avatar
Да нет, дело не в сленге. Есть отраслевая терминология, которая к сленгу отношения не имеет. К примеру, гарантийное обеспечение — оно и в Африке гарантийное обеспечение. Можно, конечно, назвать его текущей стоимостью фьючерсного контракта, но это не совсем корректно.
Есть сленговые вещи, типа СиПи, Машечки и т.д. Использование сленга для продвинутых — не проблема, проблема для новичков. Им и так многое не понятно, а тут еще и сленг. Вгонит их в тоску и уныние.

Поэтому, ориентируясь на новичков (если занимаешься обучением, то на них в первую очередь и ориентируешься), можно сделать выводы, что на пользу общения с ними пойдет:
— минимизация использования сленга;
— простота высказываний, объяснение «на пальцах».

Будь проще — и народ потянется))
avatar
Выбор рынка для работы и инструментов для торговли производится вначале. Среднесрочно его, конечно надо пересматривать. Так, самым ликвидным фьючерсом на московской бирже еще несколько лет назад был фьюч на индекс РТС, теперь у него даже не второе место — уступает фьючу на нефть и фьючу на доллар-рубль.

Ликвидность — это тот параметр, который должен быть у инструмента по умолчанию. Не имеетникакого смысла торговать неликвидные инструменты. Проскальзывание и спрэды убьют любую торговую систему.

Другой важный параметр для выбора инструмета — волатильность, ведь за счет разницы цен трейдер и зарабатывает. Вот тут писал об этом )) http://www.h2t.ru/blog/9840.html

Игорь, прямо следом просится ролик про волатильность. Сравни потенциальную доходность тех же акций Сбера и Фьюча на сбер — внутридневную, среднесрочную (несколько дней/недель).

Наряду с ликвидностью потенциальная доходность позволит как новичкам, так и уже опытным трейдерам  сделать правильный выбор инструмента))

В свое время я как раз поэтому полностью перестал торговать акции, и ушел на фьючи...



 
avatar
Только вот «точность системы» — не вполне корректный термин, слух режет.

Это никакая не точность. Результат каждой сделки заранее не известен и носит вероятностных характер. Поэтому о точности можно говорить только применительно к исполнению имеющейся торговой системы. Даже речь тогда идет скорее о дисциплине в ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

Я бы лучше назвал это количественным и объемным показателем прибыльных и убыточных сделок. Так было бы правильнее.Ведь как раз сочетание этих четырех параметров системы:
— прибыльная сделка
— убыточная сделка
— большой размер прибыли/убытка
— маленький размер прибыли/убытка

и приведет в итоге или в дамки, или к сливу.

Формулы динамики твоего депозита = (среднее количество прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) минус (среднее количество убыточных сделок х средний размер убыточной сделки).

В первой паре параметров показатель размера прибыльной сделки является главным, также как и размер убытка во второй паре параметров. Частота прибыли и убытков при правильном соотношении размера прибыльных и убыточных сделок является второстепеннрй.

Многие трейдеры этого не понимают, или понимают, но не учитывают серьезности влияния данных вещей на их депозит.

Вот поэтому «смертность» на фондовом рынке 98%.

Зато у 2% всегда есть об кого закрыться ))
avatar

На обучающем семинаре, который мне посчастливилось посетить (не буду рекламировать автора и ведущего) один из дней был посвящен тому, что мы тестили торговые системы, в которых меняли:
— то размер стоп-лосса
— то обънм входа
— то направление торговли (лонг/шорт/оба направления)
— и.др.

Тестирование проводилось на разных инструментых (исторические реальные графики).
Условия тестирования были весьма правдоподобны, за исключением таких факторов как проскальзывание и комиссии. Тем не менее, данные неучитываемые факторы не оказывали существенного влияния на тестирование.

Основные выводы, которые мы тогда сделали, меня лично сначала несколько шокировали, а потом и удивили. Для той систем «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» это было, к примеру;
— если размер стопа небольшой, а прибыли даем течь, то направление входа не имеет значение, все три варианта прибыльны
— увеличение размера стопа делает изначально убыточной (читай — приводящей к сливу) сначала какой-то из вариантов (например, открытие шортов на преимущественно лонговом рынке), а при дальнейшем увеличении стопа делает убыточной любую систему
— системы с большими стопами, в которой количество прибыльных сделок больше 50%, приводит к сливу из-за размера стопа,
— максимальную доходность показывали системы с количеством убыточных сделок 70-80%, но при этом с короткими стопами, когда уже одна прибыльная сделка покрывала убыток нескольких убыточных.

Отмечу также, что система  «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» была просто наложена на реальные графики инструментов (акции/фьючерсы) и за счет сложного процента показывала просто сумасшедшие доходности в десятки и сотни тысяч процентов. И это без учета входа по теханализу, переноса стопа в безубыток и иных приемов трейдера, которые кратно улучшают систему.

Считаю знания того дня на семинаре одним из самых важных знаний, полученных при обучении на нем и в целом в трейдинге.

Графически, как это показано в ролике, выглядит тоже очень наглядно.

«Режь убытки и давай прибыли течь» — главная трейдерская мудрось, ни больше и не меньше. Про «не дуть )) против ветра» — это тоже само сабой подразумевается.

avatar
Главное не останавливайся теперь. Взялся за гуж — не говори что не дюж. Постарайся делать это последовательно, системно и доступно. И всё получится))
avatar
Пардон, там не 500, а 5000% ))
avatar

Автор ролика в отличии от тех, кого Вы называете «успешными Учителями», открыто выложил свой стейтмент, где речь идет о доходности более 500%. Поэтому обращаясь к нему Вы можете смело убрать кавычки, они тут лишние.

Или его результаты и то, что он занимается еще и обучением, хотя не обязан, не являются фактом, достаточным для признания его в качестве успешного учителя? Может Вы сможете лучше? Велкам! ))

avatar
хорошее видео
avatar
Вопросы:

1. На каком языке алгоритмы работают сейчас. QPILE, как я понимаю, не самое быстрое средство, Lua вроде как поживее работает? Хотя я не знаток...

2. Сколько по вашему мнению исходя из вашего опыта стоит для физика, у которого есть свой запрограммированный алгоритм (робот) повесить его в облако? Можно ли это сделать бесплатно, как минимизировать расходы если это невозможно совсем бесплатно?

3. На МБ — проблемы с ликвидностью. Даже на небольшом счете, даже на самых ликвидных фьючах на вечерке зачастую проскальзывание может убить любую систему. Наверное пора уходить на более ликвидные рынки, или проблема юр. оформления мешает?

4. Что думаете о том, чтобы зашивать в роботов Журнал сделок с автовыгрузкой сделок? Как постоен учет сделок сейчас?

5. В работе используете только собственные стратегии? Какой сервис можете предложить физику, у кторого есть собственный алгоритм?

6. Чем занимаетесь понятно. Не увидел в вашем тизере сколько это стоит для потенциального клиента. Стесняться не надо, пишите... 

7. Что такое KSV?

PS. Будете регистрировать юрлицо и получать лицензию на ДУ, можете взять до кучи мой квал. аттестат серии 1.0, все равно валяется без надобности, если конечно есть в этом необходимость.


avatar
Как ни крутись, нежданчик всегда может прилететь. Какой-нибудь «добрый» гугл возьмет и заблокирует Андроид и Гугл плей в Хуавей. Как всегда — паны дерутся, а холопов чубы трещат...

Заранее всё знать не возможно. Просто нужно сохранять адекватность и здравый смысл… Он их в дверь, они в окно))
avatar

Да не за что, Игорь. Дело не во времени. Дело в отношении. Тех, кто научился зарабатывать — очень немного. Тех, кто открыто показывает свой путь, — совсем мало. Тех, кто делает это для того, чтобы помочь другим, практически нет. А тех, кто качественно и системно это делает и ставит обучение на поток — если посчитать, пальцев одной руки хватит.
Первые три шага ты уже проделал. Дело за малым — попробовать сделать следующий))

Вообще, как мне кажется, это нормально, что когда человек пройдет путь и станет успешным трейдером, у него возникает внутреннее желание вернуть миру то, что он получил от него. К сожалению, таких людей мало. Мне кажется, ты один из них. Сделай это. Помоги другим, научи. Может в этом твоя миссия?

И мир станет лучше))


avatar
Да, и с фьюча на Сбер конечно надо слазить. Это один контракт гонять — особой разницы нет на каком инструменте, подойдет любой из 58 фьючей Московоской биржи.

А если нацелен на серьезный результат, то либо сразу торгуй только самые ликвидные фьючи (нефть, доллар-рубль, на индекс РТС), либо присматривайся к другим, более глубоким рынкам с большой ликвидностью.

Можешь дать новичкам совет СРАЗУ учиться на самых ликвидных инструментах, имея ввиду то, что когда депозит станет большим, не нужно будет пересаживаться в другую лодку, да и характер и особенности торгуемого инструмента будут уже понятны, изучены и привычны…
avatar
Игорь, приветствую!

Хорошее видео. На пальцах можно пересчитать трейдеров, которые выкладывают в открытую свой стейтмент. Снимаю шляпу, это честно и красиво.

Как ты понимаешь, на рынке 98% тех, кто теряет. Думаю, на данном ресурсе расклад такой же. Глядя на тебя, большинство из них, насколько я понимаю, либо завидуют, либо злятся (возможно, на себя), что у них так не получается. Не стоит ждать от них лестных комментов, и комментов вообще. К сожалению, это Россия, и тут так принято((

Путь, который прошел, и самое главное ключевые решения по минимизации счета, выводу денег, корректировке торговли на разных рынках — это то, что должен пройти каждый трейдер. Здравый смысл и правильные принципы сделают свое дело. Ты смог, ты молодец!

Я же могу сказать, что рад за тебя. Жду следующей серии ))

Наперед могу сказать, что 1000% прибыли при первоначальном депозите 10 000 руб. с учетом капитализации прибыли увеличивает депозит до 10 000 000 руб. (десятикратное удвоение счета). Соответственно, по той же схеме с учетом дальшейшей капитализации 10 000 000 руб. и прибыль 2000% от первоначального депозита делают депозит равным 10 000 000 000 руб. Можно посчитать, сколько будет при 5183% прибыли, боюсь напутать с нулями… Насколько я понимаю, ты уже на трейдерской пенсии))

В любом случае, то, что ты рассказываешь — очень хорошо для тех, кто еще не прошел свой путь. Продолжай это делать.

Если бы на данном ресурсе основным контентом было нечто подобное (описание пути успешными трейдерами, обучение от тех, кто сам уже добился успеха), то и ресурс бы выглядел поинтересней и поживей. А то как-то грустно тут стало в последнее время((

avatar
Мой технический взляд на график доходности фьючерса: если линия доходности превысит хай конца 2018 года и выйдет на уровень 350-400% в течение 2-й половины 2019-го года, то тенденция останется в рамках существующего канала; если линия доходности уйдет ниже 300% и потом ниже 270% — то угроза слома ап-тренда.

Это чисто визуальный взгляд по технике, без учета анализа зашитых стратегий и риск-менеджмента.
avatar
для обычного спекулянта абсолютно бесполезная приблуда

платить за то, что может быть бесплатным, не имеет никакого смысла

а Блумберг молодец: развести пользователей на 6 ярдов грина в год — неплохая прибавка к пенсии )) молодец, гений маркетинга, так считаю
avatar
Тестирование стратегии является (говорю про себя) обязательным для того, чтобы понять: торговая стратегия на средне- и долгосрочном периоде дает ли положительный денежный поток/увеличение депозита на выбраннох рынках/инструментах. Если результат около нуля или ниже — торговая стратегия не подходит, торговать ее нельзя.
Стратегия/правила торговли должны включать правила входа и выхода из позиций, правила риск- и мани-менеджмента.

Это основа.

И тестировать лучше всего вручную — отмотать график назад и погнали...
Каждую сделку записывать в Журнал сделок, который показывает статистику в целом и инфо по каждой сделке в отдельности.

Как-то так))
avatar
Не совсем понял Вашу мысль, хотя и перечитал несколько раз.

Напишу коротко: успешность торговли НИКАК (от слова СОВСЕМ) не зависит от выбора и использования торговой платформы. Нет такой проблемы.

По поводу что я торгую, можете кликнуть на мое имя и увидите это в моем профиле. Секретов тут никаких нет. Да и это не имеет значения. Выбор торговой платформы никак не влияет и не зависит от выбора торгуемых инструментов.

Думаю, тема исчерпана…
avatar
Платформа не поможет в скорости реакции на изменение рынка. Да и вообще, если твой успех на рынке зависит от твоей скорости реакции на нем, то у тебя большие проблемы. Ибо всегда найдется тот, у кого и реакция получше, и оборудование помощнее, и денег столько, что ему арендовать сервера в самой близости от биржи или прямо на ней — как нефиг делать.
Про удобство согласен, да и то, не совсем. Если настройки терминала предустановлены и сохранены, то нажать кнопку «купить» или «продать» — одинаково легко в любом терминале. Куда важнее понимать, когда эту самую кнопку нажать, а когда постоять в сторонке, но с терминалом это опять-таки никак не связано.
И с шуруповертом и отверткой сравнение не корректное. Если сравнивать, например, голосовую заявку с введением ее в терминале, то это еще как-то может прокатить в сравнении, а если заявки вводить либо в Квике, либо в Метатрейдере, к примеру, то разницы нет никакой — то же яйцо, вид сбоку.

Есть, правда, небольшие задержки исполнения заявок в некоторых платформах. Раньше этим грешила Альфа-директ. Сейчас не знаю, тк не пользуюсь ей. Но это не значит, что задержка исполнения заявки в 3-5 секунд ухудшит цену входа/выхода в позицию. Иногда наоборот, за эти 3-5 сек цена дернется в нужную сторону, и ты зайдешь по немного лучшей цене. Так что — одиноково всё по большому счету.
Последний раз редактировалось
avatar
Думаю, что это не имеет смысла...

Достижение целей в трейдинге практически никак не сваязано с вариантом использования и выбора торговой платформы. Как по мне, то нет такой проблемы вообще. Образное сравнение — если умеешь ловить рыбу, то удочку можно сделать, выломав палку в ближайшем кустарнике, привязав к ней шнурки, сделать крючок из куска найденной проволоки, и наковыряв червей той же самой палкой, которой собираешься рыбачить. А если не умеешь рыбачить — то не поможет и дорогущий японский спининг.

Да и к тому же тема уже была раскрыта здесь, можете поискать по тегам…
avatar
Анализ слабоват, если честно… Где Альфа-директ, Метасток, ВелсЛаб и прочее?

Большинство проблем, которые указаны как ключевые, за исключением пожалуй удобного интерфейса, на самом деле таковыми не являются. Они могут быть решены другими способами. К примеру, автоматическое тестирование может быть заменено ручным прогоном по стратегии. Оно еще и куда полезнее.

Анализировать тут практически нечего. Так уж сложилось, что подавляющую долю рынка держит Квик. Не потому, что самый лучший и удобный. А потому, что кто раньше встал, того и тапки. Почему Вотсап был куплен Фейсбуком за сумасшедшие, казалось бы, $19 млрд, хотя прога простейшая и даже реклама в ней не заложена? Потому что Фейсбук купил рынок целиком. Есть тот же Вайбер и другие, который не смогут никогда догнать Востап, потому что Вотсап сумел вовремя подняться и догнать его теперь уже не получится. То же самое и с Квиком.

По Квику, кстати говоря, Новосибирцы-разработчики молодцы, тихой сапой допиливают его. Количество обновлений проги не уменьшается. И она уже вполне себе удобоварима. А излишняя нашпигованность решается путем индивидуальной настройки, только и всего...

И что такое «обваливание всей программы из-за проблем с каким-либо из скриптов» — вообще не понятно. Если прикрепляемый скрипт кривой — то это не проблема с прогой. Ни разу не слышал, чтобы такая проблема вообще существовала. Юзаешь нормальные скрипты — и никаких проблем. Или я что-то не так понял?