avatar
такой есть у Финама, БКС и Открытия, но цены там не настоящие
avatar
Я просто к тому, что результат  будет недостоверным, более достоверно будет все делать через аналитик
avatar
Демо счет не верно отображает работу опционов. Там теория от бид\аска отличается почти всегда
avatar
Не буду писать что это сверхрискованное занятие «продавать стредлы», это и так очевидно) Небольшая поправка в условия: вы не учли то, что центр по мере приближения к экспире будет дешевле и каждый новый стредл, соответственно, будет не по той цене, которая была, а дешевле. Ну и при каждом таком сборе нового проданного стредла оказываемся уже на границе проданного края, а любое сильное движение просто убьет. Продажа стредла оправдана для тренировки на небольшом счету, чтоб учиться управлять проданными краями, но вот системного заработка врятли получится. В любом случае, идея интересная, хоть и крайне рискованная, но только на практике можно научиться, так что желаю успехов)
Последний раз редактировалось
avatar
Вербицкий Георгий прикрути голосовалку, так будет наглядней и удобней для всех)
p.s Я за вторник
Последний раз редактировалось
avatar
В 3 объединил две строки для наглядности
avatar
Я Алексей) Есть некоторые идеи для недельных опционов, хотел посмотреть статистику, хоть и с погрешностями
avatar
Да, я это понимаю, поэтому написал что наверняка есть небольшая погрешность, 1) поскольку данные склеены 2) за основу брал только цены открытия 3) за рассчетную неделю бралось 7 рабочих дней, а не календарных. Тем не менее, я думаю, что эта погрешность будет не очень большой. если кто-то сделает подобный анализ, учтя эти погрешности, то я бы с удовольствием с ними ознакомился)
avatar
Вертикаль — тыс.пп, горизонталь — недели. Досрочного выхода быть не может, т.к. тут считается отклонение цены, тут нет входа в позицию, просто анализ отклонения.
avatar
Если честно, Илья, вы мне напоминаете либо меня лет 15 назад (в плане схожести по внешности, правда очки не носил еще), либо моего отца, но он не носит очки до сих пор правда, но пробор до сих пор слева. Я такой же носил, копируя своево папу, правда, пробор мне надоел много лет назад и стал без пробора ходить вообще) После 25ти я вообще понял что лысеть начал потихоньку, хотя предрасположенности нет, исключая дедушек, которым по 75-85 лет (им по возрасту похоже). Так что, Александр, реинкарнация исключается)) Мы с Ильей разные люди, хотя, как я раньше говрорил, моя жизнь разделилась на «до» и «после» Ильи Коровина) Когда-нибудь напишу об  этом в своих мемуарах)
p.s. Илья, в силу разница возраста обещал меня в своих мемуарах отразить раньше, чем я его)))
avatar
Таким щуплым как у вас на фото он не был)
www.facebook.com/photo.php?fbid=1775897039300364&set=t.100006402543190&type=3&theater
Последний раз редактировалось
avatar
Во фьюче играет только дельта. Тетты там нет. Положительные сделки — это не тетта. Это положительные сделки. Если рынок летит против позиции, то вашей «тетты» не прибавится, а опционах она есть изначально.
avatar
Положительная тетта генерироваться не может, поскольку, как вы сами сказали, реально проданных опционов нет. На деле реально есть только линейная фьючерсная позиция, с условием входа по «как бы проданным опционам». Если рынок пойдет против вас, то линейная поза принесет убыток и без обратного движения этот убыток не возместится. В продаже волы этот убыток ваозмещается реальной теттой, поскольку время идет и опцион, распадаясь, приносит прибыль.

Если говорить о классическом дельтахедже, не важно с каким шагом, то он тоже убыточен, поскольку фьючерсные сделки совершаются с отрицательным результатом.
avatar
Пишите, будет интересно почитать. Если народ послушать, то кругом кризис, кругом… опа, «всепропало»))
avatar
Вы не учитываете что опционы многомерны, в отличии от фьючей. Например, усредняя фьючерс, у вас все равно УЖЕ есть убыток, который вы размазываете усреднением. Например, в продаже волы помимо направления есть еще вега, тетта. Если вы будете в убытке от усреднения на фьюче, то у меня на продаже волы время сделает свое дело и к экспире этот минус выйдет в плюс из-за временного распада. Безусловно есть свои тонкости!

Что касается тех (ответ остальным), кто канул в небытие — Евгений H2T уже ответил на вопрос. Зачастую люди переходят на хамство, поскольку аргументов не хватает в защиту своих утрерждений. В остальном, конструктивный диалог интересен и полезен! Таких администрация сайта никогда не забанит!
Последний раз редактировалось
avatar
Александр, а вы сами когда-нибудь торговали продажу волатильности? Мысли правильные, но отчасти) пИшите хорошо) На мой взгляд, изложена только теория без практических моментов, а без это просто констатация факта о том что в теории все плохо)
Продажа волы очень опасна и никто этого не скрывает. Александр Борзенко правильно сказал, что не каждому подходит любая стратегия. В продаже волы многое зависит от психотипа, опыта, связей.
avatar
Андрей, большое спасибо за Ваш отзыв)