avatar
Это бек-тест и форвард-тест упакованый сразу в одну коробку. Идея отличная, но как и все инструменты, нужно уметь правильно применить. Если неправильно применить, то вместо снижения оверфиттинга получим то же самое, но более вычурно.
avatar
Эта новость — обычная журналистская ложь. В статье сравнивают разные методы, и в том числе говорят о том что  
volatility and maximum drawdown, as well as portfolio construction features, like hedging, show significant predictive value of relevance to quantitative finance practitioners.… Finally, we show that by training non-linear machine learning classifiers on a variety of features that describe backtest behavior, out-of-sample performance can be predicted at a much higher accuracy (R² = 0.17) on hold-out data compared to using linear, univariate features.

Вообще то "show significant predictive value" переводится как "показывают значительную предсказательную силу" а не «низкую эффективность бэктестинга» в целом.
avatar
В интрадее, пожалуй, никакого. А если позиция на месяц-два, то уже неплохо макро представлять себе. В сторону глобального тренда и торговать приятнее :)
avatar
Книга хорошая, но Gregory Mankiw апологет нео-кейнсианства, насколько я помню. А в экономике, как и в трейдинге, полезно знать альтернативные точки зрения на ситуацию, например есть очень познавательная и доступно написаная, Джин Кэллахан "Основы австрийской экономической школы"
avatar
Спасибо за ссылку, проверим их данные на падающем рынке
avatar
Вы абсолютно правы. И я вам даже больше скажу. ВСЕ авторы либо не шарят либо действительно пытаются что-то навязать. Иногда, к сожалению, все вместе.
Сейчас я не шарю в оценке разных стратегий с поправкой на риск(о чем и написал в посте), но через недельку это изменится, с вашей помошью или без.
Когда софт будет закончен (что, к сожалению, все отдаляется и отдаляется...), «буду пытаться навязать» его как сервис.
Надеюсь, развеял (вернее, подтвердил) все ваши подозрения.
Теперь можем перейти к существу вопроса? :)
avatar
Факт существования volatility skew уже делает сравнение с продажей коллов некачественным аргументом. Ценообразование путов и коллов разное, исследование лишний раз это подтверждает. Кстати в прошлом посте как раз есть в том числе продажа коллов, если интересено.

Чего я не понимаю, так это откуда такой негатив к публикации довольно качественных, на мой взгляд, исследований? Хотите критиковать — критикуйте по существу, пожалуйста. Я не говорил, что это готовая стратегия, которую мы запускаем в реал, это промежуточная точка. Кому-то может быть интересным и полезным. Кто-то может что-то делбное подсказать, навести на нужную мысль.

Мы не гении, в конце концов, и можем ошибаться.
Так что по существу — милости просим, критикуйте.
avatar
По существу нечего сказать?
Вопрос был: «Кто как приводит все к единому числу?», вообще-то.
avatar
Как формулируется торговая идея, которую проверяем таким тестом?
Почему именно начало месяца?
По этому условию входят только дополнительные еженедельные серии, первая в месяце.
Что за странная идея отбирать одну из доп.экспираций?
avatar
Да, но не по одной, а сразу набором (чтобы не было простоя средств), сначала на тестовом счете. Правда, под это еще нужно сканер написать, чтобы сигналы выдавал…
avatar
Пока нет, в перспективе — да. Через них идут стратегии, которые и руками можно открывать, если появится что-то достаточно скорострельное, напишем.
avatar
Чтобы внести ясность:
1. Мне фиолетово каких понятий нет в РФ, в страшном сне не привидится делать что-то серьезное в российской юрисдикции. Да и физически работается лучше в более теплом климате.
2. У нас с вами диаметрально противоположный подход к теханализу и культуре форумного общения, что является достаточным основанием для прекращения такого общения.
3. В силу моего пункта 2 ответ на ваш пункт 1 можете искать самотстоятельно.
Прибыльных вам трейдов.
avatar
Это встречают по первому взгляду, а провожают по стейтменту. Освещаются вопросы алготорговли вообще, опционы — лишь частный случай. Дойдем и до статистического профиля рынка, и до распределений, и до арбитража...

По поводу MT4 — не могу согласиться. "Плохому танцору трейдеру терминал мешает" — слышали поговорку? Дурной славой пользуется плечо 1:100, а не терминал. Если бы можно было акции через нормального западного брокера типа IB торговать в MT4 — с удовольствием юзали бы. Потому что большего г-на чем TWS c кучей ошибок вообразить сложно. MT4 никогда не продавал при нажатии на BUY, в отличие от TWS. Все прекрасно знают, что кухня может дернуть котировки на 5 фигур — так просто учитывайте это в своей системе, и будет вам профит. Кроме того, есть несколько нормальных брокеров с выводом на форекс-пул и МТ4, без всякой игры против клиента, единицы, но есть. Знайте рынок, на котором работаете — первое правило трейдера. И не придется никого обвинять в своем сливе.

Шкалы вырезаны потому что они не существенны в данном вопросе, важна плавность эквити. И, кстати, в опционных постах тоже много чего вырезано. По тем же причинам.  По существу вопроса найдете что сказать, или вы из этих… форумных тролей?
avatar
Это условный нормализованный 1 контракт в рамках теста стоимостью 100у.е., или 100% премии, если удобнее.
В нашей системе при срабатывании сигнала на стратегию будет выделен 1% от средств, и на этот объем открыта позиция.

Доходность — более верный показатель и на порядок проще, хотя по существу мы ловим тут высокую волатильность.

Все такие стратегии предполагают автоматизированное сканирование рынка в поисках возможных сделок, руками это действительно многовато работы…
Последний раз редактировалось
avatar
А при чем тут сигмы вообще? В системе уровни страйков в процентах от текущей цены БА. Подбор идет так:
-проверяем хай
-проверяем доходность в годовом исчислении от (премия, срок, маржа) в диапазоне страйков
-выбираем из доступных самые короткие
-выбираем из доступных самые вне денег
на этом этапе определен один контракт, его и продаем

Не на всех хаях будут найдены точки входа, только на взлете волатильности.
avatar
Ха! При профите 1% в день и поступательном увеличении объема входа можно получить в конце года уже1127.40% а не 500%.
Но ведь это при стабильном 1% в день…
avatar
With regard to… financial instruments, slippage is the difference between where the computer signaled the entry and exit for a trade and where actual clients, with actual money, entered and exited the market using the computer’s signals. en.wikipedia.org/wiki/Slippage_%28finance%29

Сюда входит как временное проскальзывание, так и по ликвидности, а также все остальные виды причин, которые отдаляют практику входа от теории.
avatar
Мартингейл убыточен не «на ваш взгляд», а математически. Вернее, прибылен на бесконечной дистанции на 1 стандартный трейд, что на практике = сливу депозита.
Но мартингейлу до начинки этого робота — как до луны, хотя управление размером позиции присутствует.
avatar
Да. Одновременно не более одного контракта держим.
avatar
полностью согласен