мне совсем не понятно. Если это то, что называют ручной подкруткой, то это плохо. Это означает тогда, что МБ под напором эмоций может двигать размеры ГО как в одну, так и в другую сторону. Тогда так: в апреле МБ напугалась и психанула и задрала стоимость контрактов вверх (победил страх). В мае подуспокоилась и начала опускать стоимость контрактов назад (победила жадность). И это тогда очень плохо, если это так, ведь биржа должна быть далека от эмоциональности в работе. Да и для участников рынка предсказуемость — один из главных и важных факторов для работы. Может, конечно, я утрирую, но может тут есть знатоки, пусть пояснят тогда.

Может кто закрыть эти белые пятна?

PS.
1. Про предварительное оповещение участников рынка об изменении методики расчета стоимости ГО инструментов биржи, конечно, не только сама МБ, но и брокеры должны были уведомить своих клиентов. Я таких уведомлений не видел. Грустно это. Мне кажется, я знаю причины: 1) это Россия, и здесь вообще так принято, к сожалению; 2) и биржа, и брокеры, к нам относятся как к мясу, которое носит им комиссию, но по статистике, быстро умирает. На смену приходит новое мясо, поэтому долгосрочные отношения им не интересно выстраивать, нет смысла с без пяти минут трупами разводить политес и строить долгосрочные планы. И это грустно… (((
2. По поводу сливов всеми после 9 апреля — не согласен. Биржа или брокер, какими бы они не были, никогда в этом не виноваты. Виноваты сами только те, кто сливает. Если рыбак в шторм лезет в море, то ни ветер, ни море не виноваты, что он тонет. Не все, кстати, сливают, не все. Я вот не сливаю. Это потому, что правила моей торговой системы позволяют не сливать. Я тут писал, что 6 апреля закрыл убыточную сделку и 9 апреля был вне позиции, так получилось. Ну так я потом еще 2 недели в период зашкаливающей волатильности не подходил к рынку, смотрел на это со стороны и курил бамбук. А когда успокоилось — вернулся. Отбил давно уже убылок 6-го апреля и пошел дальше. Анализировать свои действия и уметь ждать — главные умения трейдера, которые желаю всем, чтобы они их освоили ))
Последний раз редактировалось
avatar
Кстати, по названию топика я было подумал сначала, что Вы пишите про ожидаемое видео от Анохина/Коровина здесь ))