avatar
Руслан,
1. Profit в деньгах не имеет смысла, в % показывать надо
2. Хотите показать свое мастерство потенциальным клиентам — тест не менее месяца, а то и трех
3. $10 management fee… в день!  С каждого! Это пять!!! Интересно, это при наличии сигнала, или «плата за прожитый с гуру день»?
4. Торговые сигналы через скайп — это очень инновационно, за изобретение Вам надо поднять плату
5. Ну, и традиционно, это незаконно )) http://www.h2t.ru/blog/8018.html

Ваша настойчивость тут на ресурсе лично меня разочаровывает. Ох, дождётесь, натравлю на Вас Робин Гуда нашего времени, будете знать тогда )))



Парадокс ДУ:
умеешь зарабатывать сам — не нужно организовывать ДУ,
организуешь ДУ — ________________ (нужное вставить)

Классика

https://www.youtube.com/watch?v=tIothp6zXMg
avatar
Кино-то ПроВалю будет в итоге?
avatar
Руслан, мимо пройти не могу, это незаконно. Писал уже об этом вот тут: www.h2t.ru/blog/8018.html

 Так что, извините, «пролёт бабочки» ))

avatar
прям рухнет?
avatar
Спасибо, в следующей жизни ))
Ценю тонкий юмор, однозначно + пока они у меня есть ))
avatar
Вверх, таки тоже пока не пошло. Ну, что ж, рынок пока не понял, куда ему. Вторник-среда покажет, скорее всего, а мы присоединимся. Нам-то всё равно, на север или на юг ))
avatar
Думаю вопрос риторический
Последний раз редактировалось
avatar
Пользуюсь, да. В случае, если бы риск-параметры в сделке были бы равны 2%, то уровень стопа составлял бы 102 070 по ЖС, и действительно был бы выбит на открытии сегодня. Только есть следующие альтернативные сценарии:
— часть позиции можно подсократить в ПТ вечером, величину покажет ЖС (не наш случай, накопленной прибыли было недостаточно для этого);
— при переносе стопа через выходные, для того чтобы его не выбило, можно снимать его до начала сессии в ПН, и восстанавливать, после того, как после утреннего ГЭПа рынок начал нормальное движение;
— в начале больших движений с достаточно большой амплитудой (предыдущее лонговое длилось аж с 15 ноября), стоп выставляется не математически, а на среднесрочный экстремум, либо уровень пересечения скользящих средних рабочего таймфрейма (это уровень 102 550, до которого рынок не дотянулся);
— размер стопа в 2% — это стандартный размер стопа ЖС АР для торговли 5-мин таймфреймов, как он делает. Я 5-минутки не торгую, у меня рабочий таймфрейм выше, что делает требуемый размер стопа больше, но позволяет реже заходить в позы, и высиживать бОльшие движения. Математический стоп по ЖС у меня выше (меняется в настройках ЖС);
— потенциал предыдущего движения составил 5 с небольшим тысяч пунктов, удалось взять его хорошую часть около 3 с небольшим тысяч. Если рассчитать размер потенциального стоп лосса к потенциальному тейку как 1:3, то это означает, что размер стопа после закрытой прибыльной сделки может составить 800-1000 пунктов, что составляет риск на сделку = 30% только что полученного профита, что в переводе с математического на нормальный означает, что в данной сделке я поставил 30% заработанной прибыли ради более раннего входа в сделку с потенциалом движения вниз так, чтобы если она открылась гэпом вниз на открытии рынка поставить б/у и курить бамбук на этой неделе, или воткнуть б/у при первой возможности, что и было сделано.
Открылись гэпом вверх, но не выбило. Вниз тоже не пошло, но зато спас б/у.
Жизнь иногда сложнее, чем кажется. Или проще ))
avatar
Интересное кино, ваш стоп должен… Кому должен?! ))

Прежде чем ответить по существу, поясните пожалуйста, с чего Вы это взяли?
avatar
Да, Игорь, на вечерке в пятницу, перенос сегодня в бу сегодня через 2 часа после открытия рынка. Уровень бу — 30 пунктов от уровня входа для минимального проскальзывания на закрытие. Если цена уйдет ниже 100 970 (сегодняшний минимум, то уровень стопа математический (30 п) будет скорректирован на технический 101 520, если бу не вышибет пока тут пишу, а то смотрю цена к нему подбирается.

Объем входа у меня первоначальный — 70%. Понимаю, о чем говорите… Правильно ли позу без накопленной прибыли переносить через выходные?

Ответ — иногда позволяю себе такое, но, как правило:
— в шорт;
— после долгого движения в противоположном направлении (сигнал в лонг был 15 ноября, а это для текущего рынка достаточно долго).

А вообще объем входа каждый для себя сам подбирает. Это один из основных параметров, который закладывается в настройках моего ЖС. Получается очень хорошо — можно даже увеличить до 80-90% (100 нельзя никогда), получается не очень хорошо — можно снизить до 50%. При снижении объема ниже 50% — нельзя пирамидиться нормально, там пирамида перевернутая получается, поэтому мой вход всегда больше 50%. Но это каждый сам для себя определяет.

Опять же, вышибание безубытка — лишь повод искать лонг, в направлении основной тенденции, а там цели 110 000 и 140 000, писал уже тут...

UPD: бу выбило, ну ОК, ждем следующий паровоз ))
Последний раз редактировалось
avatar
Спасибо. У Вас много работы )) 

avatar
Григорий, а как Вы принимаете решения на открытие позиции? Я правильно понимаю, что оценивая показатели эффективности/капитализации и др. Вы составляете некий шорт-лист бумаг, по которым видите средне- или долгосрочный потенциал, а вход в позицию в соответствующем направлении осуществляете с помощью средств ТА? 
Или теханализ вообще не используете? 

Как портфель делите? Сколько бумага может в нем составлять? 

Как из позы выходите?
avatar
Евгений, ну Вы то должны знать — комсомольцы — только из пионэров, пионэры — только из октябрят. Правда, октябрята — из всех кто родился и дожил до 7 лет ))

Кстати, мы с друганом моим стали самыми первыми комсомольцами в классе. Правда, не по идейным соображениям, галстук пионерский носить надоело )))

Последний раз редактировалось
avatar
Да, но не все смогут ответить на вопрос: «что для Вас означает идти за рынком?» 
Сухая, непротиворечивая формулировка. По сути — это и есть система торговли/правила и т.д. кто как ее называет. Она у меня есть, мне она понятна, работает хорошо. Есть ли она у других — это вопрос к ним.
По поводу угадайки — я не знаю и не хочу знать заранее, куда пойдет рынок. Этого не нужно, чтобы зарабатывать на рынке. Я вижу лишь только, куда он идет в моменте, и с помощью средств ТА вижу разворотные моменты. Для этого использую скользящие средние, которые вообщето говоря, являются запаздывающим индикатором (его минус), но зато при выборе оптимальных параметров таймфрейма и периода скользящих, позволяют отфильтровывать ложные закидоны неравномерных волн рынка, достаточно долго высиживая профитные позы, и вход в моменты перелома тенденции текущего движения (его плюс). Запаздывание индикатора гарантированно не дает взять весь тренд, но часто дает взять его бОльшую или хорошую часть, чего вполне хватает.

Кроме того, появление сигналов на вход/выход психологически упрощает работу с позицией, поскольку:
а) на прошлой истории появление такого сигнала на вход/выход чаще всего означает начало/завершение тенденции, чисто статистически;
б) если сигнал есть, и статистически это хороший сигнал в прошлом, то надо заходить/выходить и в этот раз. Как светофор: зеленый — идем, красный — стоим, желтый — приготовились.
Поэтому угадывать и не надо. А на то, что это не всегда срабатывает — есть защита в виде стопов с переносами в безубыток. Все просто, как монтировка ))

И про других я не говорю, я только за себя могу сказать. Как у Вас или у Жени — это только вы сами знаете...

так кто ж против «идти за рынком», все только за))) 
Ну так найдите способ это делать и делайте, кто ж запрещает? Думаю, с таким ником проблем быть не должно ))

И, кстати, не все. Один мой знакомый торгует исключительно контртренд. Но это тоже его дело, лишь бы получалось ))
Последний раз редактировалось
avatar
Зря. Не надо иронизировать, ФартТуна. Делать выводы по частичной инфо не комильфо. Поясняю:
1. Долгосрочно — на рынке лонг (см картинки ниже). Это означает, что приоритет открытия позиции — от лонга, особенно после коррекционного движения на несколько дней, каковое сейчас и наблюдается.
2. Направление движения рынка в лонг долгосрочно не является запретом для открытия краткосрочных позиций в шорт, поскольку коррекционное движение может составлять, в особенности на лонговом рынке, примерно до 80% от предыдущей волны роста. Коррекционные движения последних месяцев могли составлять до 4000 пунктов, с момента появления сигнала на шорт (а это потенциал профита 25% от счета, что нельзя игнорить). Такие движения для меня — краткосрочный тренд на 1-5 дней, поэтому я работаю в обе стороны. Разница лишь в правиле переноса стопа в безубыток: если краткосрочная позиция открыта в сторону, противоположную долгосрочному тренду, то перенос в безубыток делаю по ТА, но как можно скорее, а если открыта в сторону, соответствующую направлению долгосрочного — могу дать рынку уйти подальше от точки входа, и только тогда перенести в Б/У, чтобы случайно не высадило меня с этого паровоза.
3. И да, как развернется, окажусь в лонге, тут Вы правы. А чтобы не пялиться в монитор, алерты ставлю.
4. Да, вот еще что. Поскольку тренд лонговый уже с февраля, то он скорее ближе к концу своему, чем к началу. Поэтому долгосрочный разворот ранка начнется с коррекции к данному. Когда-то, (не обязательно в этой сделке), если сумею в ней удержаться, мой краткосрочный шорт вполне себе превратится в средне- или даже долгосрочный. Поэтому особенно в данной ситуации торгую в обе стороны. А в начале долгосрочного тренда происходит как правило его ускорение. В такие моменты торгую только в сторону основного движения, и коррекционные на дневках в основном игнорирую ))

not irony, ок? ))

PS. Вы в комсомоле не были? Мне довелось… Там был такой принцип, правильный на мой взгляд «критикуешь — предлагай», можно пользоваться, комсомол не обидится))
Последний раз редактировалось
avatar
Волноваться не надо. Нормально поживает, в работе всегда. Это у меня сейчас единственный фильтр. 
Почему 20 и 55?
Умный ответ — потому что в течение месяца около 20 торговых дней, а 55 — порядка двух месяцев. Т.о. период  «быстрой» скользящей в 2 с небольшим раза короче «медленной», что норм.
Правдивый ответ — потому что в TradingView в разделе «Индикаторы» есть индикатор MA Exp Ribbon, который зашит по умолчанию с параметрами скользыщих от 20 до 55 и шагом 5. Параметры эти легко меняются в настройках, однако ретроспективный анализ графика (ручной прогон на прошлой истории) говорит мне о том, что они неплохо подходят как для анализа средне- и долгосрочного движения рынка (дневки), так и для открытия и закрытия текущих позиций на более мелком (менее дневки) таймфрейме. 

Чтобы не повторяться, и понять визуально, можете прокрутить комменты мои к этому посту — там в самом конце для Жени выложил пару картинок. По моему, очень наглядно и понятно...

PS: на сегодня имеем 2 день коррекции на долгосрочном графике по РТС, что не помешало мне в пятницу открыть шорт по фьючу РТС по 101 670, в настоящий момент, стоп перенесен в бузубыток, работа на сегодня закончилась, вечерком еще гляну в терминал, а пока его выключил, ибо нет смысла пялиться в него. 
При развороте рынка вверх, крою шорт с перезаходом в лонг, цели среднесрочно 1100 и долгосрочно 1400 по РТС. 

Как-то так))

Да, про фибы.

Есть вещи, которые работают, и которые не работают. Из неработающих (для меня) — корреляции, фундаментал, фибы, волны эллиота… Список можно продолжить, но не суть. Не работают — не использую.

Убедите меня, что работают с приемлемой статистикой «передним», а не «задним» числом, и я включу их в свой арсенал ТА. Аргумент «ну все же смотрят фибы» не канает, я — не смотрю ))



Последний раз редактировалось
avatar
Андрей, всё норм. Просто я себя тоже после обучения вспомнил, тоже эйфория, позитив, несползающая улыбка. Время всё ставит по местам. Надеюсь, Ваш позитив со временем только укрепится.
avatar
Ловец падающих кинжалов? Или психолог, покупающий психологический заскок и делающий ставку на возврат к норме?
avatar
UPD: на Ведомостях пишут что акции пошли в гору, пусть Вам повезет ))
avatar

Андрей, на правах рекламы?


Цыплят по осени считают вообще-то. Поторгуйте пару месяцев, эйфория пройдет, и появится статистика. Тогда и пост написать — куда ценнее, так считаю… А пока нерепрезентативно. Прошли обучение — и...? Пока оснований для ТЕКСТА ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ с восклицательными знаками не так много!!! ))

А вот пройдет время — 3-6 мес, год, вот тогда — ждем поста ))