avatar
Раз Вы так рассуждаете, то в теме совершенно не разбираетесь) имеется ввиду не торговля с запредельными рисками, а торговля, где не фиксируются убыток. Слить при такой торговле просто невозможно, конечно же если вы используете правила, о которых говорит Илья Коровин (Аллирог) и еще несколько трейдеров, торгующих по этому принципу.
avatar
Илья, получается что если стоимость котракта составляет 95000 рублей (ГО 7500), то если шорт, то денег может не хватить в том случае если цена поднимется в 2 раза? 
 
С удовольствием бы прослушал веминар, НО...)) Все свободные копейки сейчас на тренировке у ФОРТС, так что придется мне самому дорости до каких-то выводов)
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, большое спасибо за то внимание, которое Вы мне уделили! По сути сказанного я очень во многом с Вами согласен, за единственным исключением — я не хочу сейчас трейдинг сделать основным источником дохода. Хочу скорее так сделать пока — «маленький псюcик к ЗП» помимо основной работы.
Да, я забыл упомянуть еще и то, что помимо всего указанного выше, я еще работаю в компании по продаже горно-шахтного оборудования. Именно эта работа пока мой основной доход, но хочется диверсифицировать, ну пока не финасовые потоки, а хотябы финасовые брызги :)
Последний раз редактировалось
avatar
Да, кстати, верно! У меня вот эта сейчас и она работает http://moex.com/export/derivatives/currency-rate.aspx?language=ru¤cy=USD/RUB&moment_start=2013-01-01&moment_end=2013-12-31
avatar
попробуйте изменить ссылку на старую. У меня Все стало работаь
avatar
А прямая линия на графике это уровень?
avatar
Спасибо) Очередной + в свою копилку знаний вложил, благодаря Вам! :)
avatar
Георгий, т.е. в сделку Вы входите двумя частями? Стоп в абсолюте также делится?
avatar
rts.micex.ru/export/derivatives/usd-rate.aspx?moment_start=2013-10-01&moment_end=2013-12-31

Только даты нужно поставить подходящие. 
avatar
У меня по старой ссылке все стало работать нормально
avatar
Изменил на старую смсылку, все стало работать
avatar
Самое главное результат на большой дистанции, а не сегодня и сейчас. Главное делать правильне трейды, тогда все на длинной дистанции все получится. К сожалению, сказать это и сделать совсем разные вещи. У самого есть психологические проблемы в этом роде.
avatar
От себя могу дать небольшой совет: делайте только то, что написано в стратегии, иначе будет «бо-бо» депозиту.
avatar
1.

2. 
 
3. 
 
4. В адресную строку вставляем «moex.com/export/markets/currency/rub-fixing.aspx?moment_start=2013-09-22&moment_end=2013-12-31», в которой даты «начало» и «конец», соответственно, и нажимаем ПУСК
 
5. В окне ставим галочку на табличке

 
6. Нажимаем импорт. Сохраняем журнал. Нажимаем на кнопочку 
 
7. Если появится где-либо ошибка типа #Н\Д, то закрываем Excel и снова делаем вывод по DDE. У меня все заработало :)
 
p.s. Если есть сделки за предыдущие периоды, то нужно скопировать их и вставить значения. Т.е. чтобы на месте формул оказались значения
Последний раз редактировалось
avatar
Мария, Вы попробуйте подставить текущую дату сделки и посмотреть какой курс подставится. Если все верно, то должен подставиться актуальный. По поводу времени: других данных на сайте бирже в формате xml я не нашел. Если кто найдет, напишите пжлст)
Последний раз редактировалось
avatar
Если не ошибаюсь, то с 21 октября сайт более не работает, нужно ссылку менять на: moex.com/export/markets/currency/rub-fixing.aspx?moment_start=2013-09-22&moment_end=2013-12-31
Последний раз редактировалось
avatar
Илья, возможно я что-то недопонял, но у меня есть пару вопросов:
1) Если вы берете колов на риск (скажем на 10% от счета), к примеру у нас получилось 100 колов, и половину от этого продаете фьючами, то интрадеить можно 50тью (100колов-50фьючей=50 фьючей) фьючами максимум как вверх, так и вниз? Или же только по нарпавлению открытых фьючей, т.е. в нашем случае вниз? И как быть если цена всетаки летит против при открытых доп. фьючах, ведь в этом случае дельта получится не в нашу пользу?
2) Каким образом зарывать изначатьно открытую позу колов и синтетических путов? Ждать экспирации или вручную?
 
p.s. Видео считаю крайне полезным, хотя думаю что неэффективно делать 30% годовых на малых суммах, хотя стабильность приятна :)
 
Последний раз редактировалось
avatar
Я имел ввиду не то, что в реальной жизни вероятность везде одинаковая, а то что она одинаковая в модели, что конечно не имеет отношения к реальной жизни. Пытаюсь задатб случайные числа через надстройки анализа в Excel, но через макрос это туго работает. Вот там можно завадвать вероятность срабатывания стопа. При соотношении стопа к цели в 2/12 и соотношении кол-ва стопов к цели 17/83 и 18/82 и больше результат более менее, но если соотношение будет меньше 17/83, то результат, соответственно, в большинстве случаев не очень.
Дело в том что одна из попыток моделирования системы, просто я не знаю как правильно это делается в Excel и поэтому столько ошибок и недочетов. В сети нигде такой не могу найти, поэтому и решил попробовать сделать сам.
Если у кого есть файлик моделирования сделанный в таблицах, где можно просчитать макс.просадку, макс. кол-во сделок в "-" и т.п., то буду признателен :))