Вадим

Алексей, это тизер компании или Ваше личное мнение?

Вернулся, чтобы написать про акции (после коомента по фьючам). Вдруг кому надо, и вдруг кто-то читает комменты))
Хотя акции не торгую уже с 2011 года, могу сказать, что с ними также просто, как и с фьючами, но нсть особенности:
— ликвидность даже нет смысла определять: самые ликвидные доступны для шорта, остальные сразу идут лесом))

Из доступных для шорта — алгоритм принятия решений такой же, как указан на фьючах. Конкретных рекомендаций по бумагам не могу дать, поскольку не слежу за их графиками, но думаю там также грустно, если учитывать все параметры, как и на фьючах — пальцев одной руки хватит, чтобы посчитать то, что будет подходить((

не за что, Игорь!

Из фьючей на Мосбирже, если иметь ввиду а) ликвидность, б) волатильность, в) техннологичность (мною придуманный термин, который говорит о том, что технически инструмент ходит красиво, с понятными волнами, возможностью войти и не быть выбитым на коррекции и т.д., ну ты понимаешь о чем я)
так вот, на Мосбиже самымиликвидными являются в порядке убывания:
1) Фьюч на доллар-рубль (сишка)
2) Фьюч на нефть
3) Фьюч на индекс РТС
Хоте несколько лет назад Фьюч на индекс РТС держал пальму первенства, но все течет, все меняется...

Фьюч на Сбер, который ты любишь, ни разу не торговал по данному критерию — нет ликвидности — и мне нечего там делать тогда. Любить — так королеву, торговать — так ликвид...))

По волатильности я бы места распределил так:
1) фьюч на РТС = фьюч на нефть
2) фьюч на доллар-рубль — иногда, на взрыве волатильности — отлично, но после затухания (а долгосрочно фьюч на валютную пару будет всегда будет стремиться к равновесию) — полный тухляк, ни войти ни выйти нормально, одна нервотрепка.

По технологичности, или «красоте движения», если хотите, я бы места так распределил:
1) фьюч на РТС 
2) фьюч на нефть
Сишка — без места из-за частых подлянок на движениях с переменчивой/взрывной волатильностью, долгими флэтами (а я торгую направленное трендовое движение), глубокими коррекциями.

Есть еще один показатель, который важен — величина шага движения цены по отношению к стоимости 1 контракта (величины ГО). По данному показателю:
1) фьюч на нефть = фьюч на доллар-рубль
2) фьюч на РТС (ГО выше 21 000 руб., а я помню времена как несколько лет назад цена была чуть выше 10 000 руб., а однажды даже упала до 6400руб.)

Исходя из указанных выше показателей по их совокупности в моей торговле:
1) фьюч на нефть — торгую постоянно
2) фьюч на индекс РТС — торгую иногда
3) фьюч на доллар-рубль — почти никогда.
4) остальные фьючи — смотрю, но не трогаю, чисто из интереса и факультативно.

Как-то так))