• вход
  • Регистрация
Через соц. сети


Или

  • Забыли пароль?
Через соц. сети


Или

Нажимая на кнопку "Зарегистрироваться" вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Отправить ссылку

  • Главная
  • Академия
    • Новое
    • Расписание
    • Эксперты и курсы
    • Клуб
    • Материалы
    • Оплата
    • H2T.TV
  • Графики
  • Маркет
  • Персоналии
  • топики
  • Лучшее
  • новое
  • блоги
  • пользователи
  • Войти
  •  
  • Регистрация
  • топики
  • Лучшее
  • новое
  • блоги
  • пользователи
  • Лучшие авторы
    по рейтингу
  • Вербицкий Георгий
  • Анохин Алексей
  • Евгений Больших
  • Евгений Ворончихин
  • H2T.RU
  • Богданов Григорий
  • Александр Гвардиев
  • Юрий Плахотин
  • Коровин Илья Анатольевич
Рейтинг
+13.87
Сила
32.21
avatar

quant-invest

Последний визит:  14 июня 2016, 17:19

photo



  • Зарегистрирован:18 апреля 2016, 11:28

 

Параметры торговли

 

События


    Участие в проектах H2T


    Мероприятия H2T.Academy

Блог

Все посты
  • image

    Тренд - друг или враг-3: Паттерн.

    В прошлых постах я пытался получить численное подтверждение того, что тренд скорее всего будет продолжаться. Не люблю ничего принимать на веру, особенно если это поддается проверке. Перейдя к  учету предыдущего движения, мы фактически получили упрощенный паттерн — по трем точкам, — который должен...
    • avatar
    • quant-invest
      14.06.2016
    • 1
  • image

    Тренд - друг или враг-2: Систематическая ошибка исследования.

    В предыдущем посте  http://www.h2t.ru/blog/8115.html я пытался применять метод автокорреляции т.е. анализа смещенного временного ряда, пытаясь использовать его для вычисления смещения вероятности продолжения тренда от среднего значения. Наиболее продвинутые могли заметить, что выборка, которую...
    • avatar
    • quant-invest
      02.06.2016
    • 0
  • image

    Тренд - друг или враг? Автокорреляция с человеческим лицом.

    Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, по времени. Если подать данные в стандартные функции расчета автокорреляции, на выходе получим высоконаучную хрень, которую непонятно как интерпретировать в реальном мире....
    • avatar
    • quant-invest
      16.05.2016
    • 0

Комментарии

все комментарии
avatar
  • quant-invest
  • 12 мая 2016, 10:13
  • Перейти к комментарию
Это бек-тест и форвард-тест упакованый сразу в одну коробку. Идея отличная, но как и все инструменты, нужно уметь правильно применить. Если неправильно применить, то вместо снижения оверфиттинга получим то же самое, но более вычурно.
avatar
  • quant-invest
  • 10 мая 2016, 17:41
  • Перейти к комментарию
Эта новость — обычная журналистская ложь. В статье сравнивают разные методы, и в том числе говорят о том что  
volatility and maximum drawdown, as well as portfolio construction features, like hedging, show significant predictive value of relevance to quantitative finance practitioners.… Finally, we show that by training non-linear machine learning classifiers on a variety of features that describe backtest behavior, out-of-sample performance can be predicted at a much higher accuracy (R² = 0.17) on hold-out data compared to using linear, univariate features.

Вообще то "show significant predictive value" переводится как "показывают значительную предсказательную силу" а не «низкую эффективность бэктестинга» в целом.
avatar
  • quant-invest
  • 10 мая 2016, 09:32
  • Перейти к комментарию
В интрадее, пожалуй, никакого. А если позиция на месяц-два, то уже неплохо макро представлять себе. В сторону глобального тренда и торговать приятнее :)
  • Расписание
  • Эксперты
    и курсы
  • Клуб
  • Материалы
  • H2T.TV
  • Информация
  • Стена
  • Блог (45)
  • Избранное
  • Друзья
  • Активность

Авторизация

Войти
Зарегистрироваться

О нас

О сайте
Команда
Правила
Реклама
Партнерство
Мобильные котировки

Подписка

RSS
Facebook
Twitter
Telegram
YouTube
© 2010 — 2017 H2T.RU