avatar
Вася, пиши про ЛЧИ лучше, раз начал…
avatar
Владимир, зря Вы отказываетесь рассматривать продажу опционов в качестве спекуляции. 
спекуляция - скупка и перепродажа различных ценностей или товаров с колеблющимися курсом или ценой с целью быстрого получения прибыли за счёт курсовой разницы или разницы в ценах 

Отсюда: https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F

Точно также просто и легко иногда новички исключают из своей торговли открытие коротких позиций. Непонятно им это, а докапываться до истины нет желания и сил.
avatar
Если трейдер не умеет прогибаться под постоянно изменяющиеся условия рынка, у него не получится зарабатывать...

По сути всё правильно. Только слово «прогибаться» не очень нравится (не стоит прогибаться под изменчивый мир...). 
Мне, как человеку тоже с техническим образованием, больше нравится слово «синхронизация». Или, с точки зрения музыкального образования, «унисон».
Рынок — всегда первичен, наши действия — всегда вторичны. Океан и сёрфер… Восходящие потоки и орёл… Течение и рыба… как-то так…
avatar
Очень спекуляцией попахивает движение
Любое движение на рынке попахивает спекуляцией. Трейдер — он спекулянт по сути своей, и это его любимый запах, следовательно.
так что ловля ножей очень опасна
Открытие позиции с коротким стопом и быстрым техническим переносом стопа в безубыток не может являться ловлей ножа. Открытие позы без стопа или против движения рынка — ловля ножа всегда. 
Геополитика и нефть ну хз хз…
Работайте по ТА (что вижу — то пою), и можете забыть о геополитеке, нефти и всём прочем… Проще надо быть ))
avatar
Ага, причем всех ))
avatar
Сергей, дело не в мастерстве. Просто так получилось. Так бывает, и бывает наоборот. Прогнозы на рынке весьма вредны, считаю. НИКТО не знает, куда пойдет рынок. Гораздо проще торговать по факту: растет цена — покупаем, падает… ну, Вы поняли…
avatar
5 копеек, не смог пройти мимо:

В опционы не хожу намеренно. Всё, что сложнее 2х2 на рынке, считаю вредным для себя. Работаю с фьючерсами — при входе в сделку, видя уровень стопа и цели, уже в уме понимаю потенциальные риски и профиты, перемножив шаг цены на потенциал движения в обе стороны. Также легко считается отношения потенциального профита к потенциальному лоссу для окончательного принятия решения о входе. Не могу сказать об опционах, но если для построения конструкции используется специальная примочка-конструктор опционной позиции (картинка + расчет), то наверное в уме просчитать это сложно. А зачем усложнять? Тета, гамма,… ну его... 
www.youtube.com/watch?v=JLsv5net8bw

Но главный аргумент другой. Результативность среднего опционщика ничем не лучше результативности среднего фьючевика. А работа первого сложнее второго, ну и для чего?

Танец с позицией — красивое образное сравнение. Нелинейные инструменты… при этих словах сразу что-то внутри меня начинает грустить… Мне предпочтительнее как в том анекдоте с поручиком Ржевским 
bestjokes.ru/2012/01/16/pozvolte-vam-vpendjurit.html

На вкус и цвет, как говорится. Никого не агитирую, говорю только за себя. Работаешь с опционами, имеешь профит? Значит, правильно делаешь. Вот где сермяжная правда...

Последний раз редактировалось
avatar
в 2007 году был на семинаре А.Элдера. Помню, он показывал свой настроенный терминал, да и в книгах у него об использовании индикаторов много написано. На семинаре он сказал:
1. использование индикаторов — нормально
2. желательно, чтобы индикаторы дополняли друг друга. часто они будут противоречить друг другу, нужны критерии выбора окончательного решения
3. если у Вас более 5 индикаторов на графике — у вас проблемы

Почему-то меня зацепило тогда последнее утверждение. Много времени потратил на то, чтобы избавиться от большинства из них (использовал объемы, ADX, RSI, стохастик, MACD и др.). Сейчас у меня только 1 индикатор, и мне его достаточно. Это не фибы. 
Поэтому спасибо, но, по-моему, мне этого не нужно. Я двигаюсь по пути минимизации (а-ля бритва Оккама, писал уже об этом).
Факультативного интереса тоже нет. Но за открытость и предложение спасибо
avatar
Работает классический, работает. Можно вообще все индикаторы убрать. Что в сухом остатке:
1) цена меняется — растет или падает;
2) цена меняется волнами;
3) лучшая точка входа — в начале новой волны в конце свечи нужного цвета в направлении движения (короткий стоп/большой потенциал движения — хорошее соотношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку).

Классика, в чистом виде...

Лучшая инфо — это сама цена и ее график, а индикаторы — производная второго порядка… Далеко не всегда они помогают улучшить понимание ситуации...

В транспортиры и линейки верю. В Фибы нет. Фибы хорошо накладывать задним числом на график. Как это сделать передним числом, не понятно. Вот у правого края, к примеру, куда линейку тянем — вверх или вниз? До какого уровня? Если есть ответ на этот вопрос (позволит, как Вы пишите, взять 70-90% движения), то я всё бросаю, и перехожу на Фибы, честное пионерское!
Последний раз редактировалось
avatar
5 копеек:
В соответствии с классическим ТА график бы смотрелся куда лучше, если бы на растущем графике восходящая наклонная линия была проведена по минумумам волн, а на нисходящем — по их максимумам (точки, которые рынок не смог преодолеть). 
А Фибы… Кто верит в Фибы и пользует их — бог с ними, пусть будут. Лишь бы помогало…
avatar
и Вам!
avatar
верю, конечно, это мой план грубо говоря
1 млн руб — это экватор. 
1 шаг  в месяц в среднем, вот и считайте
avatar
А у меня 125. Но мы тут не будем меряться, да ведь? ))

Вы неэффективно используете капитал. Какой смысл тогда держать там еще 75%, положите на депозит, и то толку будет больше.

Мои правила использования капитала (торговля фьючерсами):
1. Открытие позиции на 75-80%, выставление стопа. Если стоп не сработал (цена движется «в нужную» сторону), перенос стопа в безубыток. Позиция защищена.
2. В точке, идентичной точке входа, докупка на оставшиеся 20-25% капитала. Далее — перенос безубытка на уровень общего безубытка по 100% позиции (куда переносить — показывает журнал сделок).
3. Если позиция стала многодневной и не выбит второй безубыток — пирамидинг/ докупка позиции на вариационную маржу после дневного или вечернего клиринга. Размер совокупной позиции может составить порядка 125% первоначального депозита.

Как-то так...

Ральф Винс — не панацея, почитайте Аксиомы биржевого спекулянта, там об этом хорошо написано (есть на сайте)

PS. Рисунок хороший, верхняя часть моркови — свободный (незадействованный в сделке) капитал. Очень наглядно…
Последний раз редактировалось
avatar
Вряд ли, иллюзий они не питают, думаю. Но, учитывая их текущую пассивность, в принятие документа тоже не особо верят.
avatar
Правила не введены еще. Что там будет в итоговой редакции — не понятно. И примут ли вообще — тоже не понятно. Брокеры еще не проснулись… Но когда жареным запахнет, они на дыбы встанут, у них и так с клиентами проблемы.

Но уж если примут — ждите звонка или письма от брокера ))
avatar
слишком рискованно — это без стопов и если входить без системы где попало.
А со стопом 1,5-2% — вполне себе, даже небольшая серия убытков не сломает систему 
avatar
Не нужен, это заблуждение. При первоначальном депозите 40 т.р., зарабатывая 25% в сделке/ нескольких сделках подряд через 33 сделки имеем $ 1 млн. с учетом капитализации прибыли:

/> />
№№ сделок                 40 000,00  
1                 50 000,00  
2                 62 500,00  
3                 78 125,00  
4                 97 656,25  
5               122 070,31  
6               152 587,89  
7               190 734,86  
8               238 418,58  
9               298 023,22  
10               372 529,03  
11               465 661,29  
12               582 076,61  
13               727 595,76  
14               909 494,70  
15           1 136 868,38  
16           1 421 085,47  
17           1 776 356,84  
18           2 220 446,05  
19           2 775 557,56  
20           3 469 446,95  
21           4 336 808,69  
22           5 421 010,86  
23           6 776 263,58  
24           8 470 329,47  
25         10 587 911,84  
26         13 234 889,80  
27         16 543 612,25  
28         20 679 515,31  
29         25 849 394,14  
30         32 311 742,68  
31         40 389 678,35  
32         50 487 097,93  
33         63 108 872,42  


25% — это порядка 4 тыс. пунктов на фьючерсе на индекс РТС. Иногда это можно взять одной сделкой (у меня это было в начале сентября, 29% по сделке). Второй раз за месяц, к сожалению не получилось, вчера пришлось прикрыть лонг, но если бы цена дошла до предыдущего хая 101 000 пунктов — закрыл бы вторую такую сделку… за месяц… Правда были недольшие стопы и безубытки еще, что незначительно уменьшило депозит, но не кардинально, чтобы это имело значение…
avatar
так себе, зря время потратил, считаю… всё не туда пишешь... 
avatar
Черный лебедь, посетивший Россию, Турцию  и Великобританию, долетел до саудитов. Ждем его прилета в США и другие замечательные места ))