avatar
Ну, во первых наметьте себе плановую прибыль заранее, которую хотите получить и не суетитесь до того момента, пока прибыль не будет получена. Во-вторых, если хотите прибыль фиксировать именно фьючами, то можете продать фьючи в размере до 100% от количества ваших опционов, но в зоне прибыли. Зону прибыли смотрите по аналитику. Второй вариант — просто продать сами опционы, когда будет нужная прибыль
avatar
Опционы на индекс РТС более ликвидны
avatar
Смотря что вы хотите получить)
avatar
Как раз, если вы продадите фьючерсы в отрицательной зоне, то просто получите убыток при росте. Чтоб зафиксировать внутренню стоимость опциона, то нужно продать фьючи в зоне, где эта внутрення стоимость есть, т.е. выше страйка (для колов). Чтобы зафиксировать еще и временную стоимость, то нужно опцион продать по текущей теории, либо фиксировать через синтетику, т.е. продать путы того же страйка и продать фьючи тут же. Путы и фьючи продаются в количестве равном купленным колам. После этого в опционном аналитике у вас должна получиться прямая горизонтальная линия. Главное помнить, что фиксировать позицию нужно только в прибыльной зоне.
avatar
Опционы вне денег как правило более ликвидны, чем опционы глубоко в деньгах. Ликвидность опционов «по стакану» определить нельзя, нужно ставить заявку по теории или с небольшим дисконтом и смотреть буду исплнять заявку или нет. Заявок в стакане может и не быть, хотя по факту ликвидность есть. Если не удается закрыть, то всегда можно закрыть позицию синтетикой.
avatar
Если сказать Ооочень просто, то маржируемые опционы позволяют более гибко работать на рынке.
avatar
Хорошо, пойдем от противного. Допустим, вы продали путы и рассчитываете на рост. Пример взял как альтернативу покупки кола. Что получим: при мегаросте вы получите только прибыль, равную стоимости проданных колов, а при падении — неограниченный убыток и при отсутствии опыта слив счета, а в некоторых случаях можно еще и должным остаться брокеру, т.е. уйти даже в минус. При покупке кола: при мегаросте ваша прибыль неограничена и чем больше будет расти рынок, тем выше ваша прибыль, а при падении рынка даже условно в 0 вы потеряете лишь премию, уплаченную за опцион. Главное тут не направление кол или пут, а именно работа от покупки опциона. Подумайте сами что для вас оптимальнее)
Последний раз редактировалось
avatar
И что же они рекомендуют?)
avatar
Да, продажа опциона — это неограниченный убыток и куча головной боли, при возникновении рисков реализации убытков. Решать что выбрать и кого слушать можете только вы сами для себя. Я настоятельно не рекомендую использовать непокрытую продажу, особенно если использует её новичек. 
avatar
Однозначно только покупка, если продажа, то только покрытая.
avatar
Да, но в самой нижней точке у него будет как раз та прибыль, которую мы зафиксировали.
avatar
Базовым активом опциона, является фьючерс. Т.е.если вы купили колл со страйком 75000, то это значит, что если цена фьючерса на индекс РТС на экспирацию будет выше чем 75000, т.е. опцион будет в деньгах, то опцион автоматически исполнится и превратится во фьючерс, купленный по цене 75 000. Если вы будете продавать фьючерс выше страйка в то время как у вас будет куплен колл, то вы как бы заранее фиксируете прибыль. Задача зафиксировать ее в зоне прибыли. Зону прибыли можно посмотреть по аналитику.
Если вы купили колл и продали фьючерс в зоне прибыли, то можете дожидаться экспирации, но прибыль немного растает, т.к. истечет временная стоимость в опционе, т.к фьючем её нельзя зафиксировать. Чтоб фиксировать еще и временную стоимость, то нужно продавать сам опцион.
avatar
Можно конечно делать и так, главное прибыль. Можно также продавать фьючи в размере не превышающим количество опционов. Способ с фьючами позволят не выходить из позиции по колам, но брать интрадейную прибыль фьючами, но если вола резко взлетела по опциону, то эту доп.прибыль ввиде взлетевшей временной стоимости вы можете получить только продав опцион. Как бы вы не делали — главное не фиксировать убыток)
avatar
Как выяснилось ITinvest, мягко сказать, не эталон в опционах. То и дело возникают ситуации, когда есть еще прилично свободного ГО, а продать/купить ничего не дает. Также там есть особенности с выбором типа счета при его создании. Например, есть счета, где ГО считает динамически от движения БА. При проданной воле по-нормальному нельзя управлять позицией, т.к. опять же нельзя делать вещи, которые нужны в случае с выправление ситуаций с продажей волы при возникновении рисков. В общем, на ITinvest я бы не рекомендовал ориентироваться. Аналитик считает очень приближенно к биржевому ГО, но могут быть погрешности.
Последний раз редактировалось
avatar
Посмотрие по опционному аналитику. Если максимальный риск не превышает размера вашего счета, то принудительно вас не будут крыть никак, даже при резком увеличении ГО. Если же вы загрузились на все ГО, то при резком увеличении ГО биржей и уход в минус по свободному ГО на вашем счете до определенного уровня вас могут начать частично крыть согласно внутреннему регламенту брокера.
Если в вашем случае риск не превышает размер счета, то при резком росте и увеличении стоимости опционов растет и вариационка, так что в этом случае как бы ГО не повышалось — вас никто крыть не будет.
avatar
Ну во первых, пробовал сам чисто для интереса, когда торговал еще на форексе, во-вторых, если хоть немного разбираетесь в математике, то посчитайте мат.ожидание. Вы при выйграше забираете только 80% от вложенного, а при проигреше у вас забирают всю ставку — посчитайте)
Последний раз редактировалось
avatar
Меня устроит 5000-7000 пп от цены входа. Там буду действовать по ситуации (или частично крыть позу или всю позу) А так, плановая прибыль у всех разная — зависит от жадности. Главное, если решили, то при меньшем результате дергаться не нужно
avatar
На канатной дороге. Серпантинов там и так полно
avatar
в рулетке перевес в сторону казино 2% и то люди сливаются, а в бинарных опционах перевес в сторону казино 15-20%… Выводы делаем сами) тупо по мат.ожиданию жуткий минус. Бинарники — лохотрон в чистом виде
avatar
Я хочу показать все как можно проще, чтоб все кто торгует на фьючах со стопами могли легко повторить. ТакиХ термин «синтетика» может напугать и отпугнуть сложностями, хоть это и не сложно. Хочу показать именно колами, чтоб было наглядно видны отличия от фьючей.
Тест стратегии на истории не говорит о будущих результатах. Если хотите проверить, то можете сами протестировать, подставив нужные данные.