avatar
Иногда железная логика и простота понимания и использования важнее эксклюзива (не в защиту использования, в защиту принципов) 
avatar
Для этого есть:
— стоп-лосс;
— возможность его быстрого переноса в безубыток (лучший момент — когда максимум волны после входа в точке 1 превысил максимум предыдущей волны). Кажется, это всего 2 бара на графике. Можно и потерпеть (не вижу таймфрейма).

А ждать второй волны отката — упускать потенциал выгодных сделок… Опять же: когда его ждать — сейчас/иногда/всегда? 

И если бы я торговал этот инструмент — я бы точно зашел в точке 1… волков бояться бояться второй волны — в лес не ходить упускать выгоду хороших сделок

PS. Нужно, конечно, знать характер движения цены торгуемого инструмента, рассуждаю здесь без оглядки на это. Сам-то я торгую только фьюч на РТС сейчас, раньше фьюч на рубль-доллар трейдил, так он гад как раз очень часто такие подлянки выкидывает — хороший импульс движения, а потом несколько коррекционных волн в обратном направлении. Поэтому злые вы, уйду я от вас его больше и не торгую сейчас... 
avatar
Вижу, что судя по количеству плюсов поста о повышении тарифов Московской биржи, минимум 5 человек здесь на h2t скорее всего с неё ))
Могли бы и пояснить, а не радоваться за себя ))
Последний раз редактировалось
avatar
А теперь убери объемы и покажи мне лучшую точку входа в лонг...
Это будет… как раз точка 1:
— максимум волны превысил уровень проторговки, ограниченный линиями уровней 1 и 2;
— минимум коррекционной волны в точке 1 выше минимума 43,32;
— бары в точке 1 начали повышаться (завершение коррекции к волне роста);
— высока вероятность начала новой волны вверх, с превышением максимума предыдущей (крайняя волна роста на графике), что и было подтверждено дальнейшим движением ...

Поскольку мой коммент выше и этот — ровно то же самое, что я говорил, и это всё видно без горизонтальных объемов, то продолжаю утверждать: можно без них (или они не нужны). По крайней мере, мне…
avatar
В качестве фильтра — ок, +
avatar
Тезка, еще немного конструктива:

Я вижу вот что. Если посмотреть на график движения цены и соответствующие горизонтальные объемы, то можно сделать только один очевидный вывод — пики объемов приходятся на уровни проторговки, что логично: количество свечей на уровне х средний объем сделок свечей. Как с помощью этого торговать, или как трейдеру это поможет — не совсем понятно.

А теперь попробуйте убрать объемы с графика. Что мы видим? Волновое движение цены, где при росте цены на графике можно обозначить уровень поддержки (по минимумам волн), а при снижении — уровень сопротивления (по максимумам волн). Таким образом, при росте цены можно заходить в лонг возле минимумов волн в конце свечи нужного цвета в направлении роста после коррекции предыдущей волны, в шорт — наоборот.

Таким образом, можно торговать и без горизонтальных объемов. А если можно без них — то они не нужны. 

Это мои выводы, но допускаю, что есть системы, где они используются и помогают… А Вы можете выложить здесь в виде комментов формализованные правила их использования в своей системе, чтобы было понятно всем...?
avatar
А брокер что говорит?
Пишут, что с вечерки 3 октября...
Можно отчет брокера взять за 4 октября… там все будет понятно…
Последний раз редактировалось
avatar
Вся бухгалтерия — в Журнале сделок. Хороший ЖС показывает всё. На этом ресурсе есть предложения, а в сети — еще несколько вариантов. 

Предлагаю Вам перестать спамить. Кидайте вопросы зеркалу/брокеру и т.д. Сюда-то зачем?
avatar
«Преодоление вниз 2 130 – 2 110 п. не сулит индексу ничего хорошего»

Андрей, скорость падения российского рынка по моим расчетам в 6 раз выше скорости его роста (посмотрите рост индекса до хаёв и его период и сравните с падением 2008 года). Американский рынок — менее волатильный, т.к. более глубокий, но тем не менее, скорость падения и там выше существенно, чем скорость роста. Это я к чему… Указанная фраза — неверна в корне:
— самому индексу — ему всё равно, падает он или растет, он не может не меняться;
— а вот трейдерам, которые используют в торговле инструменты, с помощью которых можно открывать короткие позиции, преодоление указанного уровня может сулить большой и быстрый (по сравнению с ростом) заработок за счет этого.

По поводу падения индекса могут переживать чиновники страны, где это происходит. Но, как мне кажется, ни Вы, ни мы к ним не относимся...

Раз уж судьба так распорядилась, что Вы представляете ИК, то лучше бы Вам вообще в целом и в частности здесь заняться просвещением, а не нагонять страхов на неподготовленных личностей со слабой психикой. Работайте от позитива, показывайте возможности. Думаю, продажи Ваши только выиграют от этого… И другим польза будет при этом...

Лично я к прогнозам отношусь никак, считаю это бесполезным делом, и даже вредным для трейдеров. Может сложиться впечатление, что рынок можно предугадать. Это не так, и Вы об этом знаете, наверняка. Но если Вы пишете достаточно регулярно прогнозы, то попробуйте, например, их вот здесь размещать:
kbrobot.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B/

И в следующих публикациях пишите возле своей подписи %% сбывшихся Ваших прогнозов. Так было бы честно.
avatar
Вы можете купить за минуту до закрытия рынка в день отсечки, и продать утром следующего дня на открытии рынка, но при этом попадете на гэп, о котором сказал Сергей Орлов выше.
Если будете шортить бумагу в день отсечки — дивиденды удержат уже с Вас, там немного всё сложнее.
Обратитесь к своему брокеру, он Вам с удовольствием расскажет…
Последний раз редактировалось
avatar
Алексей, выход важнее входа:
— почему
— где
— когда
— и как
выйти нужно понимать еще до входа в позицию.
Последний раз редактировалось
avatar
по поводу чистых рук брокеров… когда брокер НЕ ГОВОРИТ ВСЕЙ ПРАВДЫ, и когда брокер ГОВОРИТ НЕПРАВДУ — это разные вещи. Именно обязательства перед компанией заставляет идти сотрудника брокерской компании по первому пути, и этим искусством они владеют почти в совершенстве
avatar
Да, по физикам так и есть, проценты такие, подтверждаю...
И не важно, на самом деле — это 97 или 99%, важен порядок
avatar
Т.е. брокер донес до Вас свой месседж (схватить любого кто под руку попался и попытаться затащить на фонду, где комисс для него на несколько порядков выше).
А Вы от него что получили? Ответ на вопрос «а сколько по статистике у Вас сливают?» никогда от брокера не бывает прямым. Это все равно что военкомат, который заманивает контрактников будет кричать «но имейте ввиду, на войне убивают!!!»

И если Вас пытаются затащить на фонду, то Вы наверное не со своим брокером общаетесь. А Вы со своим попробуйте — идентифицируйтесь, для начала и т.д.

Вот кстати, первая ссылка поисковика Яндекс по запросу «сколько сливают трейдеры статистика»:
mr-xelius.livejournal.com/41376.html

Пишут, что 97%, так что…
Последний раз редактировалось
avatar
ну, ок, пусть будет «сливают с разной скоростью»

Резюмирую: 5% хищников и 95% травоядных ))
Последний раз редактировалось
avatar
Лично я — ни одного (пока). Но я — не показатель статистики. Речь не идет о полном сливе, речь идет, например, о существенном сливе с последующим выводом остатка средств или прекращения всяких операций с остатком депозита. 

А что, эти цифры для Вас новость? Погуглите, пообщайтесь со своим брокером по душам, задайте вопрос сообществу. Причем цифры эти — не только средняя температура по больнице в РФ, такова же статистика на фондовом рынке по всему миру ±.

Пополнение стройных рядов трейдеров происходит за счет  открытия 
новых счетов новыми трейдерами, в основном (а-ля новая кровь и новое мясо).

В конце 90-х приток новых клиентов значительно превышал отток слившихся, что обеспечивало рост системы в целом. Сейчас — обратная история (после 2008г.), выбытие старых не возмещается новой кровью, и это главный головняк для брокеров. «Засуха» это для них.
avatar
Соответствует, не сомневайтесь, знаю, о чем говорю. В среднем по больнице — так, при этом на долговом рынке статистически трейдеров — минимум, а на срочке сливал еще больше — порядка 98%.
А дивы приходят уже очищенные от налогов, и налоговый агент, насколько помню — эмитент, так что получить справку 2 НДФЛ в этом случае весьма проблематично, т.к. брокеру это побоку, и придется напрямую обращаться к эмитенту. К тому же, налог на дивы и подоходный налог в контексте инфо, указанной в посте — совершенно разные вещи.
avatar
Для 95% трейдеров это будет грустная справка — налоги платятся в трейдинге только с прибыли ))
avatar
Да, негатива много, даже черезчур. Модерирование трудоемко, как я понимаю… Может разработать простые правила для подписчиков с запретом на переход на личности, сквернословие, отсутствие конструктива в постах/комментах? 
Думаю, можно было бы всех подписчиков переподписать через принятие этих правил, и лишать подписки (1-предупреждение, 2-лишение) при их нарушении.

А сами правила можно выработать публично и коллегиально. На эту тему должен высказаться хозяин ресурса, думаю.

Георгий, как считаешь?
avatar
1. Я не говорю за всех, я говорю за себя
2. От частного случая (есть успешные стратегии, которые без объемов) я перехожу к общему выводу (если можно без объемов, то они не нужны).

Вроде логично.

Тем не менее,
1. готов согласиться, что неиспользование объемов — это частный случай использования систем, в которых объемы не учитываются
2. существуют системы, в которых объемы есть
3. первые ничем не лучше вторых
4. могу допустить, что существует система успешного трейдинга, основанная ТОЛЬКО на анализе объема