avatar
Алексей, я не сильно (или сильно не) разбираюсь в том, что вы сделали. 

Отсюда несколько вопросов, надеюсь они корректны для такой ситуации:

1. Если говорить о торговом терминале, то каких настроек вам не хватает у того же квика?

2. Откючение ненужных настроек, минимизация траффика и настройка траффика только по открытым окнам — чем не борьба с перегруженностью того же квика? Включаешь только то, что нужно и не трогаешь того, что не нужно, не?

3. Простота и способ, которым вы выполнили поставленную себе задачу (по сути за пару часов) — красивое и изящное исполнение. Однако, это в любом случае весьма сложно даже для тех, кто в теме, и сам может сделать также. Простота эта — мнимая. Сколько человек полностью смогут понять то, что вы сделали? А повторить? На масштабирование такого расчитывать тем более не возможно...

4. Какова практическая польза от того, что Вы сделал?  Конечно, это красиво и круто, но когда вы пишите «Однажды я задался вопросом создания своей собственной программы для ведения торгов», я это понимаю как «однажды я прокатился на велосипеде, который изобрел кто-то другой...». 
Делаю, потому что могу — это понятная вещь, но не имеющая практического смысла. По простому: нафига козе баян?
Есть квик или иной торговый терминал. Там много всего есть, но основа — это:
— предоставление инфо по торгам (графики, индикаторы и т.д.)
— предоставление возможности делать сделки.

Если говорить про графики — то графики они и в Африке графики.
Если говорить про обращенеие с ними — то кто-то торгует без индикаторов вообще, кто-то использует стандартные встроенные индикаторы, кто-то разрабатывает свои (если бы в статье шла речь об этом, то это имело бы практический смысл), или алгоритмизация торговли взамен ручной торговли — тоже сугубо практическая вещь, а что Вы сделали тут? Какова конечная цель/практическая польза от того что вы сделали?  Я правда не понимаю, кроме шуток. 
А всё непонятное всегда интересно... 

Напишите поподробнее, может дискуссия здесь завяжется, а то как-то совсем грустно тут на ресурсе стало))

avatar

Всё правильно, стоп-заявки можно передвигать только в сторону открытой позиции, а увеличивать депозит для торговли — только в случае статистически подтвержденного положительного результата текущих сделок.

Я бы даже предложил более радикальный подход: запрет на совершение реальных сделок за деньги без наличия положительной статистики виртуальных сделок без денег. Это едиственный вариант ГАРАНТИРОВАННОГО сохранения депозита в начале пути.

Есть положительная статистика — переходим на 1 лот. Получается — увеличиваем депозит. И т.д.

avatar

Михаил, если прочтешь материал по ссылке РБК (не реклама!), то всё очень просто:

— мелких не будет, срежут как класс.
— если у тебя не 1,4 млн руб, то твой лимит — операции на фондовом рынке в пределах 50 тыс. руб. в год.
Еще раз:
50
тыс. руб.
в год, КАРЛ!

В переводе на русский это означает запрет на профессию, или есть другой подходящий термин «заградительная пошлина». Тот у кого нет (мелкие и средние), ограничиваются от рынка (пока только от Российского), а предлагаемые условия работы для них — 50 тыс. руб. оборота в год делают для них планку 1,4 млн. руб. (не говоря уже о 10 млн. руб.) недостижимой в принципе.

Можно, конечно, ударно поработать шахтером или дальнобойщиком, скопить эту сумму и тогда принести ее на рынок, чтобы тебе открыли доступ. Но только это чревато, ибо заходить с отсутствием навыков и опыта на рынок СРАЗУ с большими деньгами — это не про заботу об инвесторах, как мне кажется (именно  так декларируется закон).

Я расцениваю этот закон как:
— формальное, на законодательном уровне закрепление отделения более-менее состоятельных граждан (от 1,4 млн руб  до 10 млн. руб.), которых наделяют правом работы на фондовом рынке РФ для приумножения своего состояния от несостоятельных (менее 1,4 млн руб.), которых этого права лишают;
— подталкивание резидентов РФ к уходу либо в другие юрисдикции, пока это доступно (работа через брокеров — нерезидентов на бирже иностранных государств), либо к отказу от этой деятельности (а то вдруг разбогатеют и станут независимыми сначала в финансовом плане, а потом и во всех остальных).

Нечего, пусть идут работают по найму, в текущих рыночных, и как можно дольше (+5 лет к пенсии).

Меня с одной стороны удивляет поведение брокеров, которые наверное понимают, что у них бизнес заканчиваетмся, но которые лишь слабо что-то мямлят. То, что они не особо хотят защищать ьправа своих клиентов — это понятно. Но то, что они напрочь лишены инстинкта выживания — для меня загадка.

Биржа тоже молчит как рыба об лед. Наверное, снижение оборотов на 20-30% не убьет ее, конечно, но падение ликвидности и массовый исход крупняка по этой причине — может стать началом ее конца.

Интересное кино.

Мы в нем в роли массовки. А сценарий пишется по ходу. И чем закончится — похоже никто не знает.

avatar
Игорь, накидывай ролики по работе с IB

Похоже многим туда скоро дорога…
avatar

Вовремя, Игорь

avatar

тут говорили, что у айби русскоязычная техподдержка есть...

avatar
Теперь они хотят видеть и контролировать еще и все наши перемещения ((

https://www.rbc.ru/finances/16/08/2019/5d556a549a7947b45ce12079?from=from_main

Мало им всяких GPS и Глонасов...


avatar
Всё правильно: подыматься нужно в Москве, а загнивать в Швеции))
                                                                                                   © из ынтырнетов
минус клиент российских брокеров...
минус клиент российских бирж...
минус ликвидность в стакане...

отряд не заметил потерю бойца...

если один, то не страшно, страшно когда много и всё больше со временем
это называется тренд
тренд на снижение ликвидности
который усиливается сам по себе

Ну так-то всё равно успехов тебе в америках, жди, мы скоро тоже походу...

avatar

Всё-таки капслок в заголовке сбивает с толку и делает своё дело.

Читаю: 2 психопата трейдера))

По существу, всё правильно сказано. Впрочем, как всегда.

А вообще, оговорка по Фрейду у меня. Каждый трейдер — психопат, задвинутый на чем-то своем в более или менее запущенной стадии...))

avatar
Чем инвестирование отличается от спекуляции?

Периодом инвестирования, и всё.

"Сидим перманентно в лонге". Я много раз это слышал. И сам это тоже когда-то делал, начитавшись "институциональных учебников", наслушившись брокера и других «умных и опытных» трейдеров.
— Если торговать без плечей, заходить только в лонг (он бесплатный), и не крыть  убыточные позы, дожидаясь, когда отрастет (ведь долгосрочно-то рынок всегда растет!), то всё будет хорошо! — говорили они. Некоторые из них до сих пор сидят в позах, открытых в начале 2000-х. Ждут Газпром по 350, к примеру. Что ж, пожелаю им счастья, дождаться этого… Чтобы выскочить по безубытку через 15-20 лет. Времени-то у каждаго 3 вагона))

Спорить с Вами не буду, смысла нет. Пожелаю Вам удачи, как по мне, так она Вам даже нужнее, чем мне))

Чем чаще Вы будете «продавать то, что подорожало, и покупать то, что подешевело», тем чаще Ваши заявки будут в стакане. А это уже само по себе хорошо — будет об кого закрываться))
avatar

Простота хуже воровства))

Цитирую:
Внимательно изучите пример выше, а еще лучше, пересчитайте сами на калькуляторе и вы поймете одну особенность. Делая такую ребалансировку портфеля из 25% на 75% обратно к 50% на 50% мы продаем то, что подорожало и покупаем то, что подешевело. Тем самым мы выполняем главный постулат торговли «покупай дешево — продавай дорого». Все, больше ничего не нужно.

Этот постулат на самом деле звучит так: покупай не то, что кажется дешевым, а то, что дорожает (про продажу аналогично и зеркально).

Здравомыслящий трейдер купит только то, что дорожает, ибо то, (далее цитата одного успешного трейдера, называть не буду, чтобы не рекламировать), что сегодня кажется дешевым завтра будет казаться очень дорогим. К примеру, гэп на открытии следующей сессии в направлении, противоположном сегодняшней сделке по открытию позиции.

Вам надо матчасть подучить.

Погуглите следующие вещи:

— «ловля падающих кинжалов»
— мартингейл
— «усреднение убило больше евреев, чем Гитлер» (эти слова я слышал лично от одного старого еврея, всемирно известного трейдера, книги которого, к примеру, есть на данном ресурсе)
— тренд из май френд
— вероятность продолжения тренда выше его разворота
— режь убытки и давай прибыли течь
и т.д.

Это фундамент рынка, понимание законов движения цены инструмента.

Многие из этих вещей есть на данном ресурсе, что облегчит Ваш поиск.

PS. Не смог пройти мимо, уж не обессудьте. Ведь этот ресурс многие читают, вдруг новички начнут делать так как Вы советуете((

На рынке итак смертность свыше 98%, а тут еще это((

Про калькулятор это Вы правильно. Только вот попробуйте посчитать хотя бы на среднесроке, к чему приведет серия сделок по Вашим советам — увеличению депозита или сливу?


avatar
Отлично, Игорь!

Из всего, что я услышал единственным минусом вижу самостоятельное декларирование, непредсказуемое влияние курсовой разницы на результат (в долларах — убыток, в рублях при этом прибыль и здасьте)). Всё остальное — как мы любим, практически бесплатно.

При среднесрочной торговле (пара-тройка сделок в неделю ) заполнение декларации здесь в РФ — неприятная дополнительная опция. При внутридневной, когда несколько сделок внутри дня — это отдельная история.

Раз торгуешь через IB третий год, то как минимум дважды этот квест уже прошел. Поделись как, это правда интересно. Это тебе вместо сценария на одно из следующих видео.

Продолжай в том же духе. А сценариев для новых видео, раз ты их сам не любишь писать, я тебе накидаю, ты не беспокойся))

PS. Спасибо Игорю Николаеву, благодаря которому я освободился из рабства. Теперь я свободен и при моем освобождении мне пообещали, что всем остальным в целом и ему (Игорю Николаеву) в частности, тоже теперь доступна опция написания комментария здесь.

Ждем следующих серий))

avatar

Игорь, хорошее и своевременное видео. Формат тоже подходящий, можно продолжать.

Далее — лонгрид, прошу прощения (ибо наболело уже).

Часть 1. Кто виноват (шутка)

В продолжении твоего предыдущего видео о ликвидности и этого видео хочестся сказать, что да, если ввредут запрет (а если редакция закона будет принята в таком виде — то это по сути запрет) для трейдинга для инвесторов со счетами менее 400 тыс. руб., то, образно говоря, это можно сравнить с тотальным уничтожением планктона в океане, от которой постадает вся вертикаль пищевой цепи.

Для примера вспомним недавний запрет на игровые тотализаторы и казино. Сказать, что они совсем исчезли будет неправдой, также как и то, что они устремились в разрешенные зоны. В целом есть, конечно, подвальные заведения. Но они единичны, и это теперь скорее исключение, чем правило. 99% заведений закрыто, это факт.Такого рынка больше нет.

Другой пример последствий запретов, который каждый ощущает своим желудком и карманом — наши любимые «антисанкции» на продовольственном рынке. Так, в результате их введения (не говоря уже о дикой практике езды бульдозеров по санкционке), Евросоюз потерял 0,4% объема своего экспорта, легко перенаправив его на другие рынки. А в РФ стоимость продовольствия для населения по моим личным оценкам выросла грубо на 200% (сравниваю цены на мемент принятия решения о возможности ввода войск на Украину Советом Федерации в воскресенье 2.03.2014г. с последующим обвалом на бирже в ПН 03.03.2014г., который многие здесь помнят). Качество продуктов питания тоже упало кратно: ввиду снижения реальных доходов населения, народ начал экономить на еде, покупая более дешевые аналоги. А производители, чтобы уменьшить себестоимость и произвести то, что хоть как-то купят, пихают в продукты всякие Е-шки и пальмовое масло. Ну и кому мы в ногу выстрелили в итоге?

Третий аспект. На Московской бирже зарегистрировано чуть более миллиона счетов, активных — всего около 100 тыс. (на этом ресурсе обсуждалась эта тема). Цена вопроса для государства — ну потеряют, допустим, 90 тыс. чел. возможность совершать операции на рынке с теми инструментами, с которыми они привыкли работать. И что? Это остановит государство в лице ЦБ РФ и заставит задуматься, предложить альтернативу в виде не запрета, а создания программы обучения и просвещения инвесторов, как предлагает автор ролика? Думаю, нет. Почему так думаю? Отвечаю.

Вспомните историю с кинутыми дольщиками, которых сотни тысяч по всей стране. Как можно было бы (и следовало бы, на мой взгляд) решать эту проблему? Долгий и трудный путь — создание институтов, укрепление правовой базы, борьба с коррупцией (ха-ха!), работа с другими юрисдикциями по незаконно выведенным капиталам и т.д. Альтернатива очень простая — тупо запретить долевое строительство. Под благими намерениями заботы о покупателях недвижимости. Только вот теперь строительные компании отрезаны от коротких денег реальных покупателей (эскроу-счета), из рынка вымываются средние и мелкие строительные компании (у них просто не хватит оборотки для обеспечения 100% инвестиционного цикла строительства объектов за свой счет, т.к. своих денег у них столько не будет никогда), и заемные им теперь тоже не дают, т.к. кратно риски выросли, а банки умеют их считать.  А крупные компании, на уже фактически монопольном рынке, после того, как у них закончатся начатые ранее объекты, где еще разрешена долевка, что сделают? Правильно, повысят цены на недвижимость, которую оплатит кто? Правильно, «защищенное» со всех сторон население, у которого 5 лет подряд падают доходы, у которго растут цены на всё (да здравствует НДС), и у которого отнимают по сути еще один способ хоть как-то вылезти из этой ямы (имею ввиду возможность работы на бирже).

Чтобы не болел палец — лучше сразу отрезать ногу. С гарантией, на века))

С удовольствием возьму все свои слова назад, если мне хоть кто-то покажет на пальцах, как неквалифицированный инвестор, имея тот ограниченный набор доступных ему инструментов, сможет увеличить свой счет таким образом, чтобы обеспечить себе либо нужный пассивный доход, либо дотянуться до планки 400 т.р. Да ни в жизнь! А смысл тогда?

Но и это не главное. Потеря ликвидности в стакане — это по сути запрет на деятельность для здравомыслящего трейдера. Будут убиты практически все прибыльные стратегии, алготрейдинг как таковой. Спрэды и проскальзывание сделают свое грязное дело.

Часть 2. Что делать (уже не шутка)
Здесь 2 вопроса по сути.
1. Что делать мне, чтобы иметь возможность продолжать торговать теми инструментами, которые мне нужны. К примеру, я торгую исключительно фьючерсы. Сразу попадаю на планку 400 т.р. Если они у меня есть — ок, если нет — ищу где взять, чтобы были на счету. И т.д.
 
2. Если ликвидность упадет, то надо смотреть насколько. Допустим (на самом деле я не знаю), что на российском рынке 90% стакана — это деньги и заявки иностранцев. Тогда потеря даже 90% российских участников торгов уменьшит ликвидность в стакане грубо на 9%, что может быть терпимо для самых ликвидных инструментов, но фатально для средне- и малоликвидных. Что произойдет в этом случае? Мой прогноз — вся ликвидность уйдет и консолидируется в самые ликвидные инструменты (3-4 фьюча и 5-7 акций, опционы скорее всего вымрут как класс, прошу опционщиков не обижаться, дай бог чтобы я ошибался).

Альтернативный вариант. «Буржуи» решат, что тут больше нечего делать. И уйдут. Учитывая даже небольшой их исход и итак ограниченную ликвидность рынка РФ, такой исход может стать фатальным для всех остальных. Остальные будут либо нести дополнительные потери (назовем их инфраструктурными) или тупо сделают стоп-торги, ибо зачем?

Отсюда тоже 2 выхода — или уходить с биржи и переходить на подножный корм (тут уж кто чем привык), или уходить в другие юрисдикции (товарищ капитан, я не сам, меня вынудили!). Если, конечно, за нас решились взяться по взрослому, то тоже запретят))

Игорь, отсюда тогда к тебе пара простых вопросов, думаю публике здесь будет интересно почитать ответы на них:
1. Стоимость входа в IB — есть ли планка снизу по размеру счета (уж не больше ли она чем пресловутые 400 т.р.) для спота и срочного рынка?
2. Возможность торговать фьючи на российском рынке через IB?
3. Условия для торговли фьючей (размер счета, допуск и иные ограничения) на американском рынке через IB
4. Налогообложение резидентов РФ, торгующих американский рынок
5. Комиссии на американском срочном рынке на фьючи (понимаю, что шкурный вопрос, но всё-таки).
6. Стоимость ввода и вывода средств на IB (в идеале, конечно, бесплатно, как в РФ).
7. Наличие русскоговорящей техподдержки на IB


Если нет времени отвечать много, дай грубый ориентир (вилку), чтобы было понимание.

Заранее с благодарностью от всех посетителей ресурса.

Может еще дашь пару дельных советов, т.к. сам уже прошел эти подводные камни и набил шишки)), может в формате видео — если так удобнее...

PS/ Грустно всё это, конечно, друзья. Решили они сделать тотальный отстрел воробьев. Китайцы это уже делали, помнится. Чем всё закончилось, тоже помним((

PPS/ Игорь, сделай доброе дело для нас всех. Пользуясь тем, что ты уже клиент IB, кинь им ссылку на законопроект, и предложи сделать такое предложение о сотрудничестве новым клиентам из РФ, от которого они (мы то есть) отказаться не сможем. Думаю, у IB — несколько миллионов клиентов, но лишние 100 тыс. новых на дороге тоже не валяются. А уж если  толпа резидентов РФ ринется в сторону американского рынка, то тут уж либо ЦБ отзовет законопроект ко второму чтению «на доработку» (а иначе папа может наказать за такое «законотворчество»), или совсем запретят работать на иностраннных рынках. Но это будет уже другая история...

Ждем ответы на вопросы, Игорь.

avatar
Да нет, дело не в сленге. Есть отраслевая терминология, которая к сленгу отношения не имеет. К примеру, гарантийное обеспечение — оно и в Африке гарантийное обеспечение. Можно, конечно, назвать его текущей стоимостью фьючерсного контракта, но это не совсем корректно.
Есть сленговые вещи, типа СиПи, Машечки и т.д. Использование сленга для продвинутых — не проблема, проблема для новичков. Им и так многое не понятно, а тут еще и сленг. Вгонит их в тоску и уныние.

Поэтому, ориентируясь на новичков (если занимаешься обучением, то на них в первую очередь и ориентируешься), можно сделать выводы, что на пользу общения с ними пойдет:
— минимизация использования сленга;
— простота высказываний, объяснение «на пальцах».

Будь проще — и народ потянется))
avatar
Выбор рынка для работы и инструментов для торговли производится вначале. Среднесрочно его, конечно надо пересматривать. Так, самым ликвидным фьючерсом на московской бирже еще несколько лет назад был фьюч на индекс РТС, теперь у него даже не второе место — уступает фьючу на нефть и фьючу на доллар-рубль.

Ликвидность — это тот параметр, который должен быть у инструмента по умолчанию. Не имеетникакого смысла торговать неликвидные инструменты. Проскальзывание и спрэды убьют любую торговую систему.

Другой важный параметр для выбора инструмета — волатильность, ведь за счет разницы цен трейдер и зарабатывает. Вот тут писал об этом )) http://www.h2t.ru/blog/9840.html

Игорь, прямо следом просится ролик про волатильность. Сравни потенциальную доходность тех же акций Сбера и Фьюча на сбер — внутридневную, среднесрочную (несколько дней/недель).

Наряду с ликвидностью потенциальная доходность позволит как новичкам, так и уже опытным трейдерам  сделать правильный выбор инструмента))

В свое время я как раз поэтому полностью перестал торговать акции, и ушел на фьючи...



 
avatar
Только вот «точность системы» — не вполне корректный термин, слух режет.

Это никакая не точность. Результат каждой сделки заранее не известен и носит вероятностных характер. Поэтому о точности можно говорить только применительно к исполнению имеющейся торговой системы. Даже речь тогда идет скорее о дисциплине в ТОЧНОМ ИСПОЛНЕНИИ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЫ.

Я бы лучше назвал это количественным и объемным показателем прибыльных и убыточных сделок. Так было бы правильнее.Ведь как раз сочетание этих четырех параметров системы:
— прибыльная сделка
— убыточная сделка
— большой размер прибыли/убытка
— маленький размер прибыли/убытка

и приведет в итоге или в дамки, или к сливу.

Формулы динамики твоего депозита = (среднее количество прибыльных сделок х средний размер прибыльной сделки) минус (среднее количество убыточных сделок х средний размер убыточной сделки).

В первой паре параметров показатель размера прибыльной сделки является главным, также как и размер убытка во второй паре параметров. Частота прибыли и убытков при правильном соотношении размера прибыльных и убыточных сделок является второстепеннрй.

Многие трейдеры этого не понимают, или понимают, но не учитывают серьезности влияния данных вещей на их депозит.

Вот поэтому «смертность» на фондовом рынке 98%.

Зато у 2% всегда есть об кого закрыться ))
avatar

На обучающем семинаре, который мне посчастливилось посетить (не буду рекламировать автора и ведущего) один из дней был посвящен тому, что мы тестили торговые системы, в которых меняли:
— то размер стоп-лосса
— то обънм входа
— то направление торговли (лонг/шорт/оба направления)
— и.др.

Тестирование проводилось на разных инструментых (исторические реальные графики).
Условия тестирования были весьма правдоподобны, за исключением таких факторов как проскальзывание и комиссии. Тем не менее, данные неучитываемые факторы не оказывали существенного влияния на тестирование.

Основные выводы, которые мы тогда сделали, меня лично сначала несколько шокировали, а потом и удивили. Для той систем «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» это было, к примеру;
— если размер стопа небольшой, а прибыли даем течь, то направление входа не имеет значение, все три варианта прибыльны
— увеличение размера стопа делает изначально убыточной (читай — приводящей к сливу) сначала какой-то из вариантов (например, открытие шортов на преимущественно лонговом рынке), а при дальнейшем увеличении стопа делает убыточной любую систему
— системы с большими стопами, в которой количество прибыльных сделок больше 50%, приводит к сливу из-за размера стопа,
— максимальную доходность показывали системы с количеством убыточных сделок 70-80%, но при этом с короткими стопами, когда уже одна прибыльная сделка покрывала убыток нескольких убыточных.

Отмечу также, что система  «только лонг», «только шорт» и «работа в обе стороны с определением направления входа случайным методом» была просто наложена на реальные графики инструментов (акции/фьючерсы) и за счет сложного процента показывала просто сумасшедшие доходности в десятки и сотни тысяч процентов. И это без учета входа по теханализу, переноса стопа в безубыток и иных приемов трейдера, которые кратно улучшают систему.

Считаю знания того дня на семинаре одним из самых важных знаний, полученных при обучении на нем и в целом в трейдинге.

Графически, как это показано в ролике, выглядит тоже очень наглядно.

«Режь убытки и давай прибыли течь» — главная трейдерская мудрось, ни больше и не меньше. Про «не дуть )) против ветра» — это тоже само сабой подразумевается.

avatar
Главное не останавливайся теперь. Взялся за гуж — не говори что не дюж. Постарайся делать это последовательно, системно и доступно. И всё получится))
avatar
Пардон, там не 500, а 5000% ))
avatar

Автор ролика в отличии от тех, кого Вы называете «успешными Учителями», открыто выложил свой стейтмент, где речь идет о доходности более 500%. Поэтому обращаясь к нему Вы можете смело убрать кавычки, они тут лишние.

Или его результаты и то, что он занимается еще и обучением, хотя не обязан, не являются фактом, достаточным для признания его в качестве успешного учителя? Может Вы сможете лучше? Велкам! ))