avatar
Величина просадки тут 10%, она задана в алгоритме. Серии проигрышей не наблюдалось.

Комиссии естественно учтены в тесте, надо быть очень «одаренным», чтобы разрабатывать систему и тестировать без учета комиссий. Так что эти результаты уже за вычетом комиссий.

Проскальзывание — проверялось введением принудительной задержки 15 секунд на отправку ордеров. Влияет, но не обязательно в минус. Просто немного другие результаты, в пределах 10%.

Поскольку робот работает на минутках, ему в общем-то все равно, тренд там или флэт, на этом масштабе все едино.
avatar
18% на открытии может превратиться в 40% если в первой половине срока сработал тейкпрофит.
avatar
Да, берем по доходности. К дельте привязать нет ни особой возможности, ни смысла, нет. мы же хотим получить абсолютную доходность, а не заданный winrate.

50-60 дневные и берется 50% профита — навскидку, будет доходность невысокая.
avatar
Критерий — минимальная теоретическая годовая доходность на открытии — 18%
Роллирование — это по существу добавление второй стратегии, с совершенно другими условиями входа. Можно разделить и просчитать отдельно EV каждой стратегии. И тут возникает глобальный вопрос — почему бы их не разделить окончательно и просто не использовать ту, у которой выше матожидание?

Одно ясно определенно: первая часть роллирования, а именно — добавление стоп-лосса в эту стратегию, однозначно понизит EV стратегии, если от него вообще что-то останется...

Вы где-то озвучили результаты вашего тестирования с роллированием?
Интересно было бы ознакомиться с параметрами и результатами…
avatar
Это диапазон, в котором мы ищем подходящую сделку. на самом деле, за 12%OTM мы её скорее всего не найдем, доходность планируемая будет меньше чем требуется для открытия позиции. Рост 200% возможен, но только локальный. На экспирации все сходит на нет. Эффект от роллирования не проверялся. Это уже совсем другая система.
avatar
Нет, но сумма результатов для колов и путов даст примерный ответ на этот вопрос. На этом уровне страйков — ничего хорошего. Кроме того, для добавления функционала нужно знать правила управления позицией, т.е. сначала формируется торговая идея, а потом уже тестируется.
avatar
Это свои разработки, С++, PHP. И, кстати, покупка коллов на этих страйках не сказать чтобы прибыльна. Скорее в ноль.
avatar
c 2006 до апреля 2009 не сказать чтобы он рос, разве что за счет продаж валерьянки.
Тест охватывает полный рыночный цикл, с моей точки зрения.
avatar
2006 — 2015.08
avatar
Я могу доказать научно, что SMA обладают предсказательной силой, не уверен, что все поймут, правда…
Зато плевать в лицо можно будет вполне обоснованно :)
avatar
До квант-фонда надеемся дорасти, когда будет в копилке достаточно стратегий для нормальной диверсификации. Пока просто исследовательская группа трейдеров.
avatar
НЕ верю. Разворос сопровождается снижением контанго, чего пока не наблюдаем в глобальном масштабе, скорее похоже на коррекцию перед продолжением падения.
avatar
Падать будем, имхо… Может, стоит уже путов на SPY прикупить…
avatar
Привет, доступ круглосуточный? Если нет, какие часы?