Торговля временем работает везде, даже в GTA V

Я иногда люблю поиграть во что-нибудь захватывающее. Недавно я всетаки решился и приобрел лицензицю на GTA V. Кто не знает что это, объясню в двух словах. Это компьютерная игра, где вы играете за персонажа, который может делать практически все что угодно помимо сюжетной кинематографической линии. Под «все что угодно» я подразумеваю езда по огромному городу, прототипом которого стал Лос-Анжелес, ограбления, охота, покупка недвижимости, дайвинг, парашутный спорт, бары, стриптизерши и многое другое, что есть в реальной жизни) И не без биржи конечно! Правда работать там можно только в лонг и только акции ограниченного списка компаний. Там есть две биржи LCN (обычная биржа) и BAWSAQ (биржа, приближенная к реальности). На послежней бирже торгуют как я понял реальные игроки со всего мира и цены там формируются по тем же принципам что и в реальной бирже.
Вот как она выглядит в игре:
Торговля временем работает везде, даже в GTA V

Выбираем нужную акцию, смотрим график и покупаем). Так вот, применяя принципы Торговли временем можно
Читать дальше →

Косяк в отображении данных аналитика по Гамме

Пользователь моего журнала (Опционного аналитика в Excel)  нашел косяк в отображении данных по гамме. Начали разбираться — косяк в данных option.ru. Данные моего аналитика и данные по грекам квика сходятся. Косяк option.ru: в 10 раз отличаются данные по гамме на 1 опцион.

Так что имейте ввиду, кому это принципиально важно

p.s. Разобрались. Гамма берется за шаг цены. На РТС шаг 10 пп, отсюда разница

Моя позиция с круглого стола 14/10

С прошлого круглого стола у нас была такая позиция, где снизу ниже 85 по РТС у нас начинает расти прибыль, а сверху прибыль, но всего +1%. 
Выглядело это так: 
Моя позиция с круглого стола 14/10

От +1% нам ни тепло, ни холодно, а завтра уже экспирация. Мы жертвуем этот +1% на покупку 30 путов 85х по 250 пп. (сейчас они стоят еще дешевле). Мы купили 30 путов, но при падении ниже 85 к экспирации у нас будет очень резко нарастать прибыль, при том что сверху у нас тоже прибыль, но правда всего +0,0008%. Что мы получаем:
Моя позиция с круглого стола 14/10

Моя позиция с круглого стола 14/10

Мы видим, что при даже небольшом падении прибыль будет наростать колоссально, ведь в данной позиции у нас риска нет совсем, а вот аналогия с фьючерсным плечем у нас как бы 5я. Представляете?! Риска нет (даже прибыль +0,0008%), а мы стоим в шорт с 5м плечем)
Читать дальше →

Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.01 (альфа)

Долгожданное обновление опционного аналитика в Excel уже в маркете h2t.

Скажу сразу, что эта версия лежит отдельно и стоит немного дороже предыдущего журнала в силу сложности. Только для первого потока моего вебинара будет бесплатная его раздача. Это и есть тот самый бонус, о котором я писал. Остальные потоки будут получать упрощенную версию без профиля.

Отличается от предыдущего упрощенного журнала только тем, что в нем есть графический профиль позиции, т.е. по сути если сайт option.ru завис, то вы всегда сможете продолжить работу, используя журнал сделок v.2.01. Строк для записи меньше, сделано это умышленно, чтоб не грузить систему лишними рассчетами. В данный момент наблюдается некорректное отображение профиля с временной стоимостью, исправлю. Профиль на экспир рисуется правильно.

  • Есть несколько режимов отображения: рубли и пункты.
  • Есть возможность двигать и масштабировать профиль.

Пару скриншотов:
Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.00 (альфа)

Опционный аналитик с Графическим профилем. v.2.00 (альфа)


Читать дальше →

Опционы для чайников сегодня

Еще раз напоминаю: Опционы для чайников сегодня на h2t.online. Начало в 13.00 по мск.
Расскажу про греки, плечевую составляющую опционов, отвечу на ваши вопросы.

Напоминалка и анонс мероприятий на завтра со мной

Всем доброго времени суток!

Несколько объявлений и напоминаний:

  1. Моя бесплатная программа Опционы для чайников, которая проходит на h2t.online каждый вторник с 13.00 до 14.00 по мск (ближайшая завтра 13 октября). Количество мест ограничено, но не беспокойтесь если пропустили — всегда можете посмотреть в записи. Буду рассказывать про греки и аналогию опционов с плечем на фьючерсах. Готовьте свои вопросы, чтобы было интересней и продуктивней

  2. Завтра (13 октября) мой первый вебинар Опционы как альтернатива фьючерсной торговле для тех, кто хочет постепенно перейти от фьючерсной торговли со стопами к опционам, используя их преимущества, но не меняя фундаментально стиль своей привычной торговли. Помимо журнала сделок для опционов в подарок для всех слушателей, только для первого потока будет специальный бонус! Запись на вебинар все еще активна. Жду всех желающих.


Всем успехов! Опционы
Читать дальше →

Журнал для опционов. Обновление до v.1.03

По многочисленным просьбам коллег, добавил в аналитик помимо РТС другие инструменты с шагом цены 1 пп и стоимостью шага 1 рубль. Чтобы выбрать данный режим, необходимо в выпадающем списке выбрать инструмент «Си». Я не стал указывать все инструменты чтоб не кошмарить формулы, но выбрав Си, вы сможете торговать опционы на сбер, газпром, си и др, с шагом 1 пп и ценой 1 пункта 1 рубль.

Работоспособность тестировалась очень мало, так что вопросы и замечания пишите мне любым доступным способом.

Журнал для опционов. Обновление до v.1.03

ссылка на журнал в Маркете h2t

Для уже купивших журнал, оплачивать повторно не требуется. Нажимаете «купить», вводите свою почту, которую указывали при покупке и появляется ссылка на
Читать дальше →

Опционы в помощь. Жду всех желающих)

Опционы в помощь. Жду всех желающих)

Как вы знаете, а если не знаете, то сейчас узнаете, в этот вторник (13.10) пройдет мой первый вебинар "Опционы как альтернатива фьючерсной торговле".

Многие скажут «околорыночник», «да нафига тебе оно надо» и много другого всякого г… вна. Когда я торговал линейно фьючерсами, то в большинстве случаев у меня не получалось из-за психологического фактора, фактора переторговки, тильта и прочее. Я угадывал направление движения, но никак не мог его взять. То рынок делал «ход конем» прежде чем пойти в моем направлении, то он просто стоял на месте, вгоняя мой депозит в минус за счет серии стопов, а когда я был повержен, он, смеясь надо мной, шел туда, куда надо. И это ладно, если у меня хватало эмоциональных сил противостоять этому и останавливать свою торговлю из-за лимита потерь на день, неделю и т.д., но ведь как и большинство, я продолжал пялиться в монитор и «продолжал» видеть точки входа в рынок. Я каждый раз думал что «вот оно». И снова входил, опять получая стоп) Меня это
Читать дальше →

Позиция с круглого стола 07/10

На сегодняшнем круглом столе я закрыл ранее купленные 6 фьючерсов, продал 20 штук путов со страйком 77 500 и купил 85е путы тоже в размере 20 штук. Роллировав путы выше, мы использовали накопленную от фьючей прибыль (примерно +5,5%), чтобы наша позиция была безрисковая (даже в случае роста будет +1%), а рост прибыли начинался при малейшем падении. Позиция преобразована с ожиданием технической коррекции от 85 по РИ в 80-81, где наша прибыль составит порядка +12%.

Итого получилась следующее:
Позиция с круглого стола 07/10

Позиция с круглого стола 07/10

Моя позиция с круглого стола

На прошлом круглом столе я говорил, что покупаем к нашей позе 6 фьючей, чтобы поймать рост до 83 500. До 83 000 мы сегодня доросли. К сожалению, формат круглого стола обязывает показывать все действия только в рамках эфира, иначе это было бы не честно по отношению к вам, слушатели и читатели. Если сильно не откатимся назад, то завтра на круголом столе будем крыть эти фьючи, подяв наш профиль еще немного вверх. Если подрастем еще, то прибыль будет еще чуть больше.

А пока позиция выглядит так. В моменте прибыль +4,9%.
Моя позиция с круглого стола

Купившим мой журнал сделок для опционов

Дамы и господа, купившие в маркете h2t мой журнал сделок для торговли опционами !

Обнаружилась ошибка в рассчете дельты по Путам. Ошибку исправил и журнал перезалил. Вам, купившим, чтобы скачать исправленную версию необходимо нажать «купить» и ввести тут почту, которую вводили при оплате. Появится ссылка на скачивание.
Повторно оплачивать за журнал не нужно!

Напоминаю: "Опционы для чайников" по вторникам.

Друзья!
Напоминаю, что передача "Опционы для чайников "  каждый вторник с 13:00 до 14:00 (мск).
Готовьте свои вопросы) Завтра (29 сентября) жду всех желающих!

Есть ли жизнь после стоповой торговли с плечом на фьючерсах?

Есть, но к сожалению, лишь у 2% активных участников рынка. В эти 2% входят так называемые чемпионы. Я трезво оцениваю обстановку и не считаю себя чемпионом, по крайней мере пока. Но если проводить аналогию со спортом, то ведь не только чемпионы занимаются им. Обычные обыватели тоже занимаются физкультурой, ходят в зал, бегают трусцой, плавают в бассейне и т.п. Все они не чемпионы, они не достигают супер-целей и у них нет такой задачи. Трезвомыслящий трейдер не ставит себе задачи делать тысячи процентов годовых, ему достаточно обгонять банковский процент в 2-3 раза, иногда получается и больше.

К чему я все это? Очень многие новички, приходя в рынок, начиная торговать, видят массу информации о том как это нужно делать «правильно». Им говорят: «Ставь стоп!», «Бери тейк не меньше чем 1 к 3», «Плечи позвозяют взять прибыль быстрей, но с плечом нужно уметь работать и мы покажем как», «Большинство на рынке проигрывают». Естественно, все на это ведутся и считают что именно они будут в числе
Читать дальше →

Круглого стола сегодня не будет. Что делать с позицией?

Господа, сегодня круглого стола не будет. Чтоб не оставлять в панике тех, кто строил со мной позицию, я решил написать пост.

В настоящий момент позиция выглядит так: 
Круглого стола сегодня не будет. Что делать с позицией?
Круглого стола сегодня не будет. Что делать с позицией?
У нас при риске 5,5% от модельного портфеля в 1000 000 рублей уже появилась прибыль 4,6% или 46 000 рублей прибыли.

Наши действия: мы покупаем колы со страйком 77500 в количестве 20 шт. по текущей цене 3490 и продаем 20 колов со страйком 82500 также по текущей цене 1260 (действия видны в таблице ниже)

Получаем следующую картину:
Круглого стола сегодня не будет. Что делать с позицией?
Круглого стола сегодня не будет. Что делать с позицией?
Зачем мы это сделали:
да, мы сократили текущую прибыль на экспирацию, но прибыль с временной стоимостью практически не изменилась. Также мы убрали риск при откате рынка вверх, причем на том месте, где раньше у нас был бы убыток на экспирацию (выше 82500), сейчас у нас прибыль (на экспирацию) 1,3%. Прибыль не большая, но это прибыль. При продолжении падения наша прибыль увеличится в разы, при том что у нас останется только риск непокрытой продажи очень далеко (профиль
Читать дальше →