avatar
Почему?))
avatar
ответил в личку
avatar
Не думал что Игорь будет писать пробный эфир. Так бы хоть рубашку одел)
avatar
он ходит всегда по разному. Я предлагаю фиксить в зоне плановой прибыли. Кого-то устраивает прибыль и меньше.
avatar
7-10 тысяч пунктов по РТС от цены, где я купил опционы. ПО: Квик, Собственный мозг)
avatar
В опционах очень широкое поле деятельности и очень много возможностей. Каждый вправе делать так как ему удобно. Я просто хочу показать такой способ торговли, вместо обычной фьючерсной торговли со стопом.
avatar
ну больше риска все равно не распадется) Можно покупать не ближайший страйк, а более дальний — так есть возможность заработать намного больше, но это нужно делать только если вы уверены в быстром росте, а не плавном, как у нас обычно бывает.
avatar
Да их много всяких. Нужно только понимать, что есть внутренняя и временная стоимость, т.е. сейчас это +2%, а завтра уже чуть меньше из-за распада тетты. Если временной стоимости мало, т.к. опцион сильно в деньгах, то это почти не влияет на результат. Я планирую крыть не раньше чем через 5-7 тыс пп
avatar
Нужно чтоб полностью все или только часть колов осталась неприкрытой фьючами. ТОгда у вас будет направленная или частично направленная поза по колам
avatar
нет. Вы фьюч как бы продали по текущей цене, а не в зоне прибыли. Попробуйте цену продажи поставить не 72590, а скажем 80 000
avatar
Нет конечно) Продажа фьюча будет прикрыта опционом, если конечно не продавать больше фьючей чем есть опционов. Поэксперементируйте, попробуйдет в опционном аналитике построить профиль и сами все увидите.
avatar
Минимум это покупка 1 опциона и чтоб он был равен 5% от счета, т.е. если опцион стоит 3000 рублей (всмысле риск по нему), то весь счет это 60 000 рублей. Это рассчет для РИ. Можно использовать и более дешевые опционы на газпром, сбер. Там счет нужен будет меньше. 
Последний раз редактировалось
avatar
И это за 1,5 часа...

1,5 часа работы. Больше миллиона. Больше миллиона, Карл)))
avatar
p.s. Касатетельно первого вашего вопроса… Помимо ликвидности еще очень важна вола опциона. Если она резко взлетит, то это значит, что к внутренней стоимости опциона добавляется еще и временная, чем выше вола, тем выше временная стоимость. Если вола в норме, то можно крыть фьючами, если вола взлетела, то можно дополнительно заработать, продав именно колы, пока у них есть «дополнительная» за счет повышения волы временная стоимость
avatar
Можете объяснить. 2й пункт, почему кроем опционную позицию фьючами по достижении плановой прибыли открывая их навстречу, а не продаем эти коллы?
Фьючами кроем, потому что они более ликвидны и можно быстрей среагировать, не упустив драгоценную прибыль. Также если мы закрыли фьючами и рынок немного упал и у нас есть уверенность в том что он пойдет назад, то можем откупить ниже эти фьючи, тем самым у нас к прибыли по опционам прибавится интрадейная прибыль от фьючей

И немного опишите в чем разница между 30-100% покрытием фьючами?
Если закроем только часть фьючами, то получается, что у нас часть прибыли зафиксированна, а оставшаяся часть остается направленной и продолжает на нас работать.

Предположительно из 3го пункта, что все это связывается с моментом вывода купленных опционов на экспирацию. Так выгодней, чем просто продать эти опционы, меньше потеря на спредах в опционах?
Тут делается ставка на то, что шанс «двинуть» в нашу сторону остается до самого послежнего момента. Раз мы уже заложили риск, на который изначально были согласны, то если прибыльный сценарий не исполняется, то просто ждем экспирации. Еслим мы продадим их раньше времени, то можем упустить шанс заработать. Что касается спредов, то в опционах нельзя на спред в стакане ориентироваться, а нужно ориентироваться только на теоретическую цену.

Читал как-то про схему с купленными опционами(в направлении движения) и тут же продажей или покупкой фьючерсов для уравновешивании позиции. Там на 1фьючерс набирают опционы по дельте. Например покупая 4колла вне денег с дельтой 0,25 и продажей 1фьючерса, на страховку. И какие опционы больше подходят для такой схемы, вне денег, около денег или в деньгах? Читал, что у опционов вне денег и около денег премия состоит в основном только из временной стоимости, то они мало чувствительны к изменению базового актива. Как считаете с каким сроком опционы для этого больше подходят?
Вы описываете стредл. Для стредла лучше подходит ближайший страйк, а насчет срока тут каждый определяет сам. Я работаю в основном на месячных опционах, т.е. с ближайшим сроком исполнения, можно также использовать квартальные (трехмесячные) опционы. Ликвидность месячных опционов наибольшая, у квартальных чуть меньше. Двухмесячные (средние), если это не квартальник, как правило малоликвидны.
Последний раз редактировалось
avatar
Нет, это все иллюзия) Даже пусть будет важный уровень, но вы все равно не знаете куда пойдет рынок в следующий момент, соответственно, вероятность для вас 50/50
avatar
подход возможно к роботам поменяется
avatar
Метод заработка даже на таком графике только один — это «Торговля временем» ©, но к ТА это отношения не имеет вообще). Даже на примере данной статьи видно, что что бы график не рисовал, люди пытаюстся найти прогноз, логически объяснить то, что объяснить логически нельзя. Результат будет зависить не от графика, а от нашей воли и наших действий на рынке.
avatar
Прикольно)) Еще раз убеждаюсь что график первичен, а остальное все надумано и не зависит от рынка
avatar
Идея интересная конечно насчет вселенной, но думаю что тут все намного проще. Закон есть такой «Бритва Оккама» — самое простое объяснение самое верное. График первичен, как и график в файле, а на него уже можно и фигуры всякие рисовать, но это вторично. 

Насчет того почему один зарабатывает, другой нет — вопрос отношения к способу взятия прибыли. Один берет серию стопов и не справляется со стрессом, другой берет только положительные сделки — это уже «Торговля временем» ©.

Кстати, набросал этот файлик от нечего делать для развлечения, но если присмотреться внимательно, то можно увидеть глубокий смысл и философию.
Во я загнул))
Последний раз редактировалось