avatar
Отлично! Многое проясняется, спасибо огромное!
Хотелось бы продолжить тематику интуитивного выбора точек наращивания-сбрасывания шортовых позиций по фьючам в течении дня (aka «захэджированный безстоповый скальпинг» :-) )
Я так понимаю, главное в этом деле сразу в первые дни после покупки опциона не залипнуть сбросив шортовую позицию до 20% внизу, после чего цена вяло поползёт вниз. И именно такого плана ситуация происходит 2 месяца в года, так?

Т.е. наиболее профитные месяца получаются, если удаётся наскальпировать в корридоре.
Любые направленные движения вверх и сильные направленные движения вниз дают профит, но небольшой.
Вялые тренды вниз дают убыток.

Но тут варьирование стратегий выбора точек наращивания-сбрасывания шортов не сильно поможет, верно? Т.е. какой бы корридор не был, всё равно вверху мы «зашортим на все» (точнее, на 50%), а внизу оставим лишь 20%.
 
Последний раз редактировалось
avatar
Allirog, сильная статья, до 2х ночи читал ваши комментарии про скальпинг «покрытыми фьючерсами» — захватывает :-).

Недавно пытался натянуть на себя подобную систему следуя сигналам одного трейдера, покупавшего золото без стопов и хэджирующего позицию путами при пробитии вниз важных уровней. Увы, я использовал плечё 1 к 2 и из-за сильного страха зафиксировал лось при откате к ~1300. Не было б плечей — сидел бы до победы.

Тот трейдер использовал европейские опционы на spot — у нас такие недоступны — там можно выставлять любой страйк и дату, но нельзя execute-ить до expiration-а. Приходилось пользоваться амерскими опционами на золотой фьюч и ETF-ник.

Также мне у него не понравилась идея покупать опционы именно при пробитии — хоть и покупаются опционы вне денег (близкие к деньгам), но рыночная цена на них в момент пробития взлетает сильно (из-за повышения волатильности видимо, или потому что всем они в этот момент становятся нужны). А если цена разворачивается потом — то это почти равносильно взятию лося. А ещё хуже, что как раз у меня и получилось, опцион expire-нулся вне денег, при том что цена продолжает идти вниз. Покупать новый опцион — новые затраты, в моём случае взять лося на первом же пробитии было б гораздо выгоднее. Поэтому мне такая система не понравилась.

В вашем же случае всё гораздо интерестнее. Было б хорошо, если б в вашей следующей статье были б рисунки (ваши скальпы на графике цены например), немного визульности облегчило б понимание.

Появились вопросы:

Приведите пожалуйста пример торговли на споте БЕЗ СТОПОВ и без опционов. Или в случае чёрного лебедя вы таки ж фиксируете стоп, как в описанном случае с Газпромом (" По 250 встал уже в лонг. А между 220 и 180 закрыл лонг (прим. = зафиксировал лосс) и опять  встал в шорт при пробитии 180")

По поводу 20% сверхприбыли в особо хорошие дни. Как такое может получиться без плечей? Даже если вы каждый раз отлавливали верх корридора и догоняли цену до низа ни разу не залипнув, то суммарный путь, проделанный ценой за день, должен быть равен ~20%, т.е. при высоте корридора в 1% цена должна сбегать туда-сюда 20 раз. Разве такое бывает?

Если прогноз значения не имеет, т.к. ваши решения — всегда угадайка 50%/50%, почему б не подключить робота торговать за нас — от него большой интеллектуальности ведь не будет требоваться. Если скажете точные правила, я попробую запрограммировать — может что получится. Погонять на истории можно будет — что тоже явный плюс.
SavedURI :Hide URL
http://www.h2t.ru/blog/2233.html
 
avatar
Ещё раз про Максима Мушкина, его тут выше в комментариях упоминали. Нашёл я его не на этом сайте, а на смартлабе (ссыла проскакивала в комментариях выше). Поразили результаты. Решил рискнуть деньгами и обучиться. Обучение в процессе, но что я сразу могу сказать — так это то, что подход его действительно прост (хотя конечно без усилий со моей стороны обойтись не получиться), действительно результаты на смартлабе соответствуют действительности, более того, действительные результаты Максима были даже лучше, чем опубликовано в прогнозах на Smart-Lab-е :) Думаю, достинуть такого уровня отточенности входов смогу со временем, но даже то, что имеем в базовом варианте — меня вполне устраивает.



SavedURI :Show URL
SavedURI :Hide URL
http://www.h2t.ru/blog/courses/1073.html