avatar
Касательно того почему открывалась позиция можете посмотреть в архиве записей круглыс столов. Касательно роллирования (то что описано в статье выше), то поскольку у нас уже была в моменте прибыль, то я решил ее использовать для того чтобы минимизировать риски, если рынок будет расти. Вот и все) как я это сделал — описано в статье. На последнем столе я купил фьючей в размере 6 шт. (тоже есть в записи), для того чтобы при небольшом росте можно было бы еще немного подзаработать.
avatar
не берется в рассчет отсутствие серии стопов в опционе, а раз вы даже в убытке все еще находитесь в той же позиции, то вероятность выйти без фиксации убытка с запланированной прибылью больше.
avatar
Позиция формировалась на одном из круглых столов со ставкой на падение. Когда круглого стола не было, то я написал этот пост. Стройки были выбраны по ситуации на тот момент
avatar
Смысла в этом не будет, т.к изначально это всетаки опционный аналитик, а уже потом журнаЛ. Греки неверно будут суммироваться
avatar
сбер никакой брокер. Выбирайте из Открытия, БКС и Финам. Открывашка самые оптимальные
avatar
нет. Они доступны всем, у кого открыт счет на ФОРТС у нормального брокера
avatar
И да и нет, да- потому что заработаете только в определенном направлении, а не обе стороны, нет — потому что прибыль с определенного края ограничена. Главное отличие это наличие прогноза. Тут делается прогноз направленный ввех, значит направленная торговля
avatar
Сделаю в ближайшем будущем, но разные инструменты будут считаться на разных вкладках в журнале
Последний раз редактировалось
avatar
Торгуйте опционами)
avatar
Ну, раз вы имеете заработок в спреде только с одной стороны, то да
avatar
1. Это сугубо ваше мнение) Преимущество: не нужно брать серию убытков, чтоб потом получить прибыльную сделку, возможно перекрывающую убытки. Преимущество: не нужно бояться технических проблем (несрабатывание стоп-заявки), проскальзывания. Преимущество: можно построить такую позицию, которая будет отвечать вашему взгляду на рынок (например, скорее вверх, чем вниз), но это уже более сложные конструкции. Преимущество: использование плеча, при ограниченном риске (не фиксированном убытке, а именно ограниченном убытке). Преимущество: отсутствие необходимости снайперски искать точку входа и др.
2. Если сравнивать только величину максимального убытка, то да. Если прибавить вероятность срабатывания стопов и намного большее время для достижении позицией планового плюса, отсутствие необходимости фиксить убыток, отсутствие необходимости несколько раз входить в сделку исходя из одного и того же прогноза, как следствие, уменьшается вероятность тильта, то риски в опционах меньше гораздо.
3. Как ожидание может быть одинаковым, если есть п.2? Если рынок закрывается в в диапазоне 1500-2000 пп ежемесячно, то это ничего не значит, т.к. прибыль нужно брать тогда, когжа она устраивает. В вашем примере, мы можем сходить на 20 000 пп в прибыль и не закрыться, а закрыться на экспир в том самом диапазоне «1500-2000», не взяв 20 000. Это неверный подход, поскольку торговля должна быть изначально исключительно ради того, чтобы делать +, а не закрываться в экспир, независимо от промежуточных результатов.
Последний раз редактировалось
avatar
Если мы будем решать когда нам выйти то это уже будет не механическая проверка.
Проверка ради проверки? Мы торгуем ради прибыли и поэтому только наши решения и действия формируют прибыли или убытки на счете.
Без разницы на какую сумму брать фьючей главное, чтобы риск на сделку по опциону и по фьючерсу был одинаковый.
Разница колоссальная — без плеча или с максимальным плечем на фьючах.
Может наступить такое время когда фьючь на протяжении года будет ходить каждый месяц в диапазоне 1.5- 2 т. пунктов, в таком случае фьючерсы будут немного зарабатывать,  а опционы сгорать (тетта).
Это иллюзия. Во-первых, на таком рынке большинство как раз сливает из за серии стопов. Каждый раз беря стоп, вы накапливаете убыток на вашем счету, в опционах же риск изначальный заложен и больше него потерять нельзя, Т.к. нет смысла на опционах постоянно закрываться с убытком и открываться снова — вы всегда в позиции. Во-вторых, по РТС не было ни одного года, когда мы ходили в диапазоне 1500-2000 пп на протяжении года!
avatar
Добавлю в следующих версиях. Конкретную дату с пока сказать не могу, но добавлю точно и не только Си. Нужно вдохновение) После добавления, все купившие смогут также скачать не оплачивая повторно.
avatar
Ошибка тут: «Результат считаеся по цене на день экспирации, в опционном аналитике. И сразу все станет понятно». Не рынок нам должен говорить когда выйти, а мы сами решаем когда выходить. Второй момент: на какую сумму брать фьючерс, т.к. стоп в 5000 рублей будет разный по размеру, в зависимости от количества? Третий момент, испория всего лишь история и не значит что все то же самое будет происходить в будущем.
avatar
+ еще даже если достишнут максимальный убыток, то есть возможность подождать еще, т.к. хуже уже не будет, а вероятность выйти в + сохраняется. Во фьючах если убыток достигнут, то необходимо фиксировать его, иначе он может быть больше
avatar
Не совсем, у нас в разы больше времени для реализации нашего прогноза. А тетту бояться не нужно, она не съест больше заложенного риска даже в самом худшем случае.
avatar
Роберт, вы про что? Если про то, что я на ютрейд.тв показываю, то это специально. Показываю очень простую и понятную стратегию без элементов прогнозирования, чтоб показать преимущество опционов. Чтоб показать, что даже при падающем рынке покупая опцион, вы все равно будете в итоге в выйгрыше. На своем вебинаре я рассказываю в том числе и про путы тоже
avatar
Стратегии есть разные. Профессионализм не измеряется предпочтениями покупки или продажи волы)
avatar
Я предпочитаю больше покупку волы, она более комфортна и безопасна
avatar
Хорошо, тогда отбросив все за и против, просто почитайте кто и сколько потерял на сбое биржи) С опционами это чисто технически невозможно