avatar
Опционы сложная штука, но только на них, умеючи, можно заработать независило от направления движения рынка и недвижения тоже

Не согласен. Фьючерсы
avatar
Хороший пост. Кажется, пост родился в том числе по мотивам моих недавних комментов в том числе. Поэтому, мои 5 копеек:
— стратегии (правила входа и выхода, риск-менеджмент и мани-менеджмент) должны быть формализованы (написаны на бумаге), 
— стратегии должны быть протестированы на истории, и желательно вручную,
— стратегии должны приносить положительный результат (результат на истории должен рассматриваться не как гарантия доходности системы, а как потенциал ее возможностей без соответствующих гарантий).

Все 3 тезиса рассматриваются одновременно, если чего-то нет, — начинаем сначала...

Конечно, формализация очень важна, но я не писал о 100% формализации. Согласен, что это невозможно. Пример — писал недавно как попал на Брексит, руками закрывал превратившуюся из прибыльной в глубоко убыточную позу руками, да и то не сразу смог (на открытии упали на планку). В этот момент отложил в сторону все свои формализованные стратегии, какими бы они расхорошими не были. Тогда стояла одна задача — выжить (не слиться).
В какой-то книжке по трейдингу тоже прочитал, что правила и стратегия — это хорошо, но когда ты едешь по шоссе по своей полосе, а навстречу тебе из-за поворота вылетает 18-колесный грузовик, то пофигу на все правила — через две сплошные отворачиваешь на встречку, лишь бы пролететь мимо этого грузовика и выжить. В трейдинге такое бывает, и довольно нередко. 

У любой формализованной торговой системы должна быть основа. Например, основа моей торговли — трендовая торговля. Когда на рынке тренд, она работает прекрасно. Можно ее заложить в робота, и он сам все будет делать. Но только есть одна засада — ситуации на рынке меняются, шикарные тренды превращаются во флэт, и упс… РТС вот с апреля пилит — скоро уже полгода как. Что делать? И ведь никто не позвонит и не скажет: со 2 апреля по 5 сентября — флэт, не торгуем или меняем стратегию. Поэтому на рынке невозможно алгоритмизировать все ситуации в одной системе, можно лишь алгоритмизировать часть ситуаций, но мозг и графический анализ мозга, как я понимаю, пока обыгрывает роботосистемы (высокочастотные не беру, для простоты).

В этой ситуации остается только одно — понимая, что 100%-формализованных систем на все рыночные циклы не бывает, полная алгоритмизация (роботизация) невозможна:
  — использовать алгоритмизацию (робота) как некий автопилот, при котором посадка и взлет (открытие и закрытие поз) остается правом хозяина автопилота, и делается им вручную (у него есть право, например, не открывать позу, если картинка ему не нравится);
— имея формализованные правила торговой системы, в целом придерживаемся их, но имеется право корректировки настроек системы (изменения тайм-фрейма, индикаторов и др.) или ее отключение на время (без перехода на ручную торговлю или с переходом на нее).

Кстати, с точки зрения трендовой торговли, последние полгода — полный тухляк (фьюч РТС), а с точки зрения тестирования трендовой системы, включающей в себя  симбиоз робототорговли и ручного открытия и закрытия поз — идеальное время для тестирования параметров системы. Если на данном периоде она не сливает (о заработке, понятно, речь здесь не идет), то на трендовых периодах — покажет отличный результат.

… Алгоритмы помогают управляющему как минимум в двух случаях: 
— автоматизация рутинных операций
— снижение зависимости от психологии 

И не нужно на них молиться. Самые лучшие стратегии формализованы на 80-90%, а оставшиеся 10% это мастерство, опыт и чутье профессионала.
 
Всё так, согласен полностью.
Последний раз редактировалось
avatar
Долгие годы торговли окончательно закрепили во мне веру в то, что самым вредным в трейдинге является ПРОГНОЗ. Было очень сложно, но мне удалось исключить это слово из своего трейдерского лексикона, сейчас вижу, что склоняюсь к тому, что и из повседневной жизни его исключаю (слишком быстры изменения вокруг, волатильности повседневной жизни в РФ любой фондовый рынок позавидует). 
В трейдинге жить стало намного проще — что вижу, то пою. Теперь для меня всё равно — хоть на 30 руб. доллар полетит, хоть на 100, хоть на 1000… Есть простой инструментарий, позволяющий определить направление движения цены (тренда). И есть «лонг», «шорт», и «покурить в сторонке».
По мне, так приведенный прогноз, с одной стороны, очень возможен, предполагаемый  график, часто ходит так, как указано, и где-то внутренне я с ним вполне согласен. Но, с другой стороны, вероятность того, что будет так — для меня стремится к нулю. НИКТО не знает, как будет. Поэтому — инфо для меня неприменибельна...

avatar
Думаю, так:
1) иметь в арсенале:
— здравый смысл, 
— логику,
— математику на уровне 6 класса,
— оттестированную вручную и лично им на истории систему торговли (собственную/купленную/украденную/подсмотренную) с результатом, который устраивает,
— внутреннюю мотивацию
2) сделать первый шаг;
3) фиксить результаты (журнал сделок), устраняя недостатки и корректируя себя и/или систему
4) идти вперед и не сдаваться...

Других способов не знаю. И пишу здесь ровно для того, чтобы новички это смогли прочитать. 
 
Я буду искренне рад, если помогу хотя бы одному ))
avatar
Может, но при наличии выбора между сложной и простой выберу простую. И только при отсутствии в арсенале простых возьмусь за то, чтобы начать разбирать и смотреть сложную
avatar
Негатива не вижу. Здоровая аргументированная полемика людей с разным опытом и видением — это хорошо. Думаю, для этого в том числе ресурс и существует ))
avatar
Согласен. В этом-то всё и дело
avatar
1) Есть ПДД — и есть то, что есть на наших дорогах
2) В РФ есть законы — и то, как они выполняются
3) скоро выборы — и то, во что они превратились...

список можно продолжать до бесконечности.

Есть цепочка «знать — понимать — уметь». До третей ступени доходят не все, а если доходят, то часто соскакивают с нее. 

Я вот, например, четко для себя понимаю, что есть одно, что больше всего мешает моему трейдингу. Это — я сам. Поэтому сейчас двигаюсь в сторону, как исключить это слабое звено из цепочки ))
avatar
Я не верю в сложные, и вот почему. 
Мне очень нравится принцип Бритвы Оккама, не раз уже писал об этом здесь… Ссылка на принцип:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0

Для меня критерием правильной торговой системы является то, что можно на улице поймать человека, который вообще к трейдингу отношения не имеет, рассказать ему правила торговой системы, и он бы их понял и смог бы на ручном прогоне на истории сгенерить «сделки», которые бы показали, что эта система работает или нет (пусть с оговорками а-ля на данном периоде + на данном рынке + на данном инструменте).

Т.е. если А — то В, если С — то D. Логчность системы + ее простота + результативность где-то рядом, как я вижу.

А усложнение и напуск пыли — это для меня попытка уйти от формализации торговой системы, либо от ответственности за ее неработоспособность. Плюс невозможность ее прогона. Все слова типа «вот система, но нужно смотреть по ситуации» для меня скорее говорит о ее отсутствии (хотя смотреть, конечно нужно всегда, никакая система меня лично от Брексита не спасла).

А простые системы работают, почему нет. И это не связано с тем, можно ли их нарыть в интернете или учебниках бесплатно. Платность системы — не есть залог ее работоспособности. Тут дело в другом — дисциплинированно, постоянно и методично исполнить правила простой и работоспособной торговой системы — это уже другая история… Вот где собака зарыта… В какой-то книжке прочитал, названия не помню, что если 100 человек дать по $10 000, то через год:
— 85% их потратят на «пряники»;
— 10% останутся при своих и сохранят их;
— 5% смогут приумножить капитал...

Так что платность/не платность системы ничего не скажет о ее работоспособности...
Часто бывает как в том анекдоте: один шар потерял, а другой сломал ))
anigdoty.ru/id/125002

А развод — это то, что продается за деньги, при этом невозможно понять до конца как это работает (отсутствие формализации, сложность, оговорки и др.), и работоспособность чего невозможно проверить.

Как-то так...

PS. случай из моей жизни, реальный. Научил я своего соседа торговать (предпенсионного возраста человек). Чтобы было понятно — до этого он только знал как включать комп и радовался тому, что научился раскладывать пасьянс косынка. Так вот, в течение нескольких недель по вечерам шаг за шагом ему объяснял, на какие кнопки нажимать, что делать, куда смотреть… Результат первого месяца реального трейдинга = + 50% (на фьче РТС), результаты последующих — намного скромнее, результат 2-х лет — слив. Система не поменялась, он поменялся. Раньше перенастроить терминал после экспирации фьюча не мог сам, я ему помогал, а тут «наблатыкался» и начал умничать и экспериментировать. Нет, он как не знал, где смотреть новости, о существовании Америки, нефти и прочего, так и не знает. Он просто начал нарушать правила:
— простой
— понятной
— логичной 
торговой системы. Всё, точка.  

И дело не в системе, как вы понимаете, далеко не в ней ((
Последний раз редактировалось
avatar
Система должна быть, желательно одновременно:
— простой;
— логичной;
— понятной;
— формализованной (записано на бумаге, если хотите);
— отражающей ключевые стороны трейдинга — когда и в каком направлении входим/выходим, каким объемом, как избегаем риски — стопы и прочее.

А преподаватель должен быть:
— правдивым (стейтмент или успех на периоде);
— открытым (рассказывает все как есть и все что знает и понимает сам, без ужимок и напуска пыли и тумана секретности, приватности и знания грааля);
— сопровождающим после обучения (помощь достигнуть успеха ученикам, а не просто отжать денег за обучение).

И такие преподаватели есть.
avatar
Тема создания среднесрочного портфеля актуальна либо для портфельных управляющих, либо для ленивых трейдеров (купил и держи).

Для трейдера-частника же хорошей альтернативой является работа по ликвидному инструменту по своей системе, например, с использованием теханализа. Вопрос хеджирования решается с помощью стоп-заявок, минимизации рисков — работой строго по системе, вход только в нужных точках входа, где вероятность движения цены инструмента в определенную сторону выше, чем в другую.

Таким образом, диверсификация по сути заменяется унификацией, что намного проще, требует меньше времени для работы и принятия решений, и может быть намного эффективнее с точки зрения результата.

Используя указанные принципы, работаю только с фьючерсом на индекс РТС.
Последний раз редактировалось
avatar
Дмитрий, как всегда весьма и весьма обстоятельно. Однако, со словами в выводе по палладию "Значит ситуация была проработана плохо, были допущены серьезные ошибки в анализе и расчетах. В свое «оправдание» скажу — это был всего второй заход по палладию" не могу согласиться:
— для разумного входа в позицию всегда делается предварительный анализ.
— этот анализ может быть верным или нет.
— рынок предугадать невозможно, ибо мы предполагаем, а он располагает, поэтому с точки зрения проведенного анализа с последующим входом в рынок мы страхуемся — ставим стопы, переносим их в безубыток и др.

Пошло в нашу сторону — ок, не пошло — стоп. И всё. И ищем следующую сделку. Переживать тут нечего, да и для оправданий про «это был всего второй заход» тоже нет никаких оснований. Рынок всегда прав, а мы лишь подстраиваемся. Мыслить нужно не по принципу «кто прав — кто не прав» (меряться не стОит, у рынка всегда длиннее), а по принципу сотрудничества «куда он — туда я».

Ошибка — это только в школе учат что это плохо. В трейдинге — это рутина, это прояснение/получение определенности в заранее неопределенной ситуации, только и всего. Тут важнее не угадать, а быстро принять ту определенность, которая себя проявила.
avatar
Ого, аж 9 +. 

Да, не хватает нам всем позитива в трейдинге, не хватает...

Хочется тоже сказать: если этот пост наберет 30+, то я начну писать только юмор (шутка)
avatar
Слишком сложно.
Альтернативный вариант — если рынок идет вверх, купить фьюч РТС, идет вниз — продать фьюч РТС.
Точку входа рассчитать с коротким стопом, и быстрым переноосом в безубыток... 
Как Вам такое?
avatar
Почитал комментарии...
1. Правильный я все-таки пост про ДУ написал недавно, правильный… И комменты к нему тоже
www.h2t.ru/blog/8018.html
2. Еще раз убедился, что некоторые собственные установки в трейдинге:
    — не ходить в опционы
    — работать только на свои и не давать свои другим 

 являются фундаментальными для меня и не подлежащими изменению.

Каждый сам делает свой выбор, сам отвечает за его последствия. Некоторые уроки дороги, а некоторые — слишком дороги ((

Никого не осуждаю тут, и не к чему не призываю. Это моё…
Последний раз редактировалось
avatar
Поитайте здесь 
kbrobot.ru/?s=%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%BD%D0%B0+%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D1%83

надо  в ИФНС или Минфин писать, а Мосбирже пофигу на это все...

Брокер — не налоговый агент по валюте, и по закону сальдирование прибыльных и убыточных сделок не произодится. Вот где засада!!!
avatar
Уважаемый трейдер, список брокеров — на сайте биржи и в поисковиках. У каждого из них есть свой сайт, и у почти всех из них — многоканальный бесплатный тлф на 8-800... 

Думаю, Ваша уверенность в том, что все всё бросят и ломанутся отвечать на поставленный вопрос — заблуждение, причем глубокое ))
avatar
Хочется сказать голосом Высоцкого: Так это же КлонДайк, Эльдорадо!!!

Хорошо они для себя придумали, ну и мы попользуемся ))
avatar
Не введут, думаю. Если это реально забрезжит, то брокеры хором взвоют, ибо 80% из них тогда кирдык, что не есть хорошо для рынка в целом. Те же самые ИИСы придумали для того, чтобы часть населения затащить на фондовый рынок — не мытьем, так катаньем. А тут — наоборот, все мелкие — под нож? Не думаю...
Но исключать, особенно у нас, нельзя…
avatar
Ко всем. Не помню с какого года, но прибыль по инстументам спота (акции) сейчас сальдируется с убытком по деривативам (фьючи, опционы) — это внутри года. 

А если нет убыточных лет, то надо радоваться тому, что шкала налога на прибыль для физлиц на фондовом рынке является плоской и составляет всего 13%, а деньги эти идут учителям и врачам в итоге ))

А если и этих денег жалко — то велкам, есть еще ИИС